張濤 鄭曉瑜 付波

摘 要：針對(duì)現(xiàn)有類(lèi)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管方式滯后及監(jiān)管手段乏力的不足，提出一種基于大數(shù)據(jù)原理的類(lèi)金融機(jī)構(gòu)信用監(jiān)管體系，該體系采用多維信用評(píng)議技術(shù)，對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面信用畫(huà)像和信用評(píng)估;接著從應(yīng)用的角度出發(fā)，構(gòu)建一種基于大數(shù)據(jù)的新型信用監(jiān)管方法，該方法采用非現(xiàn)場(chǎng)信用監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)信用監(jiān)管相結(jié)合的方式，能有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)P2P、虛擬貨幣交易、互聯(lián)網(wǎng)小額貸款等類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用監(jiān)管。

關(guān)鍵詞：類(lèi)金融機(jī)構(gòu) ?大數(shù)據(jù) ?信用監(jiān)管 ?多維信用評(píng)議

中圖分類(lèi)號(hào)：F832 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2020）11（b）-036-03

1 類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的主要模式與風(fēng)險(xiǎn)分析

1.1 類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的主要模式

關(guān)于類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，我國(guó)目前沒(méi)有權(quán)威統(tǒng)一的明確定義，通常情況下類(lèi)金融機(jī)構(gòu)是指具有金融性質(zhì)和功能的，區(qū)別與國(guó)家 （正規(guī)）金融監(jiān)管而主要由地方金融監(jiān)管或相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管的，從事資金融通業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，文獻(xiàn)[1]將類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)態(tài)歸納為以下六種：貸款融資類(lèi)、交易所類(lèi)、中介服務(wù)類(lèi)、投資理財(cái)類(lèi)、資產(chǎn)管理和處置類(lèi)、兼具吸儲(chǔ)和放貸功能類(lèi)。

1.2 類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分析

從監(jiān)管的角度來(lái)看，類(lèi)金融機(jī)構(gòu)各業(yè)態(tài)面臨的典型風(fēng)險(xiǎn)有以下方面。

一是典型的違法風(fēng)險(xiǎn)：采用欺詐的方式來(lái)發(fā)行超出類(lèi)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍以外的股票或債券等金融產(chǎn)品，或者采用非法集資的方式來(lái)吸收公共存款等一系列的行為，均屬于違法的風(fēng)險(xiǎn)。

二是典型違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：是否向借款人充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn);信息披露是否合規(guī);募集金額是否超標(biāo);是否存在多種不同業(yè)態(tài)產(chǎn)品在同一界面出現(xiàn)的情況，或出現(xiàn)規(guī)定業(yè)態(tài)外的金融產(chǎn)品;是否從事首付貸款、校園貸等。

類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)層出不窮，據(jù)第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)網(wǎng)貸之家發(fā)布的數(shù)據(jù)[2] ，截至2019年1月底，累計(jì)停業(yè)及問(wèn)題網(wǎng)貸平臺(tái)達(dá)到5433家。大平臺(tái)出現(xiàn)“卷款”“跑路”等情況，已經(jīng)成為金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng)，因此對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管已經(jīng)迫在眉睫。

2 類(lèi)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的現(xiàn)狀和趨勢(shì)

2.1 類(lèi)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的現(xiàn)狀

受監(jiān)管體制的不完善、監(jiān)管方式滯后和監(jiān)管手段乏力等因素的制約，目前類(lèi)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管還存在以下難點(diǎn)：

一是難以把握類(lèi)金融業(yè)態(tài)的特征：類(lèi)金融機(jī)構(gòu)處于不斷發(fā)展和創(chuàng)新的過(guò)程中，尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，類(lèi)金融業(yè)態(tài)更加呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢(shì)，創(chuàng)新的金融業(yè)態(tài)層出不窮，這也為按照類(lèi)金融業(yè)態(tài)的特質(zhì)，依法依規(guī)進(jìn)行監(jiān)管增加了難度。

二是難以全面了解法律法規(guī)、缺乏有效監(jiān)管辦法：類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，在法律法規(guī)上處于不斷完善。此外，還存在多頭監(jiān)管和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的情形，這也增加了類(lèi)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的復(fù)雜性。

