(天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，天津 300222)

一、引言

隨著全球價(jià)值鏈聯(lián)結(jié)向縱深發(fā)展，各國(guó)家、地區(qū)都爭(zhēng)相攀據(jù)全球價(jià)值鏈分工的高端部分。而國(guó)際分工的不平衡發(fā)展必然導(dǎo)致有些發(fā)展中國(guó)家出現(xiàn)價(jià)值鏈“低端鎖定”的現(xiàn)象(鞠建東2014；王嵐2015；戴翔、李洲2017)，導(dǎo)致其全球價(jià)值鏈提升遲緩。在尋求突破的過(guò)程中,制度的作用越來(lái)越引起重視。Williamson(1985)從制度完善程度的角度解釋了企業(yè)交易“內(nèi)部化選擇”影響貿(mào)易結(jié)構(gòu)和模式的機(jī)制。當(dāng)面臨不完全契約環(huán)境時(shí)，(Antras等2004；Grossman等2005)跨國(guó)公司往往通過(guò)選擇將交易“內(nèi)部化”或生產(chǎn)外包來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，從而影響貿(mào)易結(jié)構(gòu)和國(guó)別產(chǎn)業(yè)分工地位。Levchenko(2007)指出，制度為市場(chǎng)的參與者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的良性激勵(lì)機(jī)制，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和投資者保護(hù)良好的制度環(huán)境本身就是一種比較優(yōu)勢(shì)。 Acemoglu等(2007) 認(rèn)為完善的制度能夠促進(jìn)對(duì)合約質(zhì)量較為依賴(lài)的中間品供應(yīng)商采用更加先進(jìn)的技術(shù)來(lái)提高生產(chǎn)率，使得制度質(zhì)量影響企業(yè)的技術(shù)選擇，從而形成企業(yè)的生產(chǎn)率差異，是具有較高制度質(zhì)量國(guó)家在技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)具有比較優(yōu)勢(shì)的原因。企業(yè)保持占據(jù)微笑曲線高端的技術(shù)和創(chuàng)新需要一個(gè)穩(wěn)定預(yù)期、持續(xù)引導(dǎo)投資的制度環(huán)境。這也是市場(chǎng)主體在一個(gè)適宜制度環(huán)境中市場(chǎng)篩選的發(fā)展結(jié)果?？梢?jiàn)，技術(shù)和創(chuàng)新若要沿著專(zhuān)業(yè)化方

向自發(fā)“生長(zhǎng)”并發(fā)展，適宜的制度環(huán)境起著非常關(guān)鍵的作用。既有的高端制造業(yè)優(yōu)勢(shì)國(guó)家、地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)也表明(Nunn,2007)，提升自身制度環(huán)境來(lái)誘導(dǎo)市場(chǎng)主體逐步發(fā)育成長(zhǎng)為知識(shí)密集型、創(chuàng)新型的高增加值企業(yè)，其效果更加穩(wěn)固和持久。

盛斌(2015)指出貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的崛起需要依賴(lài)先進(jìn)的制度。黃燦和林桂軍(2017)認(rèn)為制度是通過(guò)對(duì)自然資源的利用促進(jìn)了分工地位提升的。丁宋濤、劉厚俊(2013)發(fā)現(xiàn)嵌入效應(yīng)導(dǎo)致了后發(fā)工業(yè)國(guó)出現(xiàn)低端鎖定現(xiàn)象，杜宇瑋、周長(zhǎng)富(2012)進(jìn)一步將代工模式與低端鎖定聯(lián)系起來(lái)討論產(chǎn)業(yè)升級(jí)。孫靈希、曹琳琳(2016)通過(guò)“成本發(fā)現(xiàn)模型”證實(shí)制度因素影響了中國(guó)裝備制造業(yè)價(jià)值鏈地位，將低端鎖定現(xiàn)象與制度聯(lián)系起來(lái)。張輝(2013)從新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)角度提出產(chǎn)業(yè)升級(jí)同時(shí)也是制度變遷的過(guò)程，關(guān)鍵在于提供制度供給和促進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部制度創(chuàng)新，來(lái)破除阻礙產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑依賴(lài)。張杰、劉志彪(2008)將制度作用歸結(jié)為社會(huì)信用和知識(shí)產(chǎn)權(quán),探討產(chǎn)業(yè)集聚的影響機(jī)制對(duì)制度的作用。劉斌、王杰(2016)從腐敗的視角研究了制度如何扭曲企業(yè)出口行為。戴翔和金碚(2014)使用國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)制度對(duì)價(jià)值鏈分工地位呈顯著推動(dòng)作用；李建軍(2016)以絲綢之路沿線國(guó)家為實(shí)證對(duì)象,應(yīng)用面板數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)制度的質(zhì)量在推動(dòng)全球價(jià)值鏈提升中的關(guān)鍵作用；在制度對(duì)于出口技術(shù)復(fù)雜度的研究中(戴翔2014；劉琳2015；張雨,戴翔 2017),也證實(shí)了制度對(duì)其正向的促進(jìn)作用。

現(xiàn)有的研究對(duì)于深入理解制度與全球價(jià)值鏈之間關(guān)系，具有重要的參考價(jià)值和借鑒意義。但將制度與價(jià)值鏈分工地位聯(lián)系起來(lái)并不多見(jiàn)，多局限于關(guān)注產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、出口技術(shù)復(fù)雜度等主題，所采用的計(jì)量方法多采用OLS、GMM、TSLS分析，不適用探討制度影響機(jī)制所具有的特征。實(shí)際上，在制度質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程中，由于“制度紅利”的時(shí)滯，制度質(zhì)量影響全球價(jià)值鏈提升過(guò)程的機(jī)制中很可能存在非線性特征，如果在確定突變點(diǎn)的基礎(chǔ)上再進(jìn)一步確定突變點(diǎn)位置，就可以深入探討制度影響的機(jī)制特征。也有引入門(mén)檻模型的文獻(xiàn)，如潘明明(2017)聚焦于國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步中制度的門(mén)檻作用；陳立敏(2016)通過(guò)對(duì)WGI分變量*該數(shù)據(jù)庫(kù)不提供總量指標(biāo)。的主成分法構(gòu)建單一指標(biāo)作為制度的代理變量，發(fā)現(xiàn)存在制度對(duì)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力存在門(mén)檻效應(yīng)；胡昭玲、張玉(2015)以WGI中分指標(biāo)法律法規(guī)作為制度整體的代理變量探討門(mén)檻效應(yīng)。但這些文獻(xiàn)中對(duì)制度門(mén)檻效應(yīng)的結(jié)論缺乏深入探討,其發(fā)現(xiàn)的門(mén)檻前后非線性特征較單一，可能原因在于所采用制度代理變量的方法存在損失制度指標(biāo)信息的風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，我們的研究發(fā)現(xiàn)制度細(xì)化到不同維度的分指標(biāo)后，其門(mén)檻閾值前后的非線性特征是多樣的，從而提供了對(duì)制度紅利影響進(jìn)一步深入探討的空間。在此基礎(chǔ)上，對(duì)制度質(zhì)量如何促進(jìn)全球價(jià)值鏈提升可以得出更加細(xì)致的結(jié)論。

