馬文霞

摘 要：金融工程是一門將金融學(xué)、數(shù)學(xué)、信息科學(xué)、工程技術(shù)等多學(xué)科知識融為一體的新興交叉學(xué)科。從近年金融工程專業(yè)的前沿發(fā)展和金融行業(yè)需求可以看出，數(shù)理定量分析已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)研究必不可少的工具，所以學(xué)習(xí)金融工程必須強(qiáng)調(diào)數(shù)理基礎(chǔ)，訓(xùn)練學(xué)生在注重定性研究分析經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)象本質(zhì)的同時，加強(qiáng)定量分析的學(xué)習(xí)。為此，我們以《excel在金融分析中的應(yīng)用》課程為依托探尋金融工程專業(yè)實(shí)踐課程的教學(xué)方法，訓(xùn)練學(xué)生運(yùn)用excel對金融模型中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、處理、分析能力，為以后在金融領(lǐng)域工作和學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞：excel數(shù)據(jù)分析 定量分析 教學(xué)改革

中圖分類號：G64 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-9082（2019）02-00-01

一、研究背景及意義

隨著應(yīng)用型大學(xué)培養(yǎng)人才目標(biāo)的不斷提升，培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神的復(fù)合型、應(yīng)用型高級專門人才是硬性要求。而金融工程專業(yè)人才的培養(yǎng)，不僅要使其具備扎實(shí)的理論功底，同時也要注重鍛煉學(xué)生動手操作和解決實(shí)際問題的能力。從近年金融工程專業(yè)的前沿發(fā)展和金融行業(yè)需求可以看出，數(shù)理定量分析已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)研究必不可少的工具，所以學(xué)習(xí)金融工程必須強(qiáng)調(diào)數(shù)理基礎(chǔ)，訓(xùn)練學(xué)生在注重定性研究分析經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)象本質(zhì)的同時，加強(qiáng)定量分析的學(xué)習(xí)。

近幾年，通過學(xué)生在《統(tǒng)計學(xué)》、《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《金融工程》等課程的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)學(xué)生對數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)處理和分析能力是極度缺乏的，這也導(dǎo)致了學(xué)生無法將理論課學(xué)習(xí)的知識聯(lián)系實(shí)際解決問題。為此，我們將結(jié)合我校培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神的復(fù)合型、應(yīng)用型高級專門人才的目標(biāo)，以《excel在金融分析中的應(yīng)用》課程為依托探尋金融工程專業(yè)實(shí)踐課程的教學(xué)方法，訓(xùn)練學(xué)生運(yùn)用excel對金融模型中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、處理、分析能力，有利于學(xué)生借助數(shù)據(jù)理解金融現(xiàn)象的本質(zhì)，培養(yǎng)理性、實(shí)證研究思維方式，為以后在金融領(lǐng)域工作和學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ)。因此，本項(xiàng)目具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用價值。

二、應(yīng)用型大學(xué)金融工程專業(yè)學(xué)生量化分析存在的問題

1.學(xué)生數(shù)據(jù)搜集能力不足

金融工程專業(yè)跟金融專業(yè)有很大的區(qū)別，很多同學(xué)不明白工程量化的含義，沒有搜集數(shù)據(jù)的習(xí)慣，不知數(shù)據(jù)搜集的渠道來源，更缺乏運(yùn)用數(shù)據(jù)解決問題處理問題的能力。通過研究調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在《統(tǒng)計學(xué)》《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》這類型課程中，90%的學(xué)生不會自己挖掘數(shù)據(jù)，需要老師提供數(shù)據(jù)。

2.數(shù)據(jù)分析能力欠缺

經(jīng)過觀察本校4年金融工程專業(yè)的學(xué)生發(fā)現(xiàn)，學(xué)生普遍缺乏對數(shù)據(jù)處理最基礎(chǔ)的能力，50%的學(xué)生不會用excel軟件制作圖表，70%的學(xué)生不會使用excel中各種函數(shù)分析數(shù)據(jù)，這樣基本功的缺乏進(jìn)而影響他們在其他課程如《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》《金融衍生工具》等中的表現(xiàn)，60%的學(xué)生不會模型建模數(shù)據(jù)分析和處理。這樣直接導(dǎo)致對專業(yè)內(nèi)容理解不到位，缺乏對專業(yè)的興趣。

三、實(shí)踐教學(xué)方法研究內(nèi)容及措施

1.教學(xué)方法改革主要內(nèi)容

1.1整合金融工程專業(yè)現(xiàn)有課程與教學(xué)內(nèi)容中存在量化分析的知識點(diǎn)

