我國中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險影響因素及對策分析

鐘煌

摘 要：在利率市場化的不斷發(fā)展過程中，世界各國的中小商業(yè)銀行都因為利率市場化而加劇了自身的風(fēng)險，有的甚至直接宣告破產(chǎn)，這對中小商業(yè)銀行造成了巨大的打擊，所以中小商業(yè)銀行對于利率風(fēng)險的把控成為了社會各界廣泛關(guān)注的重點。本文依據(jù)利率市場化不斷深化的大背景，深入分析了我國中小商業(yè)銀行在利率風(fēng)險把控方面的優(yōu)勢與不足，并且給出了一些切實可行的建議，為提高我國中小商業(yè)銀行防范利率風(fēng)險貢獻自己的一份力量。

關(guān)鍵詞：中小商業(yè)銀行 利率市場化 利率風(fēng)險因素

一、引言

自從2015年10月份開始，中央銀行便開放了存款利率的上線，這反應(yīng)了我國經(jīng)過20多年的利率市場化改革接近尾聲，在之后的工作中會進一步地打造更加完善的利率市場化調(diào)控機制，通過宏觀調(diào)控對利率機制進行嚴格把控，進而提高貫徹落實相關(guān)政策的效率。利率市場化的改革正在不斷沖破國內(nèi)金融局限性、盤活國內(nèi)金融市場以及激活國內(nèi)金融機構(gòu)的生命力，使得實體經(jīng)濟不僅能夠發(fā)揮自身的關(guān)鍵作用而且還能夠提供更高效便捷的服務(wù)，同時也在一定程度上加深了中小商業(yè)銀行的金融風(fēng)險。所以，中小商業(yè)銀行要在改革中穩(wěn)步提升并且發(fā)揮自己的長處，增強自身的市場競爭力，這是我國中小商業(yè)銀行所面臨的時代課題。

二、我國中小商業(yè)銀行利率風(fēng)險因素分析

（一）中小商業(yè)銀行面臨的特定利率風(fēng)險分析

我國中小商業(yè)銀行大多是的規(guī)模都是比較小的，而且資金實力也不夠雄厚，因此其抗風(fēng)險能力、運營水平以及創(chuàng)新發(fā)展能力都與國內(nèi)其他大銀行有著非常大的差距，一旦發(fā)生風(fēng)險便會對其造成不小的打擊，中小商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)種類也是單一的，大多數(shù)中小商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)都以極高地成本來贏取客源，與國有銀行相比，凈息差差距較大。此外，我國銀行業(yè)的壟斷現(xiàn)象也是比較嚴重的，中小商業(yè)銀行在國內(nèi)市場中的號召力很弱，在競爭大客戶方面基本無法與大銀行相抗衡，客源相當(dāng)不穩(wěn)定，客戶主要由中小私人企業(yè)、個體戶以及個人構(gòu)成，經(jīng)營風(fēng)險是很高的。而且較高的風(fēng)險也直接導(dǎo)致了中小商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較低，在不良資產(chǎn)的處理方面，國有商業(yè)銀行一般都有專門的資產(chǎn)管理公司來處理，而中小商業(yè)銀行只能通過其營業(yè)利潤和低價出售不良資產(chǎn)來緩解問題，這樣一來銀行的風(fēng)險會不斷加大而且盈利能力也會不斷降低。以上的因素會導(dǎo)致中小商業(yè)銀行在市場競爭力處于被動的狀態(tài)，利率風(fēng)險持續(xù)增高。

（二）存貸款結(jié)構(gòu)風(fēng)險

在我國大多數(shù)中小商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)機構(gòu)中，其主要方向都是去爭取大型商業(yè)集團、大型企業(yè)以及高凈值客戶，但是中小商業(yè)銀行在價格和服務(wù)方面并沒有什么優(yōu)勢去競爭。因此，近年來很多中小商業(yè)銀行都開始向“零售銀行”的業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型。在現(xiàn)階段，我國的中小型商業(yè)銀行依然還是以公司銀行業(yè)務(wù)為主。這些銀行的資金主要來源都是對公渠道，其貸款業(yè)務(wù)是銀行收入的主要來源。這這些中小商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置都經(jīng)過了一系列的調(diào)整，資產(chǎn)配置算是非常平衡的，其中興業(yè)銀行和民生銀行對公貸款的占比是最高的，資金成本會在未來的一段時間內(nèi)大大提高，如果再拾取大客戶，將對中小銀行的流動性和收益造成負面影響。