為此,本文利用WIOD數(shù)據(jù)庫(kù)、使用KPWW(2014)和WWZ(2015)的分解方法對(duì)價(jià)值鏈地位進(jìn)行測(cè)算，并使用美國(guó)傳統(tǒng)基金會(huì)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)自由度指數(shù)(Index of Economic Freedom，簡(jiǎn)稱(chēng)IEF)作為制度數(shù)據(jù), 對(duì)制度階段的劃分采用Hansen(1999)面板門(mén)限模型(Panel Threshold Model)的方法，通過(guò)識(shí)別和檢驗(yàn)門(mén)檻閾值構(gòu)建了制度不同發(fā)展階段的分析框架，系統(tǒng)評(píng)估制度完善的不同階段對(duì)于制度與價(jià)值鏈提升關(guān)系的非線性影響，避免了主觀劃分門(mén)檻導(dǎo)致的回歸結(jié)果偏誤。與已有研究相比,本文的邊際貢獻(xiàn)主要有:(1)從制度環(huán)境發(fā)展的不同階段來(lái)解讀制度對(duì)于價(jià)值鏈提升的關(guān)系，更加精細(xì)的考察其可能存在的不同非線性關(guān)系；(2)使用門(mén)檻效應(yīng)將全球價(jià)值鏈的提升與制度環(huán)境狀況聯(lián)系起來(lái)，同時(shí)拓展了制度的代理變量的選取和制度分指標(biāo)的考察，使得對(duì)結(jié)論更加精細(xì)地分析得以實(shí)現(xiàn)；(3)根據(jù)其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，從促進(jìn)全球價(jià)值鏈地位的視角，對(duì)我國(guó)制度環(huán)境進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),為我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策選擇提供理論依據(jù)。

二、制度約束影響全球價(jià)值鏈提升的門(mén)檻特征

根據(jù)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，良好制度質(zhì)量存在激勵(lì)相容的動(dòng)態(tài)機(jī)制，通過(guò)減少企業(yè)的交易成本促進(jìn)經(jīng)濟(jì)體向更細(xì)致、更完善的分工發(fā)展。國(guó)際間促進(jìn)全球合作的制度變遷推動(dòng)了成本交易降低的實(shí)現(xiàn)，日益繁盛的全球價(jià)值鏈分工體系就是這種制度環(huán)境完善在全球貿(mào)易中的體現(xiàn)。國(guó)際間產(chǎn)品的垂直分工體系發(fā)展與國(guó)家內(nèi)制度環(huán)境的成長(zhǎng)之間存在實(shí)質(zhì)上的一致性。

完善的制度環(huán)境通過(guò)鼓勵(lì)和保護(hù)創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)全球價(jià)值鏈地位的提升。不僅國(guó)際間的分工深入發(fā)展收益于制度質(zhì)量的良性變遷，而且國(guó)家間的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為也可以從制度約束的角度進(jìn)行解讀。一國(guó)具有的較高制度質(zhì)量往往意味著其具有更加公平和高效的國(guó)內(nèi)契約和法律環(huán)境(王永進(jìn)、李坤望、盛丹2010)、更加良好且充分的公共服務(wù)如教育和交通(文東偉，2013)、較高效的公共治理和公共服務(wù)水平(劉勇政、馮海波，2011)等，而這不僅僅是經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的決定性因素，更是科技和創(chuàng)新賴(lài)以生長(zhǎng)的合適“土壤”。良好的制度環(huán)境促進(jìn)科技和創(chuàng)新“自然生長(zhǎng)”出來(lái)。由于外在制度環(huán)境的選擇作用，使得良好的創(chuàng)新能夠被市場(chǎng)篩選出來(lái)并發(fā)展壯大。具有較高創(chuàng)新水平的價(jià)值鏈高端產(chǎn)業(yè)對(duì)制度環(huán)境非?！疤籼蕖保毫己玫钠跫s環(huán)境、高效公正的法制體系、產(chǎn)權(quán)保護(hù)良好的公共服務(wù)。而一國(guó)的市場(chǎng)化程度越高,往往意味著通過(guò)市場(chǎng)配置資源的機(jī)制越完善、市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出障礙更少、行政干預(yù)更少、全要素生產(chǎn)率更高。在考慮制度質(zhì)量異質(zhì)的前提下，產(chǎn)權(quán)保護(hù)、契約執(zhí)行質(zhì)量、保護(hù)投資者法律健全等制度環(huán)境水平都會(huì)影響參與國(guó)際分工國(guó)家的比較優(yōu)勢(shì)。作為探討制度約束門(mén)檻特征的基礎(chǔ)，首先需要確定制度影響的存在，由此提出待驗(yàn)命題。

命題1制度質(zhì)量的良性變遷與一國(guó)的全球價(jià)值鏈地位提升之間存在顯著性較高的相關(guān)度。

制度質(zhì)量的提升是全球價(jià)值鏈地位提升的充分條件而不是必要條件。制度的發(fā)展相對(duì)緩慢，而價(jià)值鏈地位提高并不一定依靠制度發(fā)展，完全可以通過(guò)其他途徑實(shí)現(xiàn)。這些突進(jìn)包括政府的產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)、貿(mào)易政策引導(dǎo)、吸引外資、有目的地對(duì)外投資等方式抬升價(jià)值鏈地位。但持續(xù)、穩(wěn)定的全球價(jià)值鏈地位提升必然需要制度質(zhì)量的完善，從而通過(guò)影響資源利用、人口素質(zhì)、創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展等方面，最終在國(guó)際分工合作中體現(xiàn)出來(lái)。在命題1的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)在于研究推動(dòng)全球價(jià)值鏈提升過(guò)程中，制度的影響機(jī)制是否存在門(mén)檻特征。在此提出進(jìn)一步命題。

