陳永富

〔內(nèi)容提要〕 隨著我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化的復(fù)雜性和開放性，外匯交易呈現(xiàn)出主體日趨多樣、交易方式層出不窮的態(tài)勢(shì)。因此，外匯管理部門開展的各類專項(xiàng)調(diào)查或檢查對(duì)大數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用依賴也愈加強(qiáng)烈。在大數(shù)據(jù)視角下，外匯管理部門應(yīng)順新時(shí)代要求，正確認(rèn)識(shí)大數(shù)據(jù)分析的核心理論，綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)發(fā)掘技術(shù)，利用現(xiàn)有外匯數(shù)據(jù)資源，開展外匯管理大數(shù)據(jù)分析，并依托外匯跨境資金監(jiān)測(cè)分析平臺(tái)，提升外匯管理的針對(duì)性和有效性。

〔關(guān)鍵詞〕 外匯管理 大數(shù)據(jù) 模型構(gòu)建

一、外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的內(nèi)涵與特點(diǎn)

（一）外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的內(nèi)涵

從目前情況看，在外匯管理工作中，利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)開展外匯管理研究和檢查分析發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，為外匯管理提供決策依據(jù)和提供異常線索，已經(jīng)成為外匯管理工作的常態(tài)。外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用是指通過銀行、跨國(guó)公司外匯收支指標(biāo)體系，對(duì)數(shù)據(jù)的交叉分析和深度挖掘，確保外匯管理部門能夠進(jìn)行跨區(qū)域、跨主體和跨業(yè)務(wù)的立體監(jiān)測(cè)，有助于提高外匯管理精度和準(zhǔn)度。

（二）外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的特點(diǎn)

利用大數(shù)據(jù)開展外匯管理具有以下特點(diǎn)：一是全面性。大數(shù)據(jù)的內(nèi)容包括歷史所能統(tǒng)計(jì)到的所有數(shù)據(jù)，突破原有的采集隨機(jī)樣本的框架且范圍廣，覆蓋了廣泛的涉及外匯交易主體以及國(guó)際收支、經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目各類外匯交易信息。以外匯檢查為例，在開展外匯檢查工作時(shí)，利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)，能夠在更加廣泛的范圍內(nèi)篩查可疑數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)所有線索的全覆蓋分析，異?？缇迟Y金流等問題的監(jiān)管效力也較以往更加全面系統(tǒng)，確保了監(jiān)管所必需的廣度和深度。二是高效性。通過從大量的外匯交易數(shù)據(jù)當(dāng)中篩選出的交易數(shù)據(jù)和線索，有利于較快鎖定違法違規(guī)主體和行為，極大地提高了外匯管理的針對(duì)性和有效性，確保對(duì)管理對(duì)象的實(shí)時(shí)監(jiān)控、持續(xù)監(jiān)控和全過程監(jiān)控，對(duì)于外匯管理中發(fā)現(xiàn)的重大問題，可以立即處置，防止外匯管理損失的擴(kuò)大化。三是可分析性。通過大數(shù)據(jù)分析，能夠從錯(cuò)綜復(fù)雜的外匯交易數(shù)據(jù)中篩選出可疑或違規(guī)交易線索，并勾畫出可疑或違規(guī)交易主體資金流動(dòng)的整體軌跡，迅速準(zhǔn)確鎖定外匯違規(guī)違法主體，從紛繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)系統(tǒng)中尋找線索和規(guī)律，通過各類數(shù)據(jù)算法預(yù)測(cè)未來趨勢(shì)。四是獨(dú)立性。在外匯現(xiàn)場(chǎng)檢查工作中，檢查人員更多地依賴被檢查單位或部門所提供的紙質(zhì)報(bào)表等材料，存在被抵賴或篡改的可能性，而大數(shù)據(jù)引入以后，檢查人員主體依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)開展工作，有助于檢查人員的獨(dú)立判斷思考，具有更大的獨(dú)立性和靈活性。

