傅淑楠，徐晟皓

（中山大學(xué)管理學(xué)院，廣東廣州510275）

海運(yùn)供應(yīng)鏈中的道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題研究

傅淑楠，徐晟皓

（中山大學(xué)管理學(xué)院，廣東廣州510275）

基于道德風(fēng)險(xiǎn)約束條件下海運(yùn)供應(yīng)鏈中船公司與貨代公司的契約制定問(wèn)題是海運(yùn)供應(yīng)鏈管理的重要內(nèi)容。分析傳統(tǒng)報(bào)童模型在海運(yùn)供應(yīng)鏈中的應(yīng)用基礎(chǔ)模型，考慮在單貨代雙船公司情景下的模型擴(kuò)展，進(jìn)一步研究雙船公司進(jìn)行利潤(rùn)共享達(dá)成密謀聯(lián)盟的情況，同時(shí)利用數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)對(duì)結(jié)論的穩(wěn)健性進(jìn)行驗(yàn)證，提出雙貨代雙船公司的更復(fù)雜模型作為潛在研究方向。

海運(yùn)供應(yīng)鏈；道德風(fēng)險(xiǎn)；契約制定；報(bào)童模型；聯(lián)盟

近年來(lái)，亞馬遜、天貓、京東等電子商務(wù)企業(yè)紛紛進(jìn)入跨境購(gòu)物板塊，跨境物流的重要性迅速上升，海運(yùn)供應(yīng)鏈管理的現(xiàn)實(shí)作用用更是凸顯。對(duì)海運(yùn)供應(yīng)鏈中道德風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避的研究，即關(guān)于契約優(yōu)化設(shè)置的研究將備受關(guān)注。

筆者立足國(guó)內(nèi)海運(yùn)情形，選取供應(yīng)鏈中三家大型公司，（公司名稱(chēng)略去）分別為兩家貨代公司F1、F2，一家船公司Sa，對(duì)其真實(shí)運(yùn)營(yíng)歷史進(jìn)行收集分析，深入研究。在真實(shí)情形中，F(xiàn)2在國(guó)際海運(yùn)航線(xiàn)廣度、靈活性等方面占優(yōu)。在既有研究結(jié)論與模型基礎(chǔ)上，提出整合模型與拓展模型并展示數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與拓展應(yīng)用過(guò)程。

一、基礎(chǔ)模型

為研究方便，筆者用傳統(tǒng)的報(bào)童模型（見(jiàn)表1）。設(shè)定制造商的收益由三部分組成，分別是銷(xiāo)售收入加上殘廢品的處理所得減去批發(fā)的價(jià)格。在報(bào)童模型的基礎(chǔ)上，筆者就利潤(rùn)函數(shù)進(jìn)行擴(kuò)展，在海運(yùn)供應(yīng)鏈中，“貨代公司”“船公司”可分別抽象為一般供應(yīng)鏈模型中的供應(yīng)商、制造商。下面為借鑒報(bào)童模型提出的海運(yùn)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)模型：

πM（Q）=r1Emin（D，Q）+sE（Q-D）+-wQ

二、模型拓展與應(yīng)用

考慮一個(gè)F1、F2、Sa的三角供應(yīng)鏈關(guān)系，F(xiàn)2因其優(yōu)勢(shì)而成為主供應(yīng)商，而F1為備選供應(yīng)商。來(lái)自F2的貨源部分最終市場(chǎng)售價(jià)為r1，Sa定出的批發(fā)價(jià)格為w，運(yùn)輸采貨完成后，剩余的運(yùn)載力有剩余價(jià)值s。F2貨源的單位成本為c1。

表1 海運(yùn)供應(yīng)鏈“報(bào)童模型”變量

當(dāng)產(chǎn)生緊急訂單時(shí)，Sa轉(zhuǎn)向備選供應(yīng)商F1，來(lái)自F1的最終市場(chǎng)價(jià)為r2（r2≤r1），但市場(chǎng)接受率僅為α（0＜α≤1）。

在過(guò)去已有的關(guān)于道德風(fēng)險(xiǎn)模型理論研究基礎(chǔ)上，筆者提出多個(gè)拓展模型以更好地演繹和應(yīng)用，從而解決實(shí)際問(wèn)題。

