[摘要]馬克維茨投資組合模型是現(xiàn)代投資組合理論中的經(jīng)典模型，將matlab軟件應(yīng)用于馬克維茨投資組合模型的計算將克服其計算量大的缺點，并通過實際計算得出中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三只股票的最優(yōu)投資方案。

[關(guān)鍵詞]馬克維茨；matlab；投資組合

[中圖分類號]F832[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2013）17-0065-02

其中投資組合風險和投資組合預期收益為輸出變量。

投資組合預期收益率、vpU0LILKkiD5CueQmL6k8KKoNTNTCZQ1+TCbn57G/hE=投資組合的協(xié)方差、投資組合權(quán)重為輸入變量。

3最優(yōu)投資組合的確定

權(quán)重不確定的情況下，通過計算最小風險的組合，從而得出權(quán)重。馬克維茨投資組合模型是帶約束的二次優(yōu)化問題，在給定期望收益時，方差最小的解唯一。這類問題在matlab中，可以通過frontcon函數(shù)求解。

4結(jié)論

馬克維茨的投資組合模型在計算投資組合的預期收益和方差時十分精確，但是其缺點在于在處理較多股票的投資組合時，計算量過大，而運用matlab軟件對馬克維茨投資組合模型進行計算將有效的克服這一缺點。

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