喻建龍

（安徽財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院，安徽 蚌埠 233030）

從1996年國家自然科學(xué)基金批準(zhǔn)《金融數(shù)學(xué)、金融工程與金融管理若干重大問題研究》為“九五”重大科研課題開始，金融數(shù)學(xué)這一交叉學(xué)科在我國得到了興起和發(fā)展，它以現(xiàn)代數(shù)學(xué)和計算技術(shù)為工具，通過建立模型、數(shù)值計算及理論分析等方法對金融問題進(jìn)行定量分析，從而揭示金融運(yùn)行過程中的內(nèi)在規(guī)律并用來指導(dǎo)社會實踐。為了適應(yīng)國際形勢的發(fā)展和國家對金融數(shù)學(xué)人才的急切需求，國內(nèi)各類高校紛紛相繼開設(shè)了金融數(shù)學(xué)這門課程。但由于各個學(xué)校的培養(yǎng)目標(biāo)和自身的資源優(yōu)勢不同，因此出現(xiàn)金融數(shù)學(xué)課程教學(xué)內(nèi)容相差比較大和側(cè)重點不一致的問題。作為一所地方財經(jīng)類大學(xué)，結(jié)合所在的區(qū)位優(yōu)勢，金融數(shù)學(xué)課程本科教學(xué)的主要目標(biāo)是為長三角地區(qū)培養(yǎng)應(yīng)用型金融人才。

1 金融數(shù)學(xué)課程教學(xué)現(xiàn)狀及分析

由于金融數(shù)學(xué)這門課程的發(fā)展還剛剛處于起步階段，課程建設(shè)方面還存在諸多不足，導(dǎo)致這門課程的教學(xué)還存在諸多問題。本文結(jié)合該門課程任課老師之間的交流、學(xué)生的評價以及用人單位的反饋，從教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和考核方式三個角度對當(dāng)前的教學(xué)現(xiàn)狀進(jìn)行分析和總結(jié)。

1.1 教學(xué)內(nèi)容

金融課程的教學(xué)內(nèi)容主要是利息理論、金融衍生產(chǎn)品（遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)）、利率風(fēng)險、利率期限結(jié)構(gòu)、二叉樹模型和隨機(jī)利率等。通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)該熟悉利息度量的基本方法，了解名義利率與實際利率的區(qū)別，會計算投資收益率，構(gòu)造債務(wù)償還表，掌握基本金融工具債券、遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)的價值計算及分析方法，運(yùn)用久期和凸度等方法進(jìn)行利率風(fēng)險管理，熟悉利率的期限結(jié)構(gòu)等。但是隨著時間的推移和社會的發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容有點落伍，沒有得到及時更新，跟身邊的實際問題連接不緊密。比如，當(dāng)下很盛行的余額寶等貨幣基金的年化收益率是如何計算的、如何運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值以及飽受爭議的股指期貨的如何操作等都沒有在教學(xué)內(nèi)容里體現(xiàn)。同時，教學(xué)內(nèi)容里面的實務(wù)操作方面的知識也很少，這些都影響了金融數(shù)學(xué)這門課程對學(xué)生如何解決實際金融問題能力的培養(yǎng)。

1.2 教學(xué)方法

當(dāng)前金融數(shù)學(xué)課程教學(xué)模式還是采用傳統(tǒng)的知識灌輸方式，這種方式重知識講解，輕技能培訓(xùn)。教師在教學(xué)過程中以公式的推導(dǎo)以及模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義解釋為主，這使得該門課程的教學(xué)過程與數(shù)學(xué)課程的教學(xué)很像，缺乏相應(yīng)的事例來佐證，沒有讓學(xué)生接觸和分析到大量成功的金融數(shù)學(xué)案例的機(jī)會，也沒有對學(xué)生進(jìn)行過系統(tǒng)的實踐性技能訓(xùn)練和實地培訓(xùn)，更沒有接觸到相關(guān)的軟件及操作，這樣的教學(xué)方法使得學(xué)生對所學(xué)的內(nèi)容的認(rèn)知僅僅停留在教材上的定義、公式等理論知識的表象上，無法利用所學(xué)的定價方法和分析技術(shù)去探究各種金融問題；同時，很多學(xué)生對這種上課方式也感覺枯燥無味，失去了積極主動學(xué)習(xí)的興趣。最終，這種教學(xué)方式培養(yǎng)的學(xué)生觀察分析能力及實踐動手能力都比較差，達(dá)不到社會對應(yīng)用型人才的需求條件。

