在過去幾十年里，完全理性、均衡、收益遞減、獨(dú)立的行為主體等關(guān)鍵假設(shè)，引起了很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家的質(zhì)疑。人們迫切需要全新的經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)，以應(yīng)對非均衡、充滿不確定性的經(jīng)濟(jì)世界。1999 年，基于在圣塔菲研究所成長起來的“復(fù)雜性思維”，布萊恩·阿瑟（W. Brian Arthur）首次提出“復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)”這個概念。

布萊恩·阿瑟是新墨西哥州圣塔菲市圣塔菲研究所外聘教授、斯坦福大學(xué)行為科學(xué)高級研究中心研究員、美國加利福尼亞州帕洛阿爾托市PARC系統(tǒng)科學(xué)實驗室訪問研究員。

今年9月24日 在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域布萊恩·阿瑟（W. Brian Arthur）和其他三位得主共同獲得“引文桂冠獎”。迄今為止，已有50位“引文桂冠獎”得主獲得諾貝爾獎，其中29位在獲獎兩年內(nèi)即斬獲諾獎。

布萊恩·阿瑟將復(fù)雜性研究的新科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)相結(jié)合，用于展示當(dāng)一個經(jīng)濟(jì)體的參與者面臨不確定性問題和不斷變化的系統(tǒng)，無法以完全理性的方式行動時，該經(jīng)濟(jì)體是如何運(yùn)作的。

Q：經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域究竟發(fā)生了什么？

布萊恩·阿瑟：經(jīng)濟(jì)學(xué)正在發(fā)生重大變化。在過去的二三十年里，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們認(rèn)為，他們的標(biāo)準(zhǔn)方法，即新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)，已經(jīng)嚴(yán)重脫離了現(xiàn)實。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)人們是超理性的，在一個靜態(tài)的、均衡的世界中進(jìn)行決策。然而，經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)發(fā)生了分化，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家著手尋找更加現(xiàn)實的假設(shè)。因此，我們看到了行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、收益遞增經(jīng)濟(jì)學(xué)、進(jìn)化博弈論的出現(xiàn)。復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)也是如此。

Q：那么，什么是復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)呢？

布萊恩·阿瑟：復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)是看待經(jīng)濟(jì)的一種完全不同的方式。復(fù)雜性其實是席卷了所有學(xué)科的一場運(yùn)動，而不僅僅是一個研究課題。復(fù)雜系統(tǒng)是指組成系統(tǒng)的多個元素，要適應(yīng)或響應(yīng)這些元素自己創(chuàng)造的模式。復(fù)雜系統(tǒng)中的元素可以指元胞自動機(jī)中的元胞，或指交通系統(tǒng)中的汽車，前者會對相鄰單元的狀態(tài)做出反應(yīng)，后者會對它前面或后面的汽車做出反應(yīng)。當(dāng)然，“元素”及它們所響應(yīng)的“模式”在不同的情境下各不相同。但是無論如何，元素必須適應(yīng)它們共同創(chuàng)造的世界，即總體模式。在這里，時間通過調(diào)整和變化自然而然地進(jìn)入了系統(tǒng)：隨著元素做出的反應(yīng)，總量發(fā)生變化；而隨著總量的變化，各種元素又重新做出反應(yīng)。

經(jīng)濟(jì)中自然會出現(xiàn)復(fù)雜系統(tǒng)。經(jīng)濟(jì)行為主體，不管是銀行、消費(fèi)者、企業(yè)，還是投資者，都會不斷調(diào)整自己的市場行動、購買決策、價格，并做出預(yù)測，以便適應(yīng)所有這些市場行動（或決策、或價格、或預(yù)測）所共同創(chuàng)造的市場形勢。所以，復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)是看待經(jīng)濟(jì)的一種非常自然的方式，從某種意義上說，它已經(jīng)存在200年了。復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)注模式形成、結(jié)構(gòu)變化、創(chuàng)新，以及永遠(yuǎn)的創(chuàng)造性毀滅的后果。

