基于VAR模型的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展問(wèn)題研究

劉懷旭

摘? ?要：技術(shù)創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著舉足輕重的作用，也是進(jìn)一步深化改革、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要。作為國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施的重要節(jié)點(diǎn)，甘肅省抓住政策機(jī)遇，取得了良好的科技創(chuàng)新成果。在新的時(shí)代機(jī)遇下，如何通過(guò)相應(yīng)措施進(jìn)一步提高技術(shù)創(chuàng)新水平成為全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)問(wèn)題。本文通過(guò)構(gòu)建VAR模型分析影響甘肅省技術(shù)創(chuàng)新的因素以及作用效果，并為進(jìn)一步提高甘肅省技術(shù)創(chuàng)新效率提出相應(yīng)的政策建議。

關(guān)鍵詞：技術(shù)創(chuàng)新;VAR模型;經(jīng)濟(jì)發(fā)展

中圖分類號(hào)：F293? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào)：1674-0017-2020（7）-0081-06

一、引言

當(dāng)今經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的背景下，技術(shù)創(chuàng)新引致的社會(huì)變革促進(jìn)了社會(huì)生產(chǎn)水平的提高，特別是以計(jì)算機(jī)、信息化為標(biāo)志的第三次產(chǎn)業(yè)革命。越來(lái)越多的國(guó)家陸續(xù)認(rèn)識(shí)到技術(shù)創(chuàng)新在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的巨大作用，并努力將技術(shù)創(chuàng)新融入到各個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中。研究機(jī)構(gòu)的理論創(chuàng)新、企業(yè)層面的實(shí)踐創(chuàng)新層出不窮，在理論層面出現(xiàn)了大量關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新的研究，證明了技術(shù)創(chuàng)新在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可替代的作用。在理論發(fā)展的早期階段，熊比特最早闡述了創(chuàng)新理論，認(rèn)為創(chuàng)新是一種生產(chǎn)要素的組合。索羅通過(guò)古典經(jīng)濟(jì)模型分析了技術(shù)的外生性以及技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵作用，而且這種技術(shù)的改變需要政府發(fā)揮作用。80年代后期以盧卡斯等代表的新經(jīng)濟(jì)理論，將技術(shù)進(jìn)步內(nèi)生化，認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的內(nèi)生因素，同樣對(duì)經(jīng)濟(jì)起著強(qiáng)烈的助推作用。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新給予了很多政策支持。增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求，也是我國(guó)當(dāng)前擺脫中等收入陷阱的需要。甘肅省積極抓住“一帶一路”建設(shè)的發(fā)展機(jī)遇，注重基礎(chǔ)領(lǐng)域的研發(fā)投入以及研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。那么甘肅省研發(fā)投入有沒(méi)有促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，并以此拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)成為一個(gè)值得深入研究的問(wèn)題。

二、技術(shù)創(chuàng)新影響因素的實(shí)證分析

（一）變量選取及來(lái)源說(shuō)明

測(cè)度技術(shù)創(chuàng)新的指標(biāo)有新產(chǎn)品數(shù)量、專利受理量、專利授權(quán)量、全要素生產(chǎn)率等，其中新產(chǎn)品數(shù)量多用于微觀研究，專利授權(quán)數(shù)量會(huì)受到專利授權(quán)機(jī)構(gòu)偏好和審查效率的影響，全要素生產(chǎn)率數(shù)據(jù)不易得，而專利受理量并不完全代表技術(shù)創(chuàng)新水平，一個(gè)原因是學(xué)習(xí)效應(yīng)，這一效應(yīng)產(chǎn)生過(guò)程中伴隨著技術(shù)效率的改進(jìn)，但并沒(méi)有伴隨專利的產(chǎn)生，另一個(gè)原因是一些企業(yè)組織會(huì)把一些關(guān)鍵技術(shù)當(dāng)做企業(yè)機(jī)密，而不通過(guò)專利系統(tǒng)獲得產(chǎn)權(quán)保護(hù)，但因?qū)＠芾砹颗c技術(shù)創(chuàng)新具有很強(qiáng)的相關(guān)性，學(xué)術(shù)界普遍用專利受理量作為技術(shù)創(chuàng)新的衡量指標(biāo)，所以本文同樣以專利受理量作為衡量技術(shù)創(chuàng)新的指標(biāo)，具有可取性。

