文/魏道培

美國：高盛編碼盜賊沉浮記

文/魏道培

America : Ups and Downs of Goldman Sachs Code Thief

7月3日的晚上，塞奇·阿列尼科夫（SergeyAleynikov）打算從芝加哥飛往紐瓦克。此行，他打算找一個新工作。

從芝加哥上飛機后，他就睡意朦朧，但卻注意到有穿暗色西裝的人在機場逗留。很明顯這些人是美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）的。他們已查清塞奇的身份，并向他出示逮捕證，把他銬走。

塞奇十分迷惑自己為什么被抓，還以為抓錯了人。黑衣警員拒絕向他透露任何信息，直到走出機場，他才被告之，他因偷竊了高盛公司的計算機編碼而被捕。

原來，早在2009年4月，塞奇就在一家稱為“特雜”的高頻率技術(shù)交易公司供職，但在接下來的六周里仍保留著高盛公司職務，直到6月5日。在這期間內(nèi)，他將高盛公司32兆字節(jié)的高頻率股票交易系統(tǒng)的源代碼，通過所謂的“瓦解儲藏”手段發(fā)到了自己的電腦里。

“瓦解儲藏”是一個網(wǎng)絡儲藏地，專門儲藏源代碼。該站服務器可依據(jù)所獲地址輕易獲取別人的商業(yè)機密。讓塞奇沒有想到的是，高盛公司發(fā)覺和翻臉如此之快，在他提出要離開不到48小時就向FBI報告了他的所作所為，并派專人將高頻率交易系統(tǒng)和編程技術(shù)監(jiān)控起來。高盛發(fā)言人稱，這些編碼的價值極高，編碼內(nèi)包含了大量交易秘密。而塞奇被捕時，F(xiàn)BI已從他的電腦和掌上行中發(fā)現(xiàn)了高盛的源代碼。

塞奇不以為然，連忙給他的律師和妻子打電話。讓塞奇不服的是，F(xiàn)BI人員并未出示搜查證。他坐下后還反復地給他們做解釋，“搞錯啦！”隨后，警員告訴他，有證據(jù)表明，他違反了美國政府1996年頒布的《經(jīng)濟間諜活動法》和《國家贓物法》。FBI確信，他完全可以用不正當?shù)氖侄尾倏厥袌?，造成社會?jīng)濟危害或逃亡，因此將其拘押在拘留中心并不得保釋。

塞奇走路躊躇，口音滑稽，留有胡須，看上去就像畫家艾爾·格力高（ElGreco）筆下的模特。

不是所有人都確信，塞奇認為自己拿到手的東西沒有價值，因為拿高盛的源代碼創(chuàng)造新系統(tǒng)，其理由并不充分。也有人認為，把舊系統(tǒng)安裝在舊房屋內(nèi)完全有可能的。但更讓人困惑的是，塞奇離開高盛后居然還在動高盛的源代碼。倘若它不重要，那他為什么還在打開它繼續(xù)研究呢？而真正讓局內(nèi)人不解的并不是塞奇干了什么，而是高盛控告塞奇的動機是什么。

奇才這樣造就

早在1986年，塞奇才16歲，就無師自通地自編計算機程序。他原本很愛國，但是在柏林墻倒塌后，他離開了俄羅斯。他是不信教的猶太人，但不喜歡英語，語言是他的短項，最后卻迷上了計算機編程。

他發(fā)覺，計算機程序像下棋一樣可以解決很多特殊問題，這門專業(yè)更像生孩子，是無與倫比的創(chuàng)造，這促使他加大智力和時間的投入。他在大學里很快完成了從數(shù)學到計算機科學的學習。

1991年，他來到紐約，加入了希伯來男女協(xié)會。這里有兩件東西讓他震撼，其一是街上多樣化的人群和名目繁多的商品和食物。這在俄羅斯當時根本就看不到。他購買了很多食品并寄給母親。他囊中羞澀，沒有著落，不得不參加猶太人創(chuàng)辦的職業(yè)培訓班。

