中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險管理策略探索

葛阿曼

【摘 要】經(jīng)濟(jì)新發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，同時也帶來新機(jī)遇，抓住新機(jī)遇對金融市場業(yè)務(wù)的擴(kuò)大進(jìn)行發(fā)展，是促進(jìn)其優(yōu)化創(chuàng)新構(gòu)建新的管理體系的好時機(jī)。但是在發(fā)展的同時，金融市場風(fēng)險也給商業(yè)銀行的信用、利率、操作等方面發(fā)展帶來了一定的阻礙，這些風(fēng)險發(fā)生的原因包括內(nèi)部原因和外部原因。在市場金融體系中我國中小型商業(yè)銀行是新興力量也占據(jù)著重要的地位，因此對于其業(yè)務(wù)風(fēng)險的管理是非常重要和必要的。下文也就將對中小型商業(yè)銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的有效策略進(jìn)行探討。

【關(guān)鍵詞】中小型商業(yè)銀行;金融市場;業(yè)務(wù)風(fēng)險管理;風(fēng)險管理策略

在金融市場的激烈競爭中，中小型商業(yè)銀行的崛起是自然而然的，作為金融市場的重要組成，商業(yè)銀行的發(fā)展自然會受到國際和國內(nèi)雙方的共同競爭，強(qiáng)大的競爭自然會使其發(fā)展面臨更大的壓力。激烈的市場競爭和相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)管力度加大，也使得商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤空間不斷變小，但是經(jīng)營成本卻在加大。為了使商業(yè)銀行從傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)中進(jìn)行轉(zhuǎn)變，借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融是很有必要的，然而因為商業(yè)銀行沒有互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的便利和全面，盲目進(jìn)行借鑒自然會導(dǎo)致較大的風(fēng)險問題，因此如何進(jìn)行風(fēng)險管理就成為了較為嚴(yán)重的問題。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

1、銀行流動性受到了單筆大額交易的影響

大筆資金的交易和轉(zhuǎn)接是目前大金融市場最常見的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，資金業(yè)務(wù)往來在銀行同業(yè)之間一般都在上億元，對于銀行的日常流動性管理來說這樣大筆的交易資金是有重要影響的。對于金融行業(yè)獲得收益的方式進(jìn)行具體了解，主要是通過資金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出進(jìn)行資產(chǎn)的融入和融出的，商業(yè)銀行同樣也可以將自己手中的資產(chǎn)抵押后進(jìn)行再融資，銀行通過這樣的反復(fù)操作獲得了收益但是也對銀行風(fēng)險流動性產(chǎn)生了影響。

2、對銀行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變有幫助

由于傳統(tǒng)銀行革新較慢的緣故，面對由于電子信息技術(shù)快速發(fā)展而帶來的基金股票等新型產(chǎn)品容易受到較大的沖擊，讓銀行的經(jīng)營更加困難，這就要求在業(yè)務(wù)模式上中小型商業(yè)銀行的運(yùn)行機(jī)制必須進(jìn)行及時的變化。如何提高商業(yè)銀行的競爭力度，通過目前的現(xiàn)狀來看要進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)品的開發(fā)，這一切都與金融市場的發(fā)展是有關(guān)系的。比如之前的債券市場經(jīng)過了國債、金融債、企業(yè)債的一系列進(jìn)程，商業(yè)銀行的閑置資金在業(yè)務(wù)拓展的發(fā)展下得到了有效的使用，這種變化是銀行在當(dāng)下進(jìn)行有效的結(jié)構(gòu)改變，實現(xiàn)了較為多元化的經(jīng)營。

3、實現(xiàn)了負(fù)債由被動轉(zhuǎn)變?yōu)椴糠种鲃有薪Y(jié)構(gòu)的模式

就在當(dāng)下現(xiàn)實情況中進(jìn)行負(fù)債的轉(zhuǎn)換，是從被動轉(zhuǎn)為部分主動，才可以進(jìn)行負(fù)債資源的豐富，從這一點(diǎn)上來說，可以有所舉例，比如鎖定一些債券業(yè)務(wù)的負(fù)債期限以降低流動性風(fēng)險管理難度。另外資產(chǎn)證券化在商業(yè)銀行的進(jìn)一步推動過程中，通過債券市場轉(zhuǎn)讓將長期資產(chǎn)證券化來優(yōu)化存量資產(chǎn)負(fù)債在商業(yè)銀行中的結(jié)構(gòu)。銀行間市場和各類交易所規(guī)模的不斷擴(kuò)大為商業(yè)銀行的發(fā)展的負(fù)債提供了更廣泛的來源。