二、外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的思路與模型構(gòu)建

（一）外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的思路

目前，國(guó)家外匯管理局加快外匯信息化建設(shè)進(jìn)程，優(yōu)化資源配置，對(duì)現(xiàn)有的外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了大幅整合，形成了比較完善的數(shù)據(jù)倉庫。在此基礎(chǔ)上，開發(fā)形成了外匯管理應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)，應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)基本覆蓋銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)及個(gè)人等廣泛的涉及外匯交易主體，以及國(guó)際收支、經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目等各類外匯交易信息，全口徑監(jiān)測(cè)直接投資、貨物貿(mào)易等眾多的結(jié)售匯交易、外匯收支及交易對(duì)手和業(yè)務(wù)經(jīng)辦行的信息，具備監(jiān)管數(shù)據(jù)的查詢統(tǒng)計(jì)、共享加工和分析預(yù)警等綜合功能。在日常應(yīng)用中，業(yè)務(wù)管理人員可根據(jù)分析、調(diào)研、監(jiān)管或檢查工作的需要，開展主題分析，厘清監(jiān)管思路和方法。通過運(yùn)用強(qiáng)大的數(shù)據(jù)倉庫分析技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)切片和數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)鉆取，圍繞主題自定義相關(guān)指標(biāo)，運(yùn)用綜合分析技術(shù)，篩選可疑的交易線索，最終鎖定相關(guān)主體。

（二）外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的模型構(gòu)建

當(dāng)前，鑒于外匯監(jiān)管業(yè)務(wù)實(shí)際和大數(shù)據(jù)處理流程要求，我們按照數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)應(yīng)用決策四個(gè)流程構(gòu)成了外匯管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)模型，模型如圖。

1.數(shù)據(jù)獲取。目前，外匯管理大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于三方面：一是外匯局內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集和分析。數(shù)據(jù)內(nèi)容包括國(guó)際收支、經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目等各類外匯交易信息，全口徑監(jiān)測(cè)直接投資、貨物貿(mào)易等眾多的外匯收支、結(jié)售匯交易及交易對(duì)手和業(yè)務(wù)經(jīng)辦行的信息。二是涉及外匯交易主體報(bào)告報(bào)送數(shù)據(jù)分析。內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人報(bào)送的大額可疑數(shù)據(jù)、檢查筆錄等報(bào)告數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)形式已經(jīng)不局限于傳統(tǒng)意義上關(guān)系型的、結(jié)構(gòu)化二維表數(shù)據(jù)，可以直接利用分析的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)運(yùn)用的范圍已經(jīng)擴(kuò)展到不同格式生成的異構(gòu)、復(fù)雜和多樣化的數(shù)據(jù)，內(nèi)容格式包括交易對(duì)手往來郵件等格式文本、檢查記錄等音頻、視頻文件。三是人民銀行、海關(guān)、稅務(wù)等外部門共享數(shù)據(jù)。該階段主要圍繞確定的主題，通過DB2 DATA TOOL等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具，獲取、維護(hù)和更新相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.數(shù)據(jù)整理。該階段在全面分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的情況下，運(yùn)用數(shù)據(jù)庫各表之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，剔除垃圾數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換、清理、載入和驗(yàn)證提取的數(shù)據(jù)，建立一個(gè)主題分析數(shù)據(jù)庫，提供適合聯(lián)機(jī)分析處理和數(shù)據(jù)挖掘的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)環(huán)境，目前應(yīng)用的外匯檢查非現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。

3.數(shù)據(jù)挖掘。該階段使用簡(jiǎn)單分析、多維分析工具對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采用聯(lián)機(jī)處理分析的切塊、切片、旋轉(zhuǎn)和鉆取等技術(shù)，對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析、比率分析、趨勢(shì)分析等。但在大量數(shù)據(jù)情況下，必須采用諸如統(tǒng)計(jì)分析、決策樹、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和關(guān)聯(lián)規(guī)則等數(shù)據(jù)挖掘算法，對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)全面挖掘。