三是信息分散，不易獲取：大多數(shù)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)目前尚未建立完善的信息化監(jiān)管體系，信息高度分散，信息獲取存在滯后、不全面、不一致等多種情況，尤其是缺乏綜合多個(gè)部門(mén)的信息數(shù)據(jù)平臺(tái)，難以協(xié)調(diào)統(tǒng)一監(jiān)管，難以滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的內(nèi)在發(fā)展需求。

四是傳統(tǒng)手段難以持續(xù)動(dòng)態(tài)的跟蹤、評(píng)估：傳統(tǒng)監(jiān)管手段存在諸多不足，監(jiān)管手段乏力，未能全面把控類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的金融功能和行為，全面防范金融風(fēng)險(xiǎn)以及及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，深鉆底層數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)穿透式監(jiān)管。

2.2 類(lèi)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的發(fā)展趨勢(shì)

金融監(jiān)管目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，尤其是2017年的第五次金融工作會(huì)議，提出了對(duì)金融監(jiān)管的新思路，即加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的功能性監(jiān)管和行為監(jiān)管[3]，要實(shí)現(xiàn)以上兩方面的監(jiān)管目標(biāo)，需要對(duì)金融機(jī)構(gòu)的主體、業(yè)務(wù)類(lèi)型、業(yè)務(wù)行為進(jìn)行分層級(jí)監(jiān)管。

信用監(jiān)管是一種新型的監(jiān)管方式[4]，結(jié)合金融監(jiān)管的發(fā)展需求，充分利用大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，整合類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的多維數(shù)據(jù)，對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用畫(huà)像，并通過(guò)對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用全生命周期進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，從而實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后全監(jiān)管，已經(jīng)成為類(lèi)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的熱點(diǎn)。

3 利用大數(shù)據(jù)原理的類(lèi)金融機(jī)構(gòu)信用監(jiān)管研究

類(lèi)金融大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺(tái)是對(duì)類(lèi)金融企業(yè)進(jìn)行全過(guò)程信用監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的綜合信息服務(wù)分析平臺(tái)，主要面向地方類(lèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，進(jìn)行全過(guò)程信用監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的綜合信息服務(wù)分析平臺(tái)，主要面向地方類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過(guò)程信用監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的綜合信息服務(wù)分析平臺(tái)，主要面向地方類(lèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，為防范與降低金融風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)監(jiān)管提供精準(zhǔn)的決策支撐，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、提高政府監(jiān)管成效提供有力保障。

3.1 基于多維信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

從企業(yè)基本信息、企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息、公共監(jiān)督、事件輿情、業(yè)態(tài)因素、業(yè)態(tài)特征六個(gè)維度，構(gòu)建類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，如表1所示。

類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用指標(biāo)體系能反映出不同類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用狀況，從而為類(lèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供參考監(jiān)管依據(jù)。類(lèi)金融機(jī)構(gòu)信用指標(biāo)的數(shù)據(jù)來(lái)源主要有以下方面。

一是國(guó)家各部委數(shù)據(jù)，主要包括：工商部數(shù)據(jù)、各級(jí)法院數(shù)據(jù)、工信部數(shù)據(jù)。

二是地方各部門(mén)數(shù)據(jù)，主要包括：行政部分處罰數(shù)據(jù)、地方稅務(wù)數(shù)據(jù)、金融監(jiān)管部門(mén)數(shù)據(jù)、地方刑偵數(shù)據(jù)、地方銀行數(shù)據(jù)。

三是企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù)，主要包括：組織數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、備案數(shù)據(jù)、重大事項(xiàng)。

四是互聯(lián)網(wǎng)采集數(shù)據(jù)，主要包括：輿情數(shù)據(jù)、平臺(tái)數(shù)據(jù)、一行三會(huì)數(shù)據(jù)、招聘數(shù)據(jù)、金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)、各金融協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)。

