劉臨沂

(國家能源集團 新疆能源公司，新疆 烏魯木齊 830000)

1 引言

由于新疆煤炭資源豐富，開采優(yōu)勢較多，過去各類主體紛紛進入。煤炭行業(yè)亂象比比皆是，造成煤炭價格波動，2021年后，煤炭供給大幅度減少。其一，礦井停退現(xiàn)象頻繁；其二，核定生產力較差；其三，環(huán)保督察關停災害礦井。其中呼圖壁縣因2021年4月10日發(fā)生了煤礦滲水事故，礦井被淹，政府停產整頓了昌吉州境內井工煤礦，對北疆地區(qū)煤炭供給影響巨大。截至2021年5月底，新疆公告生產煤礦69個，原煤生產能力23783萬噸/年；其他煤礦5處、產能量相對較少；在建煤礦16處、產能4090萬噸/年，總計產能2.96億噸/年。煤炭生產量的減少，導致供少于求，煤炭價格提升，使我國經濟發(fā)展遭受損失。

2 模型建立與數據選取

2.1 數據選取

在數據選取上，由于新疆是我國能源輸出量較大的地區(qū)，預計2021年新疆煤炭實際產量達2.8億噸，全年實際需求量達2.86億噸，尤其是下半年煤炭需求量大幅度增加，煤炭市場持續(xù)緊張。由于煤炭市場交易信息的公布及時，可以真實地反映新疆煤炭市場的變化形勢與煤炭資源的供求變化情況。文章選取了2015—2020年期間，新疆維吾爾自治區(qū)原煤產量數據走勢圖，見圖1。

圖1 新疆維吾爾自治區(qū)原煤產量統(tǒng)計

由圖1可知，近年來，新疆地區(qū)的煤產量持續(xù)走高，2015年原煤產量在14643.3萬噸左右，到了2020年，新疆原煤產量增加了12萬噸左右。隨著原煤產量的增加，供過于求，煤炭價格也相應降低；如果煤炭產量減少，供少于求，煤炭價格就會相應升高。事實上，煤炭價格是經常變化的，就氣候因素來講，冬季天冷，煤炭用于供暖與鐵路運輸方面較多，煤炭價格將會提升；夏季對煤炭的需求減少，煤炭價格相對較低。

2.2 模型建立

通過對新疆煤炭價格變化數據的分析，我國煤炭價格具有明顯的變動趨勢。文章將利用結構變點檢驗的統(tǒng)計方法，對煤價的演變規(guī)律進行研究。此檢驗方法是統(tǒng)計學的熱點，廣泛應用于價格演變規(guī)律研究中。文章基于此，檢驗時間序列在預先給定的時間點中是否會發(fā)生變化，將上文中的數據作為解釋變量，不僅突破了局限性，還可以針對煤炭價格變化的理論制定出規(guī)律模型。文章假設結構變點檢驗中具有個變點，將序列劃分為+1段，構建出的線性回歸規(guī)律模型如下：

(1)

式(1)中，為時刻因變量取值；′與′是協(xié)方差量；和是對應系數向量；為時刻的隨機干擾項；-1與為理論方差；為理論方差系數。根此模型，求得時刻的殘差與全局最小化的分割狀態(tài)，即可得到時間序列的結構性變化時間點與其對應的時期，更好地解釋價格變化波動規(guī)律情況。

3 非市場化因素分析

煤炭是我國主體能源，關乎經濟和民生，開采安全和環(huán)保是不能逾越的紅線，“雙碳”政策對煤炭行業(yè)的擠壓，非市場化因素對新疆煤炭價格演變均存在一定影響，如運輸、疫情等，下面簡要分析這兩個方面對新疆煤炭價格演變的影響。

自2020年新冠疫情暴發(fā)以來，我國各個行業(yè)都受到較大影響，煤炭行業(yè)也受到一定沖擊。短時間內煤炭價格急速上漲，部分地區(qū)的價格上漲了40～70元/噸。受疫情影響，短時間內人們無法返工，導致煤礦停產，據國家能源局數據顯示，截至2020年2月，我國煤礦復產率僅有38.9%，由于用工短缺導致的煤炭產量下降，全國煤炭供應緊縮，也直接催生國內煤炭價格一路走高。另外，在疫情期間公路、鐵路、水路等所有交通運輸體系實行交通管制，全國交通放緩，導致煤炭運輸出現(xiàn)問題，各地只能依靠存煤生活。但也是由于疫情停工的原因，大部分工廠停工停產，對于煤炭的需求也大大降低，煤炭消耗同比下降約20%，因此，煤炭價格雖然有所上漲，但也在可控范圍內。