除了研發(fā)投入（R&D）以外，影響技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)在和外在影響因素很多，既包括金融發(fā)展程度，市場(chǎng)活力等外部環(huán)境因素，也包括人力資本等直接影響因素。本文選取的變量如下：（1）區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平，不同地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度不一，創(chuàng)新活動(dòng)也不一致，本文用人均GDP（PGDP）表示。（2）人力資本，人力資本是技術(shù)創(chuàng)新的軟實(shí)力，只有專業(yè)的人才才能有效整合創(chuàng)新要素，將知識(shí)智力融入到實(shí)際生產(chǎn)服務(wù)中，產(chǎn)生技術(shù)創(chuàng)新的溢出效應(yīng)，本文用各省份本?？圃谛Ｈ藬?shù)（EDU）表示。（3）金融發(fā)展程度，金融發(fā)展程度影響著企業(yè)的融資環(huán)境，尤其是處于初創(chuàng)期發(fā)展期的高新技術(shù)企業(yè)，融資環(huán)境會(huì)影響企業(yè)的研發(fā)投入，從而對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生影響，本文用金融機(jī)構(gòu)貸款額占GDP的比重（LOAN）來(lái)表示金融發(fā)展程度。（4）對(duì)外開(kāi)放程度，開(kāi)放程度越高的地區(qū)對(duì)于內(nèi)外界資源整合的程度越高，因其能夠有利于本地企業(yè)和外部企業(yè)的技術(shù)合作，進(jìn)而促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，本文用OPEN表示。關(guān)于進(jìn)出口貿(mào)易額有兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑：經(jīng)營(yíng)單位所在地進(jìn)出口貿(mào)易額、境內(nèi)目的地和貨源地進(jìn)出口貿(mào)易額，本文中用境內(nèi)目的地和貨源地進(jìn)出口貿(mào)易額的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)更準(zhǔn)確，即用進(jìn)出口總額占GDP的比重表示對(duì)外開(kāi)放程度。模型選取指標(biāo)和相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源如表1所示：

（二）樣本描述性統(tǒng)計(jì)

本文以甘肅省2000-2018年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，描述性統(tǒng)計(jì)如表2所示。從表2可以看出，年份專利申請(qǐng)量、研發(fā)投入、本?？圃谛Ｈ藬?shù)、人均GDP等的數(shù)值差異較大，為了使模型平穩(wěn)，將此四個(gè)變量取對(duì)數(shù)處理，經(jīng)一階差分后各變量平穩(wěn)，檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

（三）協(xié)整檢驗(yàn)

經(jīng)過(guò)ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)，各個(gè)變量均不平穩(wěn)，但是經(jīng)過(guò)一階差分以后變量變平穩(wěn)，說(shuō)明五個(gè)變量之間存在協(xié)整關(guān)系，為此接下來(lái)進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。協(xié)整檢驗(yàn)通常有Johansen/EG兩步法等檢驗(yàn)方法，本文進(jìn)行多變量檢驗(yàn)，適合Johansen檢驗(yàn)法，模型允許有截距項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)，檢驗(yàn)的結(jié)果如表4所示：

由特征根跡和最大特征根檢驗(yàn)得出，在95%的置信區(qū)間存在協(xié)整關(guān)系，為此可以構(gòu)建甘肅省技術(shù)創(chuàng)新的長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系，長(zhǎng)期關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果如表5所示：

因此，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系如下：

InPATENT=-4.406023+0.579583InRD-0.647932InEDU+0.091341OPEN+0.576729LOAN+1.262560LnPGDP

這表明，長(zhǎng)期來(lái)看，技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入、經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度、金融發(fā)展程度以及區(qū)域水平有正向關(guān)系。至于人力資本水平，理論上應(yīng)該能提高區(qū)域的創(chuàng)新活力，實(shí)證檢驗(yàn)中出現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系的原因或與人力資本指標(biāo)選取有關(guān)系，甘肅省人才流失嚴(yán)重，因此大?？圃谛Ｈ藬?shù)并不能充分代表甘肅省的人力資本水平。

（四）VAR分析

1.基于VAR模型的穩(wěn)定性檢驗(yàn)。本文采用AR根估計(jì)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新以及影響技術(shù)創(chuàng)新的各要素進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，如果AR所有的根模系數(shù)都小于1，即所有的均在AR圖示圓內(nèi)，則該模型是穩(wěn)定的。穩(wěn)定性檢驗(yàn)如圖1所示，可以看出，AR的根估計(jì)所有的根模在單位圓內(nèi)，則所建立的VAR模型是穩(wěn)定的，因此可以進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析各變量影響技術(shù)創(chuàng)新的動(dòng)態(tài)過(guò)程。

2.脈沖響應(yīng)分析。利用10期滯后模型分析技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)投入、人力資本水平、金融發(fā)展程度、經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度、區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的動(dòng)態(tài)影響過(guò)程，反應(yīng)路徑如圖2所示：