Q：復(fù)雜性觀點(diǎn)是否有邏輯基礎(chǔ)？

布萊恩·阿瑟：當(dāng)然有。正如我所指出的，經(jīng)濟(jì)中的參與者要不斷地調(diào)整他們的市場決策、策略和預(yù)測，以適應(yīng)這些行動（或決策、或策略、或預(yù)測）共同創(chuàng)造的市場形勢。在這種情況下，理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家很自然地就會去研究經(jīng)濟(jì)行為主體所創(chuàng)造的模式的展開，但這顯然是復(fù)雜的。因此，為了得到解析解，歷史上的經(jīng)濟(jì)學(xué)選擇了簡化問題的道路。它反過來問了這樣一個問題：什么樣的行為導(dǎo)致了這樣一種結(jié)果或模式，該結(jié)果或模式又導(dǎo)致了沒有任何經(jīng)濟(jì)行為主體愿意去改變這種行為。換句話說，歷史上的經(jīng)濟(jì)學(xué)提出的問題是，經(jīng)濟(jì)中的何種模式看上去是處于均衡狀態(tài)的，即與創(chuàng)造它們的微觀行為（或行動、或策略、或預(yù)期）是一致的。因此，一般均衡理論問的是：生產(chǎn)和消費(fèi)的商品，在什么價格和什么數(shù)量上是與所在經(jīng)濟(jì)體的各個市場的價格和數(shù)量的整體模式相一致的，不會產(chǎn)生改變的激勵？經(jīng)典博弈論問的是：在給定對手可能選擇的策略、行動或分配的前提下，什么樣的策略、行動或分配是一致的，即對于一個行為主體來說，在何種標(biāo)準(zhǔn)下是最好的反應(yīng)？這也算得上是研究經(jīng)濟(jì)學(xué)的一種比較自然的方法，卻是“收益遞減”的。

因此，很自然地，我們試圖超越這種均衡方法，追問這樣一個問題：經(jīng)濟(jì)行為主體的行為是如何不僅僅限于與它所創(chuàng)造的總體模式相一致的？或者，這個問題就是，經(jīng)濟(jì)行為主體的行動、策略或預(yù)期通常是如何對它們所創(chuàng)造的模式做出反應(yīng)的，而且還可能內(nèi)生地隨它們創(chuàng)造的模式的變化而變化？換句話說，我們很自然地要問，當(dāng)經(jīng)濟(jì)不處于穩(wěn)態(tài)時，即不處于均衡狀態(tài)時，經(jīng)濟(jì)是如何運(yùn)行的。這就是復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)。在這個更一般的層面上，我們也許可以推測，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的模式可能會在足夠長的時間后穩(wěn)定下來，收斂到一個簡單的、均質(zhì)的均衡狀態(tài)。但也可能是這樣：它們表現(xiàn)出不斷變化的、永遠(yuǎn)新奇的行為模式。它們可能會呈現(xiàn)出穩(wěn)定狀態(tài)下不會出現(xiàn)的新現(xiàn)象。

Q：那么，是不是可以說復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)和非均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)密切相關(guān)呢？

布萊恩·阿瑟：是的。它們密切相關(guān)。事實上，我有時寧愿選擇非均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)這個術(shù)語?！皬?fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)”這個術(shù)語，是我在1999 年為《科學(xué)》雜志撰寫的一篇關(guān)于“復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)”的文章中創(chuàng)造的。當(dāng)時編輯要求我為這種新的經(jīng)濟(jì)學(xué)方法命名，所以我稱之為“復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)”。我稍微有點(diǎn)后悔?！胺蔷狻睆?qiáng)調(diào)中斷和破壞，這源于經(jīng)濟(jì)行為主體為了適應(yīng)不斷變化的情況而不斷進(jìn)行的調(diào)整；“復(fù)雜”則強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)行為主體對其他經(jīng)濟(jì)行為主體所導(dǎo)致的變化的反應(yīng)。這兩個概念密切相關(guān)。

Q：復(fù)雜性與不確定性密切相關(guān)嗎？

布萊恩·阿瑟：是的。在復(fù)雜性方法中，你不能假定經(jīng)濟(jì)行為主體面臨的所有問題都是確定的。這是因為，經(jīng)濟(jì)行為主體根本不知道其他經(jīng)濟(jì)行為主體可能會如何做出反應(yīng)。他們不知道別人怎么看待同樣的問題。因此，這是真正奈特（Knight）意義上的不確定性。這種不確定性意味著，經(jīng)濟(jì)行為主體需要“認(rèn)知地”構(gòu)建他們的問題，即必須“理解”問題，才能解決問題。所以這就將我們帶入了認(rèn)知經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的世界。

