基于“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的人民銀行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和金融統(tǒng)計(jì)分析

【摘 要】 信息技術(shù)時(shí)代要求人民銀行提升“大數(shù)據(jù)”預(yù)測(cè)分析能力，予以國(guó)家制定經(jīng)濟(jì)策略重要參考。文本針對(duì)基于“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的人民銀行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與金融統(tǒng)計(jì)，分析其現(xiàn)狀以及基本條件，參照國(guó)內(nèi)外學(xué)界研究成果以及西方銀行成功經(jīng)驗(yàn)，并予以基于“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的人民銀行關(guān)于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)建議。旨在為基于大數(shù)據(jù)的人民銀行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)及金融統(tǒng)計(jì)提供參考。

【關(guān)鍵詞】 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 金融統(tǒng)計(jì) 大數(shù)據(jù)

前 言

大數(shù)據(jù)是指當(dāng)下社會(huì)快速發(fā)展背景下的相關(guān)數(shù)據(jù)、版結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)以及非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)等要素的統(tǒng)稱[1]。數(shù)據(jù)在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展中具備重要作用，而銀行基于“大數(shù)據(jù)”進(jìn)行金融統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，有利于提高銀行預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)智能化管理能力以及提高規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力[2]。人民銀行構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”，可增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)的前瞻性、強(qiáng)化宏觀調(diào)控智能化、優(yōu)化信息服務(wù)與及時(shí)掌握跟蹤金融風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)。由此，基于“大數(shù)據(jù)”時(shí)代下，分析人民銀行構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和金融統(tǒng)計(jì)有重要意義。

1.基于“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的人民銀行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和金融統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)狀

隨著“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的到來(lái)，西方國(guó)外銀行已經(jīng)建立了大規(guī)模的數(shù)據(jù)庫(kù)，且取得令人矚目的成果。定向算法文本分析（DATA）和XBRL分析框架為西方銀行對(duì)“大數(shù)據(jù)”文本分析的主要方式[3]。國(guó)內(nèi)銀行也隨之進(jìn)行“大數(shù)據(jù)”的構(gòu)建，在構(gòu)建過(guò)程中其主要的限制因素包括：第一，數(shù)據(jù)的采集以及挖掘技術(shù)相對(duì)落后；第二，數(shù)據(jù)整理缺乏標(biāo)準(zhǔn)化；第三，數(shù)據(jù)利用缺乏非結(jié)構(gòu)化。加之國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展相對(duì)落后，則導(dǎo)致人民銀行在構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”時(shí)遇到較多的困難阻礙。

2.基于“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的人民銀行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和金融統(tǒng)計(jì)的條件

2.1金融業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系層面。經(jīng)過(guò)多年的努力，人民銀行以及構(gòu)建金融業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，主要包括金融市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、信貸收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、對(duì)外金融統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)以及企業(yè)商品價(jià)格指數(shù)、景氣調(diào)查指數(shù)、資金流量等體系。金融業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系的構(gòu)建，可促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，提高相關(guān)貨幣政策的靈活性與針對(duì)性，優(yōu)化銀行宏觀銀行調(diào)控服務(wù)。

2.2大規(guī)模的人民銀行數(shù)據(jù)庫(kù)層面。人民銀行已經(jīng)構(gòu)建大規(guī)模數(shù)據(jù)庫(kù)。例如，2013年時(shí)，人民銀行的金融新穎信息技術(shù)數(shù)據(jù)收錄就已經(jīng)高達(dá)8.4億自然人，收錄1919.3萬(wàn)戶企業(yè)和組織的信息。人民銀行的大規(guī)模數(shù)據(jù)庫(kù)可為“大數(shù)據(jù)”的建造奠定良好的基礎(chǔ)。

2.3人民銀行數(shù)據(jù)產(chǎn)生與傳輸層面。人民銀行主要負(fù)責(zé)編制全國(guó)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并按照國(guó)家規(guī)定予以公布，數(shù)據(jù)量大，數(shù)據(jù)繁雜，在數(shù)據(jù)產(chǎn)生與傳輸過(guò)程中往往存在較多的問(wèn)題。然而近年來(lái)，人民銀行各類信息系統(tǒng)功能逐漸完善，保證數(shù)據(jù)收集具備及時(shí)性與真實(shí)性，且應(yīng)用流傳速度明顯提升，標(biāo)志著人民銀行信息系統(tǒng)進(jìn)入新階段。

3.基于“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的人民銀行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和金融統(tǒng)計(jì)的建議