（三）重新定價風(fēng)險

利率敏感性缺口指在一定時期內(nèi)將要到期或應(yīng)重新定價的銀行資產(chǎn)與負債的差額。在2014年時我國的貨幣政策是較為寬松的，經(jīng)濟趨于穩(wěn)定，銀行利率從而下行，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計我們可以得知大部分商業(yè)銀行都是正缺口，主要原因是為了促進經(jīng)濟整張，而投放了過大的信貸，短時期內(nèi)難以消化。2015年國內(nèi)定期存款利率下調(diào)了125個基點，除了浦發(fā)銀行，其他銀行正缺口絕對值都有所減小，民生銀行則持續(xù)保持負缺口。我們可以得知大銀行無論是在人力資源還是風(fēng)險把控上，都具有非常大的優(yōu)勢。所以，中小商業(yè)銀行需要積極主動地采取利率敏感缺口管理策略，進而規(guī)避風(fēng)險獲取利潤。

三、中小商業(yè)銀行應(yīng)對利率風(fēng)險的對策建議

（一）提高定價能力

在市場定價時要考慮到實際市場情況，過高的資金價格會嚴重制約銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，降低銀行的收益和業(yè)務(wù)量，而價格過低會導(dǎo)致銀行負債業(yè)務(wù)減少，增加流動性風(fēng)險。中小商業(yè)銀行需要建立健全內(nèi)部的資金定價體系，依據(jù)市場中的客觀經(jīng)濟指標(biāo)、市場中的供求關(guān)系以及貨幣政策，來考慮風(fēng)險補償成本、違約價格以及客戶的承受能力等各種因素，從而使得負債業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

（二）加強表內(nèi)利率風(fēng)險管理策略

中小商業(yè)銀行可以通過調(diào)整資產(chǎn)負債的時限和數(shù)量，從而實現(xiàn)利率風(fēng)險把控的目標(biāo)，具體來講就是通過差額管理、敏感性缺口管理、風(fēng)險價值法等方法。其中缺口管理需要時刻注意制定合理的計劃并且對市場進行精確的判斷。在利率管理策略上可以采用投資組合策略、貸款組合策略、存款組合策略等。

（三）大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)

中間業(yè)務(wù)的發(fā)展是將來商業(yè)銀行贏得競爭力的關(guān)鍵所在，也是商業(yè)銀行提高經(jīng)濟效益的主要手段。中小商業(yè)銀行需要不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提高服務(wù)質(zhì)量，增加中間業(yè)務(wù)的占比。在新型金融市場的大環(huán)境下，積極開展豐富的中間業(yè)務(wù)，加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，重視客戶的體驗，以其收益緩解經(jīng)營壓力。

（四）培養(yǎng)高素質(zhì)人才

我國中小商業(yè)銀行需要加大培養(yǎng)高素質(zhì)資金利率風(fēng)險控制人才，隨著利率市場化改革的不斷深入，我國中小型商業(yè)銀行面臨著空前的風(fēng)險挑戰(zhàn)，如果缺乏一支專業(yè)的人才隊伍進行利率風(fēng)險成本控制，那么我國中小商業(yè)銀行的長久穩(wěn)定發(fā)展將會受到威脅。所以，培養(yǎng)一批具有扎實專業(yè)進入知識以及業(yè)務(wù)能力一流的風(fēng)險把控人才，使得企業(yè)能夠熟練運用現(xiàn)代利率風(fēng)險控制手段和工具，幫助中小商業(yè)銀行規(guī)避大量風(fēng)險。

參考文獻

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