銀行客戶到訪的非泊松性

李 超， 郭進(jìn)利

（上海理工大學(xué)管理學(xué)院，上海 200093）

人每天要做很多事情，包括收發(fā)電子郵件、前往銀行處理金融事務(wù)等.除了明顯的每日或季節(jié)性周期以外，找到人類動(dòng)力學(xué)的規(guī)律似乎是困難的.在過去的100年中，對(duì)人類行為的研究一直是社會(huì)學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科共同關(guān)注的問題［1］，但人類自身的復(fù)雜性和多樣性，對(duì)一切科學(xué)的嘗試來說都是巨大的挑戰(zhàn).事實(shí)上，過去學(xué)科的絕大多數(shù)命題和結(jié)論都是定性描述［2］.早前的研究中，由于數(shù)據(jù)量比較小，且人類行為具有很多隨機(jī)性，因此均假設(shè)人類行為的發(fā)生是隨機(jī)和穩(wěn)態(tài)的，即可以看作一個(gè)泊松過程.此模型中，對(duì)于某給定的個(gè)體，連續(xù)兩次行為之間的間隔時(shí)間分布是一個(gè)指數(shù)分布［3］.Barabási等從記錄人類活動(dòng)歷史的數(shù)據(jù)庫中挖掘出人類行為的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，發(fā)現(xiàn)人類行為所呈現(xiàn)出的規(guī)律并不與泊松過程一致：很長時(shí)間內(nèi)可能了無一事，而這些長長的空白與空白之間則被陣發(fā)的密集活動(dòng)所填充［4］，呈現(xiàn)胖尾分布，且冪指數(shù)大多分布在1～3之間.文獻(xiàn)［5］給出評(píng)論時(shí)間間隔分布的實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)人們對(duì)于某個(gè)話題的興趣逐漸消失，評(píng)論的時(shí)間間隔服從冪律分布，提出了一個(gè)興趣逐漸消失的人類行為動(dòng)力學(xué)模型.文獻(xiàn)［6］對(duì)錢學(xué)森的郵件通訊記錄進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明其郵件回復(fù)時(shí)間間隔分布和寫信時(shí)間間隔分布均具有冪律的胖尾規(guī)律，但已經(jīng)超出了普適類的范圍.文獻(xiàn)［7］從群體和個(gè)人兩個(gè)角度，分析借閱過程中圖書的借閱時(shí)間和用戶連續(xù)兩次借閱或還回圖書的時(shí)間間隔等統(tǒng)計(jì)特征，探尋群體行為與個(gè)體行為的關(guān)系.

訪問銀行辦理業(yè)務(wù)，是人的行為之一.近來，銀行客戶排隊(duì)問題越來越受到各方的關(guān)注，國家監(jiān)管部門和各家銀行紛紛出臺(tái)各種措施來緩解排隊(duì)等候現(xiàn)象.然而，國內(nèi)市場研究公司CTR于2007年進(jìn)行的調(diào)查表明，排隊(duì)問題在大多數(shù)銀行仍普遍存在，國有四大行平均等候41min，而在5家股份制銀行平均等候14min.為分析銀行排隊(duì)問題，文獻(xiàn)［8］用蒙特卡洛模擬對(duì)銀行柜臺(tái)多服務(wù)器單隊(duì)列（M／M／C）的服務(wù)狀況進(jìn)行了動(dòng)態(tài)模擬，提出在不同的服務(wù)強(qiáng)度水平下，當(dāng)?shù)竭_(dá)速率不同時(shí)的服務(wù)對(duì)策，為改進(jìn)商業(yè)銀行客戶服務(wù)水平提供參考.文獻(xiàn)［9］利用銀行叫號(hào)機(jī)實(shí)測隊(duì)長系列排隊(duì)數(shù)據(jù)，運(yùn)用排隊(duì)論所給出的改善銀行排隊(duì)狀況的窗口設(shè)置設(shè)想與例證，可以作為銀行排隊(duì)管理改善的依據(jù)和一種簡易可行的方法.目前大部分研究都用到了一個(gè)重要假設(shè)：銀行客戶到訪是一個(gè)泊松過程.現(xiàn)有的研究還沒有對(duì)銀行客戶到訪間隔時(shí)間分布進(jìn)行分析，本文根據(jù)某銀行網(wǎng)點(diǎn)客戶到達(dá)時(shí)間的真實(shí)記錄，深入挖掘銀行客戶到訪的時(shí)間間隔分布、細(xì)分客戶到訪的時(shí)間間隔分布、單日所有客戶到訪的時(shí)間間隔分布的統(tǒng)計(jì)特征，發(fā)現(xiàn)銀行客戶到訪的時(shí)間間隔分布并非指數(shù)分布，而是滿足陣發(fā)性的冪律分布.