1.3 考核方式

當(dāng)前我們學(xué)校金融數(shù)學(xué)課程的成績評定是平時成績占20%，期末成績占80%，平時成績的考核標(biāo)準(zhǔn)是學(xué)生的出勤情況、課后作業(yè)完成程度和課堂表現(xiàn)，具體劃分由各個教師自己決定。期末成績的考核方式主要采用閉卷考試，考試的內(nèi)容主要是考核學(xué)生對基礎(chǔ)理論知識的掌握程度，這種考核方式單一，只強(qiáng)調(diào)理論知識的掌握程度，而忽視了考核學(xué)生的創(chuàng)新能力和運(yùn)用知識的實踐能力。而金融數(shù)學(xué)課程的特點強(qiáng)調(diào)是應(yīng)用，重點培養(yǎng)學(xué)生對一些現(xiàn)實金融問題進(jìn)行思考和處理。現(xiàn)實的金融問題需要很多時間去思考和查閱資料，還需要運(yùn)用相關(guān)軟件和編程計算，因此該門課程采用閉卷考試方式不利于應(yīng)用型人才的培養(yǎng)。

2 金融數(shù)學(xué)教學(xué)改革的構(gòu)想

針對以上金融數(shù)學(xué)課程教學(xué)中存在的問題，結(jié)合安徽財經(jīng)大學(xué)的應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標(biāo)，我們提出了一系列改革構(gòu)想。

2.1 轉(zhuǎn)變教學(xué)理念

2.1.1 以學(xué)生為主體

傳統(tǒng)教學(xué)方式是教師是教學(xué)活動的主體，是知識的傳播者，教師灌輸知識，學(xué)生被動地接受知識，這種教學(xué)方式忽視了學(xué)生對學(xué)習(xí)的主動能動性，不能培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣，不利于調(diào)動學(xué)生的積極性。新的教學(xué)理念應(yīng)該以學(xué)生為教學(xué)主體，教師是學(xué)生學(xué)習(xí)的引路人。教師在教學(xué)時要尊重學(xué)生的個性發(fā)展，與學(xué)生保持民主平等的地位，通過討論或者提問等方式積極引導(dǎo)學(xué)生參與到課堂教學(xué)中去。

2.1.2 鼓勵學(xué)生自主學(xué)習(xí)

傳統(tǒng)教學(xué)完全依靠教師的課堂教學(xué)講解，不利于學(xué)生能力的培養(yǎng)，學(xué)生要學(xué)會養(yǎng)成課前預(yù)習(xí)，課后復(fù)習(xí)的自主學(xué)習(xí)的習(xí)慣。教師應(yīng)當(dāng)把一些基礎(chǔ)知識部分讓學(xué)生在課前自主學(xué)習(xí)或者是小組協(xié)作學(xué)習(xí)，而在課堂教學(xué)中側(cè)重于對知識的深入講解和延生。這樣有利于培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣；有利于學(xué)生培養(yǎng)與他人合作、積極進(jìn)取的精神；有利于人的全面發(fā)展和二十一世紀(jì)社會發(fā)展的需要。

2.1.3 注重創(chuàng)新能力的培養(yǎng)

