金融科技對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響研究

文/方舟 張中政 盛伊蕊（安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院）

一、研究背景

2017年4月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)要求加強(qiáng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的防范和管理。商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)指的是貸款者無(wú)力履行合約給銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，其管理好壞決定著銀行經(jīng)營(yíng)成果。研究表明，逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因。由于存在信息不對(duì)稱，銀行無(wú)法獲知借款人真實(shí)的信用水平，而借款者為了申請(qǐng)貸款往往隱瞞自身不利信息，故容易引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。

2014年3月，金融科技首次出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中；2019年8月，中國(guó)人民銀行發(fā)布金融科技未來(lái)三年發(fā)展規(guī)劃，把金融科技提到前所未有的高度；2019年12月，中國(guó)人民銀行推出金融科技監(jiān)管試點(diǎn)，啟動(dòng)中國(guó)版監(jiān)管模式。由此可見(jiàn)，國(guó)家高度重視金融科技在金融領(lǐng)域的作用。商業(yè)銀行作為金融系統(tǒng)的重要組成部分，需要抓住金融科技發(fā)展的契機(jī)，加強(qiáng)自身信用風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)自我蛻變和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

二、金融科技的技術(shù)手段

（一）大數(shù)據(jù)

多類型和大容量的數(shù)據(jù)集合是大數(shù)據(jù)的特征，大數(shù)據(jù)技術(shù)成為對(duì)格式多樣、數(shù)量龐大、來(lái)源分散的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、儲(chǔ)存和分析的手段。商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)具有來(lái)源廣、質(zhì)量高和規(guī)模大等特征，成為大數(shù)據(jù)技術(shù)得以應(yīng)用的底層依賴。商業(yè)銀行可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)為客戶提供精準(zhǔn)營(yíng)銷和精確畫像，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和優(yōu)化運(yùn)營(yíng)。

（二）區(qū)塊鏈

區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，其本質(zhì)是利用大數(shù)據(jù)的加密算法而實(shí)現(xiàn)的節(jié)點(diǎn)信任方法，具有無(wú)法篡改、去中心化和透明公開等特點(diǎn)。利用區(qū)塊鏈技術(shù)可以提高運(yùn)營(yíng)效率，減少交易成本。商業(yè)銀行可以利用區(qū)塊鏈技術(shù)管理抵押品、監(jiān)管資金流、開發(fā)信貸產(chǎn)品，為解決數(shù)據(jù)孤島、信息失真等問(wèn)題打下基礎(chǔ)。

（三）云計(jì)算

云計(jì)算是一種新型的計(jì)算模式，僅需在本地下達(dá)指令，便可在遠(yuǎn)程利用虛擬的服務(wù)器對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和運(yùn)算。在該模式下，用戶只需能夠連接網(wǎng)絡(luò)的終端，便可使用由云服務(wù)商運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的計(jì)算平臺(tái)，可以降低終端配置成本，提高數(shù)據(jù)計(jì)算效率。商業(yè)銀行可在內(nèi)部建立私有云，使數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存和處理從分散變?yōu)榧?，逐步擺脫硬件限制，降低網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本，提高安全和效率。

（四）人工智能

人工智能是利用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)人思考和行動(dòng)的技術(shù)手段。人工智能依賴于海量數(shù)據(jù)，通過(guò)傳感元件獲取信息，通過(guò)云儲(chǔ)存和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)記憶，通過(guò)深度學(xué)習(xí)的算法實(shí)現(xiàn)邏輯推理，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行高效處理。商業(yè)銀行可利用人工智能實(shí)現(xiàn)智能交易、智能行研、智能銷售、智能風(fēng)控和智能監(jiān)管。

三、科技公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)