命題2制度環(huán)境的完善對(duì)于全球價(jià)值鏈地位提升的影響呈現(xiàn)非線性特征。

制度發(fā)展過(guò)程中存在門(mén)檻閾值(突變點(diǎn))，使得制度在門(mén)檻閾值前后的效能存在非線性的特征。從邏輯上看，存在以下可能的根源：(1)制度完善對(duì)價(jià)值鏈地位的作用在門(mén)檻閾值后出現(xiàn)了飛躍。制度的改進(jìn)經(jīng)過(guò)積累產(chǎn)生外溢效應(yīng)，使得其對(duì)全球價(jià)值鏈地位的推升作用逐步增強(qiáng)，其促進(jìn)作用在跨過(guò)門(mén)檻閾值后出現(xiàn)躍升。成功擺脫中等收入陷阱的國(guó)家追趕過(guò)程并不是勻速發(fā)生的，而存在一個(gè)躍升的變遷過(guò)程使之成為可能。(2)可能在某個(gè)階段，制度的成長(zhǎng)對(duì)全球價(jià)值鏈的提升沒(méi)有明顯作用，甚至負(fù)向相關(guān)。這是由于制度的完善涉及復(fù)雜博弈，制度改進(jìn)存在的成本和代價(jià)可能會(huì)使得制度的改進(jìn)在短期內(nèi)收益小于損失。制度完善的效果并非立竿見(jiàn)影，由于信息的不完全性，使得存在“不確定性增加”的階段，制度性優(yōu)勢(shì)的確立存在時(shí)間滯后效應(yīng)。(3)達(dá)到較高的制度水平的門(mén)檻閾值后，制度對(duì)推動(dòng)全球價(jià)值鏈地位提升的作用不再顯著。由于制度環(huán)境的完善到達(dá)較高程度后，制度的邊際貢獻(xiàn)不再顯著。

三、模型設(shè)定、變量選取及數(shù)據(jù)說(shuō)明

根據(jù)前文的理論分析，一國(guó)的制度水平與全球價(jià)值鏈地位之間可能由于制度環(huán)境處于不同的發(fā)展階段而呈現(xiàn)出明顯的非線性關(guān)系，即表現(xiàn)為區(qū)間效應(yīng)。根據(jù)研究需要，在此選用面板門(mén)限模型以及合理的制度變量和樣本國(guó)家進(jìn)行研究。

(一)模型設(shè)定

為了避免人為劃分制度發(fā)展階段所帶來(lái)的主觀性，我們采用Hansen(1999)的面板門(mén)限模型，根據(jù)數(shù)據(jù)本身的特點(diǎn)來(lái)內(nèi)生地劃分區(qū)間，進(jìn)而研究不同區(qū)間內(nèi)制度與全球價(jià)值鏈的相互關(guān)系。我們先通過(guò)對(duì)單一門(mén)限面板模型的設(shè)定，進(jìn)而擴(kuò)展到多門(mén)限面板模型。單一門(mén)限模型設(shè)定如下

GVCit=Mi+θXit+β1InsitH(Wit≤γ)+β2InsitH(Wit>γ)+εit

(1)

其中i表示國(guó)家，t表示年份，GVCit為被解釋變量代表全球價(jià)值鏈地位，Insit表示制度質(zhì)量作為主要解釋變量，Wit為門(mén)檻變量，γ為門(mén)檻值，H為一個(gè)示性函數(shù)，當(dāng)符合相應(yīng)的條件成立時(shí)取值為1，否則取值為0。Xit為一組對(duì)全球價(jià)值鏈地位具有顯著影響的干擾變量，包括人均GDP、基礎(chǔ)設(shè)施水平、經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度和研發(fā)狀況。Mi為各國(guó)的個(gè)體效應(yīng)，由民族文化、凝聚力等不可觀測(cè)因素構(gòu)成，εit為隨機(jī)干擾項(xiàng)。單一門(mén)限模型假設(shè)只存在一個(gè)門(mén)檻，從計(jì)量角度，可能存在兩個(gè)門(mén)檻或多個(gè)門(mén)檻。當(dāng)存在兩個(gè)門(mén)檻時(shí)，模型可以拓展為如公式(2)的雙重門(mén)檻形式，γ1、γ2分別為較小和較大的兩個(gè)門(mén)檻值，依照門(mén)檻值將門(mén)檻變量分為三個(gè)不同區(qū)間進(jìn)行檢驗(yàn)。

GVCit=Mi+θXit+β1InsitH(Wit≤γ1)+β2InsitH(γ1γ2)+εit

(2)

當(dāng)存在三個(gè)門(mén)檻等多門(mén)檻模型時(shí)，模型設(shè)定與以上模型相似，在這里不再贅述。

(二)變量選取

1.被解釋變量的設(shè)定及其測(cè)度方法

根據(jù)OECD投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫(kù)(WIOD)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，借鑒王直、魏尚進(jìn)和祝坤福(2015)的研究，本文采用KPWW(2014)提出的全球價(jià)值鏈地位指數(shù)(GVC)作為反映在國(guó)際分工體系中的全球價(jià)值鏈地位的代理變量。通過(guò)觀察某國(guó)某產(chǎn)業(yè)間接附加值出口與出口中的國(guó)外附加值大小關(guān)系來(lái)確定其在全球價(jià)值鏈中的地位。

(3)

