經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系構(gòu)建研究

宋士平

摘要：現(xiàn)代社會經(jīng)濟新常態(tài)來源于過去經(jīng)濟的發(fā)展，也是中國改革開放四十多年演化而成的現(xiàn)代社會經(jīng)濟新常態(tài)。中國經(jīng)濟在四十多年中發(fā)生變化，得到轉(zhuǎn)型是一種必然的演化結(jié)果，但是對于支撐銀行資產(chǎn)增長的作用卻在不斷減弱。我國經(jīng)濟繼續(xù)發(fā)展會讓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、人口紅利將逐漸消退、金融脫媒、信息化技術(shù)不斷進(jìn)入金融行業(yè)，面臨市場大環(huán)境的改變，商業(yè)銀行不做出應(yīng)對措施會讓未來發(fā)展受到限制。本文將主要介紹經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系構(gòu)建研究。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟新常態(tài)；商業(yè)銀行；風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)

全球經(jīng)濟共同發(fā)展時代下，各個國家經(jīng)濟緊密相連，商業(yè)銀行特性逐漸顯現(xiàn)，風(fēng)險對于商業(yè)銀行帶來的破壞性也愈發(fā)明顯，未來面臨的局面愈發(fā)被動。商業(yè)銀行在當(dāng)下經(jīng)濟發(fā)展中本身就面臨一定的風(fēng)險性，更要重視風(fēng)險來臨之前的管控工作，而并非補救已經(jīng)到來的風(fēng)險。建立風(fēng)險預(yù)警體系可保證未來商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展，讓商業(yè)銀行提前根據(jù)風(fēng)險指標(biāo)采取措施，將風(fēng)險最小化。但當(dāng)前我國風(fēng)險預(yù)警體系建立還并不完善，所以需要專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)研究，在實踐應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)問題，讓我國風(fēng)險預(yù)警體系得到發(fā)展與進(jìn)步。

一、經(jīng)濟新常態(tài)的特征

（一）經(jīng)濟增長步入中高速階段

我國2018年的GDP增長率為7%，對其進(jìn)行分析后，藍(lán)皮書指出，根據(jù)中國宏觀經(jīng)濟季度模型預(yù)測，2019年我國GDP增長率為6.3%。從定性分析上看，這種預(yù)測結(jié)果與供給側(cè)和需求側(cè)兩方面的現(xiàn)實情況相一致。對比過去我國10%的GDP增長數(shù)據(jù)，可以看出2018年、2019年我國的GDP增長數(shù)據(jù)開始呈現(xiàn)回落狀態(tài)。我國經(jīng)濟控制增長主要有兩個原因：第一是金融危機，金融危機的出現(xiàn)讓我國出口貿(mào)易不斷減少，從而導(dǎo)致我國經(jīng)濟有所回落。但金融危機并不只中國經(jīng)濟受到了影響，全球經(jīng)濟也都遭受到了同樣程度的打擊；第二是中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，其中鋼鐵行業(yè)在我國發(fā)展速度十分迅猛，但其余行業(yè)中的小型企業(yè)發(fā)展則遇到了瓶頸，政府為均衡各行各業(yè)的發(fā)展，并提升各行各業(yè)的發(fā)展質(zhì)量，也在有意的放慢經(jīng)濟進(jìn)步的角度。

（二）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

我國經(jīng)濟發(fā)展快速的主要是礦業(yè)、鋼鐵、石油等第二產(chǎn)業(yè)帶來的，第二產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，很大程度上讓第三產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)為主）的發(fā)展受到了一定限制，從而導(dǎo)致我國經(jīng)濟形態(tài)無法進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級。國家政府關(guān)注到這一問題后，制定有效的經(jīng)濟改善策略，開始引導(dǎo)制造產(chǎn)業(yè)逐漸向服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行發(fā)展，已經(jīng)取得了較大進(jìn)步。從這一轉(zhuǎn)變可以看出我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容，是為了調(diào)整傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。原先我國經(jīng)濟的發(fā)展模式過于粗放，只重視產(chǎn)業(yè)的規(guī)模忽視了產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量，但經(jīng)過調(diào)整之后已經(jīng)有明顯改變，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過轉(zhuǎn)型逐漸走向高端發(fā)展路線。