（一）線上自動(dòng)業(yè)務(wù)辦理

大型科技企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)的金融產(chǎn)品主要通過(guò)線上渠道進(jìn)行辦理，依靠大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)線上業(yè)務(wù)審批和智能風(fēng)險(xiǎn)控制。這些企業(yè)在消費(fèi)金融端和企業(yè)客戶端推出的產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了線上交易、自動(dòng)審核和快速到賬，人工只需處理少量的大金額和復(fù)雜場(chǎng)景業(yè)務(wù)。

（二）預(yù)授信和閉環(huán)管理

這些科技公司和電商平臺(tái)通過(guò)大數(shù)據(jù)分析對(duì)用戶進(jìn)行預(yù)授信，用戶可以在申請(qǐng)前獲悉自己的預(yù)授信額度，且額度會(huì)在不同階段隨著客戶需求和應(yīng)用場(chǎng)景的變化而動(dòng)態(tài)調(diào)整。借款者不需要提供抵押品來(lái)進(jìn)行擔(dān)保，且整個(gè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程公司后臺(tái)完全可監(jiān)控。這些公司和平臺(tái)推出的供應(yīng)鏈金融服務(wù)，通過(guò)把控客戶的數(shù)據(jù)接口，形成了全鏈路和全場(chǎng)景的整體服務(wù)流程，達(dá)到了整個(gè)流程在自身框架內(nèi)，額度實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換和統(tǒng)一授信的閉環(huán)管理模式，從而有效防控信用風(fēng)險(xiǎn)。

（三）模型化的智能風(fēng)控

這些公司和平臺(tái)依靠長(zhǎng)期積累的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了模型化、場(chǎng)景化和數(shù)據(jù)化的風(fēng)控手段。這種新型風(fēng)控技術(shù)建立在海量數(shù)據(jù)和超強(qiáng)計(jì)算的基礎(chǔ)上，具有大數(shù)據(jù)、多維度等特點(diǎn)。相較于傳統(tǒng)的金融風(fēng)控體系，各種模型具有自我學(xué)習(xí)能力，可以自動(dòng)進(jìn)行迭代升級(jí)。

四、商業(yè)銀行的路徑選擇

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)順著金融科技的發(fā)展潮流，借鑒大型科技企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)的成功經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新自身信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法、流程和模式，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、精確化、智能化的識(shí)別和管理。對(duì)于數(shù)量大金額小的中小企業(yè)或個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)使用金融科技進(jìn)行線上智能風(fēng)控和決策；對(duì)于數(shù)量小金額大的公司信貸業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)以線下審批為主，同時(shí)通過(guò)金融科技加以智能改造，實(shí)現(xiàn)線上輔助、線下決策。

（一）線上模式創(chuàng)新

1.線上智能決策模式的選擇

（1）電商平臺(tái)模式

在此模式下，商業(yè)銀行可通過(guò)自有的電子商務(wù)平臺(tái)或者與專業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)合作，以其中交易記錄、信息記錄和現(xiàn)金流等數(shù)據(jù)為依據(jù)，構(gòu)建信貸審核模型，選擇優(yōu)質(zhì)客戶下發(fā)貸款資金。

（2）三方合作模式

在此模式下，通過(guò)和第三方機(jī)構(gòu)聯(lián)手，利用線上渠道獲取信息，通過(guò)機(jī)構(gòu)累積的金融交易數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)貸款者信用違約風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行決策。

（3）大數(shù)據(jù)模式

在此模式下，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過(guò)客戶的社交和交易等歷史數(shù)據(jù)，以及稅務(wù)、司法等政府公開信息，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估，合格者在線發(fā)放貸款，此舉解決了傳統(tǒng)模式下個(gè)人及中小企業(yè)難以獲得貸款的問(wèn)題。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈模式

在此模式下，借助產(chǎn)業(yè)鏈中核心機(jī)構(gòu)的信用增級(jí)作用，對(duì)接企業(yè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行審核，為產(chǎn)業(yè)鏈中的上游和下游企業(yè)提供在線融資。