4.數(shù)據(jù)應(yīng)用。該階段在數(shù)據(jù)倉庫基礎(chǔ)上，全面了解整體外匯收支形勢(shì)及變化趨勢(shì)，圍繞主題，定義相關(guān)指標(biāo)，快速篩選變化較大的交易項(xiàng)目，科學(xué)運(yùn)算，利用關(guān)聯(lián)規(guī)則，幫助工作人員有效確定監(jiān)測(cè)分析重點(diǎn)，從而準(zhǔn)確查找引起跨境資金波動(dòng)的交易主體，圍繞重點(diǎn)主體和關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)檢查。

三、外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用可能存在的問題

（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量難以保證

數(shù)據(jù)應(yīng)用過程中存在數(shù)據(jù)質(zhì)量不能反映真實(shí)情況，或者數(shù)據(jù)采集不全、采集的數(shù)據(jù)格式錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)類型混亂等問題，數(shù)據(jù)缺乏完整性和連續(xù)性，影響到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性。在大數(shù)據(jù)形勢(shì)下，外匯風(fēng)險(xiǎn)具有渠道隱蔽、方式先進(jìn)的特征，這也對(duì)未來的外匯管理工作提出了一定的挑戰(zhàn)，如何提升大數(shù)據(jù)的內(nèi)容和質(zhì)量成為當(dāng)務(wù)之急。

（二）數(shù)據(jù)應(yīng)用層次較窄

當(dāng)前，對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用缺乏模式上的創(chuàng)新，各應(yīng)用系統(tǒng)之間相互獨(dú)立，信息共享程度差，系統(tǒng)缺乏靈活性，尤其是對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用方式較為原始，缺少地域性、產(chǎn)業(yè)性特色分析，無法針對(duì)檢查對(duì)象的差異性開展多層次的篩查，并且還存在著檢查的重點(diǎn)不突出、主次不分明的問題，目前還無法有效地滿足外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管的迫切需求。

（三）業(yè)務(wù)技術(shù)尚未融合

鑒于業(yè)務(wù)與技術(shù)的脫節(jié)，現(xiàn)有檢查準(zhǔn)備階段中，數(shù)據(jù)處理算法、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模型和預(yù)警指標(biāo)較為單一，缺乏對(duì)被查機(jī)構(gòu)相關(guān)電子數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)模型評(píng)價(jià)、發(fā)現(xiàn)可疑線索等規(guī)程的了解。也沒有通過深入的現(xiàn)場(chǎng)檢查來進(jìn)行補(bǔ)充和完善非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)、信息，實(shí)踐操作環(huán)節(jié)的現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告及后續(xù)處理情況等材料，對(duì)于技術(shù)改進(jìn)的反作用沒有得到充分展現(xiàn)，更沒有及時(shí)自主開發(fā)適應(yīng)于各類外匯管理的檢查軟件和方法。

（四）挖掘技術(shù)平臺(tái)欠缺

當(dāng)前，外匯管理工作主要應(yīng)用的是兩個(gè)平臺(tái)，在實(shí)踐過程中也表現(xiàn)出了自主性較差的弊端，缺乏對(duì)數(shù)據(jù)的整理、挖掘及統(tǒng)一規(guī)范分析的跟進(jìn)與配套系統(tǒng)。各部門的數(shù)據(jù)共享難以實(shí)現(xiàn)，由于填報(bào)口徑有所不同，使得分析結(jié)果缺乏可比性和指導(dǎo)性，對(duì)檢查對(duì)象難以作出合理的評(píng)價(jià)，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)無法實(shí)施有效的科學(xué)評(píng)估，從而影響檢查的順利進(jìn)行。

（五）外匯科技隊(duì)伍單一

當(dāng)前的外匯檢查工作亟需一批素質(zhì)高、專業(yè)能力強(qiáng)、掌握一定計(jì)算機(jī)技術(shù)的外匯科技人員，其中包括：統(tǒng)計(jì)人員、分析人員、數(shù)據(jù)管理人員、研發(fā)人員。檢查人員的計(jì)算機(jī)檢查技術(shù)水平將直接影響到外匯管理工作的效果。而現(xiàn)有的外匯管理隊(duì)伍中，各崗位的工作人員往往各行其職，缺少全面人才，以至于工作的銜接較為生硬。