經過一段時間的休整，我國各個行業(yè)逐漸復工，煤炭行業(yè)的生產快速恢復，且公路等主要煤炭運輸快速運行，保障了全國煤炭的供應，出現(xiàn)了短期煤炭價格下降的趨勢。部分地區(qū)由580元/噸降至了470元/噸。經過這段時間后煤炭行業(yè)進入了緩慢恢復期，在部分行業(yè)復工后煤炭需求量也不是十分旺盛，因此區(qū)域內的煤炭庫存得到了快速積累，因此，煤炭價格更顯波動性上漲。

4 實證分析

煤炭市場價格演變規(guī)律研究在實際工作中具有重大價值，其結果影響到當月的煤炭價格修正與預測情況。文章選取2015—2020年新疆維吾爾自治區(qū)的煤樣數據，得出2021年1—5月的煤炭消費及全年預測情況，如表1所示。

表1 2021年1—5月的煤炭消費及全年預測情況

續(xù)表

如表1所示，5月主要行業(yè)同比增長較快，考慮到新疆以外地區(qū)的電力煤炭緊張，預計下半年外輸電量增長較大，進而帶動火電發(fā)電量增加，實際5月的外輸電量同比增長67.3%，因此，政府將加強協(xié)調力度，在可控范圍內管理煤炭外運出疆。

文章?lián)藢π陆禾渴袌鰞r格進行結構變點分析，首先驗證煤炭周價格時間序列屬性，考慮到平穩(wěn)性的時間序列，文章采用ADF單位根檢驗法進行驗證，結果見表2。

表2 新疆煤炭周價格數據單位根檢驗

如表2所示，、ln均為序列參數，其中與ln為帶漂移的隨機游走過程，的概率值在62%范圍游走，ln在25%范圍游走；為進一階差分系數，此數據的概率值為0.00，因此在1%的顯著水平臨界值中拒絕單位根假設；ADF檢驗分別在1%、5%、10%中具有顯著水平，說明的數據具有良好的平穩(wěn)性。

此外，文章根據結構變點理論對煤炭價格演變規(guī)律進行考察。文章采用秦皇島動力末煤，對每周星期一的最高煤炭裝上車的交貨價格數據取對數，如圖2所示。

圖2 秦皇島港5500大卡動力煤價格

由圖2可知，該地區(qū)的平均煤價在900元/噸，考察過程中，結構性變化分為兩個階段，其一考慮煤價序列波動過程的結構性變化；其二考慮具體的結構變化規(guī)律。利用Rec-MOSUM檢驗觀察樣本全周期下價格波動情況，假設數據串口長度h為0.10，結果如圖3所示。

圖3 Rec-MOSUM檢驗結果

由圖3可知，煤價在近年來的演變過程中，在2015年偏離0.0的均值線，超過了5%的顯著曲線，表明在此附近存在明顯的不確定性參數值，發(fā)生了結構性改變；在2018年前后與2019年前后，波動過程在此超越5%的顯著性曲線，變動幅度較大，表明在2018—2019年有著明顯的結構性變點。由此可知，新疆煤炭價格的規(guī)律模型，在參考樣本期間內有著明顯的不穩(wěn)定性，存在結構性變點，但不能獲得明確的結構變點時間。根據結構變點理論，將時間序列發(fā)生為0，1，2，…，次后，即可得出結構變點的置信區(qū)間，進而確定最優(yōu)變點數與發(fā)生變點時間。當置信區(qū)間越小時，說明結構變點范圍越小，在此處發(fā)生結構變化的可能性就越大。本年未考慮相關序列誤差情況，得出的結構變點與其對應的置信區(qū)間結果如表3所示。

由表3可知，選擇5步逐步檢驗法；BIC為5；以上數據為新疆煤炭價格變化規(guī)律模型參數估計值；(=1-6)、(=1-5)表示置信區(qū)間。文章設計的逐步檢驗法挑選了5個變化點，可以得出新疆煤炭價格演變規(guī)律分為6個時期：逐步提高期—穩(wěn)步上升期—相對平穩(wěn)期—高位振蕩期—穩(wěn)步回落期—煤價下降期，利用逐步檢驗法可以提高檢驗的精準度，更便于研究新疆煤炭市場價格演變規(guī)律。基于此，文章得出：在不同的演變階段具有不同的演變特征，對我國的經濟影響較大，煤炭價格的升高帶動我國經濟水平的提高；煤炭價格的下降也會拉低我國經濟水平，因此，煤炭價格演變規(guī)律的研究至關重要。

表3 煤炭價格結構性檢驗結果

5 結論

煤炭在能源品類中價值較高，古往今來，煤炭在能源與經濟方面的地位不可動搖，其價格波動會影響到我國經濟的發(fā)展。文章就此以新疆為例，研究其價格演變規(guī)律，旨在精準地把握煤炭市場，提早預防煤炭價格的波動，為煤炭事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造條件。