談互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在銀行風(fēng)控場景的應(yīng)用

文/李佼洋

（對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院）

在人類發(fā)展歷程中，三次科技革命給生產(chǎn)生活帶來了巨大的變革。雖然目前尚無對(duì)第四次革命的通用定義，但大量學(xué)者認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用正是一個(gè)新時(shí)代開始的標(biāo)志。在信息高速傳遞的網(wǎng)絡(luò)中，數(shù)據(jù)密集型產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代迎來了日新月異的更迭，銀行業(yè)作為其中的代表，從其數(shù)據(jù)化、線上化、智能化的成果可見一斑。2019年央行發(fā)布了《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，時(shí)值規(guī)劃的最后一年，關(guān)于強(qiáng)化金融科技合理應(yīng)用的遠(yuǎn)景布局已有顯著的實(shí)踐成果，在與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的碰撞下，科學(xué)規(guī)劃運(yùn)用大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)已成為當(dāng)今銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要戰(zhàn)略[1]。

一、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)銀行的意義

2015年國務(wù)正式印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》。銀行業(yè)作為典型的與數(shù)字打交道的行業(yè)，在經(jīng)營貨幣信貸業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)均生產(chǎn)、加工、使用了海量的數(shù)據(jù)。以信貸審批為例，圍繞單一客戶，通過對(duì)個(gè)人收入水平的分析可以推測其償債能力，通過對(duì)抵押物的價(jià)值評(píng)估可以衡量擔(dān)保措施的力度。但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)使信息變得結(jié)構(gòu)化和線上化，銀行對(duì)數(shù)據(jù)的處理和應(yīng)用也從單樣本、單變量分析轉(zhuǎn)變?yōu)榱舜髽颖?、大?shù)據(jù)的綜合應(yīng)用。在時(shí)代背景之下，互聯(lián)網(wǎng)金融的概念逐漸清晰，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)成為銀行業(yè)乃至金融業(yè)發(fā)展的核心力量。

（一）外部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)帶來新的利潤增長點(diǎn)

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來極大拓展了銀行業(yè)務(wù)的想象空間。從數(shù)據(jù)維度來看，對(duì)個(gè)人信用的評(píng)估不再局限于銀行流水、工作證明和資產(chǎn)證件等，對(duì)企業(yè)信用的評(píng)估也不再局限于財(cái)務(wù)報(bào)表、供銷合同和評(píng)級(jí)報(bào)告等。來自外部場景的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如個(gè)人生活產(chǎn)生的通訊、購物、出行和保單數(shù)據(jù)，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的商流、物流和資金流數(shù)據(jù)，極大地幫助了銀行從業(yè)者去刻畫更豐富立體的客戶畫像。甚至對(duì)于傳統(tǒng)金融產(chǎn)品無法覆蓋的缺乏信貸記錄或資產(chǎn)證明的客群，通過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也可以對(duì)他們作出相對(duì)客觀的信用評(píng)價(jià)。從展業(yè)模式來看，傳統(tǒng)銀行依靠網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)的線下模式也正逐漸被顛覆。過去，部分區(qū)域性銀行和小型股份制銀行在四大行的擠壓下本就面臨嚴(yán)重的經(jīng)營困境，加上展業(yè)地域受限，難以摸索出長期的生存之道。而互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，踐行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的銀行在拓寬展業(yè)區(qū)域、擴(kuò)建營銷渠道、提高客戶體驗(yàn)、豐富產(chǎn)品維度和實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長等方面均享受到了傳統(tǒng)線下展業(yè)模式無法帶來的紅利。