本文的發(fā)現(xiàn)有助于理解社會(huì)中人群到訪的行為特征，為建立針對(duì)冪律事件間隔分布的排隊(duì)理論奠定實(shí)證基礎(chǔ)，具有重要的理論意義，同時(shí)為解決銀行排隊(duì)擁擠問題作出理論探索，具有一定的商業(yè)化潛力.由于社會(huì)中廣泛存在類似于銀行客戶到訪的顧客到達(dá)行為，結(jié)合原有針對(duì)社會(huì)系統(tǒng)的實(shí)證研究，這些統(tǒng)計(jì)結(jié)果暗示從復(fù)雜的人類行為中可以揭示普遍的規(guī)律，發(fā)現(xiàn)支配人類活動(dòng)時(shí)間選擇的機(jī)制，并獲得控制和預(yù)測人類行為的能力.這必將具有重大的實(shí)用化潛力.

1 數(shù)據(jù)來源與統(tǒng)計(jì)方法

通過人工統(tǒng)計(jì)某月國內(nèi)某銀行網(wǎng)點(diǎn)大廳（營業(yè)時(shí)間為8：30～16：30，中午保留少量窗口，周末照常營業(yè)）叫號(hào)機(jī)吐出的每張小票的數(shù)據(jù)，以每個(gè)客戶的真實(shí)到達(dá)時(shí)間為研究對(duì)象.該數(shù)據(jù)庫中客戶到訪共10 403人次，客戶所辦業(yè)務(wù)可分成7類，分別用A（個(gè)人業(yè)務(wù)）、B（理財(cái)業(yè)務(wù)）、G（公司業(yè)務(wù)）、J（公司解現(xiàn)）、W（外幣業(yè)務(wù)）、V（VIP客戶）、T（領(lǐng)取吞卡）作為代表.記錄每個(gè)客戶所得小票的打印時(shí)間，精確到秒，以此作為到達(dá)時(shí)間，跨度為某月1日到19日.各個(gè)客戶所辦業(yè)務(wù)的詳細(xì)資料如表1所示，比較大的數(shù)據(jù)量足夠反映真實(shí)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律.為簡便起見，對(duì)冪律分布的判斷分析用一元線性回歸和最小二乘法得到擬合直線的斜率即冪指數(shù).

表1 19天中客戶到達(dá)時(shí)間記錄數(shù)據(jù)概況Tab.1 Records of customer arrival time in 19days

圖1顯示的是在19天的時(shí)間范圍內(nèi)每天各個(gè)時(shí)刻所有客戶的訪問量.由于一部分客戶會(huì)在銀行剛開門和馬上要關(guān)門時(shí)進(jìn)入大廳，因此統(tǒng)計(jì)8：00～17：00每小時(shí)的客戶訪問量.所有客戶訪問銀行具有明顯的規(guī)律性，每天的訪問量曲線形狀大致相同呈“M”形狀，波峰和波谷出現(xiàn)在大致相同的時(shí)刻.其中，休息日的訪問量要明顯少于工作日.另外，銀行訪問還表現(xiàn)出明顯的波動(dòng)性.統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)客戶訪問量的幾個(gè)峰值出現(xiàn)在10：00～11：00、13：00～14：00兩個(gè)時(shí)間段.顯然，兩個(gè)時(shí)間段是個(gè)人及公司前往銀行辦理事務(wù)的高峰期，也是人類一天中活動(dòng)的活躍期.訪問量的低谷出現(xiàn)在12：00～13：00的中午休息時(shí)間和16：00～17：00銀行即將停止?fàn)I業(yè)這一個(gè)時(shí)間段.這樣的統(tǒng)計(jì)規(guī)律與客戶工作生活的時(shí)間規(guī)律很好吻合.

