商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范策略研究

摘要：我國金融市場的主體仍以銀行為基礎(chǔ)，金融市場的穩(wěn)定不僅關(guān)乎到我國金融體系的穩(wěn)定，更加會影響到整個國家社會的穩(wěn)定與發(fā)展，可以認(rèn)為，商業(yè)銀行的穩(wěn)定運(yùn)行時維持金融市場穩(wěn)定的基礎(chǔ)，更是實現(xiàn)我國穩(wěn)定快速發(fā)展的保障。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行;信貸;防范

一、健全商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理理念

1.樹立穩(wěn)健的經(jīng)營理念

第一，商業(yè)銀行的高級管理人員必須樹立依法穩(wěn)健經(jīng)營的理念，不能為追求企業(yè)的規(guī)模和速度盲目的擴(kuò)張，要遵循審慎原則，堅持貸款風(fēng)險五級分類的理念， 對信貸業(yè)務(wù)中的各方面的風(fēng)險時刻保持高度的警惕性和敏感性。第二，商業(yè)銀行高級管理人員要在不同的時期根據(jù)不同的業(yè)務(wù)特點，制定可行的、穩(wěn)健的、能夠指導(dǎo)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展的經(jīng)營理念。再次，要樹立安全效益經(jīng)營理念， 在追求商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)安全性和效益性的同時要考慮到社會效益性。

2.統(tǒng)一信貸風(fēng)險管理理念

我國商業(yè)銀行由于缺少信貸風(fēng)險管理理念沒有建立客戶信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和客戶信貸風(fēng)險模型，不能對信貸風(fēng)險進(jìn)行有效的評估，導(dǎo)致信貸風(fēng)險管理比較滯后。所以統(tǒng)一商業(yè)銀行心底風(fēng)險管理理念是很重要的。根據(jù)巴塞爾文員會的相關(guān)要求，健全的風(fēng)險管理理念包括一致性理念、權(quán)威性理念、集中性理念、互通性理念和權(quán)威性理念。一致性理念就是商業(yè)銀行應(yīng)該確保信貸風(fēng)險管理的目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)是不相.矛盾沖突的。權(quán)威性理念就是商業(yè)銀行內(nèi)部的風(fēng)險管理機(jī)制應(yīng)該全責(zé)明確、職責(zé)清晰。

二、健全信貸風(fēng)險防范機(jī)制

1.建立高效的信貸風(fēng)險管理體系

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理體系可以從兩方面建立，一方面是建立高效信貸風(fēng)險環(huán)境控制體系，另一方面是建立高效的信貸風(fēng)險過程控制體系。信貸風(fēng)險環(huán)境控制體系包括組織環(huán)境、制度環(huán)境、技術(shù)環(huán)境和人員環(huán)境四方面。組織環(huán)境的好壞直接影響著商業(yè)銀行信貸管理的質(zhì)量和效率，決定了信貸風(fēng)險管理中的權(quán)力和責(zé)任的分配。制度環(huán)境是控制信貸風(fēng)險的根本保證。技術(shù)環(huán)境是物質(zhì)基礎(chǔ)，為信貸風(fēng)險管理提供技術(shù)支持。人員環(huán)境指的是能夠充分調(diào)動信貸人員風(fēng)險控制積極性激勵和控制系統(tǒng)。信貸風(fēng)險過程控制系統(tǒng)可以從信貸風(fēng)險的識別、信貸風(fēng)險的計量和信貸風(fēng)險處理三方面進(jìn)行控制。信貸風(fēng)險的識別是信貸風(fēng)險管理的第一步， 是對各種潛在的、尚未發(fā)生的進(jìn)行全面的和發(fā)生概率大小預(yù)測的分析。

2.完善信貸風(fēng)險管理流程

商業(yè)銀行信貸管理流程涉及到信貸業(yè)務(wù)、信貸政策、信貸管理工具等各方面， 所以完善信貸風(fēng)險管理流程對商業(yè)銀行有著重要的意義。從信貸實踐的角度看， 信貸管理流程包括貸款準(zhǔn)入、信用管理、授信執(zhí)行、貸后管理和到期收回五個環(huán)節(jié)。第一，商業(yè)銀行要做到結(jié)合自身的實際情況，制定適宜的經(jīng)營戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好。第二，嚴(yán)格授信執(zhí)行的管理。最后，對客戶的風(fēng)險進(jìn)行提前的識別和判斷，加強(qiáng)對銷售資金的控制，順利的收回信貸資金。