Q：回顧一下歷史吧，你是怎么進(jìn)入這個領(lǐng)域的？

布萊恩·阿瑟：在整個20 世紀(jì)80 年代，我一直在努力研究收益遞增經(jīng)濟(jì)學(xué)。現(xiàn)在，收益遞增經(jīng)濟(jì)學(xué)是復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支。當(dāng)時我在斯坦福大學(xué)工作。1987 年，肯尼斯· 阿羅邀請我去圣塔菲研究所參加一個會議。當(dāng)時，圣塔菲研究所才剛剛起步。一年后，我又回到圣塔菲研究所，領(lǐng)導(dǎo)一個名為“作為一個不斷進(jìn)化的復(fù)雜系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)”的研究項目。這其實就是圣塔菲研究所的首個正式的研究項目。我們開始追問這樣一個問題：經(jīng)濟(jì)失衡時會是什么樣子？在這個研究項目中，我有一些非常優(yōu)秀的同事：概率理論家戴維· 萊恩（David Lane），物理學(xué)家理查德· 帕爾默（RichardPalmer），理論生物學(xué)家斯圖爾特· 考夫曼（Stuart Kauffman），計算機(jī)科學(xué)家約翰· 蘭德（John Holland）。弗蘭克· 哈恩（Frank Hahn）、肯尼斯· 阿羅（Kenneth Arrow）和湯姆· 薩金特（Tom Sargent）則是訪問研究員。從這個研究項目開始，復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)成長了起來。當(dāng)然，當(dāng)時還有其他一些人也是這種新的經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的建設(shè)者，在這里我想特別提一下以下學(xué)者的名字：彼得· 艾倫（Peter Allen）、羅伯特· 阿克斯特爾（Robert Axtell）、埃里克· 拜因霍克（Eric Beinhocker）、喬希· 愛潑斯坦（JoshEpstein）、多因· 法默（Doyne Farmer）、阿蘭· 基爾曼（Alan Kirman）和李· 特斯法齊（Leigh Tesfatsion）?，F(xiàn)在， 這種經(jīng)濟(jì)學(xué)研究進(jìn)路已經(jīng)蓬勃發(fā)展起來了，涌現(xiàn)了許多非?；钴S的年輕學(xué)者。這一切都要追溯到圣塔菲研究所最早在這個領(lǐng)域做出的持續(xù)努力，而且很多方法也是在圣塔菲研究所最先出現(xiàn)的。B0D7AA56-1435-4166-9409-3B8C4A35351E

Q：這種強(qiáng)調(diào)非均衡性和復(fù)雜性的觀點(diǎn)是否已經(jīng)有一段悠久的歷史了？

布萊恩·阿瑟： 在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這種思路其實已經(jīng)有很長的歷史了。我們正在探索的許多主題，如創(chuàng)新、中斷、顛覆、在真正意義上的不確定性情況下的決策等，在熊彼特、凡勃倫、哈耶克、沙克爾，以及許多其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家那里，都曾經(jīng)被研究過。它們并不是經(jīng)濟(jì)學(xué)中的新問題。所不同的只不過是，我們現(xiàn)在可以更加嚴(yán)格地對這些主題進(jìn)行研究。我們擁有了更多、更強(qiáng)大的工具，包括更復(fù)雜的概率理論，我們還可以在嚴(yán)格的控制下進(jìn)行計算機(jī)實驗。

Q：你曾經(jīng)談到過，在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域有兩個非常重大的問題。它們是哪兩個？

