倪青山，曾 帆

（1.湖南大學 金融與統(tǒng)計學院，湖南 長沙 410079； 2.暨南大學 經(jīng)濟學院，廣東 廣州 510655）＊

一、引 言

隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展，中國和世界各國貿(mào)易往來越來越多。不僅出口在迅猛增長，進口也是在逐年增加。2004年進口貿(mào)易總額5612億美元，2006年7914億美元。與此同時，中國進口產(chǎn)品種類和進口來源國數(shù)量也在不斷增加?！逗ｊP(guān)進出口數(shù)據(jù)庫》顯示，2004年中國進口產(chǎn)品種類6994種，2006年7114種；2004年中國從210個國家和地區(qū)進口，2006年這一數(shù)量增加到216個國家和地區(qū)。從總量上看，中國與世界各國的貿(mào)易關(guān)系是持續(xù)穩(wěn)定增長；從微觀層面上看，公司是貿(mào)易關(guān)系的承載者，基于公司層面的考察，或許可以從更深層次揭示國際貿(mào)易關(guān)系。當我們將考察視角定位在公司層面上，即一個公司從某個國家進口某種產(chǎn)品被視為一個特定的貿(mào)易關(guān)系時，發(fā)現(xiàn)中國2000年有166萬對進口貿(mào)易關(guān)系，2001年183萬對，2002年199萬對。表面上看，中國外貿(mào)公司似乎與各伙伴之間的進口貿(mào)易關(guān)系是持續(xù)、穩(wěn)定、長期的，在新的貿(mào)易關(guān)系產(chǎn)生的同時，舊有的貿(mào)易關(guān)系也在繼續(xù)。但在作進一步分析后發(fā)現(xiàn)，情況完全相反，中國公司與各國之間的進口貿(mào)易關(guān)系是不斷變化、不斷調(diào)整的，舊有的貿(mào)易關(guān)系不斷結(jié)束，新的貿(mào)易關(guān)系不斷產(chǎn)生。在2000年的166萬對進口貿(mào)易關(guān)系中，只有68萬對貿(mào)易關(guān)系持續(xù)到了2001年，大約60%的貿(mào)易關(guān)系沒有持續(xù)到第二年。2002年，僅有38萬對貿(mào)易關(guān)系（占22.8%）還存在。只有10萬對貿(mào)易關(guān)系（占6%）持續(xù)時間超過7年。究竟是什么因素在影響著貿(mào)易關(guān)系呢，他們又是如何影響的呢？

在傳統(tǒng)的國際貿(mào)易模型中，人們經(jīng)常忽視了貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間問題。一些理論模型總是傾向于假定貿(mào)易模式是靜態(tài)的和穩(wěn)定的，在這些模型中，他們認為貿(mào)易關(guān)系一旦確立就會持續(xù)到永遠。例如俄林的要素供給比例理論認為，貿(mào)易是基于兩國間要素稟賦的差異，在某種程度上說只要這種要素稟賦差異在兩國中存在，這種貿(mào)易關(guān)系就會保持下去。盡管有另一些模型涉及到貿(mào)易的動態(tài)關(guān)系，但也很少討論出口市場的退出問題，這些模型更多的是考慮新的出口商的進入，而對于已經(jīng)存在的貿(mào)易關(guān)系會怎么樣，則沒有進行分析［2－5］。

除了利用理論模型來考察國際貿(mào)易關(guān)系之外，學者也利用數(shù)據(jù)進行了不少實證分析。如利用生存分析方法分析了美國的進口貿(mào)易關(guān)系及其持續(xù)時間以及德國的進口貿(mào)易關(guān)系［6，7］。

以下將根據(jù)2000～2006年《海關(guān)進出口數(shù)據(jù)庫》的進口貿(mào)易數(shù)據(jù)，運用K－M曲線以及Cox比例風險模型，考察貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時間。同時，與Besede sˇ＆ Prusa（2006）［1］關(guān)于美國的進口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間的相關(guān)研究不同，這里考察的視角定位在公司層面的貿(mào)易上，以能夠更為細致地描述和揭示中國的對外貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時間問題。