2.線上決策的風(fēng)險(xiǎn)防范要求

（1）確保數(shù)據(jù)數(shù)量及質(zhì)量

線上業(yè)務(wù)及自動(dòng)決策以客戶數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量為保證，商業(yè)銀行要通過(guò)各種渠道獲取多維度的海量數(shù)據(jù)，并且對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別和挖掘，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和時(shí)效性，充分利用數(shù)據(jù)內(nèi)在價(jià)值。

（2）重視反欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控

開展線上業(yè)務(wù)，最重要的環(huán)節(jié)之一是判斷客戶和交易的真實(shí)存在性。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)構(gòu)建反欺詐模型，設(shè)立反欺詐機(jī)制，能夠自動(dòng)識(shí)別并拉黑存在欺詐可能的客戶，保證貸款的真實(shí)有效性。

（3）建立科學(xué)合理的模型

線上業(yè)務(wù)及自動(dòng)決策對(duì)建模有著很高的要求，高度依賴風(fēng)險(xiǎn)模型的適應(yīng)性和有效性。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，深入挖掘分析，精確識(shí)別銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)理及影響因子，提高建模能力，完善評(píng)審機(jī)制。

（4）推動(dòng)模型的迭代升級(jí)

建模是一個(gè)不斷嘗試、不斷改進(jìn)的過(guò)程，模型需要快速升級(jí)和智能升級(jí)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用知識(shí)圖譜和機(jī)器學(xué)習(xí)等方法，對(duì)數(shù)據(jù)中的信用風(fēng)險(xiǎn)因素深度挖掘，在精確性和前瞻性的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)模型智能迭代、自動(dòng)升級(jí)。

3.建立預(yù)授信和客戶白名單

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分利用大量的客戶信息，通過(guò)金融科技手段對(duì)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)畫像，制定客戶白名單，并結(jié)合預(yù)授信模型，為客戶提供預(yù)授信額度。該額度可隨客戶需求和場(chǎng)景的變化自動(dòng)調(diào)整，并通過(guò)App、微信和短信等方式告知客戶，主動(dòng)營(yíng)銷潛在客戶。

（二）線下環(huán)節(jié)優(yōu)化

1.金融科技輔助營(yíng)銷

商業(yè)銀行可以利用金融科技整合不同場(chǎng)合的銷售信息，通過(guò)App、微信和短信等方式與客戶聯(lián)系，同時(shí)收集客戶信息，挖掘優(yōu)質(zhì)客戶，針對(duì)不同客戶進(jìn)行主動(dòng)營(yíng)銷，提高主動(dòng)營(yíng)銷、分類營(yíng)銷和精準(zhǔn)營(yíng)銷的能力。

2.金融科技輔助行研

商業(yè)銀行可以通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)挖掘和分析多維度數(shù)據(jù)，在行業(yè)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)分析挖掘和數(shù)據(jù)可視化等階段深耕，從海量數(shù)據(jù)中獲取有用信息，提高行研精準(zhǔn)性，提升行研效用。

3.金融科技輔助審查

商業(yè)銀行可以利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行場(chǎng)景識(shí)別，多方位、多角度處理客戶信息，繪制客戶畫像，輔助調(diào)查及審查人員進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，為客戶財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析提供技術(shù)支持，還可以通過(guò)大數(shù)據(jù)進(jìn)行交易關(guān)聯(lián)、股權(quán)關(guān)聯(lián)、擔(dān)保關(guān)聯(lián)等關(guān)聯(lián)分析，幫助調(diào)查及審查人員快速甄別關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4.金融科技輔助貸后管理

商業(yè)銀行可以利用金融科技獲取全面可靠的貸后信息，提高貸后風(fēng)險(xiǎn)管理水平。通過(guò)對(duì)內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的整合及分析，排除可疑信息及虛假信息，為客戶精準(zhǔn)畫像，緩解信息不對(duì)稱；通過(guò)建立資金監(jiān)管模型，對(duì)貸后賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，建立預(yù)警指標(biāo)，尋找風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)提醒客戶，提高監(jiān)管的時(shí)效及有效性。