通過調(diào)研和了解各任課老師對于課程中數(shù)據(jù)分析和處理的要求，并且查詢同級別院校中開設(shè)金融工程專業(yè)的教學(xué)內(nèi)容和課程體系，同時跟學(xué)生進(jìn)行講解溝通數(shù)據(jù)分析的重要性，以《Excel在金融分析中的應(yīng)用》這門實(shí)踐課為依托，設(shè)定不同專業(yè)課程數(shù)據(jù)采集分析的先后順序，保證學(xué)習(xí)過程由易到難、循序漸進(jìn)、符合教育和認(rèn)知規(guī)律。

1.2根據(jù)學(xué)生接受程度和課程需要，編著新教材

目前，經(jīng)調(diào)查市面上還沒有正式的用Excel軟件針對金融專業(yè)數(shù)據(jù)分析的教材，而我們要選擇Excel軟件做數(shù)據(jù)分析的原因有兩點(diǎn)：第一，學(xué)生接受度強(qiáng)，易上手，不只是學(xué)習(xí)當(dāng)中，熟練運(yùn)用Excel在職場中也是非常重要的技能，也符合我校培養(yǎng)應(yīng)用型本科人才的目標(biāo)。第二，軟件安裝實(shí)現(xiàn)起來較容易，需要的環(huán)境很寬松，不會存在電腦兼容性問題，本科基礎(chǔ)的金融工程專業(yè)的數(shù)據(jù)處理如收益率、方差等運(yùn)算的函數(shù)調(diào)用比較簡單，而且制作圖表也清晰明了?；谝陨蟽牲c(diǎn)，本項(xiàng)目結(jié)合本校金融工程專業(yè)學(xué)生的特點(diǎn)，擬編寫適合本專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)的教材——《Excel在金融分析中的應(yīng)用》，用來輔助學(xué)生學(xué)習(xí)。

1.3“以學(xué)生為中心”培養(yǎng)學(xué)生自主收集數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)的能力

變更上課方式，改變傳統(tǒng)由老師給數(shù)據(jù)讓學(xué)生帶入函數(shù)或模型生成結(jié)果為啟發(fā)學(xué)生讓他們自己收集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)并選擇合適的函數(shù)帶入的上課模式。引導(dǎo)學(xué)生自主分析發(fā)掘所學(xué)課程哪些知識點(diǎn)需要定量分析，然后需要采集哪方面的數(shù)據(jù)來說明和補(bǔ)充，以《Excel在金融分析中的應(yīng)用》這門實(shí)踐課來激發(fā)學(xué)生探索各門課程的學(xué)習(xí)熱情。讓學(xué)生真正感覺和理解數(shù)據(jù)的來源，這樣更有利于他們對經(jīng)濟(jì)理論的掌握和在實(shí)際情況中的運(yùn)用。

1.4在實(shí)踐教學(xué)中，培養(yǎng)學(xué)生金融工程專業(yè)的工程思維

金融工程作為一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科，不僅要求學(xué)生掌握相當(dāng)程度的數(shù)理金融知識，而且要求學(xué)生具備一定的計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用能力。因此，必須進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué)，針對金融工程領(lǐng)域20多個具有代表性的金融模型進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)教學(xué)，從最簡單的Excel電子表格做起，然后學(xué)會一種以上數(shù)據(jù)分析軟件，如Eviews，SAS，Spss等。通過實(shí)驗(yàn)教學(xué)的學(xué)習(xí)，金融工程專業(yè)的學(xué)生能夠在知識結(jié)構(gòu)和動手能力上滿足社會對現(xiàn)代金融人才的需求。

2.教學(xué)方法改革主要措施

首先，調(diào)研和了解各任課老師對于課程中數(shù)據(jù)分析和處理的要求，并且查詢同級別院校中開設(shè)金融工程專業(yè)的教學(xué)內(nèi)容和課程體系，通過座談?wù)J真聽取專家和學(xué)生對我專業(yè)現(xiàn)有實(shí)踐教學(xué)量化分析內(nèi)容的看法和意見，問卷調(diào)查了解金融工程專業(yè)學(xué)生對于所學(xué)知識點(diǎn)的需求，并且查詢同級別院校中開設(shè)金融工程專業(yè)的教學(xué)內(nèi)容和課程體系。

其次，開設(shè)《Excel在金融分析中的應(yīng)用》實(shí)踐課，改變上課方式和課堂內(nèi)容，編制符合應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)目標(biāo)的教材，做到因材施教，因地制宜。以它為出發(fā)點(diǎn)，培養(yǎng)學(xué)生自主挖掘分析數(shù)據(jù)的能力，為金融工程專業(yè)的量化分析工程思維邁出第一步。并且引導(dǎo)學(xué)生將實(shí)踐課程所學(xué)的數(shù)據(jù)分析處理方法運(yùn)用到不同課程當(dāng)中，如計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融衍生工具等，由于這些課程的任課老師基本都是本項(xiàng)目的參與人，所以可以結(jié)合任課老師布置相應(yīng)作業(yè)和課題，學(xué)生最終反饋的結(jié)果比較容易實(shí)現(xiàn)。