其中FV為該國(guó)出口中包含的國(guó)外價(jià)值增值，IV為該國(guó)中間品出口后再次經(jīng)過(guò)加工出口給第三國(guó)而實(shí)現(xiàn)的間接附加值出口，DV為該國(guó)的國(guó)內(nèi)價(jià)值增值，E為國(guó)內(nèi)價(jià)值增值與國(guó)外價(jià)值增值的和等于總出口。公式減號(hào)前衡量某國(guó)某產(chǎn)業(yè)出口的中間品被進(jìn)口國(guó)用于生產(chǎn)最終產(chǎn)品并出口到第三國(guó)的程度，其數(shù)值表征在價(jià)值鏈上游的相對(duì)位置，也可被稱(chēng)為全球價(jià)值鏈前向指數(shù)(GVC-F)；減號(hào)后的部分衡量某國(guó)某產(chǎn)業(yè)出口中的國(guó)外附加值，其數(shù)值表征所處全球價(jià)值鏈下游的相對(duì)位置。王直等(2015)采用對(duì)多層面的總貿(mào)易流量的分解法，通過(guò)建立以增加值為標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算體系，將總出口精確的分解為十六個(gè)部分*這十六部分分別為：(1) 最終出口的國(guó)內(nèi)增加值(2) 直接被進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)最終需求吸收的中間出口的國(guó)內(nèi)增加值(3) 被進(jìn)口國(guó)出口至第三國(guó)，并被第三國(guó)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)最終需求吸收的中間出口的國(guó)內(nèi)增加值(4) 被進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)最終出口至第三國(guó)，而被吸收的中間出口的國(guó)內(nèi)增加值(5) 被進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)中間出口至第三國(guó)，并以最終進(jìn)口返回第二國(guó)吸收的中間出口的國(guó)內(nèi)增加值(6) 被進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)最終出口返回國(guó)內(nèi)，并被吸收的中間出口的國(guó)內(nèi)增加值(7) 被進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)中間出口至第三國(guó)，以最終進(jìn)口返回國(guó)內(nèi)被吸收的中間出口國(guó)內(nèi)增加值(8) 被進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)中間出口返回國(guó)內(nèi)，用于生產(chǎn)國(guó)內(nèi)最終需求所吸收的中間出口的國(guó)內(nèi)增加值(9) 隱含在出口中返回國(guó)內(nèi)，被生產(chǎn)最終出口吸收的中間出口國(guó)內(nèi)增加值，也就是中間出口與最終出口價(jià)值的重復(fù)計(jì)算(10) 隱含在進(jìn)口中返回國(guó)內(nèi)，被生產(chǎn)中間出口吸收的中間出口的國(guó)內(nèi)增加值，也就是中間出口與中間出口價(jià)值的重復(fù)計(jì)算(11) 本國(guó)最終出口的進(jìn)口國(guó)增加值(12) 被進(jìn)口國(guó)直接生產(chǎn)國(guó)內(nèi)最終需求吸收的進(jìn)口國(guó)增加值(13) 本國(guó)中間出口的進(jìn)口國(guó)價(jià)值重復(fù)計(jì)算部分(14) 隱含在本國(guó)最終出口的第三國(guó)增加值(15) 直接被進(jìn)口國(guó)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)最終需求吸收的第三國(guó)增加值(16) 本國(guó)中間出口的第三國(guó)價(jià)值重復(fù)計(jì)算部分。，其結(jié)果可以直觀地如圖1所示。

圖1 基于增加值的出口分解 資料來(lái)源：王直、魏尚進(jìn)、祝坤福(2015)。

2.解釋變量及門(mén)檻變量選取

解釋變量根據(jù)本文對(duì)制度概念的設(shè)定，選用美國(guó)傳統(tǒng)基金會(huì)和《華爾街時(shí)報(bào)》聯(lián)合發(fā)布的“市場(chǎng)自由度指數(shù)”(Index of Economic Freedom，簡(jiǎn)稱(chēng)IEF)為代理變量。該指數(shù)被學(xué)術(shù)界廣泛使用，與其他衡量制度的數(shù)據(jù)庫(kù)相比，更符合本研究主題。IEF指數(shù)內(nèi)在結(jié)構(gòu)如表1所示，可以分為“法制規(guī)范、有限政府、監(jiān)管效率和市場(chǎng)開(kāi)放”四個(gè)維度組成，從1995年起年度發(fā)布，覆蓋超過(guò)170個(gè)國(guó)家和地區(qū)，刻畫(huà)了經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)所需的制度環(huán)境。指標(biāo)經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化處理，數(shù)據(jù)都是介于0到100之間，數(shù)值越大意味著制度質(zhì)量越好。

表1 市場(chǎng)自由指數(shù)維度

資料來(lái)源：美國(guó)傳統(tǒng)基金會(huì)和華爾街時(shí)報(bào)IEF數(shù)據(jù)庫(kù)。

考慮研究需要，門(mén)檻變量采用市場(chǎng)自由指數(shù)(IEF)的各個(gè)制度維度指標(biāo)，為避免分指標(biāo)之間可能存在的多重共線性，同時(shí)考慮研究目的，這些門(mén)檻變量將分別代入模型公式使用。在穩(wěn)健性

檢驗(yàn)中將采用世界銀行發(fā)布的世界治理指標(biāo)(World Governance Indicators, WGI)，其也是學(xué)術(shù)界衡量制度的重要數(shù)據(jù)庫(kù)。由六個(gè)部分組成，分別為參政與政治人權(quán)(VA)；政治穩(wěn)定程度(PV)；政府施政有效性(GE)；市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)限制程度(RQ)；司法有效性(RL)； 貪腐控制(CC)。經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化處理后，指標(biāo)介于-2.5到2.5 之間，數(shù)值越大說(shuō)明治理水平越高。根據(jù)本文研究主題需要，在此選取其中四個(gè)分指標(biāo)：“貪腐控制(CC)”考察對(duì)于官員貪腐行為的治理力度；“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)限制程度(RQ)”考察減少控制和審批，以減少權(quán)力尋租空間；“司法有效性(RL)”考察市場(chǎng)參與者在多大程度上對(duì)社會(huì)規(guī)則有信心并遵守；“政府施政有效性(GE)”考察政府政策的執(zhí)行效率。

3.控制變量

根據(jù)以往文獻(xiàn)研究可以確定，影響全球價(jià)值鏈地位的主要因素包括人均GDP、經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度、研發(fā)水平和基礎(chǔ)設(shè)施狀況。人均GDP使用該國(guó)該年度人均GDP經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)處理；經(jīng)濟(jì)開(kāi)放程度采用該國(guó)該年度對(duì)外出口占GDP的份額經(jīng)對(duì)數(shù)處理；研發(fā)水平采用該國(guó)該年度居民申請(qǐng)專(zhuān)利數(shù)；基礎(chǔ)設(shè)施狀況采用該國(guó)該年度每百人互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量作為代理變量。以上數(shù)據(jù)均來(lái)自世界銀行WDI數(shù)據(jù)庫(kù)。

