關(guān)于不對(duì)稱(chēng)信息理論的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

李響

【摘要】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理包括信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，本文主要針對(duì)商業(yè)信貸過(guò)程中不對(duì)稱(chēng)信息造成的信貸數(shù)據(jù)失衡等情況進(jìn)行分析，并且對(duì)商業(yè)銀行的信貸過(guò)程中所形成的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具體探討，針對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)提出具體解決措施，為提高商業(yè)銀行的信貸管理能力奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

【關(guān)鍵詞】不對(duì)稱(chēng)信息 道德風(fēng)險(xiǎn) 逆向選擇 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理

針對(duì)中國(guó)的銀行業(yè)發(fā)展情況，面對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)如何防空的問(wèn)題是目前階段的重要研究課題。保障商業(yè)銀行的信貸安全能夠有助于銀行業(yè)的健康發(fā)展，并且重塑了商業(yè)銀行平穩(wěn)、安全的運(yùn)營(yíng)秩序，保障了國(guó)家金融體系的安全，增強(qiáng)了我國(guó)銀行宏觀發(fā)展信貸風(fēng)險(xiǎn)管控能力，使我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)在平穩(wěn)、安全、持續(xù)的發(fā)展環(huán)境中不斷發(fā)展。本文主要通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行的防范能力進(jìn)行科學(xué)分析，并且有針對(duì)性的提出商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防控手段，有效提高了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

一、商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)

（一）道德風(fēng)險(xiǎn)

在商業(yè)銀行的信貸活動(dòng)中，企業(yè)道德性主要通過(guò)資金使用、運(yùn)營(yíng)、收益、償還情況等具體信息展現(xiàn)出來(lái)，在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，商業(yè)銀行往往對(duì)于信貸企業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)信息了解不清晰，在商業(yè)銀行執(zhí)行了信貸過(guò)程后，信貸企業(yè)作為債務(wù)人并沒(méi)有進(jìn)行良好的數(shù)據(jù)反饋，針對(duì)商業(yè)銀行所關(guān)心的資金使用合理性和信貸資金安全性方面內(nèi)容信貸企業(yè)沒(méi)有及時(shí)的回饋和掌握，造成了商業(yè)銀行的信貸安全存在不可控性，如果信貸企業(yè)出現(xiàn)破產(chǎn)、貸款挪用等問(wèn)題會(huì)造成商業(yè)銀行的單方面經(jīng)濟(jì)損失，并且信貸企業(yè)將經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)直接轉(zhuǎn)嫁給商業(yè)銀行，嚴(yán)重威脅了商業(yè)銀行的信貸資金安全。

（二）逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)

信貸過(guò)程中的逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)主要是指潛在的不良信貸來(lái)源于積極尋找貸款人，并且理想預(yù)期與實(shí)際情況相反的交易過(guò)程。信貸企業(yè)和商業(yè)銀行在簽訂信貸合同時(shí)，企業(yè)經(jīng)常會(huì)選擇性的隱瞞自身的經(jīng)營(yíng)信息，造成了商業(yè)銀行對(duì)于信貸企業(yè)信息的不完整性，商業(yè)銀行為了追求高額利潤(rùn)將信貸資金交給了空間利潤(rùn)高、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也高的接待人，增加了商業(yè)銀行的逆向風(fēng)險(xiǎn)。由于商業(yè)銀行和信貸企業(yè)的數(shù)據(jù)不對(duì)稱(chēng)性，造成了商業(yè)銀行在未知的情況下產(chǎn)生了逆向喧雜，形成了不良貸款。

二、信貸風(fēng)險(xiǎn)管控手段

在信息經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容中，有效提供了解決信息不對(duì)稱(chēng)的具體辦法，商業(yè)銀行結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有效制定具體的商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，具體執(zhí)行辦法如下：

（一）信貸企業(yè)數(shù)據(jù)搜集完整性

在商業(yè)信貸的前期調(diào)研過(guò)程中，由于商業(yè)信貸存在逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)，所以商業(yè)銀行必須通過(guò)科學(xué)的數(shù)據(jù)信息調(diào)研，完全性掌握信貸企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和信貸償還能力。商業(yè)銀行要保證調(diào)研的數(shù)據(jù)信息真實(shí)有效，商業(yè)銀行工作人員在信貸企業(yè)信息調(diào)研過(guò)程中要學(xué)會(huì)對(duì)信息真實(shí)性的甄別，保證數(shù)據(jù)信息的數(shù)量齊全、可信度高、時(shí)效性強(qiáng)。