二、數(shù)據(jù)、模型和變量選擇

（一）數(shù)據(jù)的說明及其描述性統(tǒng)計分析

《海關(guān)進出口數(shù)據(jù)庫》（2000～2006年）包括出口和進口貿(mào)易數(shù)據(jù)，這里使用的是進口貿(mào)易數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)庫的產(chǎn)品分類標準為8位國際HS編碼，逐月統(tǒng)計了中國進口貿(mào)易公司從各個國家進口的各種產(chǎn)品的金額、數(shù)量、價格等信息。為分析方便，以及借鑒同類文獻的做法，本文使用經(jīng)過整理后的年度數(shù)據(jù)，即只要以年為單位發(fā)生了一次或以上的貿(mào)易，都認定貿(mào)易關(guān)系持續(xù)，否則認為貿(mào)易關(guān)系中斷①。需要特別注意的是，該數(shù)據(jù)可能存在兩個方面的問題。一是存在刪失數(shù)據(jù)（censor data）。因為考察期間是2000～2006年，共7年（表1表明，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間超過7年的僅占5.12%，絕大部分不超過7年，所以，7年樣本數(shù)據(jù)可以說明問題），有些貿(mào)易關(guān)系一直持續(xù)到2006年，但我們卻不能觀測到2006年之后的狀態(tài)，因而存在刪失數(shù)據(jù)問題；二是Multiple spells問題②。它涉及到進口貿(mào)易關(guān)系中斷后又再產(chǎn)生的問題。為了簡化問題，同時又與Besede sˇ＆Prusa（2006），Nitsch（2009）的處理方法保持一致，將中斷后再產(chǎn)生的貿(mào)易關(guān)系視為新的貿(mào)易關(guān)系。

表1描述了進口貿(mào)易關(guān)系數(shù)量及比例。我們發(fā)現(xiàn)在所觀測到的1 967 613對進口貿(mào)易關(guān)系中，有1 191 671（60.56%）對貿(mào)易關(guān)系只持續(xù)了1年；有100 757（5.12%）對貿(mào)易關(guān)系持續(xù)了7年以上。刪失數(shù)據(jù)（censor data）有209 523對貿(mào)易關(guān)系，占到整個貿(mào)易關(guān)系的10.65%。存在Multiple spells問題的貿(mào)易關(guān)系（即貿(mào)易開始年份不是2000年）306 064對，占整個貿(mào)易關(guān)系的15.56%。

表1 進口貿(mào)易關(guān)系數(shù)量及比例表

（二）分析模型

為進一步考察貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時間，選用KM曲線和COX比例風險模型兩種生存分析方法來分析，二者均為半?yún)?shù)方法估計的模型。

K－M曲線是指Kaplan－Meier乘積限估計量，通過K－M曲線能夠直觀地顯示出關(guān)于貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間的信息。若令T為表示貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間的隨機變量，其取值為t1（t1為某對貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時間，i＝1，2，…，n，t1＜t2＜…＜tn）的概率為p（t1）＝Pr（T＝t）（因時間是離散的，故T是一個離散隨機變量）。對T來說其生存函數(shù)為：

為了估計該生存函數(shù)，假定n對觀測（t1，c1）相互獨立。其中c1是指示變量，若c1值為0，則該觀測是刪失的，若c1值為1，則該觀測不是刪失的。令m表示貿(mào)易關(guān)系的結(jié)束時刻。則m取值為1到7的整數(shù)。令tm表示到m 時刻，某對貿(mào)易關(guān)系結(jié)束時的持續(xù)時間。令n1表示存活t1時間的貿(mào)易關(guān)系數(shù)（包括刪失數(shù)據(jù)），d1表示存活時間等于t1，但小于t（i＋1）的貿(mào)易關(guān)系數(shù)（不包括刪失數(shù)據(jù)），那么，K－M方法需估計的生存函數(shù)如下：

COX比例風險模型，它能夠檢驗各個影響因素對生存時間的影響方向和程度。它主要是通過設定風險函數(shù)與影響因素之間的關(guān)系來進行分析，其函數(shù)形式如下：

式（3）中h1（t）為風險函數(shù)，xi1，xi1，…，xik為影響hi（t）的自變量，α（t）是一個基準風險函數(shù)，α（t）形式未定。COX于1972年提出了部分似然函數(shù)（Partial likelihood function，PLF）方法來針對刪失數(shù)據(jù)或者非刪失數(shù)據(jù)估計COX比例風險模型的參數(shù)，該方法的一個優(yōu)點是，可以跳過α（t）的具體形式，直接采用PLF把我們感興趣的參數(shù)βi估計出來。由于數(shù)據(jù)中有些觀測的持續(xù)時間相同（tied events），因此，采用了Efron的方法（1977年Efron考慮到tied events問題對COX的方法提出了改進）來進行PLF的設定并進而估計出參數(shù)。