讓他困惑的是語言，別人問他來自哪里，他都無法回答。最后，他費盡周折終于在一家醫(yī)療中心找到工作，每小時8.75美元。隨后，他又在拉特格斯大學專攻計算機科學。1998年，因特網(wǎng)出現(xiàn)，他進入一家稱為IDT的電信公司供職。在隨后的十余年間，他成為專門設計計算機系統(tǒng)，寫編碼的專家。該公司擁有成百萬的電話路徑，員工達500人，到2006年，該公司雇員躍升至5000人，而塞奇已成為這里的明星技術(shù)專家。

就在那年，有獵頭找到了他，稱他的特殊技能奇缺，華爾街需要高速信息處理系統(tǒng)軟件的專家。而塞奇當時在IDT公司的年薪為22萬美元，他當時對華爾街不感興趣。獵頭對這位呆頭呆腦的家伙已失去耐心，迫不及待地將一大堆華爾街所需軟件名稱交給他看，包括一本如何在華爾街供職的面談技巧書。但他仍然認為，華爾街不是他待的地方，自己的生活已富足，賺這么多錢干啥。第二年，獵頭再次打電話給他時，他仍然在IDT供職，直到該公司陷入財政危機，難以為繼。此時，塞奇的妻子艾琳娜已懷上第三個孩子。這意味著他們家需要更大的空間。塞奇這才開始對這個獵頭感興趣。他與獵頭取得聯(lián)系，說愿意去華爾街供職。

隨之而來，高盛負責人與塞奇進行了系列電話交談，然后是長時間的面談。此時，他很緊張，因為要么改變他的一切，要么機會稍縱即逝。但同時，又覺得好奇，他雖然已成為系統(tǒng)專家，卻并不熟悉金融業(yè)。高盛不時拿數(shù)學難題、光物理問題或計算機智力謎團給他解，但不管遇到什么，他都能得心應手。

進入高盛的第一天，他就發(fā)現(xiàn)，幾乎超過一半的程序師都是俄羅斯裔美國人，換句話說，俄羅斯裔在華爾街就意味著最佳程序師！歷經(jīng)多種測試，高盛公司決定聘請他，并贈送27萬美元禮金給他。

成也源代碼

2007年塞奇成為高盛人時，高盛和華爾街其他公司正處于歷史關頭。高盛的公債交易部遭遇前所未有的麻煩，隨之影響著整個華爾街。紐約交易所處于崩潰邊緣。美國僅新澤西州就有十余家交易所出現(xiàn)買賣同一種股票的現(xiàn)象。經(jīng)紀商不斷違規(guī)操作，制造混亂，高盛也介入其中。美國證監(jiān)委不斷發(fā)布新規(guī)，但仍難抵擋瘋狂的股票經(jīng)紀商。

塞奇（左二）對FBI的拘捕毫無準備，感到莫名其妙

新規(guī)對股市交易形成新的刺激。此時，過去的低頻率交易方式已不再適應，而高速計算機控制下的交易頻率越高就越能獲利。此時的券商有些無法參與，有些卻可大顯神威，高盛就是其中之一。中間商的作用在美國金融業(yè)日益凸顯，他們每年在華爾街的交易額為100億～200億美元。新市場規(guī)則與新技術(shù)的結(jié)合產(chǎn)生一種新的效應，就像給機器人安上了人腦，只需眨眼工夫，它就可以執(zhí)行數(shù)萬手大單交易。但新游戲規(guī)則比較復雜，賺錢需要更加清晰與簡單的程序，這些復雜的因素除了程序師，其他人無法完成。

新規(guī)導致一些券商費力不賺錢，而另一些則賺錢不費力。賺錢的秘訣就在于是否采用高頻交易手段。

2008年，高盛公司發(fā)現(xiàn)了千載難逢的好機會。作為股票交易中間商，他們又擁有了數(shù)十億美元的市場潛力可挖。但糟糕的是，系統(tǒng)問題越來越大，若不改變，他們可能雞飛蛋打。那一年，他們的毛利僅為3億美元，而那些擁有高頻率交易手段的對沖基金如Citadel公司凈賺達12億美元。

塞奇一進入高盛就發(fā)現(xiàn)，他們的系統(tǒng)問題多多，他過去供職的IDT公司可不是這樣。高盛的系統(tǒng)是在好多年前從一家電子交易公司買來的，已相當陳舊。而高盛主要靠自己的兩幢大樓中的交易系統(tǒng)，每秒處理納斯達克信息4萬條，并且每個信號閃現(xiàn)需5毫秒，因此可以確定，高盛輸就輸在層層信息通路環(huán)節(jié)上。