(三)樣本及數(shù)據(jù)來(lái)源

本研究樣本采用OECD所提供的世界投入產(chǎn)出表(WIOD)中的國(guó)家*考慮數(shù)據(jù)可得性和連續(xù)性，這里選取的樣本國(guó)家有: AUS澳大利亞 AUT奧地利 BEL比利時(shí)BGR保加利亞 BRA巴西 CAN加拿大 CHN中國(guó) CYP塞浦路斯 CZE捷克 DEU德國(guó) DNK丹麥 ESP西班牙 EST愛(ài)沙尼亞 FIN芬蘭 FRA法國(guó) GBR英國(guó) GRC希臘 HUN匈牙利 IDN印度尼西亞 IND印度 IRL愛(ài)爾蘭 ITA意大利 JPN日本 KOR韓國(guó) LTU立陶宛 LUX盧森堡 LVA拉脫維亞 MEX墨西哥 MLT馬耳他 NLD荷蘭 POL波蘭 PRT葡萄牙 ROU羅馬尼亞 RUS俄羅斯 SVK斯洛伐克 SVN斯洛文尼亞 SWE瑞典 TUR土耳其 USA 美國(guó)。，其中包含了世界主要的貿(mào)易參加國(guó),同時(shí)也涵蓋了眾多全球價(jià)值鏈地位處于較高地位的國(guó)家，對(duì)本研究主題更具有研究?jī)r(jià)值和代表意義。由于考慮與世界銀行數(shù)據(jù)匹配問(wèn)題等原因，如表2所示，共采用了39個(gè)國(guó)家的面板數(shù)據(jù)為樣本。

表2 主要變量描述統(tǒng)計(jì)(1995-2014年)

注：a: WIOT數(shù)據(jù)庫(kù)；b:OECD-WTO-TiVA數(shù)據(jù)庫(kù)；c:世界銀行WDI 數(shù)據(jù)庫(kù)；d:美國(guó)傳統(tǒng)基金會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)；e:世界銀行WGI數(shù)據(jù)庫(kù)。

四、實(shí)證結(jié)果及分析

首先采用靜態(tài)面板模型來(lái)驗(yàn)證制度變量對(duì)于全球價(jià)值鏈地位的影響，再使用門(mén)檻模型進(jìn)行估計(jì)，最后對(duì)結(jié)果的穩(wěn)健性進(jìn)行考察。

(一)制度完善與全球價(jià)值鏈提升

經(jīng)AIC和BIC的信息準(zhǔn)則計(jì)算以上主要變量的膨脹因子平均值為1.73，最大值為2.48，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10的指標(biāo)值，我們可以排除變量間存在多重共線性的可能。面板數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)Haussmann檢驗(yàn)的結(jié)果，確定應(yīng)采用固定效用模型。由于面板往往受到異方差和截面相關(guān)的干擾，所以在實(shí)證中也加入了相對(duì)應(yīng)的穩(wěn)健性標(biāo)準(zhǔn)誤估計(jì)。

表3 制度質(zhì)量與全球價(jià)值鏈提升

資料來(lái)源：美國(guó)傳統(tǒng)基金會(huì)，WIOD數(shù)據(jù)庫(kù)，下同。

由表3可以看到制度在推動(dòng)全球價(jià)值鏈提升過(guò)程中的作用是顯著正向的。具體來(lái)看，在對(duì)控制變量人均GDP、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度和研發(fā)水平逐項(xiàng)添加來(lái)實(shí)施控制的過(guò)程中，制度對(duì)于全球價(jià)值鏈的作用穩(wěn)健地表現(xiàn)為顯著性較高的正相關(guān)關(guān)系。在此基礎(chǔ)上，表中第七列給出了考慮克服異方差、以及第八列顯示的同時(shí)考慮異方差和截面相關(guān)的估計(jì)值，結(jié)果顯示制度的作用仍然是穩(wěn)健的。制度質(zhì)量的改進(jìn)可以提高契約執(zhí)行效率、保護(hù)長(zhǎng)期投資、規(guī)避不確定性、促進(jìn)資源的合理配置，通過(guò)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為國(guó)家間垂直分工的比較優(yōu)勢(shì)，也就是全球價(jià)值鏈地位的提升，從而證實(shí)了命題1。

(二)基于門(mén)檻模型的進(jìn)一步估計(jì)

在命題1得到證實(shí)后，通過(guò)構(gòu)建門(mén)檻模型來(lái)考察命題2。在對(duì)門(mén)檻閾值的估計(jì)以及門(mén)檻估計(jì)值顯著性檢驗(yàn)、真實(shí)性檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，使用門(mén)檻閾值進(jìn)行分組回歸，分別考察閾值前后的非線性變化，再進(jìn)一步考察不同制度維度的門(mén)檻效應(yīng)，最后對(duì)中國(guó)制度環(huán)境與門(mén)檻閾值的相對(duì)位置深入分析。

1.門(mén)檻閾值的估計(jì)

考察制度發(fā)展對(duì)全球價(jià)值鏈地位影響的門(mén)檻閾值，需要先考察門(mén)檻是否存在；如果存在，則需要確定門(mén)檻數(shù)量來(lái)決定模型的最終形式。以下將依次按照沒(méi)有門(mén)檻、只存在一個(gè)門(mén)檻、存在兩個(gè)門(mén)檻、存在三個(gè)門(mén)檻的設(shè)定，分別對(duì)式(2)進(jìn)行估計(jì)。我們先對(duì)式(2)進(jìn)行組內(nèi)去心的處理來(lái)消除個(gè)體效應(yīng)的影響,然后采用面板固定效應(yīng)的估計(jì)方式得到相應(yīng)參數(shù)的估計(jì)值和殘差平方和,再進(jìn)一步用格柵搜索(grid search)的方法挑選最小殘差平方和對(duì)應(yīng)的門(mén)檻值。這里得到的F統(tǒng)計(jì)量和采用BOOTSTRAP法得到的 P值請(qǐng)參見(jiàn)表4。與此同時(shí)，也將對(duì)得到的門(mén)檻閾值進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。對(duì)門(mén)檻模型中門(mén)檻顯著性檢驗(yàn)的主要目的在于考察以門(mén)檻值劃分樣本的模型估計(jì)參數(shù)，是否呈現(xiàn)顯著區(qū)別，零假設(shè)為不存在門(mén)檻值。

表4 門(mén)檻效應(yīng)檢驗(yàn)