（三）變量選擇

借鑒Besede sˇ＆Prusa（2006）的研究，選擇以下幾個變量來分析其對進口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間的影響：

1.語言。擁有共同語言的人們，彼此更容易交流。因此，擁有共同語言的國家或地區(qū)互相之間貿(mào)易往來可能更易發(fā)生和維持。

2.貿(mào)易伙伴國的GDP和人均GDP。GDP反映一個國家的經(jīng)濟總量。GDP多，表明其是經(jīng)濟大國，可以參與國際貿(mào)易的貨物較豐富，因此，參與國際貿(mào)易的可能性大。人均GDP反映一個國家的經(jīng)濟發(fā)達程度，人均GDP越高，其技術(shù)往往比較發(fā)達，因此，其他國家或者因為需要其技術(shù)或者因為其勞動生產(chǎn)率高帶來的成本優(yōu)勢需要其產(chǎn)品。所以，人均GDP也是影響國際貿(mào)易關(guān)系的一個重要因素。

3.距離。距離的遠近是影響國際貿(mào)易的一個重要因素，因為貿(mào)易運輸成本和距離直接相關(guān)。而且，距離越遠，貿(mào)易運輸成本越大。另外，距離越遠，互相不熟悉、不確定因素也越多。

4.各類進口產(chǎn)品交易額。即基于8位碼產(chǎn)品分類的中國進口的各類產(chǎn)品交易額，它反映了在中國進口需求中各類產(chǎn)品的重要程度。一般來說，如果某種產(chǎn)品的重要程度大，則中國進口貿(mào)易公司與該種產(chǎn)品的供應商之間的交易會比較頻繁，聯(lián)系更緊密，從而相互間的貿(mào)易關(guān)系更持久。

5.初始交易金額。即各個貿(mào)易公司在貿(mào)易關(guān)系開始建立時交易的金額。Rauch ＆ Watson（2003）認為，由于缺乏信息，貿(mào)易公司往往在開始交易時金額較小，隨著雙方不斷交往，慢慢地建立了信任關(guān)系，交易額才會增加，交易額大則說明貿(mào)易雙方關(guān)系比較牢固。基于Rauch ＆ Watson（2003），Edwards（2007）的分析，將初始交易金額作為貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間的重要影響因素，也可以檢驗該理論是否可以解釋中國的進口貿(mào)易關(guān)系。

各變量的描述性統(tǒng)計如表2。

表2 各變量的描述性統(tǒng)計

三、實證結(jié)果分析

（一）基于K－M方法的圖形描述結(jié)果

圖1為貿(mào)易關(guān)系生存概率圖，由圖中可知：大約60%的貿(mào)易關(guān)系1年內(nèi)結(jié)束，40%的貿(mào)易關(guān)系能持續(xù)到第2年，20%的貿(mào)易關(guān)系能持續(xù)到第3年，10%的貿(mào)易關(guān)系能夠持續(xù)到第5年，5%貿(mào)易關(guān)系能夠持續(xù)到第7年。這表明中國進口貿(mào)易關(guān)系是持續(xù)時間較短，80%的貿(mào)易關(guān)系兩年內(nèi)結(jié)束。