塞奇因此計劃設置高頻率交易平臺。該計劃一旦成功，將為高盛帶來預想不到的賺錢機會。然而，編碼體系卻如大象般難以撼動，而且還需精心呵護。塞奇為用戶提供準確的數(shù)據(jù)，使其制訂精明的打算和決策。有人預言，華爾街股市崩盤時，塞奇倘若介入金融，那么他一定能利用其運算法則準確預測股市走向，從而避免高盛走向危機。

可是，由于塞奇天生無賭徒心理，他從不把自己的工作與高盛的交易客戶聯(lián)系在一起。他只想創(chuàng)造速度。他知道，每提高一毫秒的速度就可給老板帶來極高的價值。在接下來的時間里，他為高盛解決了大量郁結(jié)問題。其中之一，也是他的最大發(fā)現(xiàn)，即高盛在開放的資源庫內(nèi)只有單向關系流。也就是說，計算機資源未能得到充分的發(fā)揮，因此在交易密集期，高盛系統(tǒng)總是卡機或堵塞。倘若能將數(shù)臺計算機合并為一臺，讓更多客戶端共享，那么其速率就可以倍增，并且可以避免混亂，無形中減輕了通道壓力。他不理解高盛為什么就沒有想到這一點。僅僅需要將開放源碼重新組合包裝就可改變這一切，這是他獨一無二的創(chuàng)造。他很快把自己的想法告訴了高盛老板。開放源代碼需要多方合作與分享。塞奇在這一領域已游刃有余。但是老板告訴他：“你是在工作，而不是創(chuàng)造！開放源代碼是獲得的知識產(chǎn)權(quán)，不得隨意改變?！?/p>

敗也源代碼

塞奇喜歡老板這種性格，他們相處相當和諧隨便。但他覺得高盛的環(huán)境并不適宜編程，因為編程最重要的手段之一就是天衣無縫的合作。在高盛，人們相互間的聯(lián)系非常少。高盛賺錢難有起色的原因就在于員工沒有齊心協(xié)力。從那以后，塞奇在獨立狹小的工作間內(nèi)工作，幾乎與其他人沒有聯(lián)系。不像IDT，他曾與多人密切配合。

緊接著，華爾街金融危機爆發(fā)。高盛為了保持高頻率交易的地位，老板將其余程序師一一解雇，唯獨留下了塞奇。在那時，塞奇在華爾街已聲名遠揚，許多公司都在尋找他，但高盛卻不許他與外界往來。瑞士銀行（UBS）曾給他提供40萬美元的年薪。隨后，他又接到另一對沖基金公司的電話，說可以給他年薪100萬美元，并且允許把他的辦公地點設在家里。這些公司只有一個目的，即創(chuàng)造無與倫比的避險平臺。這實際上對他再合適不過了。此時的塞奇已經(jīng)心猿意馬。

他最終同意了一家公司的請求并向高盛老板提出離職。老板問他，要什么條件才能留住他。他回答：“錢很難誘惑我，但若要創(chuàng)建一個新系統(tǒng)，我是愿意的。我在IDT工作很有成就感，而在這里系統(tǒng)整體龐大，無人能駕馭。我確信，高盛公司沒人能從整體上把握它?！比嫱鈺簳r保留職務六周并教會高盛其他人他所知道的一切，以便他們能修復壞損源代碼。從那以后，他就將一些源代碼發(fā)給自己。在過去兩年中，他發(fā)給自己的多為同類八字節(jié)碼，其中包含10個億的編碼，還包含修改過的開放源碼。有些源碼沒有開放他也發(fā)給了自己，而這些均屬于高盛公司知識產(chǎn)權(quán)。