注：P值和臨界值都是采用BOOTSTARP反復(fù)抽樣500次得到。

由表4可以看到，在顯示可能的門(mén)檻閾值同時(shí)，顯著性檢驗(yàn)的結(jié)果表明，雙重門(mén)檻模型在5%的顯著水平下拒絕原假設(shè)，門(mén)檻效應(yīng)顯著。這說(shuō)明顯示存在兩個(gè)門(mén)檻閾值的可能性比較可靠，不僅檢驗(yàn)的顯著性獲得了通過(guò)，而且其95%的置信區(qū)間也都比較狹小精確。所以我們初步?jīng)Q定使用雙重門(mén)檻模型來(lái)進(jìn)行接下來(lái)的估計(jì)。但根據(jù)Hansen(1999)的做法，在最終確定估計(jì)模型前還需要對(duì)我們剛才得到的門(mén)檻估計(jì)值進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)。

2.對(duì)門(mén)檻估計(jì)值檢驗(yàn)

對(duì)門(mén)檻模型完整地檢驗(yàn)需要，在以上驗(yàn)證門(mén)檻是否存在的顯著性檢驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)門(mén)檻估計(jì)值的真實(shí)性進(jìn)行檢驗(yàn)。這里需要對(duì)于門(mén)檻估計(jì)值的真實(shí)性進(jìn)行檢驗(yàn)，主要是需要考察檢驗(yàn)所得的臨界值與其他潛在可能的臨界值是否存在顯著差異。根據(jù)Hansen(1999)的方法將運(yùn)用BOOTSTRAP(自抽樣法)來(lái)構(gòu)建漸進(jìn)分布和似然比統(tǒng)計(jì)量LR。之所以在這里選用極大似然估計(jì)量(LR)來(lái)檢驗(yàn)門(mén)檻值，是考慮統(tǒng)計(jì)量LR

圖2是為構(gòu)造門(mén)檻變量的似然比函數(shù)圖，橫坐標(biāo)為門(mén)檻閾值的參數(shù)，縱坐標(biāo)為似然比統(tǒng)計(jì)量LR。結(jié)果如圖2所示，可以看到門(mén)檻值的構(gòu)造和95%置信區(qū)間的標(biāo)記,其中虛線以下部分為95%置信區(qū)間，似然比統(tǒng)計(jì)量LR無(wú)限趨近于0的點(diǎn)即為門(mén)檻閾值。結(jié)合前面進(jìn)行的顯著性檢驗(yàn)，模型中兩個(gè)門(mén)檻估計(jì)值的95%置信區(qū)間也就是所有LR值小于5%顯著水平下的臨界值的γ構(gòu)成的區(qū)間是足夠小的，說(shuō)明門(mén)檻值是基本準(zhǔn)確的。顯著性檢驗(yàn)與門(mén)檻閾值真實(shí)性檢驗(yàn)的結(jié)果是吻合的，所以我們最終決定采信基于雙門(mén)檻模型對(duì)門(mén)檻閾值估計(jì)的結(jié)果進(jìn)行后面的回歸分析。

圖2 門(mén)檻估計(jì)值和置信區(qū)間

3.基于門(mén)檻閾值的分組估計(jì)

得到門(mén)檻閾值后，我們運(yùn)用(2)式對(duì)門(mén)檻模型進(jìn)行了參數(shù)估計(jì)。在雙重門(mén)檻模型中再根據(jù)

上文分析，將制度水平劃分為低(小于等于64.9)、中(64.9與69.9之間)、高(大于69.9)三組分別進(jìn)行回歸估計(jì)。

表5 基于門(mén)檻閾值的分組估計(jì)

GDP0.127***(3.94)0.120***(3.67)0.123***(3.73)0.128***(3.92)0.129***(3.87)0.118***(3.52)INF0.017(1.45)0.001(0.04)0.015(1.24)0.016(1.36)0.001(0.14)0.013(1.09)OPEN-0.644***(-7.96)-0.661***(-8.54)-0.650***(-7.98)-0.641***(-7.74)-0.605***(-8.52)-0.646***(-8.04)P0.012(0.39)0.025(0.91)0.020(0.63)0.015(0.48)0.028(0.81)0.020(0.63)INS0.011*(1.96)0.276**(2.26)-0.001(-1.54)0.010*(1.85)0.296**(2.26)0.096*(1.69)_cons0.459(0.96)-0.003(-0.01)0.513(1.08)0.431(0.89)-0.002(-0.01)0.535(1.13)個(gè)體效應(yīng)控制YESYESYESYESYESYESN1852693420524439AdR20.6140.6320.6060.6100.6420.605F24.1721.8025.3025.8121.8022.77

注：括號(hào)內(nèi)為考慮異方差的穩(wěn)健型標(biāo)準(zhǔn)誤。*p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.1,下同。

如表5所示，可以看到從總體趨勢(shì)上看，制度水平(INS)提升促進(jìn)全球價(jià)值鏈地位的提高。當(dāng)?shù)竭_(dá)第一個(gè)門(mén)檻閾值后，制度的促進(jìn)作用明顯提高，而跨過(guò)第二個(gè)門(mén)檻閾值后，也就是制度處于較高的水平時(shí)，對(duì)全球價(jià)值鏈的提升作用減小了。經(jīng)分組回歸的結(jié)果可以看到，兩個(gè)門(mén)檻的存在區(qū)隔了三段互不相同的相互關(guān)系，使得制度發(fā)展與全球價(jià)值鏈提升出現(xiàn)了非線性特征。為了檢驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)健性，我們也使用“全球價(jià)值鏈前向指數(shù)(GVC-F)”來(lái)替代被解釋變量，對(duì)比結(jié)果發(fā)現(xiàn)，不僅門(mén)檻閾值相近而且分組回歸的結(jié)果也呈現(xiàn)了非常相似的規(guī)律。也就是跨越第一個(gè)門(mén)檻閾值后，制度的正向作用都發(fā)生了較顯著的躍升。而在跨越第二個(gè)門(mén)檻閾值后，不同被解釋變量的結(jié)果略有差異。使用全球價(jià)值鏈地位(GVC)為被解釋變量時(shí)，第二個(gè)門(mén)檻閾值后，制度的作用非常小而且不再顯著；而使用全球價(jià)值鏈前向指數(shù)(GVC-F)時(shí)，制度的作用跨過(guò)第二個(gè)門(mén)檻閾值后仍然有很顯著的正向作用。這說(shuō)明制度環(huán)境改善，對(duì)于具有創(chuàng)新和上游特征的前向價(jià)值鏈指數(shù)所起作用更加持久和穩(wěn)定。

4.不同制度維度的門(mén)檻效應(yīng)