最后，從學(xué)生的“三個方向”動手能力做一個評價和反饋，為金融工程專業(yè)實(shí)踐教學(xué)課程提供借鑒意義：

（1）學(xué)生對金融數(shù)據(jù)的分析能力。通過實(shí)踐課程的學(xué)習(xí)評價學(xué)生們在金融統(tǒng)計和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中探求各種經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系能力。

（2）學(xué)生在金融衍生品設(shè)計、定價及運(yùn)用中的動手能力。通過實(shí)踐課程的學(xué)習(xí)評價學(xué)生在金融衍生工具、金融市場與機(jī)構(gòu)中分析產(chǎn)品設(shè)計、定價的能力。

（3）學(xué)生在風(fēng)險管理中的動手能力。通過實(shí)踐課程的學(xué)習(xí)評價學(xué)生是否能夠熟悉各種金融手段的用法，模擬和分析公司的各種風(fēng)險以及不同風(fēng)險回報的投資組合。

四、教學(xué)方法改革的現(xiàn)有效果及后續(xù)努力方向

1.學(xué)生搜集數(shù)據(jù)能力提升，學(xué)習(xí)熱情增加

經(jīng)過改革措施，學(xué)生學(xué)習(xí)態(tài)度由被動變主動，學(xué)習(xí)熱情有所高漲。挖掘數(shù)據(jù)的渠道有所增廣，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜索能力提升，由原先單一被動接受數(shù)據(jù)到自己會主動從財經(jīng)網(wǎng)、證券網(wǎng)、統(tǒng)計公報等地方搜集數(shù)據(jù)。

2.投資學(xué)、統(tǒng)計學(xué)等課程中數(shù)據(jù)分析能力提升

學(xué)生們在統(tǒng)計學(xué)、投資學(xué)等課程中開始自己設(shè)計研究課題統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并采用問卷調(diào)查、投票等方式在朋友圈里搜集數(shù)據(jù)，運(yùn)用計量軟件主動分析一些簡單的經(jīng)濟(jì)模型。模型應(yīng)用率由之前的不到10%上升到如今百分之20%。

3.畢業(yè)設(shè)計論文中圖表數(shù)據(jù)類分析明顯增加

學(xué)生畢業(yè)論文設(shè)計中圖表數(shù)據(jù)分析明顯增加，軟件模型應(yīng)用率升高。90%的學(xué)生都不同程度的做了數(shù)據(jù)分析，70%的學(xué)生論文中用了計量經(jīng)濟(jì)模型，這樣論文的原創(chuàng)性有了較大的改善。

4.繼續(xù)深化實(shí)踐教學(xué)改革今后努力的方向

本次改革中雖然取得一定成果，但是不存在很多不足之處。例如學(xué)生們的數(shù)據(jù)挖掘能力欠缺，數(shù)據(jù)獲取渠道單一。各課程之間量化分析的聯(lián)系不是很緊密等。今后設(shè)計實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容時要針對學(xué)生已學(xué)專業(yè)理論課程內(nèi)容，聯(lián)系實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，爭取使所學(xué)內(nèi)容前后聯(lián)系起來，使學(xué)生心里構(gòu)成體系，明白每門課程所學(xué)知識點(diǎn)的用途。教師本人也要時刻關(guān)注本學(xué)科的熱點(diǎn)、前沿最新知識點(diǎn)。我們將繼續(xù)追尋更有效率的實(shí)踐教學(xué)方式，形式可以更加多樣化，考核實(shí)踐教學(xué)的方式方法爭取更加靈活。

參考文獻(xiàn)

[1]王昌云，類承曜.投資學(xué)[M].北京：中國人民大學(xué)出版社.2017第三版：2-77.

[2]占小憶.應(yīng)用型本科高?！稇?yīng)用型本科實(shí)踐改革的研究》[J].電腦知識與技術(shù).2014（21）：6-8.

[3]郭慧敏，吳鐵雄.量化分析實(shí)踐教學(xué)改革方案[J].教育學(xué)論壇.2014（8）：8-10.

[4]唐建國，張紅梅，孫俊玲.《管理信息系統(tǒng)》實(shí)踐教學(xué)改革探索[J].教育學(xué)論壇.2017（25）：11-12.