基于Panel Data模型的中國上市保險公司行業(yè)β系數(shù)實證分析
2017-03-31 04:05:02高卉丁慶洋
經濟研究導刊 2016年33期
高卉 丁慶洋
摘 要：β值是CAPM模型（資本資產定價模型）中測量股票系統(tǒng)性風險的主要指標之一，直觀地反映系統(tǒng)性風險的大小。選取2012年2月至2015年1月間中國上市保險公司的β值進行回歸求解，其中通過F檢驗發(fā)現(xiàn)，采用不變參數(shù)模型可以對面板數(shù)據(jù)進行更好的擬合，因而解釋變量的系數(shù)作為β值有較好的效果。同時，運用協(xié)整檢驗對β值進行檢驗，以保證其準確性。
關鍵詞：CAPM模型；β系數(shù)；保險公司；Panel Data
中圖分類號：F840 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）33-0081-05
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