為考察不同制度維度的門(mén)檻作用，選取六個(gè)“制度分指標(biāo)”分別代表四個(gè)維度來(lái)考察制度環(huán)境的不同區(qū)間效應(yīng)。這四個(gè)維度是：“產(chǎn)權(quán)”代表的“法制規(guī)范”；“稅收負(fù)擔(dān)”和“政府開(kāi)支”代表的“有限政府”；“營(yíng)商自由”代表的“監(jiān)管效率”；“貿(mào)易自由”和“金融自由”代表的“市場(chǎng)開(kāi)放”。

表6 不同制度維度門(mén)檻模型的估計(jì)

注：L: 第一門(mén)檻閾值前；M:第一門(mén)檻后且第二門(mén)檻前；H:第二門(mén)檻閾值后。當(dāng)只有一個(gè)門(mén)檻閾值時(shí)，直接給出L組和H組，而M組不列出。篇幅所限，為主要考察門(mén)檻閾值的作用所以其他控制變量在此未列出，可向作者索取。門(mén)檻值星標(biāo)代表門(mén)檻效應(yīng)檢驗(yàn)顯著性，下同。

實(shí)證估計(jì)的結(jié)果如表6所示，進(jìn)一步表明各制度分指標(biāo)所代表的諸維度對(duì)全球價(jià)值鏈地位的門(mén)檻效應(yīng)，不僅穩(wěn)健存在而且門(mén)檻閾值前后的非線性關(guān)系呈現(xiàn)出多樣性特征。這些非線性關(guān)系可以總結(jié)為以下三種。第一種非線性關(guān)系：持續(xù)正向的顯著性影響，門(mén)檻閾值區(qū)隔的只是強(qiáng)弱程度。“法制規(guī)范”中產(chǎn)權(quán)只存在唯一門(mén)檻，制度的作用跨過(guò)門(mén)檻后顯著升高，但始終具有正向的作用，說(shuō)明了改善產(chǎn)權(quán)制度對(duì)于促進(jìn)全球價(jià)值鏈地位提升始終具有良好的推動(dòng)作用。與之相類(lèi)似的是“市場(chǎng)開(kāi)放”，也出現(xiàn)了相似的推動(dòng)效應(yīng)。第二種非線性關(guān)系：門(mén)檻閾值區(qū)隔了顯著性有無(wú)的不同相關(guān)關(guān)系?！氨O(jiān)管效率”，存在唯一門(mén)檻閾值，在門(mén)檻值前是顯著的正向相關(guān)，而門(mén)檻值后雖然還是正向相關(guān)但不顯著，其門(mén)檻閾值為96.4，非常接近100，說(shuō)明“營(yíng)商自由”制度的環(huán)境改善對(duì)價(jià)值鏈的提升具有持續(xù)正向的作用。第三種非線性相關(guān)關(guān)系：門(mén)檻閾值區(qū)隔了正負(fù)相關(guān)的顯著性關(guān)系?！岸愂肇?fù)擔(dān)”，其制度改善先對(duì)價(jià)值鏈提升存在負(fù)向顯著關(guān)系，門(mén)檻值后存在正相關(guān)關(guān)系且顯著性更強(qiáng)，第二個(gè)門(mén)檻閾值以后其作用微弱。結(jié)合“政府支出”制度環(huán)境的門(mén)檻閾值前后的非線性變化，我們有理由認(rèn)為：由于“稅收負(fù)擔(dān)”與“政府支出”密切相關(guān)，“稅收負(fù)擔(dān)”的制度完善減少了政府投入支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度，而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最初階段，這種產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于提升產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈地位是有明顯的正向作用的；隨著制度完善的進(jìn)一步發(fā)展，“稅收負(fù)擔(dān)”的提升雖然一方面減少了政府的投入，但是其激發(fā)市場(chǎng)作用、提高資源配置效率的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)后，企業(yè)研發(fā)不再倚重政府單純投入引導(dǎo)而是公平競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制發(fā)揮更大作用，使得稅收制度的完善與價(jià)值鏈提升之間顯現(xiàn)了顯著的正向促進(jìn)的關(guān)系；隨之政府的稅收提升的邊際越來(lái)越小，使得在跨越第二個(gè)門(mén)檻閾值以后，這項(xiàng)制度完善的效果不再明顯。

5.中國(guó)制度環(huán)境的門(mén)檻閾值

由表7所示，比之總體門(mén)檻閾值，具體考察中國(guó)的制度環(huán)境現(xiàn)狀可以發(fā)現(xiàn)：在諸多制度維度，我國(guó)正處于制度推動(dòng)價(jià)值鏈地位提升的“制度紅利”時(shí)期。制度總值變量的門(mén)檻閾值出現(xiàn)在64.9和69.9，而我國(guó)總值持續(xù)上升之中，平均值為52.9，其中最大值出現(xiàn)在2017年為57.4，表明處于一個(gè)持續(xù)上升的過(guò)程中。隨著制度環(huán)境的持續(xù)完善接近并跨越門(mén)檻閾值，可以預(yù)計(jì)將來(lái)，制度對(duì)于價(jià)值鏈的推動(dòng)作用將越來(lái)越大。當(dāng)考察制度分指標(biāo)所代表的不同制度維度時(shí)，這一狀況進(jìn)一步得到了印證，說(shuō)明制度促進(jìn)價(jià)值鏈提升的空間很大。具體來(lái)看中國(guó)的“產(chǎn)權(quán)”、“營(yíng)商自由”、“金融自由”都處于第一門(mén)檻的左側(cè)，但處于持續(xù)上升的階段；而“貿(mào)易自由”和“政府支出”已經(jīng)越過(guò)了門(mén)檻值；稅收負(fù)擔(dān)處于門(mén)檻值附近徘徊。

表7 中國(guó)制度環(huán)境與門(mén)檻閾值相對(duì)位置(1995-2017年)

