曹光明

摘?要：本文在比較數(shù)字化風(fēng)控與傳統(tǒng)風(fēng)控，基于數(shù)字化風(fēng)控特征，構(gòu)建了數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)整體思路，并結(jié)合中小商業(yè)銀行自身情況，依據(jù)數(shù)字化風(fēng)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所依賴的“顯性要素支撐”和“隱性要素支撐”維度，按照“系統(tǒng)規(guī)劃、分步實(shí)施、循序推進(jìn)”的思路，提出了中小商業(yè)銀行個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控建設(shè)的工作路徑。

關(guān)鍵詞：中小商業(yè)銀行；數(shù)字化風(fēng)控；風(fēng)控體系

中圖分類號(hào)：F23?????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A??????doi：10.19311/j.cnki.16723198.2023.17.048

1?數(shù)字化風(fēng)控與傳統(tǒng)風(fēng)控的比較

在探討數(shù)字化風(fēng)控之前，不妨看一下商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸作業(yè)模式下，個(gè)人貸款的風(fēng)控方式。傳統(tǒng)模式下，信貸人員需要深入到客戶處，現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)調(diào)查客戶經(jīng)營(yíng)情況（或工作情況）及還款意愿和還款能力，收集客戶申請(qǐng)資料、證明收入和資產(chǎn)情況的資料并形成盡職調(diào)查報(bào)告。審查和審批人員對(duì)客戶經(jīng)理提交的調(diào)查材料和調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審查，在進(jìn)行綜合評(píng)估后對(duì)額度、期限、利率和還款方式等授信要素進(jìn)行確定。可以看出，在傳統(tǒng)模式下，借款方和貸款方在形成借貸關(guān)系的過(guò)程中均需要付出很高的時(shí)間成本以及由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)成本。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的發(fā)展和推廣應(yīng)用，數(shù)字化風(fēng)控所依賴的數(shù)據(jù)從強(qiáng)變量數(shù)據(jù)向弱變量數(shù)據(jù)再到圖關(guān)系數(shù)據(jù)、畫(huà)像數(shù)據(jù)等衍生數(shù)據(jù)融入。數(shù)字化風(fēng)控系統(tǒng)也從簡(jiǎn)單的規(guī)則引擎發(fā)展到基礎(chǔ)的智能風(fēng)控系統(tǒng)，再到融合機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)和算法的智能風(fēng)控系統(tǒng)，多維數(shù)據(jù)的可得性和數(shù)據(jù)加工計(jì)算能力的顯著提升使得基于模型進(jìn)行即時(shí)性決策得到現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。

通過(guò)對(duì)個(gè)人貸款傳統(tǒng)風(fēng)控和數(shù)字化風(fēng)控簡(jiǎn)要比較可以發(fā)現(xiàn)數(shù)字化風(fēng)控與傳統(tǒng)風(fēng)控存在顯著差異。

（1）在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)維度。數(shù)字化風(fēng)控使用的數(shù)據(jù)更加豐富，并且對(duì)強(qiáng)變量數(shù)據(jù)的要求降低，相關(guān)信息以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)加以存儲(chǔ)和使用。

（2）在風(fēng)險(xiǎn)類型維度。信用風(fēng)險(xiǎn)仍是個(gè)人貸款所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，同時(shí)隨著數(shù)字化風(fēng)控的推廣使用，個(gè)人貸款的操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐步降低，但是技術(shù)性高、隱蔽性強(qiáng)的欺詐風(fēng)險(xiǎn)將明顯升高。

（3）在風(fēng)控系統(tǒng)維度。在傳統(tǒng)風(fēng)控模式下，主要依賴人工調(diào)查、審核和管理實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制，系統(tǒng)在風(fēng)險(xiǎn)決策過(guò)程中發(fā)揮的是輔助管理作用。而數(shù)字化風(fēng)控模式下，系統(tǒng)承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的采集、加工、識(shí)別和決策等流程環(huán)節(jié)，系統(tǒng)在決策中的作用更加突出。

盡管存在上述諸多差異，但是傳統(tǒng)風(fēng)控和數(shù)字化風(fēng)控在風(fēng)控目標(biāo)、風(fēng)控流程和核心思路方面并未發(fā)生變化。簡(jiǎn)而言之，數(shù)字化風(fēng)控并未顯著改變個(gè)人貸款風(fēng)控的本體和目標(biāo)，改變的是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和手段。

2?數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)整體思路

作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，商業(yè)銀行的風(fēng)控目標(biāo)就是在保證資產(chǎn)安全性的前提下，實(shí)現(xiàn)合理的規(guī)模發(fā)展和盈利。由于數(shù)字化風(fēng)控并未顯著改變個(gè)人貸款風(fēng)控的本體和目標(biāo)，因此基于個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控的管理過(guò)程來(lái)看，其目標(biāo)就是要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)效率和客戶體驗(yàn)的最優(yōu)平衡，而三者最優(yōu)平衡的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，既需要包括科技技術(shù)、數(shù)據(jù)能力、系統(tǒng)體系、科技運(yùn)維和人才隊(duì)伍等在內(nèi)的顯性要素支撐，也需要激勵(lì)約束機(jī)制、管理模式和協(xié)同創(chuàng)新文化等隱性要素支撐，具體如圖1所示。