（三）增長動力向創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)變

在經(jīng)濟新常態(tài)發(fā)展下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，原本只注重經(jīng)濟增長的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始求新求變。主要是因為我國人口多、土地廣、資源豐富的優(yōu)勢已經(jīng)逐漸消失，原本的經(jīng)濟增長動力已無法在經(jīng)濟新常態(tài)下持續(xù)發(fā)展，所以我國的各項產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須要在未來的發(fā)展中求新求變，這是目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的重要方針。

二、風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)中存在的問題

（一）風(fēng)險預(yù)警體系信息不全面

隨著我國經(jīng)濟的進(jìn)步，風(fēng)險預(yù)警體系才得到穩(wěn)健的發(fā)展，但其能力卻相對較弱。在我國的商業(yè)銀行運營中，風(fēng)險預(yù)警體系雖已在進(jìn)行實踐，但依舊處于探索階段，還需要專業(yè)人員繼續(xù)研究，才能得到高效的發(fā)展。目前，我國商業(yè)銀行中的風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)模型判斷風(fēng)險時主要依靠定量指標(biāo)，卻沒有觸及定性指標(biāo)，所以無法在風(fēng)險控制中對定性指標(biāo)進(jìn)行清晰界定，導(dǎo)致了我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)發(fā)出的信息范圍過于籠統(tǒng)，從而無法明確知道產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險方向。

（二）風(fēng)險預(yù)警體系不符合國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展

在我國建立風(fēng)險預(yù)警體系時，并沒有經(jīng)過專業(yè)人員根據(jù)我國經(jīng)濟情況設(shè)立屬于中國經(jīng)濟發(fā)展的風(fēng)險預(yù)警體系，我國使用的風(fēng)險預(yù)警體系都是根據(jù)國外的風(fēng)險預(yù)警體系進(jìn)行設(shè)立的。國外經(jīng)濟發(fā)展對比中國經(jīng)濟要復(fù)雜許多，甚至已經(jīng)完全超越了我國經(jīng)濟發(fā)展的即定指標(biāo)與經(jīng)濟現(xiàn)狀，導(dǎo)致無法準(zhǔn)確的利用風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險。

（三）不能與時俱進(jìn)

在我國商業(yè)銀行設(shè)立風(fēng)險預(yù)警體系時，沒有做到與時俱進(jìn)，跟隨國家經(jīng)濟的發(fā)展而發(fā)展，導(dǎo)致在發(fā)生風(fēng)險時無法及時預(yù)測，也無法做出預(yù)案提前進(jìn)行風(fēng)險控制，缺乏了風(fēng)險預(yù)警體系中的動態(tài)調(diào)整功能。除此之外，我國商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警時只能在風(fēng)險發(fā)生之后進(jìn)行相應(yīng)的控制，卻沒有考慮到在風(fēng)險發(fā)生之前就對風(fēng)險進(jìn)行有效管控，這種情況讓很多商業(yè)銀行無法得到均衡發(fā)展。目前，國有銀行已經(jīng)擁有了相對比較完善的風(fēng)險管理體系，并且擁有絕對的人才優(yōu)勢，已經(jīng)在風(fēng)險管理體系中得到了發(fā)展基礎(chǔ)，完全具備了建立風(fēng)險預(yù)警體系的能力。但是，其他銀行建立風(fēng)險預(yù)警體系還需要一定的發(fā)展才能實現(xiàn)。

三、完善商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)