資料來(lái)源：美國(guó)傳統(tǒng)基金會(huì)IEF數(shù)據(jù)庫(kù)。

由表7可見(jiàn)保護(hù)產(chǎn)權(quán)帶來(lái)的價(jià)值鏈提升效應(yīng)明顯，產(chǎn)權(quán)保護(hù)的制度完善也包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不僅有利于促進(jìn)創(chuàng)造和科技進(jìn)步行為，更有利于創(chuàng)新積極性的正向激勵(lì)。這說(shuō)明政府和社會(huì)各界的相關(guān)努力取得了一定的效果，但目前仍沒(méi)有跨越門(mén)檻閾值，制度進(jìn)步的空間仍然很大。如果產(chǎn)權(quán)制度持續(xù)改進(jìn)，則對(duì)于全球價(jià)值鏈的溢出效應(yīng)會(huì)更加明顯。營(yíng)商自由雖然提升緩慢但處于持續(xù)上升的過(guò)程中，這說(shuō)明我國(guó)的營(yíng)商制度環(huán)境還在持續(xù)改善過(guò)程中，有利于價(jià)值鏈的提升，但仍未跨域門(mén)檻閾值，尚有很大的上升空間。貿(mào)易自由的提升明顯，已經(jīng)跨過(guò)門(mén)檻閾值，使得制度對(duì)于全球價(jià)值鏈地位的推動(dòng)作用更加強(qiáng)勁。同樣跨域門(mén)檻閾值的還有政府支出，說(shuō)明我國(guó)依靠完善“政府支出制度”來(lái)提升價(jià)值鏈地位，邊際貢獻(xiàn)正在減少。而稅收負(fù)擔(dān)處在第一門(mén)檻閾值附近波動(dòng)，結(jié)合上文實(shí)證分析可知，第一門(mén)檻前后正是制度作用由負(fù)轉(zhuǎn)正的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，表明我國(guó)正處于減低稅負(fù)、公平稅負(fù)對(duì)提升全球價(jià)值鏈地位具有非常明顯的非線性轉(zhuǎn)變的階段。持續(xù)改善稅收負(fù)擔(dān)對(duì)我國(guó)具有特殊的緊迫性，但多年徘徊在門(mén)檻閾值附近的事實(shí)也說(shuō)明這項(xiàng)工作確實(shí)相當(dāng)艱巨。金融自由的制度完善，自1995年以來(lái)這項(xiàng)制度分指標(biāo)在持續(xù)下降，距離門(mén)檻閾值越來(lái)越遠(yuǎn)，對(duì)于提升全球價(jià)值鏈地位而言，該維度落后的阻礙作用日益顯著。

(三)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

結(jié)合可能出現(xiàn)的內(nèi)生性問(wèn)題，穩(wěn)健性的工作主要圍繞更改變量設(shè)計(jì)和克服內(nèi)生性問(wèn)題兩個(gè)方面進(jìn)行。更改變量設(shè)計(jì)主要采用改變變量計(jì)算方式或采取不同的代理變量，來(lái)重新進(jìn)行回歸的方法。文中的第四部分第二節(jié)門(mén)檻估計(jì)中已經(jīng)使用了不同的變量代表全球價(jià)值鏈，在此再針對(duì)解釋變量的制度采用世界銀行發(fā)布的世界治理指數(shù)(WGI)重新進(jìn)行門(mén)檻回歸，驗(yàn)證是否同樣存在門(mén)檻閾值以及門(mén)檻閾值前后被解釋變量與解釋變量間是否存在著穩(wěn)健的非線性關(guān)系。本研究的另一種可能內(nèi)生性問(wèn)題主要來(lái)自于反向因果，為此我們采用工具變量法進(jìn)行檢驗(yàn)，通過(guò)采用制度變量的滯后一期作為工具變量重新進(jìn)行回歸來(lái)確定制度與全球價(jià)值鏈提升中的因果關(guān)系。以上穩(wěn)健性實(shí)證都得到了一致性結(jié)論。

五、結(jié)論及政策建議

本文對(duì)制度門(mén)檻特征、不同制度維度以及門(mén)檻閾值前后關(guān)系變化的規(guī)律進(jìn)行深入探討。我們通過(guò)對(duì)連續(xù)二十年的涉及39個(gè)不同國(guó)家的實(shí)證研究，證實(shí)了在制度的影響機(jī)制中存在著門(mén)檻特征。研究的結(jié)論說(shuō)明：(1)制度環(huán)境的完善確實(shí)與全球價(jià)值鏈提升之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系；(2)在此基礎(chǔ)上通過(guò)探討制度環(huán)境成長(zhǎng)階段以及不同制度維度，發(fā)現(xiàn)門(mén)檻閾值前后制度影響特征是多樣的；(3)基于對(duì)各國(guó)制度完善經(jīng)驗(yàn)的門(mén)檻閾值分析比較，發(fā)現(xiàn)我國(guó)處于推動(dòng)全球價(jià)值鏈提升的制度紅利階段?？傊瑥奶嵘a(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈的視角，對(duì)我國(guó)現(xiàn)階段制度性變革非常必要，由于其成本代價(jià)存在“突變點(diǎn)”的特征，故應(yīng)堅(jiān)定推進(jìn)制度性變革。這種門(mén)檻效應(yīng)的存在本質(zhì)上意味著在一國(guó)產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈提升中，所依靠的主要力量存在著“動(dòng)能轉(zhuǎn)換”，制度蘊(yùn)涵的內(nèi)在激勵(lì)會(huì)逐步發(fā)揮主導(dǎo)作用。

制度質(zhì)量的改進(jìn)為我國(guó)進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化國(guó)際分工結(jié)構(gòu)提供了有力支撐。2013年以來(lái)，本屆政府圍繞“簡(jiǎn)政放權(quán)”所進(jìn)行的一系列改革正是對(duì)制度環(huán)境的完善和提升，隨著各項(xiàng)改革的深入，制度性改革的收益與成本的權(quán)衡越來(lái)越重要。在這個(gè)背景下，我們的研究實(shí)質(zhì)上，就是通過(guò)對(duì)制度門(mén)檻機(jī)制特征的細(xì)致研究，來(lái)破解制度環(huán)境提升代價(jià)問(wèn)題。由于我國(guó)正處于“制度紅利”收益期，所以在已有改革成就的基礎(chǔ)上，需要從制度質(zhì)量提升的角度特別重視以下方面：(1)對(duì)于回報(bào)明顯遞增的“產(chǎn)權(quán)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，應(yīng)該進(jìn)一步強(qiáng)化保護(hù)力度；(2)對(duì)于制度性改革進(jìn)程接近門(mén)檻閾值的“金融自由”和“稅收負(fù)擔(dān)”應(yīng)放在優(yōu)先改革的位置。當(dāng)前，金融市場(chǎng)化、差別性減稅和營(yíng)改增的推進(jìn)是非常需要深化和堅(jiān)持的；(3)為了逐步形成“營(yíng)商環(huán)境”內(nèi)外一體化的格局需要持續(xù)推進(jìn)“營(yíng)商環(huán)境”的改革。

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