ＶａＲ模型及其在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用
2009-08-20 08:32王玉玲馬軍海王晶
現(xiàn)代管理科學(xué) 2009年7期
關(guān)鍵詞：蒙特卡洛
王玉玲 馬軍?！⊥酢【?/p>
摘要：文章闡明了VaR的基本理論和VaR計算的基本方法，并對常用的YaR模型的計算方法及特點進(jìn)行了深入的比較分析。文章還對投資組合的VaR進(jìn)行了實證分析，結(jié)果表明VaR模型是一種簡單有效的度量金融風(fēng)險的方法。
關(guān)鍵詞：VaR；歷史模擬法；方差一協(xié)方差法；蒙特卡洛
猜你喜歡
科技視界(2017年8期)2017-07-31
科學(xué)與管理(2017年1期)2017-05-10
數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用(2017年2期)2017-04-08
商(2016年20期)2016-07-04
考試·教研版(2013年11期)2013-09-26
