李　佳

(哈爾濱銀行股份有限公司,黑龍江　哈爾濱　150010)

網(wǎng)絡(luò)銀行個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)研究

李佳

(哈爾濱銀行股份有限公司,黑龍江哈爾濱150010)

[摘要]網(wǎng)絡(luò)銀行是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的產(chǎn)物,是適應(yīng)電子商務(wù)發(fā)展的需要而進(jìn)行的金融創(chuàng)新活動(dòng)。作為一種新的銀行組織形式,它的出現(xiàn)對如何確認(rèn)客戶信譽(yù)的信用政策提出了挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)銀行個(gè)人客戶信用評價(jià)一直都是國際學(xué)術(shù)界和金融界最引人注目的重要研究課題之一,發(fā)展建立和完善我國網(wǎng)絡(luò)銀行個(gè)人信用評價(jià)體系是商業(yè)界的當(dāng)務(wù)之急。文章主要分析網(wǎng)絡(luò)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型及其評價(jià)指標(biāo)體系。

[關(guān)鍵詞]網(wǎng)絡(luò)銀行；信用風(fēng)險(xiǎn)評估；信用等級

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2016.14.091

1前言

網(wǎng)絡(luò)銀行是技術(shù)進(jìn)步與金融產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的產(chǎn)物,它的出現(xiàn)給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來了一系列的制度變遷和前所未有的發(fā)展機(jī)遇,但同時(shí)也給銀行業(yè)帶來了空前的負(fù)面效應(yīng)即網(wǎng)絡(luò)銀行客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)銀行的出現(xiàn),是金融領(lǐng)域的一場革命,將引發(fā)金融業(yè)的經(jīng)營管理模式,業(yè)務(wù)運(yùn)作方式,經(jīng)營理念和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管等一系列重大變革。網(wǎng)絡(luò)銀行于1995年由美國的SFNB推出發(fā)展,隨后,網(wǎng)絡(luò)銀行數(shù)量迅速增加,我國1999年以來,網(wǎng)上銀行的發(fā)展主要體現(xiàn)在四大國有商業(yè)銀行緊隨招商銀行之后,逐步涉足虛擬金融服務(wù)市場,拉開了中國網(wǎng)上銀行市場的競爭序幕。據(jù)美國研究機(jī)構(gòu)的調(diào)查顯示,在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行每一筆貨幣結(jié)算的成本不到13美分,電話銀行是54 美分,而在傳統(tǒng)銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)是1.08美元,網(wǎng)上銀行的綜合成本占營業(yè)收入的15%～20%。

但近年來,我國的網(wǎng)絡(luò)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作整體上處于不良發(fā)展的狀態(tài),尤其以個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)為重。我國的網(wǎng)絡(luò)銀行一直存在資產(chǎn)質(zhì)量較差,資產(chǎn)利潤率低,不良貸款比率較高等問題。2010年我國銀行業(yè)共有網(wǎng)上銀行個(gè)人客戶27194.11萬戶,其不良貸款率為1.15%,雖相比同時(shí)期的商業(yè)銀行而言不良貸款率較低,但是仍不可掉以輕心,任其發(fā)展,否則將帶來非常不好的影響。世界銀行的一項(xiàng)研究指出,客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理不善是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的常見原因。對于處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期的我國銀行業(yè)而言,加強(qiáng)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要。

2網(wǎng)絡(luò)銀行個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的類型

2.1違約風(fēng)險(xiǎn)

指債務(wù)人由于種種原因不能按期還本付息,不履行債務(wù)契約的風(fēng)險(xiǎn)。如受信企業(yè),可能因經(jīng)營管理不善而虧損,也可能因市場變化出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷、資金周轉(zhuǎn)不靈導(dǎo)致到期不能償還債務(wù)。一般說來,借款人經(jīng)營中風(fēng)險(xiǎn)越大,信用風(fēng)險(xiǎn)就越大,風(fēng)險(xiǎn)的高低與收益或損失的高低呈正相關(guān)關(guān)系。[1]