3.2 類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的多維信用評(píng)價(jià)模型

為了對(duì)不同類(lèi)型的類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用畫(huà)像，采用多維數(shù)據(jù)信用評(píng)議技術(shù)[5]，從各個(gè)方面對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用主體進(jìn)行信用評(píng)價(jià)。多維評(píng)議技術(shù)是將大數(shù)據(jù)原理應(yīng)用于信用管理的全過(guò)程，該技術(shù)通過(guò)收集與類(lèi)金融機(jī)構(gòu)主體信息、業(yè)務(wù)類(lèi)型、業(yè)務(wù)行為相關(guān)的多元化、不同來(lái)源的異構(gòu)數(shù)據(jù)，通過(guò)建模和大數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用特征、其他行為特質(zhì)作出評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。

例如，我們采用雷達(dá)圖可以對(duì)兩家不同的類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用情況作出全面分析。從多個(gè)維度對(duì)兩家機(jī)構(gòu)的信用進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，其中單個(gè)維度以10分為最優(yōu)評(píng)分，反之則最劣進(jìn)行評(píng)分，最終可以分別得到兩家類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用評(píng)價(jià)結(jié)果。

基于大數(shù)據(jù)的信用多維評(píng)議技術(shù)，可以根據(jù)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)類(lèi)型的不同，選擇不同的數(shù)據(jù)維度和設(shè)置信用評(píng)分的權(quán)重，通過(guò)綜合評(píng)價(jià)得出信用主體的信用評(píng)分，該方法能普遍應(yīng)用于各種類(lèi)金融機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)，如圖1所示。

3.3 類(lèi)金融機(jī)構(gòu)信用監(jiān)管的應(yīng)用示范

針對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，本文進(jìn)一步設(shè)計(jì)出一種以大數(shù)據(jù)信用為核心的監(jiān)管方法，該方法采用非現(xiàn)場(chǎng)信用監(jiān)管、現(xiàn)場(chǎng)信用監(jiān)管兩種方式相互結(jié)合，如圖2所示，具有較強(qiáng)的通用性。

3.3.1 非現(xiàn)場(chǎng)信用監(jiān)管

構(gòu)建類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的大數(shù)據(jù)信用監(jiān)管平臺(tái)，該監(jiān)管平臺(tái)通過(guò)對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)因子和對(duì)應(yīng)的信用評(píng)分變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的實(shí)時(shí)信用監(jiān)管。

一要確立監(jiān)管指標(biāo)及權(quán)重：根據(jù)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)各業(yè)態(tài)的法律法規(guī)，制定對(duì)應(yīng)的信用監(jiān)管指標(biāo)，構(gòu)建類(lèi)金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則庫(kù);根據(jù)信用監(jiān)管指標(biāo)的重要程度，給予該指標(biāo)賦予對(duì)應(yīng)的權(quán)重。

二要開(kāi)展類(lèi)金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信用評(píng)價(jià)：根據(jù)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)態(tài)特征，收集對(duì)應(yīng)的多維數(shù)據(jù)，并結(jié)合信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則庫(kù)的模型，開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)計(jì)算在該風(fēng)險(xiǎn)條件下對(duì)應(yīng)的信用評(píng)分。

三要根據(jù)信用評(píng)分的結(jié)果，確定類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，例如高、中、低風(fēng)險(xiǎn)。

四要出具風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告：綜合全部數(shù)據(jù)、評(píng)價(jià)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況、提出處置建議。

3.3.2 現(xiàn)場(chǎng)信用監(jiān)管

類(lèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以結(jié)合非現(xiàn)場(chǎng)信用監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查的方式，進(jìn)一步對(duì)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，并出具信用風(fēng)險(xiǎn)整改報(bào)告，要求類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行整改。同時(shí)，將類(lèi)金融機(jī)構(gòu)整改結(jié)果反饋到信用規(guī)則數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管規(guī)則的優(yōu)化和升級(jí)。

4 結(jié)語(yǔ)

類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管是目前的熱點(diǎn)，本文在分析類(lèi)金融機(jī)構(gòu)主要模式和風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，提出了一種基于大數(shù)據(jù)原理的類(lèi)金融機(jī)構(gòu)信用管理的方法;該方法能普遍應(yīng)用于類(lèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)包括小額貸款公司、P2P、眾籌在內(nèi)的多種類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的信用監(jiān)管，能及時(shí)有效地防范金融風(fēng)險(xiǎn)，提升金融監(jiān)管的效率。

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