（一）風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)選取

從多種可以反映商業(yè)銀行風(fēng)險水平的指標(biāo)中，選取最符合當(dāng)下發(fā)展的指標(biāo)對商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險進(jìn)行多方面描述，便于商業(yè)銀行選用合理的指標(biāo)管控即將到來的風(fēng)險。在選擇合理指標(biāo)時，不僅要選擇定量指標(biāo)，對于定性指標(biāo)也要進(jìn)行全面分析，然后根據(jù)這兩種指標(biāo)中發(fā)生的數(shù)量關(guān)系，采用數(shù)學(xué)計算方法將適合商業(yè)銀行的指標(biāo)摘取出來進(jìn)行運用。定性指標(biāo)在進(jìn)行分析選取時需要根據(jù)主要研究的風(fēng)險對象，進(jìn)行系統(tǒng)思想的研究，并將研究的風(fēng)險對象深度剖析，進(jìn)行多側(cè)面、全方位的深度分析，得出多側(cè)面所反映的指標(biāo)，將指標(biāo)有效的組合，就可以建立起指標(biāo)體系。

（二）風(fēng)險預(yù)警體系指標(biāo)的權(quán)重設(shè)置方法

商業(yè)銀行在時代經(jīng)濟快速發(fā)展中，建立起風(fēng)險預(yù)警體系，可以幫助商業(yè)銀行從多個維度去分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)未來會面臨何種風(fēng)險，并提前設(shè)計預(yù)案。但是，目前的商業(yè)銀行只是建立一個個的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，雖然可以從多個維度去分析商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將會面臨的風(fēng)險，但卻無法保證商業(yè)銀行面臨風(fēng)險時不遭受損失，依然無法預(yù)測未來商業(yè)銀行將會面臨的風(fēng)險。風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)所預(yù)見的風(fēng)險十分的片面，商業(yè)銀行必須將一個個風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)形成風(fēng)險預(yù)警體系，然后將風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)設(shè)置為不同權(quán)重，才能幫助商業(yè)銀行控制風(fēng)險，并預(yù)測商業(yè)銀行未來將會面臨的風(fēng)險，對風(fēng)險進(jìn)行提前管控。

（三）系統(tǒng)實證結(jié)果分析

中國經(jīng)濟發(fā)展形成如今的經(jīng)濟新常態(tài)，商業(yè)銀行必須要對即將面臨的風(fēng)險進(jìn)行提前控制，所以風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的重要性不言而喻。本文中提出的商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)，主要是根據(jù)群決策-灰色理論方法得到的啟發(fā)，可以很大程度上彌補商業(yè)銀行在使用傳統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)警體系過程中產(chǎn)生的不足，并可以滿足財務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)較小危機開始進(jìn)行演變時給予管理人員合理準(zhǔn)確的評價結(jié)果。群決策-灰色理論方法可以幫助商業(yè)銀行得到改善，讓傳統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)警體系得到升級，幫助商業(yè)銀行識別產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨的多種風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)采用合理的解決措施，控制將要面臨的風(fēng)險，幫助商業(yè)銀行在未來經(jīng)濟中得到穩(wěn)健發(fā)展。

結(jié)語：

綜上所述，風(fēng)險預(yù)警體系通過國內(nèi)外的研究與實踐，明確表示想要完全預(yù)見風(fēng)險，做出預(yù)警還需進(jìn)一步發(fā)展。但是，值得注意的是中國的市場經(jīng)濟情況對比國外完全是兩種不同的經(jīng)濟形態(tài)，所以未來我國專業(yè)人員在對國內(nèi)的商業(yè)銀行建立相應(yīng)的風(fēng)險預(yù)警體系時，不能繼續(xù)以國外案例作為考慮重點。因此，需要專業(yè)人員針對中國經(jīng)濟發(fā)展建立風(fēng)險預(yù)警體系，在實踐中發(fā)現(xiàn)問題及時改正，讓我國商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警體系得到發(fā)展與進(jìn)步。

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