拓展一：?jiǎn)呜洿p船公司（船公司不合謀）；

拓展二：?jiǎn)呜洿p船公司（船公司間合謀）；

拓展三：雙貨代雙船公司。

（一）拓展一：?jiǎn)呜洿p船公司（船公司不合謀）

在圖1中，船公司與貨代公司進(jìn)行合作的時(shí)候出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)（在這里筆者所指的道德風(fēng)險(xiǎn)為傳統(tǒng)意義上的單邊道德風(fēng)險(xiǎn)）。

在報(bào)童模型的基礎(chǔ)上，筆者就利潤(rùn)函數(shù)進(jìn)行擴(kuò)展并得到下面的函數(shù)。其意義為：船公司Sa的最大效益為：在市場(chǎng)上出售最終商品的收益+超出市場(chǎng)需求部分訂貨的退返價(jià)值-支付貨代公司的批發(fā)成本+市場(chǎng)需求超出首批訂單而向F1補(bǔ)貨帶來(lái)的凈利潤(rùn)（見(jiàn)表2）。

圖1 單貨代雙船公司模型（船公司不合謀）

表2 拓展一模型中的變量

1.拓展分析。分析Sa與F2的交易中獲得的利潤(rùn)。此時(shí)將會(huì)出現(xiàn)兩種情況：（1）Sa同時(shí)接受高成本、低成本類(lèi)型的備選供應(yīng)商。（2）Sa接受高成本類(lèi)型的備選供應(yīng)商（這是因?yàn)橥ǔ溥x供應(yīng)商會(huì)表現(xiàn)為高成本）。兩種情況下的最大收益函數(shù)為：

更進(jìn)一步地，F(xiàn)1除了有與Sa簽訂低成本契約相應(yīng)地付出低努力成本這種情況外，還可能簽訂高成本（h）契約只付出低成本的努力程度而產(chǎn)生事后道德風(fēng)險(xiǎn)。

2.引入道德約束條件。筆者參考Xu H，Shi N（2010）以及Shi N（2013）等學(xué)者的研究結(jié)論，主要考慮兩類(lèi)約束條件，即分別為激勵(lì)相容條件約束和個(gè)體理性條件約束。

第一類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)IC：（Incentive Compatibility Constraint），即（L，T），L代表生產(chǎn)周期（lead time），T代表支付（payment）。此時(shí)可以得到下式：

第二類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)IR：（Individual Rationality Constraint），由此推出另外兩個(gè)約束條件：

同時(shí)Ll≥0，Lh≥0

前兩者意為引發(fā)F1共享其真實(shí)的成本信息。后兩者用于保證F1因?yàn)橛欣蓤D而參與博弈之中。最后Sa尋求其利潤(rùn)最大化：

3.綜合應(yīng)用。在以上約束條件下求最優(yōu)解，可得：（1）當(dāng)Sa能夠接受高低成本類(lèi)型的F時(shí)：

對(duì)于高成本的貨代公司：

對(duì)于低成本的貨代公司而言：

（2）當(dāng)Sa只接受低成本類(lèi)型的F時(shí)

以上即為Sa與F1、F2之間道德風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的契約設(shè)置。

（二）拓展二：?jiǎn)呜洿p船公司

單貨代雙船公司—船公司之間合謀（見(jiàn)圖2）。

圖2 單貨代雙船公司—船公司之間合謀情形

在圖2中F2將會(huì)分享部分信息，同時(shí)F1將會(huì)基于備選貨代公司共享的信息作出最優(yōu)批發(fā)價(jià)格決策。在整個(gè)博弈中，假設(shè)Sa并不知道供應(yīng)商會(huì)互相密謀，因此，供應(yīng)商密謀與否，對(duì)于制造商來(lái)說(shuō)采購(gòu)過(guò)程并不會(huì)被改變。這意味著制造商與供應(yīng)商的契約制定問(wèn)題隨著密謀仍然保持相同。此時(shí)筆者對(duì)文中五個(gè)主要約束條件進(jìn)行推導(dǎo)演繹可以發(fā)現(xiàn)，只有在F1是低成本類(lèi)型時(shí)，信息的共享即合謀才能給合謀集體帶來(lái)利益。對(duì)于F1來(lái)說(shuō)，當(dāng)緊急訂單相對(duì)較大而F2又提價(jià)的時(shí)候，低成本的F1將會(huì)同時(shí)得到更多的訂單和更高的產(chǎn)品毛利。