圖1 2000～2006年進口貿(mào)易關(guān)系生存概率圖

圖2 對應各影響因素的生存概率圖

圖2為對應各影響因素的生存概率圖，顯示了各個影響因素對貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間的影響。（1）語言。中國公司同使用中文的國家和地區(qū)（新加坡、臺灣、香港和澳門）貿(mào)易，相對于其他地區(qū)而言，其進口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間稍微長一點，而且語言優(yōu)勢在開始比較明顯，隨時間推移，兩條曲線慢慢靠近。這說明貿(mào)易關(guān)系持續(xù)一段時間后，交易雙方變得互相熟悉，語言優(yōu)勢漸漸淡化。（2）人均GDP和GDP。中國公司同人均GDP高或者GDP高的國家或地區(qū)間的進口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間稍微長一點。其原因可能是其經(jīng)濟水平高，相應地可能有較好的、穩(wěn)定的相關(guān)制度，而這對雙邊貿(mào)易有促進作用。（3）距離。中國公司與距離近的國家或地區(qū)的貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間稍微長一點。其原因可能是，距離遠，運輸成本高；距離遠，互相不熟悉、不確定因素多。（4）產(chǎn)品出口交易額。交易額大的產(chǎn)品，其貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間稍微長一點。其原因可能是，產(chǎn)品交易額反映了其在中國進口需求的重要程度。重要程度高的產(chǎn)品，其貿(mào)易關(guān)系就會較緊密，從而持續(xù)時間長。（5）初始交易額。初始交易額大，其生存概率大，這與Rauch and Watson（2003）［5］一致。交易額大說明雙方貿(mào)易關(guān)系已經(jīng)比較牢固，因而其貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間長。

（二）基于COX比例風險模型的結(jié)果

考慮到整個樣本數(shù)據(jù)存在 Multiple spells問題，為了穩(wěn)健，分別估計了整個樣本和無 Multiple spells問題數(shù)據(jù)的樣本（僅考慮初始貿(mào)易時間為2000年的數(shù)據(jù)，就不存在 Multiple spells問題）兩個模型，其結(jié)果見表3。表3第二列是整個樣本的參數(shù)估計結(jié)果，第三列是無Multiple spells問題數(shù)據(jù)的參數(shù)估計結(jié)果。對比可以發(fā)現(xiàn)：二者參數(shù)估計值符號、顯著性檢驗完全一致。由此可以得到如下穩(wěn)健結(jié)論：語言對風險函數(shù)h1（t）的影響為負，說明當貿(mào)易雙方語言相同時，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間長；人均GDP、GDP對風險函數(shù)h1（t）的影響為負，說明同富國或經(jīng)濟大國進行貿(mào)易，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間長。距離對風險函數(shù)h1（t）的影響為正，說明同遠距離國家貿(mào)易，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性大，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間短。產(chǎn)品交易額、初始交易金額對風險函數(shù)h1（t）的影響為負，說明當對進口貿(mào)易額大的產(chǎn)品進行交易或者初始交易額較大時，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束的可能性小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間長。

表3 COX比例風險模型估計結(jié)果

四、結(jié) 論

以上使用“公司－產(chǎn)品”層面數(shù)據(jù)考察了中國進口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間及其影響因素，分析發(fā)現(xiàn)：中國公司與各貿(mào)易伙伴之間的進口貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間短，大部分（80%）貿(mào)易關(guān)系僅能持續(xù)1～2年，很少（5%）的貿(mào)易關(guān)系能持續(xù)超過7年。這表明從“公司－產(chǎn)品”層面看，中國進口貿(mào)易關(guān)系是動態(tài)調(diào)整的：大量貿(mào)易關(guān)系結(jié)束的同時，不斷產(chǎn)生新的貿(mào)易關(guān)系。進一步使用K－M圖形方法和COX比例風險模型實證分析發(fā)現(xiàn)：語言與貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間正相關(guān)，當貿(mào)易雙方語言相同時，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間長；初始交易額、產(chǎn)品交易額、GDP和人均GDP等四個因素與貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間正相關(guān)，其數(shù)值越大，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性越小，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間越長；距離因素與貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間負相關(guān)，貿(mào)易伙伴距離越遠，貿(mào)易關(guān)系結(jié)束可能性越大，貿(mào)易關(guān)系持續(xù)時間越短。

注釋：

① 例如：從2001～2005年A公司都從B國進口第C種產(chǎn)品，但2006年A公司沒從B國進口第C種產(chǎn)品，那么該貿(mào)易持續(xù)時間為5年。

② 例如，從2001～2003年A公司都從B國進口第C種產(chǎn)品，2004年A公司沒有從B國進口第C種產(chǎn)品，但在2005年A公司又開始從B國進口第C種產(chǎn)品。

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［4］Rauch J E.Business and social networks in international trade［J］.Journal of Economic Literature，LVIII（39），2001，（3）1177－1203.

［5］Rauch，J.and Watson，J.Starting small in an unfamiliar environment［J］.International Journal of Industrial Organization，LVIII（21），2003，（3）：1021－1042.

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