教師在教學(xué)過程中不能僅停留在知識的傳授上，更重要的是要引導(dǎo)學(xué)生善于思考，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。創(chuàng)新能力的培養(yǎng)首先要求教師培養(yǎng)學(xué)生對這門課程的興趣，激發(fā)學(xué)生的好奇心和求知欲，正如著名的物理學(xué)家楊振寧所說，興趣是創(chuàng)新之源。然后教師在教學(xué)過程中要積極引導(dǎo)學(xué)生主動學(xué)習(xí)，鼓勵學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題，通過開展討論的形式分析問題、解決問題，要讓每一個學(xué)生都有展示成功的欲望，體驗成功的喜悅等。

2.2 改進(jìn)教學(xué)內(nèi)容

教學(xué)內(nèi)容是實現(xiàn)教學(xué)目的最關(guān)鍵的部分，而教材是課程內(nèi)容的主要來源。因此，選好教材是首要前提，我們選擇的是孟生旺的《金融數(shù)學(xué)》(第四版)這本書作為參考教材，該教材設(shè)計了較多的例題和習(xí)題，涉及大量計算和繪圖，同時本書應(yīng)用EXCEL 完成有關(guān)的計算和繪圖，尤其在衍生產(chǎn)品的學(xué)習(xí)過程中，EXCEL 是非常合適的學(xué)習(xí)工具。而且書中相關(guān)術(shù)語都有英文翻譯，這樣可以方便學(xué)生可以搜索相關(guān)的英文文獻(xiàn)。當(dāng)然，每部教材都有不足之處，《金融數(shù)學(xué)》(第四版)也不例外，該教材在金融實務(wù)方面涉及的比較少，故我們在教學(xué)內(nèi)容上增加了鄭振龍《金融工程》（第三版）上的一些內(nèi)容和案例。這樣的教學(xué)內(nèi)容既有理論，也有應(yīng)用，達(dá)到了應(yīng)用型人才培養(yǎng)的教學(xué)目的，可以收到良好的教學(xué)效果。

2.3 革新教學(xué)方法

2.3.1 推行任務(wù)驅(qū)動教學(xué)法

任務(wù)驅(qū)動教學(xué)法將以往以傳授知識為主的傳統(tǒng)教學(xué)理念，轉(zhuǎn)變?yōu)橐越鉀Q問題、完成任務(wù)為主的多維互動式的教學(xué)理念；將再現(xiàn)式教學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)樘骄渴綄W(xué)習(xí)，使學(xué)生處于積極的學(xué)習(xí)狀態(tài)，每一位學(xué)生都能根據(jù)自己對當(dāng)前問題的理解，運(yùn)用共有的知識和自己特有的經(jīng)驗提出方案、解決問題。

在金融數(shù)學(xué)課程的教學(xué)過程中，教師首先針對學(xué)生即將要學(xué)的知識點，結(jié)合現(xiàn)實生活中息息相關(guān)的問題，將知識點融入精心編制的學(xué)習(xí)任務(wù)中去，然后通過翻轉(zhuǎn)課堂或者微課等方式將這些任務(wù)在課前交由學(xué)生單獨或者協(xié)同完成，課堂上教師就可以針對學(xué)生提前任務(wù)中的情況進(jìn)行討論交流以及解答。比如在講授利息的度量這一章節(jié)時，可以將銀行存款的計息方法作為學(xué)習(xí)任務(wù)，讓學(xué)生課前去了解中國人民銀行公布的人民幣存款利率是多少，是怎樣結(jié)算的，結(jié)合知識點的預(yù)習(xí)，了解哪些利率是年名義利率，以及名義利率和實際利率之間的換算關(guān)系等；在講分期償還時，可以將房屋貸款作為學(xué)習(xí)任務(wù)，讓學(xué)生了解每期的還款金額如何計算、其中償還的本金和利息分別是多少、每期還款之后未償還的本金是多少以及當(dāng)利率變化后，每期的還款金額又是多少等等；在講收益率時，可以項目投資分析作為學(xué)習(xí)任務(wù)，然后學(xué)生分別運(yùn)用凈現(xiàn)值法、收益率法及實物期權(quán)法來判斷該項目是否值得投資等。這些學(xué)習(xí)任務(wù)內(nèi)容來源于現(xiàn)實生活中，學(xué)生感興趣，自然愿意去探究分析，主動去解決問題，完成任務(wù)，課堂氣氛活躍，教師也樂于教，達(dá)到了事半功倍的教學(xué)效果。