可以看出，總體上，各變量對(duì)因變量的影響均趨于穩(wěn)定。INPATENT本身有著棘輪效應(yīng)，給予自身一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊后，總體呈現(xiàn)正向影響。INRD對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的沖擊在第三期轉(zhuǎn)為正值，長(zhǎng)期趨向于零，表明研發(fā)投入對(duì)于甘肅省專利產(chǎn)出影響有限，更多地傾向于對(duì)專利商業(yè)化的投入。INEDU對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響在第三期轉(zhuǎn)為正值，表明人力資本水平的作用存在滯后效應(yīng)，第三期之后對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響趨于正穩(wěn)定。OPEN的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)于INPATEN的影響在第三期達(dá)到最大，隨后逐步縮小。LOAN的標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)于INPATENT的影響長(zhǎng)期而言并沒(méi)有提升作用。INPGDP對(duì)INPATENT的沖擊在第二期達(dá)到最大，之后縮小，在第三期之后達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。

3.方差分解分析。方差分解是通過(guò)用對(duì)內(nèi)生變量方差變化的貢獻(xiàn)程度來(lái)衡量各因素重要性的一種分析方法，如表6所示：

從表6可以看出，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)自身的影響逐漸遞減，其余變量的重要性逐步增強(qiáng)，在第10期的預(yù)測(cè)分析中，技術(shù)創(chuàng)新22%的部分由自身引起，其余變量分別占9.56%。、6.87%、27%、20.46%、13.87%。圖3更加直觀地體現(xiàn)了各期每個(gè)變量對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)程度。

三、結(jié)論與建議

（一）主要結(jié)論

本文通過(guò)建立VAR模型分析了甘肅省技術(shù)創(chuàng)新的影響因素，通過(guò)脈沖響應(yīng)分析和方差分解刻畫了各變量對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的長(zhǎng)期影響，主要研究結(jié)論如下：

1.研發(fā)投入對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新的效果不明顯，對(duì)于專利產(chǎn)出的帶動(dòng)作用有限，主要原因與甘肅省基礎(chǔ)研究領(lǐng)域研發(fā)投入不足有關(guān)。

2.人力資本水平在第10期的方差分解中對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)率為6.97%，這與我國(guó)發(fā)達(dá)省份存在較大差距。索羅的古典經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論與內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論均認(rèn)為人力資本是技術(shù)創(chuàng)新的重要影響要素，而實(shí)證說(shuō)明我省經(jīng)濟(jì)尚沒(méi)有體現(xiàn)出人力資本的知識(shí)積累效應(yīng)，造成對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的作用有限，形成這一結(jié)果的原因與人才流失有關(guān)。

3.金融發(fā)展程度在第10期的方差分解中對(duì)技術(shù)創(chuàng)新變動(dòng)的貢獻(xiàn)率為20.46%，在模型各因素中對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的重要程度較高。說(shuō)明2000年以來(lái)我省金融發(fā)展程度對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新水平提升有著不可或缺的作用。

4.經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度在第10期的方差分解中對(duì)技術(shù)創(chuàng)新變動(dòng)的貢獻(xiàn)率為27%，在模型各因素中對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的重要程度最高。說(shuō)明我省在過(guò)去的十余年通過(guò)與國(guó)外交流合作有效促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新，也為接下來(lái)進(jìn)一步提高對(duì)外貿(mào)易水平提供了實(shí)踐基礎(chǔ)。

（二）政策建議

1.加大基礎(chǔ)研究領(lǐng)域研發(fā)投入。我國(guó)十三五規(guī)劃提出要全面提高自主創(chuàng)新能力，研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到2.5%，同時(shí)強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)研究的比例要加大。由于基礎(chǔ)研究成果在區(qū)域間流動(dòng)性差，因此有必要加強(qiáng)我省的基礎(chǔ)研發(fā)投入，以此帶動(dòng)全省技術(shù)創(chuàng)新。具體可以從兩方面來(lái)加強(qiáng)：一是增加對(duì)高校科研機(jī)構(gòu)的資金投入，加大對(duì)具有經(jīng)濟(jì)收益預(yù)期項(xiàng)目的財(cái)政支持;建立有效的激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究在高校從業(yè)人員評(píng)價(jià)中的權(quán)重，提高高校科研機(jī)構(gòu)人員的研發(fā)效率。二是加強(qiáng)對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，在專利研發(fā)階段提供技術(shù)指導(dǎo)，合理引導(dǎo)社會(huì)資金投入，加速創(chuàng)新項(xiàng)目落地。

