個人外匯期權(quán)管理系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

張亞新

(北京信息職業(yè)技術(shù)學院人工智能學院大數(shù)據(jù)技術(shù)教研室，北京 100018)

0 引言

個人外匯期權(quán)系統(tǒng)是一個獨立運行的業(yè)務系統(tǒng)，該系統(tǒng)和總行DCC 系統(tǒng)有很大的聯(lián)系。個人外匯期權(quán)業(yè)務是指在銀行開立外匯存款賬戶的個人客戶自愿與銀行協(xié)商簽訂期權(quán)合同，期權(quán)的買方在支付給賣方一定的期權(quán)費后，有權(quán)利按照約定的幣種、金額、執(zhí)行匯率和日期買入或賣出某種外匯。客戶是個人外匯期權(quán)的買方，銀行是期權(quán)的賣方?？礉q期權(quán)（買權(quán)）是指期權(quán)買方到期買入被報價貨幣并賣出報價貨幣的期權(quán)。例如:EUR/USD 的看漲期權(quán)，是指期權(quán)買方到期買入歐元，賣出美元；看跌期權(quán)（賣權(quán)）是指期權(quán)買方到期賣出被報價貨幣并買入報價貨幣的期權(quán)。例如：USD/JPY 的看跌期權(quán)，是指期權(quán)買方到期賣出美元，買入日元[1]。

開發(fā)個人外匯期權(quán)管理系統(tǒng)[2]是為了實現(xiàn)個人外匯期權(quán)業(yè)務系統(tǒng)化處理，改善目前的處理方式及流程，提高運行效率，增加客戶交易渠道（柜臺、電話銀行、自助終端、網(wǎng)站），提高個人外匯期權(quán)業(yè)務市場認知度及競爭力。

1 需求概述

個人外匯期權(quán)系統(tǒng)是一個獨立運行的業(yè)務系統(tǒng)，該系統(tǒng)和總行ACC 系統(tǒng)有很大的聯(lián)系。首先，該系統(tǒng)的帳務處理是直接聯(lián)動ACC 進行的，系統(tǒng)必須保證有一個安全的網(wǎng)絡通訊環(huán)境，能夠保證業(yè)務處理的成功進行[3]。

另外，個人外匯期權(quán)系統(tǒng)的用戶分為前臺營業(yè)網(wǎng)點的柜員和后臺分行國際部的柜員。其中，營業(yè)網(wǎng)點柜員通過終端訪問外匯期權(quán)系統(tǒng)，后臺分行國際部的柜員通過瀏覽器訪問外匯期權(quán)系統(tǒng)。

目前系統(tǒng)的Web 端用戶數(shù)量較少，對系統(tǒng)性能的要求不是很高。但是，隨著將來用戶的增長和系統(tǒng)功能的發(fā)展，必然會造成系統(tǒng)性能壓力的增大。因此，在物理環(huán)境設計，特別是Web 主機選項和支撐軟件選型方面都需要對系統(tǒng)的伸縮性和可擴展性進行考慮[4]。

2 總體設計

2.1 連接DCC主機方式（圖1）

圖1 連接DCC主機方式

2.2 交易處理步驟

⑴系統(tǒng)提示輸入客戶輸入到期買入幣種、到期賣出幣種、到期日、執(zhí)行匯率、平盤日和平盤匯率，在確認按鈕上回車提交；

⑵系統(tǒng)根據(jù)客戶輸入的到期日和平盤日之差算出買入期權(quán)剩余天數(shù)，并根據(jù)系統(tǒng)日期加上剩余天數(shù)得出折算后的到期日，最后根據(jù)折算后的到期日、買入/賣出幣種、執(zhí)行匯率、平盤匯率和期權(quán)費率計算模型，計算得出客戶應得的期權(quán)費率參考值；