（二）內(nèi)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)增強(qiáng)核心競爭力

除成立之初就定位于互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)的銀行和四大行外，絕大部分銀行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)模和數(shù)據(jù)質(zhì)量均有不同程度的缺失，科技與系統(tǒng)建設(shè)水平良莠不齊。在外部數(shù)據(jù)逐漸標(biāo)準(zhǔn)化和同質(zhì)化的大環(huán)境下，銀行自建數(shù)據(jù)生態(tài)將成為未來的核心競爭力，內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)將成為銀行的核心資產(chǎn)。無論起點(diǎn)如何，內(nèi)部數(shù)據(jù)治理都必然會(huì)成為銀行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的一項(xiàng)長期重要工作，數(shù)據(jù)部門的建設(shè)和數(shù)據(jù)架構(gòu)的搭建，應(yīng)成為每一家銀行機(jī)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)中的核心組成部分。信息和數(shù)據(jù)天然是銀行設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)和管理金融資產(chǎn)的基礎(chǔ)。銀行既是數(shù)據(jù)的應(yīng)用方，更是數(shù)據(jù)的生產(chǎn)方，加強(qiáng)內(nèi)部數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)能力建設(shè)，是傳統(tǒng)銀行享受互聯(lián)網(wǎng)金融紅利和科技賦能成果的必經(jīng)之路。

二、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在風(fēng)控場景中的應(yīng)用

圍繞對(duì)借款人還款能力與還款意愿的評(píng)估，大數(shù)據(jù)提供了維度豐富的描述性風(fēng)險(xiǎn)屬性信息。從申請(qǐng)環(huán)節(jié)的準(zhǔn)入判斷、定額定價(jià)，到審核環(huán)節(jié)的反欺詐識(shí)別、信用評(píng)估，再到放款環(huán)節(jié)的支用監(jiān)控、放款審查，最后到貸后環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、催收策略，每一個(gè)環(huán)節(jié)都調(diào)用了不同來源、不同屬性的數(shù)據(jù)。除了將數(shù)據(jù)本身作為風(fēng)險(xiǎn)管理的依據(jù)，從業(yè)者們更將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)加工成特定含義的衍生變量和特定用途的數(shù)據(jù)模型，從而使得秒級(jí)信審和線上信審變成可能。但大數(shù)據(jù)風(fēng)控絕不僅限于對(duì)信審方式的升級(jí)，更根植于流程扁平化、決策自動(dòng)化和監(jiān)控?cái)?shù)字化等方方面面。

（一）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)用的五個(gè)層級(jí)

通常來講，從原始數(shù)據(jù)到?jīng)Q策應(yīng)用，一般會(huì)經(jīng)歷五個(gè)層級(jí)的轉(zhuǎn)化，分別是：數(shù)據(jù)層、治理層、分析層、決策層和應(yīng)用層。在數(shù)據(jù)層，主要完成的是數(shù)據(jù)的收集工作。無論是通過外部數(shù)據(jù)源獲得，還是從銀行自有渠道采集，目的都是收集到盡可能準(zhǔn)確、有效、及時(shí)的“一手?jǐn)?shù)據(jù)”。但事實(shí)上，這些底層的“一手?jǐn)?shù)據(jù)”往往是不標(biāo)準(zhǔn)的、缺失的、甚至存疑的。于是在第二層，治理層，從業(yè)者需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對(duì)龐雜的底層數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化價(jià)值。同時(shí)，根據(jù)不同的應(yīng)用場景，需要對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)加工，將最能準(zhǔn)確刻畫用戶的變量呈現(xiàn)出來。前兩層通常需要花費(fèi)相當(dāng)多的時(shí)間去識(shí)別數(shù)據(jù)的價(jià)值和構(gòu)建決策的邏輯，只有做好前兩層的基礎(chǔ)建設(shè)，才能順利地進(jìn)入第三層。在分析層，從業(yè)者需要對(duì)樣本的特征數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)分析，找到特定的趨勢，按特征屬性對(duì)樣本進(jìn)行歸類或分層，從而對(duì)網(wǎng)絡(luò)另一端素未謀面的用戶有一個(gè)總體的了解。然后進(jìn)入專業(yè)壁壘和經(jīng)驗(yàn)要求均較高的決策層，從業(yè)者通過統(tǒng)計(jì)建模得出具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的結(jié)論，對(duì)決策形成支撐依據(jù)。最后在應(yīng)用層，通過對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)論賦予不同的業(yè)務(wù)含義，在最終目的的指引下作出業(yè)務(wù)上的判斷，完成一整套數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)控動(dòng)作。