四、外匯管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用的建議

（一）夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升

為準(zhǔn)確刻畫跨境資金交易行為范式，需要進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)共享的制度和法規(guī)，同時(shí)要在數(shù)據(jù)的獲取、傳輸、存儲(chǔ)等方面夯實(shí)基礎(chǔ)，盡可能及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地收集和分析客戶行為的各個(gè)方面的特征數(shù)據(jù)，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升。

（二）拓寬應(yīng)用層次，不斷創(chuàng)新數(shù)據(jù)使用

應(yīng)當(dāng)從交易項(xiàng)目、交易動(dòng)機(jī)等多角度入手，不斷拓寬和優(yōu)化外匯檢查非現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的非現(xiàn)場(chǎng)分析方法和指標(biāo)體系；還可以開發(fā)有地方特色的分析系統(tǒng)，轉(zhuǎn)變思維，不斷創(chuàng)新對(duì)大數(shù)據(jù)的使用。如實(shí)行差別化的外匯管理，通過設(shè)置合規(guī)指標(biāo)，篩選出涉及外匯違規(guī)業(yè)務(wù)頻率較高的金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人，設(shè)置專門模塊對(duì)其進(jìn)行定期重點(diǎn)篩查。

（三）優(yōu)化分析環(huán)境，實(shí)現(xiàn)外匯監(jiān)管科學(xué)化

雖然目前已經(jīng)搭建了外匯管理非現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用系統(tǒng)和跨境資金監(jiān)測(cè)平臺(tái)，且在近兩年的資金流出專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)揮了重要作用，但是我們要進(jìn)一步把握大數(shù)據(jù)環(huán)境下發(fā)展趨勢(shì)，通過實(shí)踐不斷完善和改進(jìn)數(shù)據(jù)處理算法，同時(shí)完善、豐富數(shù)據(jù)預(yù)警指標(biāo)和監(jiān)測(cè)模型，積極引入數(shù)據(jù)分析工具，優(yōu)化數(shù)據(jù)模型，大力開展海量數(shù)據(jù)持續(xù)和深層次分析，大力創(chuàng)新外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查方式方法，實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管手段的模塊化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

（四）加快升級(jí)改造，提高管理分析效率

應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)有平臺(tái)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整合現(xiàn)有的外匯資源，開發(fā)具有人工智能判斷功能的主體監(jiān)管系統(tǒng)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)通訊，合理分配各項(xiàng)數(shù)據(jù)傳輸、處理的軟硬件資源，確保資源的最優(yōu)配置和效用最大化。通過系統(tǒng)結(jié)合時(shí)間序列、行業(yè)屬性、交易對(duì)手、宏觀形勢(shì)等因素，自主分析判斷該主體的外匯收支和結(jié)售匯業(yè)務(wù)是否存在異常，并對(duì)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，自動(dòng)查找異常線索，進(jìn)一步提高外匯管理分析的效率。

（五）加強(qiáng)人才培養(yǎng)，鍛造復(fù)合外匯隊(duì)伍

要加強(qiáng)大數(shù)據(jù)在外匯管理中的應(yīng)用，亟需具備數(shù)據(jù)挖掘和信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用能力的數(shù)據(jù)分析師、精通外匯管理業(yè)務(wù)和懂得構(gòu)建業(yè)務(wù)主題的業(yè)務(wù)分析師專業(yè)人才，大力加強(qiáng)人員培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，統(tǒng)籌專業(yè)分析人才與數(shù)據(jù)分析人才、普遍應(yīng)用人才與高層次人才全面發(fā)展，鍛造一支實(shí)踐能力強(qiáng)、理論水平高的復(fù)合型外匯隊(duì)伍，推進(jìn)大數(shù)據(jù)在外匯實(shí)際工作中的廣泛應(yīng)用。

（作者單位：中國(guó)人民銀行朝陽市中心支行）

責(zé)任編輯：宋 爽