3.1根據(jù)人民銀行的特點(diǎn)構(gòu)建數(shù)據(jù)庫(kù)。人民銀行在構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”時(shí)，需按照“大數(shù)據(jù)”要求并根據(jù)自身特點(diǎn)規(guī)劃戰(zhàn)略，構(gòu)建數(shù)據(jù)庫(kù)。一方面，科學(xué)規(guī)劃“大數(shù)據(jù)”工作，形成數(shù)據(jù)管理管理、數(shù)據(jù)應(yīng)用以及數(shù)據(jù)推廣原則。明確“大數(shù)據(jù)”發(fā)展工作重點(diǎn)，以數(shù)據(jù)分析技術(shù)為核心的戰(zhàn)略。另一方面，結(jié)合自身組織管理結(jié)構(gòu)，結(jié)合分支組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，建立以總行為中心，分支組織結(jié)構(gòu)為外補(bǔ)充的數(shù)據(jù)庫(kù)。采用“云計(jì)算”“霧計(jì)算”等技術(shù)保證數(shù)據(jù)可的安全性，從而建立全面、整體、科學(xué)、反應(yīng)速度快的數(shù)據(jù)庫(kù)。

3.2建立人民銀行大數(shù)據(jù)的共享平臺(tái)。為實(shí)現(xiàn)構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”，還需建立證券、保險(xiǎn)以及銀行等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并完善統(tǒng)計(jì)局、電商、電信等數(shù)據(jù)公司合作機(jī)制。人民銀行以信息化為基礎(chǔ)，科學(xué)應(yīng)用信息技術(shù)收集或挖掘數(shù)據(jù)，成立具備自身特色的系統(tǒng)性強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化高的自己的“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)，讓“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)為監(jiān)管機(jī)制與金融業(yè)的發(fā)展提供更好的信息服務(wù)。此外為實(shí)現(xiàn)內(nèi)外數(shù)據(jù)整合分析，還需創(chuàng)立金融數(shù)字地圖平臺(tái)。

3.3合理借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家央行經(jīng)驗(yàn)。西方發(fā)到國(guó)家的銀行具備豐富“大數(shù)據(jù)”經(jīng)驗(yàn)，例如，歐洲央行（ECB）在2014年中就已經(jīng)應(yīng)用了DATA新的計(jì)算方式與統(tǒng)計(jì)分析手段；日本央行從2003年開(kāi)展XBRL分析框架實(shí)驗(yàn)，應(yīng)用XBRL分析框架可發(fā)現(xiàn)報(bào)告中的問(wèn)題，減輕數(shù)據(jù)檢驗(yàn)負(fù)擔(dān)等；英國(guó)央行通過(guò)“大數(shù)據(jù)”快速判斷勞動(dòng)市場(chǎng)趨勢(shì)以及房地產(chǎn)趨勢(shì)；而加拿大則利用“大數(shù)據(jù)”掌握并跟蹤經(jīng)濟(jì)的宏觀變化。由此，人民銀行可通過(guò)合理借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的“大數(shù)據(jù)”經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與金融統(tǒng)計(jì)。

3.4積極探索并完善大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系。內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)作為人民銀行數(shù)據(jù)主要來(lái)源，因此需結(jié)合自身宏觀審慎管理職責(zé)需求不斷探索數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值，也可采用DATA預(yù)測(cè)銀行等金融業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況。適當(dāng)根據(jù)金融改革等需求，分析處理不同數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，在構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”過(guò)程中不斷完善決策模型。此外，為提升處理數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)能力，需引進(jìn)或培養(yǎng)“大數(shù)據(jù)”人才，重視培養(yǎng)金融、數(shù)學(xué)建模以及計(jì)算機(jī)等綜合技能，從根本上提高人民銀行的關(guān)于數(shù)據(jù)的分析、處理質(zhì)量；從而形成有效的大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系。

結(jié) 語(yǔ)

括而言之，基于“大數(shù)據(jù)”時(shí)代下的市場(chǎng)呈現(xiàn)出諸多新特征，包括金融市場(chǎng)。通過(guò)分析數(shù)據(jù)，可以預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)中未來(lái)的經(jīng)濟(jì)狀況，推動(dòng)銀行改革發(fā)展。人民銀行在“大數(shù)據(jù)”時(shí)代下發(fā)展，需對(duì)目前自身對(duì)“大數(shù)據(jù)”的應(yīng)用現(xiàn)狀、基本條件以及限制因素等實(shí)際情況，并根據(jù)西方銀行“數(shù)據(jù)化”成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身特點(diǎn)與發(fā)展戰(zhàn)略合理進(jìn)行構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)、完善應(yīng)用體系以及構(gòu)建共享數(shù)據(jù)庫(kù)等，以致促進(jìn)自身在“大數(shù)據(jù)”時(shí)代下的持續(xù)發(fā)展。

【參考文獻(xiàn)】

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作者簡(jiǎn)介：王海榮，女，煙臺(tái)銀行股份有限公司，山東鄄城縣人，1972年8月9日出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師