（二）大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)風(fēng)控效能的提升

根據(jù)行業(yè)報(bào)告披露，大數(shù)據(jù)風(fēng)控的升級(jí)可以使風(fēng)控運(yùn)營成本降低20-30%。這意味著大數(shù)據(jù)在改善風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的同時(shí)，風(fēng)控動(dòng)作本身付出的成本也在降低。此外更有難以量化評(píng)估的是因時(shí)效性提升帶來的隱性收益。從人力成本的角度分析，傳統(tǒng)信審需要實(shí)地盡調(diào)、紙質(zhì)資料收集、人員訪談等一系列面對(duì)面的操作，不僅占用大量人力資源，且因?yàn)槿斯⑴c過多，操作風(fēng)險(xiǎn)難以把控，質(zhì)檢與復(fù)核的難度相當(dāng)大，最終的風(fēng)控效果往往因人而異，參差不齊。而如果銀行風(fēng)控系統(tǒng)在前述第一、二層能產(chǎn)出保質(zhì)保量的數(shù)據(jù)，那么風(fēng)控模型輸出的穩(wěn)定性和策略規(guī)則的有效性可以得到有效保障，風(fēng)控結(jié)果的可靠程度與量化程度亦是傳統(tǒng)人工主導(dǎo)的信審模式無法比擬的。從時(shí)間成本的角度來看，大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)科學(xué)的應(yīng)用可以將KYC周期從幾天壓縮到幾秒，亦可以將抵押物價(jià)值評(píng)估和確權(quán)行為從幾周壓縮到幾分鐘。傳統(tǒng)信貸用戶從提交紙質(zhì)資料到銀行網(wǎng)點(diǎn)，到最終放款成功，歷時(shí)短則數(shù)周，長則數(shù)月，信審周期的拉長無形降低了資金周轉(zhuǎn)效率，不僅客戶體驗(yàn)較差，同時(shí)在漫長的信審周期中，借款人的信用狀況、經(jīng)營狀況、負(fù)債狀況等也可能發(fā)生極大的改變，風(fēng)控結(jié)果可能出現(xiàn)嚴(yán)重的時(shí)滯[2]?？梢钥吹?，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用在改善風(fēng)控結(jié)果和提升資金效率方面都有著卓越的成效。

三、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)用中存在的問題與思考

自大數(shù)據(jù)概念提出以來，互聯(lián)網(wǎng)金融步入高速發(fā)展階段，監(jiān)管體系同樣也處在不斷建設(shè)的過程中，大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在給銀行業(yè)帶來變革與機(jī)遇的同時(shí)，也帶來了一系列現(xiàn)實(shí)的問題。其中數(shù)據(jù)來源的合規(guī)性、數(shù)據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和內(nèi)部組織架構(gòu)協(xié)同是較為常見的影響銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的問題。

（一）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源的合規(guī)性問題

2019年下半年，國內(nèi)數(shù)家數(shù)據(jù)廠商相繼被有關(guān)部門調(diào)查，調(diào)查重點(diǎn)多圍繞旗下爬蟲部門?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代下，數(shù)據(jù)的可獲得性大大增強(qiáng)，此前各行業(yè)從業(yè)者雖然有《個(gè)人信息保護(hù)法》和《網(wǎng)絡(luò)安全法》作為工作規(guī)范，但并沒有針對(duì)數(shù)據(jù)的法律準(zhǔn)繩。生活中，每一個(gè)人都是一個(gè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的單位，數(shù)據(jù)本質(zhì)上承載了很多私密信息，人們可能對(duì)自己的數(shù)據(jù)隱私并不敏感，但數(shù)據(jù)廠商卻對(duì)它們趨之若鶩，最典型的當(dāng)屬爬蟲產(chǎn)業(yè)的盛行。大數(shù)據(jù)不僅將每個(gè)人的“秘密”公之于眾，更頻頻發(fā)生安全事件，大到一個(gè)政府的國家安全數(shù)據(jù)泄露，小到一個(gè)普通人的身份信息盜用，數(shù)據(jù)黑產(chǎn)盛行，監(jiān)管壓力空前增加。2021年9月，已醞釀三年的《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》將正式實(shí)施。大數(shù)據(jù)在創(chuàng)造時(shí)代紅利的同時(shí)，也必將走向合規(guī)化，野蠻生長的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，隨著法律法規(guī)的健全，泛數(shù)據(jù)行業(yè)未來必將走入監(jiān)管體系內(nèi)，成為有法可依的市場化工具。