2.3.2 進(jìn)行案例分析教學(xué)法

案例分析教學(xué)法是一種以案例為基礎(chǔ)的教學(xué)法。案例教學(xué)要經(jīng)過事先周密的策劃和準(zhǔn)備，要使用特定的案例并指導(dǎo)學(xué)生提前閱讀，要組織學(xué)生開展討論或爭論，形成反復(fù)的互動與交流，并且案例教學(xué)一般要結(jié)合一定理論，通過各種信息、知識、經(jīng)驗、觀點的碰撞來達(dá)到啟示理論和啟迪思維的目的。

金融數(shù)學(xué)這門課程應(yīng)用性很強(qiáng)，自然案例資料很豐富，有歷史上真實的案例，也有一些教師自己編織的案例。教師在講解知識點的同時可以引入相關(guān)案例。例如，在講到衍生產(chǎn)品時，可以引入1997年的亞洲金融危機(jī)、2008 中信泰富衍生品事件、2008年的美國次貸危機(jī)、德國金屬公司石油期貨套期保值虧損分析、全球首只B 股指數(shù)期權(quán)套做技術(shù)等案例，這種教學(xué)法能夠培養(yǎng)學(xué)生的分析力、創(chuàng)造力和解決實際問題的能力。

2.3.3 拓展實踐教學(xué)法

金融數(shù)學(xué)這門課程對學(xué)生的實踐動手能力要求很高，學(xué)生不僅要掌握基礎(chǔ)理論知識，而且要具備一定的動手實踐能力。金融數(shù)學(xué)課程實踐教學(xué)包括兩方面:一方面進(jìn)行模擬實驗教學(xué)，首先讓學(xué)生應(yīng)該熟悉Office、Matlab 和SAS 等這些常用軟件以及一些證券交易方面的專業(yè)軟件，然后利用這些軟件工具，運(yùn)用金融數(shù)學(xué)知識進(jìn)行模擬實驗；另一方面是社會實踐教學(xué)，要積極讓學(xué)生到銀行、證券公司等相關(guān)部門參加社會實踐，了解現(xiàn)實中的相關(guān)業(yè)務(wù)，為以后的就業(yè)打下基礎(chǔ)。

2.4 改革考核方式

針對金融數(shù)學(xué)這門課程的特點，我們采取了平時學(xué)習(xí)情況、理論測驗和實踐操作相結(jié)合起來的綜合考核方式，平時學(xué)生情況包括學(xué)生的態(tài)度（出勤和課堂表現(xiàn)），占總成績的10%，課后作業(yè)完成程度，占 20%，上機(jī)實踐占 30%，期末考核，占剩余的40%。期末考核以現(xiàn)實的金融問題為命題，讓學(xué)生自己去查閱資料完成一篇研究報告。這種考評機(jī)制不但綜合考核學(xué)生的掌握知識的程度和實踐操作能力，而且還提高了教學(xué)效果。

總之，課程改革的根本目的就是提高教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型人才。教師在教學(xué)過程中，要以培養(yǎng)學(xué)生的應(yīng)用能力、創(chuàng)新能力為目標(biāo)，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的教學(xué)理念，改進(jìn)教學(xué)內(nèi)容，積極探索和創(chuàng)新教學(xué)方法，不斷完善和發(fā)展課程教學(xué)改革，讓金融數(shù)學(xué)這門課程在應(yīng)用型人才培養(yǎng)中發(fā)揮更大的作用。