KMV模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理下的實證研究
2016-12-20 10:27孫偉王宇
科技與管理 2016年3期
孫偉+王宇
摘要：商業(yè)銀行在現(xiàn)代金融體系中起到了決定性作用。在我國商業(yè)銀行的主要貸款客戶是上市公司。一旦這些上市公司發(fā)生信用違約風(fēng)險，無法償還商業(yè)銀行的貸款，就會給商業(yè)銀行帶來極大地風(fēng)險?；诖?，介紹商業(yè)銀行用來管理其客戶信用風(fēng)險的模型KMV模型。根據(jù)KMV模型的理論原理進行實證分析。以41家上市的ST公司和對應(yīng)的41家非ST公司為樣本，從商業(yè)銀行的角度，運用KMV模型對樣本公司的違約距離進行測算。通過實證分析認(rèn)為，認(rèn)為KMV模型是當(dāng)下最適合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的模型。endprint
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