揚(yáng)州市農(nóng)村金融學(xué)會(huì)課題組

新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策思考

揚(yáng)州市農(nóng)村金融學(xué)會(huì)課題組

新常態(tài)下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動(dòng)力轉(zhuǎn)化，給商業(yè)銀行經(jīng)營管理帶來新的沖擊，特別對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來新的挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行必須針對(duì)新常態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)管理的新特點(diǎn)，牢固樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，進(jìn)一步強(qiáng)化各類風(fēng)險(xiǎn)管控，提升發(fā)展質(zhì)量，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。

“三期疊加”形勢(shì)下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出發(fā)展增速由長期高速向中速平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)型、發(fā)展方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)型、增長動(dòng)力由要素和投資驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型的新常態(tài)。這對(duì)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的要求。

一、新常態(tài)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

（一）經(jīng)濟(jì)增速放緩，信用風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。

新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)增速放緩運(yùn)行，一些行業(yè)景氣經(jīng)歷周期性波動(dòng)，部分企業(yè)會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營困難，特別是工業(yè)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)上升，銀行不良資產(chǎn)增量會(huì)持續(xù)增加。今后一段時(shí)間，各種矛盾沖突和風(fēng)險(xiǎn)事件會(huì)更加頻繁發(fā)生，信貸資產(chǎn)質(zhì)量承受較大壓力，守住風(fēng)險(xiǎn)底線將成為商業(yè)銀行面臨的一大挑戰(zhàn)。

（二）改革進(jìn)程加快，政策風(fēng)險(xiǎn)快速釋放。

隨著政府去產(chǎn)能、去杠桿、去泡沫力度加大，貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策的“微刺激”邊際效用遞減，經(jīng)濟(jì)增速放緩將使信用風(fēng)險(xiǎn)加重，部分過剩行業(yè)調(diào)整將導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步暴露，非正規(guī)金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)傳染也會(huì)加劇。財(cái)政及貨幣政策的變化對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體、資本市場將會(huì)產(chǎn)生重大影響，對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營會(huì)產(chǎn)生極強(qiáng)的連鎖反應(yīng)。

（三）利率市場化推進(jìn)，市場風(fēng)險(xiǎn)急劇放大。

隨著我國利率市場化加快推進(jìn)，商業(yè)銀行資金競爭更趨激烈，相對(duì)抬高了資金成本。利率市場化使金融脫媒進(jìn)入加速期，存款保險(xiǎn)制度的推出，注冊(cè)制改革加速推進(jìn)，多層次金融市場體系進(jìn)一步完善，使商業(yè)銀行貸款在社會(huì)融資中的占比不斷下降。商業(yè)銀行利差收窄成為長期趨勢(shì)，以利差收入為主導(dǎo)的盈利模式難以持續(xù)。

（四）運(yùn)營環(huán)境復(fù)雜，操作風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)。

新常態(tài)下，社會(huì)資金偏緊的局面加劇，易引發(fā)針對(duì)銀行的詐騙、盜搶等外部案件和風(fēng)險(xiǎn)事件。銀行員工參與民間融資、與客戶非正常資金往來、違規(guī)套現(xiàn)等違法違規(guī)行為發(fā)生的可能性會(huì)增加。網(wǎng)上銀行和第三方支付的迅猛發(fā)展，也加大了信息安全風(fēng)險(xiǎn)防控難度。

（五）客戶訴求多元，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)。

隨著客戶金融維權(quán)意識(shí)增強(qiáng)，特別是互聯(lián)網(wǎng)條件下信息傳播方式和渠道的變化，銀行聲譽(yù)事件發(fā)生頻次增多，危害程度加重。商業(yè)銀行自身經(jīng)營瑕疵或服務(wù)過失，通過自媒體迅速得到傳播和放大，對(duì)銀行正常經(jīng)營和社會(huì)形象帶來嚴(yán)重影響。

二、加強(qiáng)新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控

（一）堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，正確處理好發(fā)展和控險(xiǎn)的關(guān)系。

新常態(tài)下，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)增長方式已發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，在業(yè)務(wù)發(fā)展中，要樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理觀念，追求風(fēng)險(xiǎn)可控的高質(zhì)量的發(fā)展。牢固樹立主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，將發(fā)展與管理有機(jī)地結(jié)合起來，實(shí)事求是分析自身風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，充分揭示人員素質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)管理體制與機(jī)制，以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、工具、監(jiān)督手段等方面存在的問題，盡快加以改進(jìn)，創(chuàng)造盡可能好的發(fā)展條件。加大內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理在績效考核中的權(quán)重，提高資產(chǎn)質(zhì)量、員工行為管理、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部管理的評(píng)價(jià)考核占比，在全行樹立風(fēng)險(xiǎn)、資本、成本約束的觀念，努力實(shí)現(xiàn)發(fā)展速度、規(guī)模、質(zhì)量、效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管理，確保不發(fā)生系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

一是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查與監(jiān)測(cè)。建立常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)客戶和重點(diǎn)領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)的排查，全面揭示客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況。嚴(yán)格信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作，及時(shí)按照信用風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告要求進(jìn)行報(bào)告。二是加強(qiáng)信貸流程管理。嚴(yán)格貸款“三查”制度，強(qiáng)化貸前、貸中和貸后主要流程的風(fēng)險(xiǎn)控制。切實(shí)加強(qiáng)貸后管理，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包片管戶機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)和客戶經(jīng)理“平行作業(yè)”制度、貸后管理例會(huì)制度和責(zé)任追究制度。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)化解處置。嚴(yán)格信用到期管理，盡量避免信貸客戶出現(xiàn)逾期、欠息現(xiàn)象。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶，及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)化解處置方案，對(duì)存量業(yè)務(wù)應(yīng)逐步壓縮、退出，講究策略和方法，努力減少損失。四是加大不良貸款清收力度。將全年不良貸款管控目標(biāo)及時(shí)排到客戶、排到品種、排到月份，突出清收重點(diǎn)，實(shí)行名單制管理，確保清收實(shí)效。