圖1 19天內(nèi)各個(gè)時(shí)刻的客戶訪問量Fig.1 Customer visits per hour in 19days

為消除銀行晚上不營業(yè)這一明顯事實(shí)對(duì)客戶到訪間隔時(shí)間的影響，對(duì)數(shù)據(jù)作如下處理：第二天第一個(gè)客戶的到訪間隔時(shí)間將減去16h（銀行從16：30到第二天8：30不營業(yè)）.由于一部分客戶會(huì)在8：30之前進(jìn)入大廳，若作差后的間隔時(shí)間小于0，則認(rèn)為該客戶的到達(dá)間隔時(shí)間為1s，這樣多天的客戶到訪可以看成是一個(gè)連續(xù)的過程.經(jīng)過對(duì)比，后文出現(xiàn)的概率分布圖的趨勢在數(shù)據(jù)處理前后都無明顯改變.圖2顯示的是數(shù)據(jù)處理后，19天內(nèi)所有客戶到訪間隔時(shí)間圖，圖中τ表示間隔時(shí)間.注意那些最長的像長釘一樣扎在水平軸上的豎線，它們對(duì)應(yīng)于那些很長的到訪間隔時(shí)間（可以長達(dá)近2h）.這些最長的豎線是以周為周期出現(xiàn)的，并且都是出現(xiàn)在休息日的中午時(shí)間段，表明休息日中午幾乎沒有客戶前往銀行辦理業(yè)務(wù).而對(duì)比工作日中午銀行仍有客戶連續(xù)到訪，但到訪量相比每天的高峰時(shí)段要明顯減少.進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn)，在這些長釘一般豎線之間，都有幾段很小的區(qū)域幾乎貼著橫軸，且以天為周期出現(xiàn)，這是每天早晨銀行開門時(shí)客戶集中點(diǎn)擊叫號(hào)機(jī)打印小票的結(jié)果，并且只維持較短的時(shí)間.由此可以判斷，銀行客戶到訪會(huì)在很長時(shí)間都沒有發(fā)生，也會(huì)有在短時(shí)間內(nèi)陣發(fā).

圖2 19天內(nèi)所有客戶到訪間隔時(shí)間Fig.2 Inter－arrival time of total customers in 19days

2 客戶到訪行為的統(tǒng)計(jì)特征

銀行業(yè)務(wù)是現(xiàn)代社會(huì)易于獲取的服務(wù)，每個(gè)人都會(huì)隔一段時(shí)間訪問銀行.不同的人，訪問銀行的相隔時(shí)間會(huì)有不同的差異，有的人一天會(huì)訪問好多次，有的人很長一段時(shí)間內(nèi)都不會(huì)親自訪問銀行.根據(jù)上文分析，一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)接受該地區(qū)客戶訪問單位時(shí)間內(nèi)的客戶數(shù)量會(huì)有很大的漲落，類似情況也發(fā)生在客戶到訪的間隔時(shí)間上，有的時(shí)段一個(gè)客戶也沒有，而有的時(shí)段幾秒鐘就有一個(gè)客戶到訪.這些現(xiàn)象再次說明，人類的行為并不能被認(rèn)為是一種泊松過程，而是大部分不同客戶之間都有著某種共同的特性，經(jīng)過研究，發(fā)現(xiàn)這種特性與泊松分布有很大的差異.本文將一段時(shí)間內(nèi)所有客戶或同一類型客戶看成一個(gè)整體，考察客戶到訪銀行的間隔時(shí)間統(tǒng)計(jì)特征，從而獲得該網(wǎng)點(diǎn)客戶訪問銀行的總體行為特征.