二、風(fēng)險的類型

1、信用風(fēng)險

大眾會從銀行的規(guī)模來判斷對銀行的信任程度高低，因此銀行面臨的信用風(fēng)險是其中一項主要類型。從金融業(yè)務(wù)方面來說，目前對于信用風(fēng)險來源主要有三個方面，也就是以下所提及的：（一）對于小型的借著對象沒有進(jìn)行嚴(yán)格的審核，比如說個體和小企業(yè)來說，進(jìn)行大量的借貸之后，往往很難進(jìn)行償還，最終引起違約，進(jìn)而出現(xiàn)借貸風(fēng)險，這種情況對于商業(yè)銀行來說較為常見，所以銀行方面向個人、小型團(tuán)體或者中小型企業(yè)發(fā)放貸款的借貸風(fēng)險會明顯提升。（二）債務(wù)合同有限期內(nèi)容債務(wù)人無法實現(xiàn)承諾償還全部債務(wù)的會造成中小型商業(yè)銀行的或有風(fēng)險。（三）交易對象在該完成交易時沒有根據(jù)合約規(guī)定按時完成交易而引發(fā)的交易日風(fēng)險。因此綜上來看可知，以上就是目前中小型商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險，而對其進(jìn)行分析可知，主要來說最為嚴(yán)重的是信用及交易日風(fēng)險。

2、利率風(fēng)險

利率風(fēng)險主要是由于中小型銀行在發(fā)展過程中由于市場的變化或其他因素的影響而造成利率發(fā)生變化，進(jìn)而形成影響。當(dāng)銀行的整體收益大于利息收入時，利率變化與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境直接有聯(lián)系時就會造成利率風(fēng)險。影響中小型銀行發(fā)展的因素目前來說較多，這些因素都會限制中小型商業(yè)銀行的發(fā)展，因此相對于長期的產(chǎn)品來說，短期產(chǎn)品成為了中小型銀行的業(yè)務(wù)主要范圍，然而這也就會使得利率風(fēng)險較為嚴(yán)重。

3、操作風(fēng)險

中小型銀行由于快速發(fā)展的金融市場而帶動出現(xiàn)，其發(fā)展較快，然而規(guī)范操作卻很完備，所以并沒有在實際操作中具備規(guī)范性的操作程序。從業(yè)務(wù)素質(zhì)來說，經(jīng)驗較差而規(guī)范程度較弱的中小型銀行，自然與大型銀行之間有著較為明顯而最大的差距，因此這也是重要的風(fēng)險之一。銀行業(yè)務(wù)操作的過程比較精細(xì)化，雖然操作過程時間短，但是卻影響著銀行的生存發(fā)展。雖然我國因操作失誤而造成損失的案例比較少，但是國外因操作風(fēng)險而讓銀行處在危險邊緣的案例非常多。因此為了防患于未然，對于中小型商業(yè)銀行這樣根基比較薄弱的企業(yè)來說在實際操作中要更加規(guī)范性的進(jìn)行操作，避免因操作失誤造成損失。

三、業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的新挑戰(zhàn)

1、金融創(chuàng)新發(fā)展趨勢更加復(fù)雜多元化

金融創(chuàng)新是快速發(fā)展所必須而不可避免，尤其是其發(fā)展是隨著全球多元化的經(jīng)濟(jì)而進(jìn)行高速開展。國際金融市場的創(chuàng)新發(fā)展從上世紀(jì)70年代開始至今都保持著良好的發(fā)展，并且影響著全球的金融市場。隨著國家的發(fā)展，我國的金融市場自然也開始與國際逐步相接軌，雙方之間互相交匯，而出現(xiàn)了更多的創(chuàng)新理念模式和產(chǎn)品，這將會形成巨大的挑戰(zhàn)，而為了促進(jìn)金融市場的發(fā)展，相關(guān)部門也開放了管制制度;另一方面金融產(chǎn)品和工具對我國中小型商業(yè)銀行而言雖然帶來了巨大的利潤但同時也由于其過于復(fù)雜的創(chuàng)新產(chǎn)品理念所蘊(yùn)含的復(fù)雜應(yīng)用方式和手法對中小企業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。

2、利率的市場化不斷鼓勵著資產(chǎn)價值產(chǎn)生的波動

利率的管理制度，對我國商業(yè)銀行來說已經(jīng)較早的全面開放，尤其是利率市場化的推進(jìn)也較為明顯，雖然目前還未完成完全的市場化標(biāo)準(zhǔn)，但是很大程度上給了利率自主定價在商業(yè)銀行中的浮動空間。而隨著市場和利率市場化的到來，往往面臨著大量的效益縮小的影響。而不匹配的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限，就需要銀行來承擔(dān)變動的利率價格缺口帶來的風(fēng)險，商業(yè)銀行還將面臨重新定價的風(fēng)險。

四、業(yè)務(wù)風(fēng)險的管理策略

1、科學(xué)選擇金融業(yè)務(wù)