（二）建立科學(xué)的企業(yè)信用評(píng)估體制

近年來(lái)，我國(guó)的商業(yè)銀行通過(guò)不斷借鑒外資企業(yè)的信貸審核機(jī)制，組建了信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，通過(guò)對(duì)信貸企業(yè)的信用評(píng)估有效反應(yīng)了企業(yè)的信貸償還能力，大大降低了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)機(jī)制要具有很強(qiáng)的實(shí)踐操作性、數(shù)據(jù)調(diào)研指標(biāo)完整性、量化分析模型設(shè)置科學(xué)性、數(shù)據(jù)整合信息的全面性等等，有效將商業(yè)銀行的不良信貸資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)剝離，并且通過(guò)有效清理信貸企業(yè)的不良資產(chǎn)后降低新生信貸不良資產(chǎn)產(chǎn)生。所以商業(yè)銀行的信號(hào)用評(píng)估體制要有效結(jié)合工商、金融、稅務(wù)等眾多部門(mén)結(jié)合制定，綜合信貸企業(yè)的貸款償還記錄、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等進(jìn)行科學(xué)評(píng)級(jí)，并且建立完善的跨行信用信息公開(kāi)行動(dòng)，有效解決信用系統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

（三）加強(qiáng)合約限制性

在商業(yè)銀行信貸過(guò)程中，為了降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行必須堅(jiān)持依法進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，并且在信貸合約中添加限制商業(yè)接待企業(yè)參加金融風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)等具體條款。在信貸合約中加入限制性?xún)?nèi)容能夠有效監(jiān)督信貸企業(yè)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，保障商業(yè)銀行的資金安全，降低商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)。接待企業(yè)在接收到銀行貸款后，如果從事不可控性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就增加了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，所以在審核信貸企業(yè)償還能力情況的過(guò)程中，商業(yè)銀行必須加強(qiáng)對(duì)信貸企業(yè)的履約習(xí)慣性調(diào)查。商業(yè)銀行必須嚴(yán)格監(jiān)管信貸企業(yè)的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，加強(qiáng)信貸企業(yè)的強(qiáng)制性合約執(zhí)行監(jiān)管，有效保障商業(yè)銀行的信貸資金安全。

（四）強(qiáng)化外部建設(shè)環(huán)境

在加強(qiáng)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程中，通過(guò)完善金融法律體制，增強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)表的虛假編造和提供不真實(shí)信息等行為進(jìn)行依法嚴(yán)懲，保障我國(guó)的會(huì)計(jì)審核標(biāo)準(zhǔn)體系和國(guó)際進(jìn)行科學(xué)接軌，促進(jìn)會(huì)計(jì)審核信息能夠全面準(zhǔn)確的將企業(yè)的資金流動(dòng)能力、資產(chǎn)負(fù)債情況、貸款償還能力等等展示出來(lái)，有效完善數(shù)據(jù)信息公開(kāi)制度，依法建立科學(xué)的企業(yè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，讓商業(yè)銀行能夠快速的搜索到企業(yè)具體經(jīng)營(yíng)信息，便于商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管控[5]。增強(qiáng)商業(yè)銀行的審計(jì)、會(huì)計(jì)和企業(yè)的信用數(shù)據(jù)評(píng)級(jí)等等社會(huì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的建設(shè)，并且依法加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)虛假的數(shù)據(jù)信息和信用評(píng)級(jí)報(bào)告等等不合規(guī)項(xiàng)目的運(yùn)行，保障商業(yè)銀行獲得的企業(yè)數(shù)據(jù)信息真實(shí)有效。

三、結(jié)束語(yǔ)

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，對(duì)于商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管控能力也提出了全新的發(fā)展要求。信息不對(duì)稱(chēng)對(duì)于商業(yè)銀行的發(fā)展起到了限制作用，不利于商業(yè)銀行的長(zhǎng)久發(fā)展，制約了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控能力的提高。通過(guò)不斷完善商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)掌控能力，有效降低了商業(yè)銀行的信貸投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了商業(yè)銀行的發(fā)展，為我國(guó)金融體系的完善奠定基礎(chǔ)。

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