2.1 所有客戶到訪間隔時(shí)間分布

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，銀行客戶到訪的間隔時(shí)間分布滿足P（τ）∝τ－α（α為冪指數(shù)），冪指數(shù)約為3，如圖3所示.客戶訪問量的高峰一般出現(xiàn)在10：00～11：00、13：00～14：00點(diǎn)之間，訪問量的低峰出現(xiàn)在12：00～13：00、16：00～17：00之間，這主要和該網(wǎng)點(diǎn)員工的工作時(shí)間與休息時(shí)間有關(guān).大部分的客戶到訪間隔時(shí)間較短，像周末中午時(shí)間段出現(xiàn)很長的到訪間隔時(shí)間是很少的，正是時(shí)間間隔的不均勻性造成了冪律分布的形成.

圖3 雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)下所有銀行客戶到訪的間隔時(shí)間分布Fig.3 Inter－arrival distribution of bank customers visiting in 19days under double logarithmic coordinates

2.2 單日客戶到訪的間隔時(shí)間分布

圖4是某個(gè)休息日和某個(gè)工作日客戶到訪的間隔時(shí)間分布.統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，客戶到訪的間隔時(shí)間分布也符合冪律分布，而冪指數(shù)分別約為2.45和2.5.該休息日的客戶訪問量為417人次，其中個(gè)人業(yè)務(wù)392人次，公司業(yè)務(wù)3人次，其它22人次；該工作日的客戶訪問量為620人次，其中個(gè)人業(yè)務(wù)364人次，公司業(yè)務(wù)203人次，其它53人次.而休息日客戶到訪平均間隔時(shí)間為69s，工作日客戶到訪平均間隔時(shí)間為47s.休息日最大到訪間隔時(shí)間為6 060s，工作日最大到訪間隔時(shí)間為597s，兩天最小到訪間隔時(shí)間皆為1s.客戶訪問量、客戶結(jié)構(gòu)、客戶到訪平均間隔時(shí)間等都有較大差異，而冪指數(shù)十分相近.接著計(jì)算數(shù)據(jù)庫中每一天的客戶到訪間隔時(shí)間分布，發(fā)現(xiàn)都近似服從冪律分布，而冪指數(shù)范圍為2.3～2.5之間.休息日與工作日的冪指數(shù)并沒有較大差異，這表明銀行客戶到訪有著共同的特性，而且對(duì)于休息日、工作日并無差別，形成這種特性的機(jī)制還尚不清楚.

圖4 某個(gè)休息日和某個(gè)工作日客戶到訪的間隔時(shí)間分布Fig.4 Inter－arrival distributions of bank customers visiting on an off day and on a working day

3 細(xì)分客戶到訪行為的統(tǒng)計(jì)特征

銀行個(gè)人業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)具有很大的差別，那么個(gè)人業(yè)務(wù)客戶和公司業(yè)務(wù)客戶前往銀行辦理業(yè)務(wù)的行為是否還會(huì)保持著某種特有的性質(zhì)，接下來本文分析細(xì)分客戶到訪行為的分布情況，見圖5.由于數(shù)據(jù)量的關(guān)系無法對(duì)其它業(yè)務(wù)進(jìn)行合理的分析，待今后能得到更多相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)再次討論.細(xì)分客戶到訪的間隔時(shí)間分布是一種特定客戶的分析（用戶都是某銀行網(wǎng)點(diǎn)的客戶），每一類型的客戶訪問銀行都受到很多因素的影響，例如工作時(shí)間、休息時(shí)間等.所以，可能和其他類型客戶訪問銀行的情況在冪指數(shù)上存在一定的偏差，如退休職工辦理個(gè)人業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)于工作日或者休息日的選擇并沒有差異，而公司業(yè)務(wù)一般是在工作日前往銀行辦理，這種分析反映了社會(huì)某一個(gè)層面的人類活動(dòng)特性.