5.金融科技輔助抵押管理

商業(yè)銀行可以利用金融科技進(jìn)行規(guī)范化和動(dòng)態(tài)化的抵押品管理。通過(guò)大數(shù)據(jù)勘察的方法輔助現(xiàn)場(chǎng)勘查，解決抵押品真實(shí)性的問(wèn)題；通過(guò)與第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)合作，對(duì)抵押品進(jìn)行線上快速估值，滿足客戶融資需求；通過(guò)對(duì)接市場(chǎng)數(shù)據(jù)，獲取當(dāng)日交易價(jià)格，推行抵押品逐日盯市制度。

6.金融科技輔助風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

商業(yè)銀行可以利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)智慧化監(jiān)控。在客戶層面，及時(shí)挖掘數(shù)據(jù)中的風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)客戶作出全面實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)；在員工層面，及時(shí)監(jiān)控員工的業(yè)務(wù)流程，防范違規(guī)操作；在組合層面，構(gòu)建多時(shí)點(diǎn)、多維度的監(jiān)控體系，提高組合監(jiān)控水平。

五、相關(guān)建議

（一）夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分整合數(shù)據(jù)，擴(kuò)大數(shù)據(jù)來(lái)源，提升數(shù)據(jù)價(jià)值。通過(guò)整合會(huì)計(jì)、審計(jì)、信貸等內(nèi)部數(shù)據(jù)，破解內(nèi)部信息孤島，實(shí)現(xiàn)行內(nèi)數(shù)據(jù)深度挖掘和全面使用；通過(guò)引入稅務(wù)、法院、工商、公積金等外部信息，以及與其他公司和平臺(tái)進(jìn)行有條件的信息共享和交換，實(shí)現(xiàn)外部數(shù)據(jù)匯總。商業(yè)銀行應(yīng)該努力提升數(shù)據(jù)清洗、挖掘和分析能力，去除無(wú)效數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，同時(shí)還應(yīng)打破信息壁壘，構(gòu)建統(tǒng)一視圖，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合。

（二）加強(qiáng)模型建設(shè)

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)的特征，開發(fā)信用決策模型。通過(guò)客戶在銀行的資產(chǎn)數(shù)量、征信報(bào)告和信用記錄等內(nèi)部數(shù)據(jù)，結(jié)合第三方外部數(shù)據(jù)，合理選擇指標(biāo)體系，恰當(dāng)構(gòu)建評(píng)價(jià)模型，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)價(jià)；通過(guò)客戶的融資需求及風(fēng)險(xiǎn)偏好，構(gòu)建決策模型，進(jìn)行授信決策。商業(yè)銀行還應(yīng)根據(jù)行業(yè)、地域、客戶、產(chǎn)品等維度的不同，建立防范監(jiān)控模型，這些模型應(yīng)當(dāng)具有及時(shí)性、準(zhǔn)確性和前瞻性等特點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注資金流向、異常交易、征信信息、供應(yīng)鏈融資等內(nèi)容。

（三）健全管理機(jī)制

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)組建自己的金融科技隊(duì)伍，研究各項(xiàng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的可能性及可行性。業(yè)務(wù)部門中應(yīng)設(shè)有模型開發(fā)團(tuán)隊(duì)，及時(shí)、快速開發(fā)相關(guān)模型，滿足部門中的模型需求，并不斷更新迭代。對(duì)于線上信貸業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)建立容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，通過(guò)更新迭代糾正模型錯(cuò)誤，通過(guò)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)容忍度，免除合理范圍內(nèi)的人員責(zé)任，確保人員創(chuàng)新積極性。除此之外，商業(yè)銀行還應(yīng)吸取科技企業(yè)和網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)技術(shù)人員同業(yè)務(wù)人員交流，用科技思維改造業(yè)務(wù)管理，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)和業(yè)務(wù)深度融合。