⑶系統(tǒng)返回對應買入期權(quán)交易平盤期權(quán)費率預估值供客戶參考。

2.3 交易流程

銀行個人外匯期權(quán)交易將開發(fā)柜臺交易、自助終端、電話銀行、網(wǎng)上銀行等多種交易方式（見圖2）。

圖2 交易流程

3 柜臺交易

個人外匯期權(quán)柜臺交易包括：建立交易、未到期平盤、協(xié)議委托、委托撤單、到期交割、交易查詢、報價查詢、補打憑證八個功能模塊。

3.1 數(shù)據(jù)項描述

數(shù)據(jù)項描述如表1所示。

表1 數(shù)據(jù)項表

3.2 數(shù)據(jù)庫處理說明

柜員確認提交后，個人外匯期權(quán)交易系統(tǒng)自動從DCC 主機中讀取客戶信息和實時報價中間價得出客戶執(zhí)行匯率，同時根據(jù)當日期權(quán)報價以及我行提供的計算客戶買入期權(quán)費公式計算出客戶應繳納的客戶買入期權(quán)費。同時生成的信息還包括：申請人姓名、身份證號碼、代理人姓名、代理人身份號、交易日期、交易時間、合同號、申請人賬號、申請人賬戶類型、到期交割賬號、到期交割賬戶類型、客戶到期買入幣種/金額、賣出幣種/金額、到期日、期權(quán)余額和可平盤余額。其中：申請人姓名和身份證號碼由交易系統(tǒng)自動從DCC 主機中讀取申請人賬號對應的相關(guān)信息；交易日期為系統(tǒng)日期；交易時間：為系統(tǒng)時間；合同號共12位（第1 位如果是買入期權(quán)交易為0 如果是平盤交易為1，第2-7 位為：日期xx 年xx 月xx 日，第8-12 位做編號）；到期日根據(jù)柜員錄入期限長短按每日我行期權(quán)報價中對應的到期日生成；期權(quán)余額和可平盤余額均為柜員錄入的到期買入或賣出的美元金額；其余各項均為柜員錄入信息[5]。

4 系統(tǒng)信息安全

4.1 系統(tǒng)啟動控制

個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)采用DCC 柜面系統(tǒng)（ACE）菜單驅(qū)動，使用SYSTEM 系統(tǒng)調(diào)用方式，在系統(tǒng)調(diào)用時傳遞若干參數(shù)，諸如機構(gòu)號、柜員號、終端號、交易日期等信息。

ACE柜面系統(tǒng)的正常使用，依賴于DCC系統(tǒng)的安全控制，諸如節(jié)點控制，密鑰同步、機構(gòu)簽到、柜員簽到等，只有機構(gòu)、柜員成功簽到DCC 系統(tǒng)后，才能正常進入個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)處理相關(guān)業(yè)務。

個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)不維護與DCC 相關(guān)的任何涉及柜員、機構(gòu)、終端、錢箱的所有信息。

4.2 機構(gòu)控制

DCC 柜面系統(tǒng)（ACE）傳遞機構(gòu)信息至個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)時，個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)調(diào)用ACE 交易接口校驗機構(gòu)號的合法性，在DCC 機構(gòu)成功簽到后通過個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)的校驗。

4.3 操作柜員控制

DCC 柜面系統(tǒng)（ACE）傳遞操作柜員信息至個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)時，個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)調(diào)用ACE 柜員交易接口校驗操作柜員的合法性，只有通過DCC 系統(tǒng)校驗合法且成功簽到的操作柜員方可進入個人外匯期權(quán)業(yè)務柜面系統(tǒng)。

4.4 終端號控制

DCC 柜面系統(tǒng)（ACE）傳遞操作柜員一一對應的操作終端號信息至個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)時，個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)調(diào)用ACE 終端交易接口校驗操作終端的合法性，只有通過DCC 系統(tǒng)校驗合法后蔡可進入期權(quán)柜面系統(tǒng)。

4.5 交易日期控制

DCC 柜面系統(tǒng)的操作柜員成功簽到進入DCC 系統(tǒng)后，從DCC 主機系統(tǒng)獲取當日的業(yè)務日期，傳遞到期權(quán)系統(tǒng)，期權(quán)系統(tǒng)使用該日期作為個人外匯期權(quán)的營業(yè)日期，與期權(quán)主機系統(tǒng)的營業(yè)日期校驗。交易日期校驗合法后，方能業(yè)務操作。

4.6 系統(tǒng)備份恢復

個人外匯期權(quán)柜面系統(tǒng)不涉及交易數(shù)據(jù)，因而不存在數(shù)據(jù)備份與恢復，只有運行系統(tǒng)的備份恢復[6]。

⑴柜面系統(tǒng)采用版本自動下發(fā)方式，在系統(tǒng)升級時，完整備份上一版本的運行系統(tǒng)。安裝新版本。

⑵在分行科技保留每一版本的系統(tǒng)備份。

⑶在新版本上線時，備份開發(fā)、整體測試版本。

⑷期權(quán)主機系統(tǒng)采用每天備份數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和交易日志。

5 總結(jié)

本文論述了一個基于B/S 架構(gòu)的個人外匯期權(quán)管理系統(tǒng)。整個系統(tǒng)主要包括信息采集、資產(chǎn)管理、檔案管理、信息查詢、統(tǒng)計分析、報表管理、系統(tǒng)管理。

整個系統(tǒng)的開發(fā)用時四個月，包括了軟件開發(fā)生命周期的每個部分；需求分析、系統(tǒng)分析與設計、編碼階段、軟件測試和軟件維護。到目前為止，軟件基本功能都已經(jīng)實現(xiàn)，并在銀行得到成功應用。