圖5 19天內(nèi)銀行細(xì)分客戶到訪的間隔時(shí)間分布Fig.5 Inter－arrival distributions of customers visiting for personal banking business and for corporate banking business in 19days

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，個(gè)人業(yè)務(wù)客戶到訪的間隔時(shí)間分布服從冪律分布，冪指數(shù)約為3.1.公司業(yè)務(wù)客戶到訪的間隔時(shí)間分布服從冪律分布，冪指數(shù)約為2.9.這種差異可以從個(gè)人業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)上解釋.個(gè)人業(yè)務(wù)在總的業(yè)務(wù)量上占了約70%，銀行開門后密集訪問的客戶群和銀行當(dāng)日歇業(yè)前最后一個(gè)客戶都是個(gè)人業(yè)務(wù)客戶，正是個(gè)人業(yè)務(wù)客戶到訪時(shí)間間隔的不均勻性使間隔時(shí)間分布出現(xiàn)了冪律.圖6給出的個(gè)人業(yè)務(wù)客戶到訪間隔時(shí)間圖，可以發(fā)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)客戶的間隔時(shí)間圖與所有客戶的間隔時(shí)間圖的形狀十分相似.那些長釘一般的豎線是由于個(gè)人業(yè)務(wù)客戶在周末中午到訪間隔時(shí)間較大造成的，這些豎線與圖2中長釘般豎線的長度及出現(xiàn)的位置基本一致.而公司員工一般集中在工作日前往銀行辦理業(yè)務(wù)，很少會(huì)在休息日處理，除非有緊急事務(wù)，因此每逢周末都會(huì)出現(xiàn)相比個(gè)人業(yè)務(wù)客戶更長的間隔時(shí)間（見圖7）.正是由于個(gè)人業(yè)務(wù)客戶和公司業(yè)務(wù)客戶到訪時(shí)間間隔的極不均勻性形成了冪律.

圖6 19天內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)客戶到訪間隔時(shí)間Fig.6 Inter－arrival time of customers visiting for personal banking business in 19days

圖7 19天內(nèi)公司業(yè)務(wù)客戶到訪間隔時(shí)間Fig.7 Inter－arrival time of customers visiting for corporate banking business in 19days

4 小 結(jié)

本文主要討論銀行客戶的到訪行為模式和個(gè)人業(yè)務(wù)客戶、公司業(yè)務(wù)客戶到訪的間隔時(shí)間分布的統(tǒng)計(jì)特性.由分析結(jié)果可以得出銀行客戶到訪的間隔時(shí)間分布、單日銀行客戶到訪間隔時(shí)間分布、個(gè)人業(yè)務(wù)客戶到訪間隔時(shí)間分布、公司業(yè)務(wù)客戶到訪間隔分布都是滿足P（τ）∝τ－α（α在2到3之間）的冪律分布.因此，有理由認(rèn)為銀行客戶到訪的時(shí)間間隔分布具有冪律特性.統(tǒng)計(jì)結(jié)果再次說明人類行為可能在很多個(gè)層面上都偏離泊松過程.這個(gè)發(fā)現(xiàn)為排隊(duì)理論的創(chuàng)新奠定了實(shí)證基礎(chǔ)，具有一定的意義，同時(shí)也為解決銀行排隊(duì)擁擠問題奠定了理論基礎(chǔ).就排隊(duì)論視角而言，銀行排隊(duì)問題還牽涉客戶等待時(shí)間、服務(wù)時(shí)間、隊(duì)長等，后續(xù)工作將對(duì)這些問題進(jìn)行研究.進(jìn)而，將實(shí)證某高校財(cái)務(wù)事務(wù)排隊(duì)系統(tǒng)和研究統(tǒng)計(jì)的時(shí)間單位對(duì)排隊(duì)指標(biāo)分布形狀的影響.

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