（二）數(shù)據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量問題

隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)品的日益增多，數(shù)據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量也變得參差不齊，且使用者極難穿透底層邏輯，產(chǎn)品間同質(zhì)化的情況也逐漸突出。實(shí)際應(yīng)用中，數(shù)據(jù)產(chǎn)品的有效性通常顯得極不穩(wěn)定。對(duì)底層數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)可以通過完整性、有效性、一致性、唯一性和時(shí)效性五個(gè)方面進(jìn)行分析，但對(duì)于衍生變量和成型的數(shù)據(jù)產(chǎn)品就難以通過以上的維度進(jìn)行衡量。無論是數(shù)據(jù)產(chǎn)品的提供方還是使用方，都難以做好事前檢查，更多的問題是暴露在生產(chǎn)環(huán)境中，只能事后發(fā)現(xiàn)。對(duì)此，頭部數(shù)據(jù)廠商和研究機(jī)構(gòu)可能需要聯(lián)合制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過市場化的優(yōu)勝劣汰，最終形成穩(wěn)定健康的行業(yè)環(huán)境。

（三）內(nèi)部組織架構(gòu)的問題

銀行在完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時(shí)候通常需要自上而下的布局，這個(gè)轉(zhuǎn)型由科技驅(qū)動(dòng)還是業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)是很多銀行面臨的難題。高度分散的系統(tǒng)環(huán)境與數(shù)據(jù)架構(gòu)無法為大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用提供有效的框架支撐，此時(shí)科技部門就顯得尤為重要；但同時(shí)，作為數(shù)據(jù)的實(shí)際應(yīng)用方，業(yè)務(wù)部門則更貼近使用場景，是數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的最重要一環(huán)。故而出現(xiàn)了銀行業(yè)務(wù)部門與科技部門協(xié)同效應(yīng)差的問題，加上內(nèi)部決策機(jī)制的掣肘，技術(shù)與業(yè)務(wù)的雙向驅(qū)動(dòng)難以實(shí)現(xiàn)。因此，此類長期的戰(zhàn)略規(guī)劃不僅需要前瞻的頂層設(shè)計(jì)，更要輔以健全的制度保障，可以嘗試采用敏捷小組或類事業(yè)部的統(tǒng)一行動(dòng)單位，才能順利達(dá)成最終目的。

四、結(jié)束語

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，銀行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨。統(tǒng)計(jì)科學(xué)與大數(shù)據(jù)的應(yīng)用為廣大銀行，尤其是中小銀行帶來了前所未有的機(jī)遇。以風(fēng)險(xiǎn)管理為代表的核心部門，無疑成為轉(zhuǎn)型的先驅(qū)，大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)從質(zhì)效上均對(duì)傳統(tǒng)工作模式帶來了顛覆性的變革，數(shù)據(jù)也成為銀行的核心資產(chǎn)。但與此同時(shí)產(chǎn)生的合規(guī)性問題、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題和轉(zhuǎn)型過程中內(nèi)部組織配合的問題也是不容忽視的發(fā)展痛點(diǎn)。因此，大數(shù)據(jù)要走上健康的發(fā)展道路，以及實(shí)現(xiàn)長久的應(yīng)用，必有賴于外部監(jiān)管環(huán)境日漸完善、市場機(jī)制逐漸建立，以及銀行內(nèi)部強(qiáng)有力的架構(gòu)與制度。歷經(jīng)一定時(shí)期的規(guī)范發(fā)展后，大數(shù)據(jù)方能成為真正的生產(chǎn)要素，在統(tǒng)計(jì)學(xué)的支撐下產(chǎn)生最大化的、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。