由于中小型商業(yè)銀行的出現(xiàn)是被高速發(fā)展的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)所摧成的，這也意味著雖然有著極快的發(fā)展速度和技術(shù)支持，然而中小型銀行和缺乏經(jīng)驗和理論技術(shù)，除此之外，由于缺少大量的資本，相對于大型銀行就缺乏了更為長遠(yuǎn)的目標(biāo)和相應(yīng)的能力，除了發(fā)展速度之外，并不在金融市場中占有優(yōu)勢。因此需要銀行首先認(rèn)識到自身發(fā)展的局限性和當(dāng)前所處的環(huán)境，才能夠在自身擅長的領(lǐng)域中得到全面的發(fā)展，就是只有實際認(rèn)識到自身的狀況和當(dāng)下市場的主要情況，才能進(jìn)行更為有效的風(fēng)險管控。

2、打造專業(yè)的技術(shù)人才團(tuán)隊

對于目前商業(yè)銀行的發(fā)展來說，創(chuàng)新和發(fā)展是追求的主要目標(biāo)，這個就要求對于人才進(jìn)行競爭，因此目前商業(yè)銀行之間最重要的競爭問題就是人才競爭，只有更為專業(yè)的技術(shù)人才才能針對于目前銀行的現(xiàn)狀進(jìn)行拓展和創(chuàng)新，更好的對于銀行的業(yè)務(wù)實行發(fā)展，尤其是對于中小型銀行的風(fēng)險問題上來說，大量的風(fēng)險管理專業(yè)人才是必須的。所以銀行必須要加快建設(shè)自己的人才隊伍才能針對自身不足做出相應(yīng)的應(yīng)對措施，才能得到更好的發(fā)展。盡量做到內(nèi)部培養(yǎng)，并從高校發(fā)掘?qū)I(yè)性人才，以良好的條件和待遇來吸引專業(yè)人才，讓中小型商業(yè)銀行具備堅實的核心競爭力。

3、防控系統(tǒng)的健全和完善

對于中小型銀行來說，其出現(xiàn)是必然的，而同樣的，針對于中小型銀行而出現(xiàn)的風(fēng)險也是不可避免的，既然必須要出現(xiàn)中小型商業(yè)銀行，那么就要對其進(jìn)行發(fā)展，同樣的居然會出現(xiàn)風(fēng)險問題，那么就要進(jìn)行風(fēng)險的防控系統(tǒng)設(shè)置來進(jìn)行預(yù)防，而根據(jù)目前實際的商業(yè)銀行發(fā)展路徑進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)：首先需要在風(fēng)險的防控中細(xì)化風(fēng)險控制的流程;進(jìn)而要依靠對于企業(yè)文化的強(qiáng)化，來發(fā)揮風(fēng)險監(jiān)控的主要作用;然后需要業(yè)務(wù)人員結(jié)合商業(yè)銀行管理以及風(fēng)險控制的相關(guān)知識體系進(jìn)行培訓(xùn)提高他們的風(fēng)險控制意識;最后要建立健全完善的風(fēng)險風(fēng)控系統(tǒng)，并且嚴(yán)格執(zhí)行。以此來降低風(fēng)險造成的危害。

4、加強(qiáng)對流動性風(fēng)險的防范

流動性風(fēng)險也是對金融市場中小型銀行有重大影響的風(fēng)險之一，加強(qiáng)對該風(fēng)險的防范是必要的。因此在金融市場中，中小型商業(yè)銀行在開展業(yè)務(wù)時應(yīng)該首先全方位的構(gòu)建起完善的風(fēng)險管理體系，來對資金實行有效的管理。比如，對于可能在進(jìn)行資金配置方面產(chǎn)生的各種風(fēng)險，根據(jù)實際情況進(jìn)行詳細(xì)的分析和對比，并且根據(jù)得到的數(shù)據(jù)和結(jié)論制作出相應(yīng)的流動性比率指標(biāo)，來進(jìn)行科學(xué)合理的流動性風(fēng)險分析防范。

五、結(jié)語

中小型商業(yè)銀行是隨著國家的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的變化而出現(xiàn)的，毋庸置疑對于金融市場的發(fā)展有著真為重要的影響，從實際上來說，中小型銀行的發(fā)展和建立主要是由于金融市場所得的巨大利益和利潤，但大利益大利潤就代表著大風(fēng)險，進(jìn)而中小型銀行也要對于風(fēng)險管理能力進(jìn)行加強(qiáng)因此需要中小型商業(yè)銀行選擇更加科學(xué)的金融業(yè)務(wù)，建立完善的風(fēng)險防控系統(tǒng)，建立專業(yè)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)人才團(tuán)隊，科學(xué)合理的對于銀行的風(fēng)險防范能力進(jìn)行加強(qiáng)，進(jìn)而提高銀行在市場上的競爭力。

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