三、完善信貸風(fēng)險度量方法和評級技術(shù)

1.加大信貸風(fēng)險責(zé)任考核力度

商業(yè)銀行通過設(shè)置信貸管理相關(guān)指標(biāo)如不良貸，款增加情況等，有利于業(yè)務(wù)考核人員明確自己在信貸風(fēng)險管理中責(zé)任，通過實行績效考核制將考核人員的收入與銀行效益掛鉤，實行收付實現(xiàn)制，加大信貸風(fēng)險責(zé)任考核力度。

2.建立高效信貸管理信息系統(tǒng)

高效的信貸管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行信貸決策和信貸風(fēng)險管理的重要依據(jù)J0，信貸管理信息系統(tǒng)還可以提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和方面性。

3.加強(qiáng)風(fēng)險度量技術(shù)的精確性和可操作性

傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險度量技術(shù)隨著科技信息技術(shù)的不斷發(fā)展和信用風(fēng)險度量手段的不斷完善，已經(jīng)變得成熟和完善，但仍然存在局限性。所以商業(yè)銀行為適應(yīng)現(xiàn)代金融市場的發(fā)展就應(yīng)該引入如 KMV 模型、CPV 模型和信貸風(fēng)險附加模型等現(xiàn)代風(fēng)險度量模型，加強(qiáng)信貸風(fēng)險度量技術(shù)的精確性和可操作性。

4.合理進(jìn)行風(fēng)險定價

信用風(fēng)險由于具有收益分布的可偏性、數(shù)據(jù)獲取困難、非系統(tǒng)性等特點，使得信用風(fēng)險概率分布偏離，信用風(fēng)險的管理要充分考慮借款人的還款能力及與借款人相關(guān)的經(jīng)營水平、資產(chǎn)實力等非系統(tǒng)因素，通過 CAPM 模型和 APT 模型對系統(tǒng)因素定價，是風(fēng)險定價與客戶風(fēng)險評級正相關(guān)，改變因信用資產(chǎn)的流動性差、違約事件概率小等原因，使數(shù)據(jù)很難檢驗信用風(fēng)險定價模型的狀況，通過合理進(jìn)行風(fēng)險定價減少發(fā)生違約風(fēng)險的損失。

四、完善商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)

1.調(diào)整優(yōu)化股權(quán)和信貸結(jié)構(gòu)

我國的商業(yè)銀行的股東持股比例存在較為嚴(yán)重的問題，具體來看，不同的股東的持股比例嚴(yán)重不均，不同股東的權(quán)利也存在不均衡的現(xiàn)象。對于這一問題， 可以通過階段性的調(diào)整和確權(quán)來調(diào)整中小股東的持股比例和解決權(quán)利行使的均衡性問題。在商業(yè)銀行自身的角度上，起應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對信貸業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行科學(xué)的授信管理，優(yōu)化銀行自身的授信結(jié)構(gòu)，充分利用互聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)技術(shù)推動結(jié)構(gòu)的優(yōu)化的調(diào)整。

2.建立長期有效的激勵約束機(jī)制

商業(yè)銀行應(yīng)該以績效評價為基礎(chǔ)，建立員工與公司績效相掛鉤的激勵機(jī)制， 促進(jìn)員工的工作熱情，將企業(yè)文化和工薪報酬相統(tǒng)一，完善稽核評價機(jī)制，促進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。多元化的轉(zhuǎn)移風(fēng)險，按照《新巴塞爾協(xié)議》的要求，通過提高資本充足率、擴(kuò)大信貸風(fēng)險范圍、提高信貸資產(chǎn)的質(zhì)量來加強(qiáng)風(fēng)險資產(chǎn)的管理，達(dá)到約束商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的機(jī)制。

3.提高信貸管理人員的素質(zhì)

商業(yè)銀行應(yīng)該培育先進(jìn)的信貸風(fēng)險管理文化，提高信貸管理人員的素質(zhì)，有利于信貸人員在信貸風(fēng)險管理決策和執(zhí)行能夠積極的履行自身職責(zé)，促進(jìn)信貸風(fēng)險管理體系的不斷完善。提高員工的素質(zhì)能夠提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理的能力。通過引進(jìn)掌握高計量技術(shù)，熟悉信貸業(yè)務(wù)流程、具備風(fēng)險管理知識的高素質(zhì)人才， 加強(qiáng)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范意識。

作者簡介：

賈天翼，遼寧沈陽，漢，男，沈陽師范大學(xué)，研究方向：銀行公共服務(wù)。