2.注重人才培養(yǎng)，加大人才引進(jìn)力度。技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展離不開(kāi)人力資本投入。一是要完善相應(yīng)的人才培養(yǎng)機(jī)制，尤其復(fù)合型背景人才的培養(yǎng)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，更需要高校科研院所等機(jī)構(gòu)對(duì)于全面性人才的輸送。高校應(yīng)注重學(xué)生全面的知識(shí)體系構(gòu)建，理論與實(shí)踐的結(jié)合，促進(jìn)交叉性學(xué)科發(fā)展，培養(yǎng)具有全方位知識(shí)結(jié)構(gòu)，多角度思維方式的復(fù)合型人才。二是要加強(qiáng)人才引進(jìn)力度，營(yíng)造有助于人才流動(dòng)的經(jīng)濟(jì)生態(tài)。加強(qiáng)引進(jìn)高端人才的政策傾向，吸取浙江省的人才引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加大應(yīng)屆生來(lái)甘就業(yè)的財(cái)政支持;合理引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)投資，投資于創(chuàng)立初期的高科技中小企業(yè)，同時(shí)實(shí)行差異化的稅收政策，加大對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的補(bǔ)貼。

3.完善金融體系，提高金融發(fā)展效率。一是完善金融體系，完善金融基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建便利的融資渠道，同時(shí)推動(dòng)律師事務(wù)所、公證處、會(huì)計(jì)事務(wù)所、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、評(píng)信機(jī)構(gòu)等金融輔助中介機(jī)構(gòu)的建立與發(fā)展。二是緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，運(yùn)用財(cái)政產(chǎn)業(yè)扶持資金和國(guó)家稅收相關(guān)優(yōu)惠政策，引導(dǎo)金融資源流向高新技術(shù)企業(yè)，幫助創(chuàng)新型中小企業(yè)做大做強(qiáng)。二是推動(dòng)金融工具和金融產(chǎn)品創(chuàng)新。積極探索投貸聯(lián)動(dòng)、投保聯(lián)動(dòng)等業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，應(yīng)用不同產(chǎn)品組合、業(yè)務(wù)模式滿足高新企業(yè)發(fā)展的需要，拓寬金融對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的支持面。圍繞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，制定出不同期限利率結(jié)構(gòu)的信貸策略，豐富信貸產(chǎn)品，優(yōu)化中長(zhǎng)期貸款結(jié)構(gòu)，加大對(duì)具有創(chuàng)新基因項(xiàng)目的金融支持力度。

4.加強(qiáng)區(qū)域合作交流，提高區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度。一是加強(qiáng)區(qū)域合作交流，政府應(yīng)該積極創(chuàng)辦合作平臺(tái)，引導(dǎo)省內(nèi)企業(yè)進(jìn)行國(guó)內(nèi)國(guó)際間的技術(shù)交流。二是培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)優(yōu)勢(shì)，充分利用產(chǎn)業(yè)政策和稅收優(yōu)惠政策加快一批高新技術(shù)企業(yè)走出去，培育其做強(qiáng)做大，發(fā)揮出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。三是營(yíng)造良好的招商引資環(huán)境，抓住一帶一路戰(zhàn)略發(fā)展的契機(jī)，改良企業(yè)生存發(fā)展的土壤，吸引具有高附加值、高技術(shù)含量的企業(yè)入駐甘肅，并加快其發(fā)揮技術(shù)擴(kuò)散效應(yīng)，帶動(dòng)勞動(dòng)密集型企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

參考文獻(xiàn)

[1]Giuri， Paola， and Myriam Mariani. When distance disappears： Inventors，education， and the locus of knowledge spillovers[J].Review of Economics and Statistics，2012（95）： 449-463.

[2]馮根福，溫軍.中國(guó)上市公司治理與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新關(guān)系的實(shí)證分析[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2008，（7）：91-104.

[3]米建華，謝富紀(jì).創(chuàng)業(yè)投資、技術(shù)創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)——基于中國(guó)20省市的截面數(shù)據(jù)實(shí)證研究[J].現(xiàn)代管理科學(xué)，2009，（06）：12-13.

[4]汪洋.FDI對(duì)我國(guó)中小企業(yè)創(chuàng)新影響的實(shí)證研究[J].天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2014，（1）：19-22.

[5]趙偉光，敬莉.全要素生產(chǎn)率、資本投入與西北五省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[J].科技和產(chǎn)業(yè).2015，（2）：17-23.

責(zé)任編輯、校對(duì)：梁艷彬