對(duì)比博弈中排除合謀的行為，Sa的利益在兩種情況下都會(huì)被削弱，信息共享時(shí)削弱的趨勢(shì)更為顯著。

1.數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果。圖3（a）、圖3（b）、圖3（c）分別為F1、F2、Sa的收益模式。

圖3 （a）F1的收益模式

圖3 （b）F2的收益模式

圖3 （c）拓展模型二數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果

2.應(yīng)用。通過(guò)數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)2與F1的合作程度越高，各自的收益越多；當(dāng)F2與F1進(jìn)行利益共享與合謀時(shí)，Sa的收益會(huì)減少。

（三）拓展三：F1、F2-Sa、Sb探索

在前文基礎(chǔ)上，在更多真實(shí)存在的復(fù)雜情形中，如雙貨代公司與雙船公司研究框架見(jiàn)圖4。

不僅每家船公司可以選擇一或兩個(gè)貨代公司進(jìn)行合作，而且貨代公司也可以選擇一或兩家船公司進(jìn)行合作，此時(shí)將出現(xiàn)更復(fù)雜的潛在道德風(fēng)險(xiǎn)，那么應(yīng)如何設(shè)置契約以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)最大利益。這可以通過(guò)進(jìn)一步細(xì)分為四個(gè)子博弈最終的納什均衡，研究其是否為帕累托有效來(lái)判斷與制定最優(yōu)契約。

圖4 拓展模型三整體分析思路

三、總結(jié)

筆者研究了道德風(fēng)險(xiǎn)約束條件下海運(yùn)供應(yīng)鏈中船公司與貨代公司的契約制定問(wèn)題，分別介紹了研究背景、基本利潤(rùn)函數(shù)、增設(shè)一個(gè)船公司對(duì)海運(yùn)供應(yīng)鏈造成的影響及船公司與貨代公司如何設(shè)置最優(yōu)契約以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。另外，筆者也進(jìn)一步分析了船公司彼此進(jìn)行合謀對(duì)原有擴(kuò)展模型造成的影響。

通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)真實(shí)海運(yùn)情形對(duì)其動(dòng)態(tài)發(fā)展的分析，結(jié)合激勵(lì)相容和個(gè)體理性約束，用契約設(shè)計(jì)的方法得出最優(yōu)設(shè)置以規(guī)避道德風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步考慮兩家貨代公司達(dá)成密謀的更復(fù)雜情況，引入道德風(fēng)險(xiǎn)下的收益函數(shù)決策。未來(lái)可以進(jìn)一步深入研究的方向有：雙貨代雙船公司下的模型、雙邊道德風(fēng)險(xiǎn)情況下最優(yōu)契約的設(shè)置和將高低成本兩種類(lèi)型拓展為一段連續(xù)區(qū)間。

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責(zé)任編輯、校對(duì)：秦學(xué)詩(shī)

Study onMoral Hazardin Maritime Supply Chain

FuShunan，XuShenghao
（Business School，SUN Yat-sen University，Guangzhou 510275，China）

Constrainedby moral hazard,the issue of contract designing between the shipping company and the shipping agent is the important content in maritime supply chain management.This paper analyzes traditional newsboy modelin the maritime supply chain andtake into account the expansionof the model of"single shipping agent——two shipping companies".It further studies the situation when the two shipping companies reach cooperation in secret,carries out numerical experiments to test its robustness,and puts forward a more complexmodel of"two shipping agents——two shipping companies"as the potential future direction.

maritime supply chain，moral hazard，contract designing，newsboy model，alliance

F551

A

1673-1573（2016）04-0096-04

2015-04-28

傅淑楠（1994-），女，浙江寧波人，中山大學(xué)管理學(xué)院碩士研究生，研究方向?yàn)椴┺恼摗⒐芾砜茖W(xué)；徐晟皓（1991-），男，浙江湖州人，中山大學(xué)管理學(xué)院碩士研究生，研究方向?yàn)楣?yīng)鏈管理、博弈論。