（三）積極適應(yīng)新常態(tài)，主動(dòng)規(guī)避新常態(tài)下的政策風(fēng)險(xiǎn)。

一是加強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持。進(jìn)一步明確自身定位，平衡好追求經(jīng)濟(jì)利益和履行社會(huì)責(zé)任的關(guān)系，加大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，以高度的政治責(zé)任感做好縣域信貸投放工作，實(shí)現(xiàn)金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的協(xié)同發(fā)展和良性互動(dòng)。二是加大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整必然會(huì)帶來銀行業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。商業(yè)銀行必須積極調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，打造差異化競爭優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、渠道、市場和盈利來源的多元化。三是推動(dòng)創(chuàng)新管理。新常態(tài)下，中央堅(jiān)定不移地全面深化改革，適時(shí)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。商業(yè)銀行必須主動(dòng)適應(yīng)外部形勢(shì)，加大改革創(chuàng)新力度，增強(qiáng)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和活力，努力向管理變革要紅利、向技術(shù)創(chuàng)新要紅利。

（四）確立價(jià)值管理理念，應(yīng)對(duì)利率市場化風(fēng)險(xiǎn)。

一是優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持“將本求利、量價(jià)結(jié)合”原則，發(fā)揮FTP價(jià)格導(dǎo)向作用，大力拓展低成本核心存款。加大公司類法人客戶、中小企業(yè)和個(gè)人貸款投放，突出發(fā)展表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高資金收益水平。二是大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。利率市場化導(dǎo)致銀行利息凈收入增速放緩，以手續(xù)費(fèi)收入為主體的中間業(yè)務(wù)收入是銀行新的盈利增長點(diǎn)。商業(yè)銀行應(yīng)積極發(fā)展經(jīng)濟(jì)資本占用低的中間業(yè)務(wù)和新興投資銀行業(yè)務(wù)，拓寬盈利渠道。三是提升利率定價(jià)水平。強(qiáng)化定價(jià)的精細(xì)化管理，將定價(jià)管理與信貸管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本管理、客戶貢獻(xiàn)度結(jié)合起來，建立差異化定價(jià)管理體系。建立和完善內(nèi)、外部定價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部資金成本核算，根據(jù)客戶綜合回報(bào)實(shí)行差異化定價(jià)。四是加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理。積極實(shí)施投資、貸款、存款等組合管理，平衡好投資長期與短期、貸款表內(nèi)與表外、利率浮動(dòng)與固定、存款組織與融入的關(guān)系，提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

（五）加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，杜絕重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件。

一是強(qiáng)化基礎(chǔ)管理。扎實(shí)開展基礎(chǔ)管理工作創(chuàng)建活動(dòng)，以各條線精細(xì)化管理的盲點(diǎn)、弱點(diǎn)為突破口，深入開展風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理和案件風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，有效提升條線風(fēng)險(xiǎn)管控能力。二是加強(qiáng)柜面運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防控。持續(xù)做好防欺詐工作，特別是柜面防詐騙工作，落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)前后臺(tái)聯(lián)動(dòng)的反欺詐機(jī)制，突出新開異地賬戶風(fēng)險(xiǎn)、驗(yàn)印風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn)管控。認(rèn)真落實(shí)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防控的“20條”規(guī)定，發(fā)揮好各類后臺(tái)監(jiān)督作用，從嚴(yán)上門服務(wù)與延伸柜臺(tái)管理。切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作，認(rèn)真排查和消除各種安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是持續(xù)加強(qiáng)員工行為管理。落實(shí)好員工行為“責(zé)任區(qū)”管理各項(xiàng)要求，持久深入推進(jìn)員工風(fēng)險(xiǎn)行為和業(yè)務(wù)違規(guī)行為專項(xiàng)治理，開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查，杜絕員工違規(guī)違法行為。

（六）加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)禁負(fù)面輿情轉(zhuǎn)化為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。

始終堅(jiān)持“聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無小事”的理念，加強(qiáng)員工防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，抓好聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)日常管控，嚴(yán)防各類輿情隱患轉(zhuǎn)化為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件；明確聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門、權(quán)限和職責(zé)，建立分工明確、職責(zé)清楚、各負(fù)其責(zé)的管理機(jī)制；加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，對(duì)排查出的各類輿情隱患加強(qiáng)整改或制定處置預(yù)案，從源頭上化解輿情風(fēng)險(xiǎn)；開展輿情日常全天候監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)輿情線索分析，及時(shí)處理輿情隱患，嚴(yán)格執(zhí)行輿情報(bào)告制度；加強(qiáng)與地方相關(guān)主管機(jī)構(gòu)以及當(dāng)?shù)孛襟w的聯(lián)系，有效化解各類客戶投訴、負(fù)面報(bào)道和各類輿情風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)行內(nèi)意見領(lǐng)袖隊(duì)伍、官方微博、微信等內(nèi)部引導(dǎo)機(jī)制建設(shè)，及時(shí)響應(yīng)客戶網(wǎng)上咨詢與投訴，主動(dòng)化解網(wǎng)上輿情隱患。

（課題組成員：朱曄、呂元兆）