布萊恩·阿瑟：首先是經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的配置（allocation）問題：在市場內(nèi)部和不同市場之間，商品和服務(wù)的數(shù)量及它們的價格是如何決定的？對這個問題的回答，可以由一般均衡理論、國際貿(mào)易理論和博弈論等偉大理論來代表。其次是經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的形成（formation）問題：經(jīng)濟(jì)開始是怎么出現(xiàn)的，又是怎么隨著時間的推移成長起來并發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化的？關(guān)于這個問題的回答，體現(xiàn)在關(guān)于創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)變化，以及歷史、制度和治理在經(jīng)濟(jì)中的作用等方面的思想上。配置問題現(xiàn)在已經(jīng)被理解得比較充分，而且也已經(jīng)高度數(shù)學(xué)化了。但是對于形成問題，經(jīng)濟(jì)學(xué)界現(xiàn)在的理解還很少，也幾乎沒有數(shù)學(xué)化。復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)要研究的正是經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)的形成，因此它對形成問題和配置問題同樣關(guān)注。

Q：這是不是爭議的焦點(diǎn)？

布萊恩·阿瑟：不，不再是了。復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)是均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)向非均衡情況下自然的延伸。而且由于非均衡包含了均衡，所以復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的擴(kuò)展或一般化。這已經(jīng)不再有爭議了。復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)是不可避免的。這只是很多未來要完成的工作的開始。

Q：如果復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)真的像你說的那么重要，那么為什么我們在大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系看不到復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)呢？

布萊恩·阿瑟：不是的。其實我們已經(jīng)看到不少了。但是，任何學(xué)科的改變，都需要一代人或更多時間才能完成。羅伯特· 阿克斯特爾很喜歡舉的一個例子是，博弈論花了大約四五十年的時間才算完全進(jìn)入主流經(jīng)濟(jì)學(xué)殿堂。早在20 世紀(jì)60 年代就已經(jīng)出現(xiàn)的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)，也是到現(xiàn)在才剛剛開始登堂入室。從這個角度來看，復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)仍有二三十年的時間才會進(jìn)入主流。當(dāng)然，對于我們這些研究者來說，也不是沒有補(bǔ)償?shù)?，在一個全新的領(lǐng)域從事研究工作是有趣的。我認(rèn)為復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)才剛起步。

Q：你剛才說復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)是不可避免的，為什么這么說？

布萊恩·阿瑟：所有的學(xué)科都在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型：從將世界視為高度有序的、機(jī)械的、可預(yù)見的、在某種程度上靜態(tài)的，轉(zhuǎn)變?yōu)閷⑹澜缫暈椴粩噙M(jìn)化的、有機(jī)的、不可預(yù)測的、處于永遠(yuǎn)發(fā)展中的。物理學(xué)、化學(xué)、數(shù)學(xué)、地質(zhì)學(xué)等都是這樣。經(jīng)濟(jì)學(xué)也不例外。雖然現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)相比其他學(xué)科稍微有點(diǎn)落在后面了，但是它終究是要追隨時代精神的。

Q：那么，復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)是不是有什么“殺手級應(yīng)用”？

布萊恩·阿瑟：有關(guān)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)的“殺手級應(yīng)用”，我能想到的有兩個。一個是我在20 世紀(jì)80 年代發(fā)展起來的收益遞增經(jīng)濟(jì)學(xué)。它闡明了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)是如何導(dǎo)致“鎖定”，或者說市場被一個或少數(shù)幾個參與者統(tǒng)治的。這種工作是不能通過均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)來完成的，因為這本身就不是一個均衡現(xiàn)象。現(xiàn)在，硅谷已經(jīng)完全接受了這個理論，并根據(jù)它來運(yùn)行了。

另一個“殺手級應(yīng)用”是資產(chǎn)定價。復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)從不假設(shè)存在一個（理性預(yù)期）均衡，也不打算去找到這樣一個均衡。它假定，投資者并不知道市場是怎么運(yùn)行的，必須自己去學(xué)會怎么做才是有效的，而這種學(xué)習(xí)本身就會改變市場。我們的實驗結(jié)果重現(xiàn)了實際市場中出現(xiàn)的現(xiàn)象：技術(shù)交易（利用過去的價格模式來預(yù)測股票趨勢，以獲取利潤）、價格和成交量高度相關(guān)、高波動性階段和低波動性階段交替出現(xiàn)（GARCH 行為），等等。我們的理論解釋了現(xiàn)實世界中的金融現(xiàn)象。

（本文由湛廬文化提供）B0D7AA56-1435-4166-9409-3B8C4A35351E