2.2敞口風(fēng)險(xiǎn)

指未來風(fēng)險(xiǎn)金額的不確定性所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。有些情況幾乎就不存在敞口風(fēng)險(xiǎn)。例如，分期貸款是根據(jù)合同的安排分期償還的。除了出現(xiàn)提前還款的情況外,未來未償還的余額是事先知道的。對于一切具有預(yù)定還款的情況,其敞口風(fēng)險(xiǎn)可以忽略。但是其他貸款和信用額度卻未必如此。銀行承諾性的信用額度可以讓借款人在銀行規(guī)定的限額內(nèi)根據(jù)其需要隨時(shí)支用這些額度。另外,表外項(xiàng)目一般會產(chǎn)生未來的敞口。例如,當(dāng)銀行給第三方提供擔(dān)保時(shí),銀行就相當(dāng)于承擔(dān)了一筆或有債務(wù)。未來出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的可能性,最終取決于銀行不能控制的因素——客戶的行為。敞口風(fēng)險(xiǎn)還會隨著衍生工具而產(chǎn)生,這一不能確定性的來源就是市場變動(dòng)。

2.3追償風(fēng)險(xiǎn)

違約事件的追償是難以預(yù)計(jì)的,其取決于違約的類型、是否存在擔(dān)?；虻盅杭捌漕愋汀⑦`約發(fā)生時(shí)的背景等諸多因素。

首先,抵押貨物的風(fēng)險(xiǎn)。抵押物風(fēng)險(xiǎn)具有兩重風(fēng)險(xiǎn)：第一,銀行獲得、接管和處理抵押貨物的成本存在不確定性。第二,抵押貨物價(jià)值存在不確定性,取決于同類產(chǎn)品一級市場上的行情、二級市場的情況和抵押物的性質(zhì)等。其次,第三方擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。第三方擔(dān)保是指第三方向銀行提供的擔(dān)保,它是銀行的或有資產(chǎn)；最后,法律風(fēng)險(xiǎn)。追償風(fēng)險(xiǎn)還取決于違約的性質(zhì)。發(fā)生違約而找不到補(bǔ)救措施,就會進(jìn)入法律程序,這時(shí)借款人的全部償還義務(wù)就會被暫停,直到法律程序結(jié)束。因此,這里存在著法律風(fēng)險(xiǎn)。

3網(wǎng)絡(luò)銀行個(gè)人客戶信用等級及評價(jià)指標(biāo)

客戶信用評級的核心在于對違約風(fēng)險(xiǎn)和違約概率的衡量。網(wǎng)絡(luò)銀行個(gè)人客戶信用等級評估指銀行通過評估借款人的“3C ”,即品德(Character)、能力(Capacity)以及抵押(Collateral),對借款人在債務(wù)期滿時(shí)償債能力(Ability to pay)和還款意愿(Willingness to pay)等進(jìn)行預(yù)測。[2]按照個(gè)人客戶的信用狀況可以將信用等級分為七種：AAA級,AA級,A級,BBB級,BB級,B級,CCC級[3]，如表1所示。

4信用風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式及防范措施

信用風(fēng)險(xiǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)類型、可能的表現(xiàn)形式、對銀行潛在威脅以及建議采取的防范措施，如表2所示。

續(xù)　表

5結(jié)論

文章在對網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上,首先，分析網(wǎng)絡(luò)銀行個(gè)人客戶存在的信用風(fēng)險(xiǎn)類型。其次，分析網(wǎng)絡(luò)銀行個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)等級和信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系。最后，針對網(wǎng)絡(luò)銀行目前個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

參考文獻(xiàn)：

[1]孫景,李莉,胡宏力.商業(yè)銀行個(gè)人客戶價(jià)值評價(jià)模型研究[D].西安：西安交通大學(xué),2013.

[2]張莉,張德棟.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法研究[D].北京：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2010.

[3]胡望斌,朱東華,王雪峰.商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)等級評估與預(yù)測[D].北京：北京理工大學(xué),2005.