高頻率交易系統(tǒng)是個微觀世界。相關人員知道但他們很難對修改感興趣，并將其作為個人財產(chǎn)收存。抓獲塞奇10天后，F(xiàn)BI并無可靠證據(jù)指控他。伊利諾伊州技術(shù)研究院專家凡·福列特認為，高頻交易系統(tǒng)是一種固定的設置，局外人很難添加修改。陪審團由于沒有確鑿證據(jù)，他們只能拿塞奇的電腦說事兒。而高盛的控告是，塞奇偷盜高盛的知識產(chǎn)權(quán)，因為高頻交易源代碼經(jīng)修改其平臺可提速，并且達到控制市場的目的。而塞奇稱，把源代碼字節(jié)發(fā)到自己的電腦上是為高盛整合優(yōu)化系統(tǒng)，提高交易速度。讓人深感驚異的是，在審理塞奇盜竊案時，高盛公司的表現(xiàn)更難讓人理解。它派出的律師團隊完全像商人，他們對專業(yè)技術(shù)一竅不通，致使案件審判一拖再拖。

真相大白

提審塞奇是在華爾街的一家獨立的院落中進行。FBI未向任何方尋求技術(shù)支持。華爾街的公司為順應新股市的需求，紛紛啟用高頻源碼，并且專家來自不同國家的技術(shù)精英，卻都生活在美國。這些人一有不順就被懷疑被逮捕。像高盛與塞奇的這類案件已屢見不鮮。當他們尋找新工作時，原來的老板往往要過河拆橋，找借口整人。

對陪審員而言，這些技術(shù)專家一方面是奇才，另一方面則是蠢才，他們難以知道老板會翻手為云覆手為雨。塞奇進入高盛不久就成為明星雇員。在高盛常年雇用的3.2萬員工中，只有不到45人知道源代碼并可進入系統(tǒng)查閱。塞奇在進入高盛不久就成為這45人中之一。這樣的特權(quán)，足以使他找到機會用閃盤將高盛所有計算機編碼全部攬入囊中。FBI發(fā)覺自身擁有的證據(jù)不足，但卻認為，塞奇的目的是將其留著隨后他用。但塞奇解釋說，高盛的源碼是特制的，只能用于高盛系統(tǒng)，對其他系統(tǒng)幾乎毫無用處。但法官堅持認為，他若利用高盛源碼開發(fā)其他系統(tǒng)平臺，那么別人的速度更快更有效益。審查員也發(fā)現(xiàn)，塞奇雖然在高盛，但他對該公司的交易知之甚少，漠不關心。他對商業(yè)幾乎一無所知。他在高盛的目的其實就是修復系統(tǒng)。

盡管如此，不是所有人都確信，塞奇認為自己拿到手的東西沒有價值，因為拿高盛的源代碼創(chuàng)造新系統(tǒng)，其理由并不充分。也有人認為，把舊系統(tǒng)安裝在舊房屋內(nèi)完全有可能的。但更讓人困惑的是，塞奇離開高盛后居然還在動高盛的源代碼。倘若它不重要，那他為什么還在打開它繼續(xù)研究呢？而真正讓局內(nèi)人不解的并不是塞奇干了什么，而是高盛控告塞奇的動機是什么。他們?yōu)槭裁匆oFBI打電話？又要想方設法把塞奇送入監(jiān)獄？最后他們得出結(jié)論，華爾街的每家公司都希望獲得奇才，但都怕系統(tǒng)被復制和利用。陪審員審理這樣的案件，無疑不讓他們倍加作嘔。

2012年2月17日，美國第二巡回上訴法庭宣布，塞奇無罪，卻沒有歸還他的護照，獲釋的塞奇不得不待在新澤西州朋友家。但不久，塞奇再次被捕重回牢獄。原來，紐約州政府再次控告他訪問并復制高盛公司最高機密——計算機源代碼。當塞奇律師打電話問再次抓捕塞奇的緣由時，對方稱，判刑并不重要，重要的是他必須承擔責任。這一罪名與前有別。而高盛的理由很簡單：我們花數(shù)百萬血本和數(shù)千小時開發(fā)的源代碼和技術(shù)是制造旺市的根本，因此公司有理由嚴格保護源代碼與技術(shù)。

最后，美國第二巡回上訴法庭確認，塞奇在離開高盛前擅自將該公司高頻率交易源代碼上傳至一家網(wǎng)站，多達50萬，這些專利資源碼完全可能為其他計算機系統(tǒng)利用。塞奇還是待在監(jiān)獄里好，免得他再為高盛的對手公司效勞。

編輯：程新友 jcfycxy@sina.com