通過(guò)數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)整體思路圖可以看出，數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)包括三個(gè)維度，即目標(biāo)維度——顯性要素支撐維度——隱性要素支撐維度，具體而言：

（1）目標(biāo)維度。如上述，商業(yè)銀行的風(fēng)控目標(biāo)旨在風(fēng)險(xiǎn)控制和業(yè)務(wù)發(fā)展之間尋找到最佳平衡點(diǎn)，這一目標(biāo)在數(shù)字化產(chǎn)品占主導(dǎo)的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)背景下，可以更具體的轉(zhuǎn)化為“風(fēng)控質(zhì)量、業(yè)務(wù)效率和客戶體驗(yàn)”三位一體的“穩(wěn)定三角”，三者結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)需求環(huán)境達(dá)到最佳平衡則業(yè)務(wù)可以持續(xù)健康發(fā)展，否者業(yè)務(wù)難以形成競(jìng)爭(zhēng)力或長(zhǎng)久維系。

（2）顯性要素支撐維度。顯性要素支撐維度主要包括金融科技技術(shù)、大數(shù)據(jù)資源與能力、系統(tǒng)支撐體系、科技運(yùn)維和風(fēng)控人才隊(duì)伍。顯性要素支撐維度是個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系的充分條件，解決的是“能不能的問(wèn)題”，沒(méi)有顯性支撐維度的要素，數(shù)字化風(fēng)控便無(wú)法開(kāi)展。其中金融科技技術(shù)屬于外部技術(shù)條件，決定了整個(gè)行業(yè)數(shù)字化風(fēng)控可以達(dá)到的前沿邊界；大數(shù)據(jù)資源、系統(tǒng)支撐體系、科技運(yùn)維和人才隊(duì)伍是銀行內(nèi)部條件，決定了一家銀行數(shù)字化風(fēng)控可以達(dá)到的層次水平。

（3）隱性要素支撐維度。隱性要素支撐維度主要包括激勵(lì)約束機(jī)制、風(fēng)控管理模式，協(xié)同創(chuàng)新文化等。隱性要素支撐是個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系的必要條件，解決的是“好不好的問(wèn)題”，沒(méi)有隱性支撐維度的要素，數(shù)字化風(fēng)控體系運(yùn)行往往需要很高的內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)成本，持續(xù)順暢地運(yùn)行面臨較大諸多挑戰(zhàn)，也很難為業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供強(qiáng)有力的支撐。因此，完善隱性要素軟支撐可以為個(gè)人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展增添動(dòng)力，保駕護(hù)航。

3?個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)的實(shí)施路徑

數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)是中小商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心，也是數(shù)字化轉(zhuǎn)型成敗的關(guān)鍵。參照先進(jìn)同業(yè)的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，建議中小商業(yè)銀行在個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)過(guò)程中，可以按照“系統(tǒng)規(guī)劃、分步實(shí)施、循序推進(jìn)”的總體思路，統(tǒng)籌推進(jìn)金融科技技術(shù)應(yīng)用，數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用能力提升，系統(tǒng)體系建設(shè)，科技運(yùn)維能力提升和人才隊(duì)伍培養(yǎng)。持續(xù)完善激勵(lì)約束機(jī)制和風(fēng)控管理模式，逐步塑造適宜個(gè)貸業(yè)務(wù)數(shù)字化發(fā)展的協(xié)同創(chuàng)新文化，用2～3年的時(shí)間（具體視各自金融科技基礎(chǔ)情況而定），打造可以支撐個(gè)人貸款業(yè)務(wù)未來(lái)快速健康發(fā)展的數(shù)字化風(fēng)控體系。

3.1?第一階段：基礎(chǔ)搭建

根據(jù)當(dāng)前金融科技發(fā)展水平和先進(jìn)同業(yè)數(shù)字化風(fēng)控發(fā)展進(jìn)程，中小商業(yè)銀行可以結(jié)合個(gè)人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，系統(tǒng)規(guī)劃個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)內(nèi)容并協(xié)同推進(jìn)。圍繞基礎(chǔ)搭建階段性目標(biāo)，重點(diǎn)推進(jìn)網(wǎng)貸平臺(tái)、風(fēng)控平臺(tái)等系統(tǒng)建設(shè)，夯實(shí)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)，初步形成獨(dú)立自主風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，探索建立風(fēng)險(xiǎn)管理模式，推進(jìn)適宜數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機(jī)制和文化建設(shè)。具體可以重點(diǎn)推進(jìn)以下項(xiàng)目工作實(shí)施：

（1）根據(jù)自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，結(jié)合個(gè)人貸款業(yè)務(wù)特征，形成個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系系統(tǒng)性建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃；

（2）按照個(gè)人貸款數(shù)字化發(fā)展需要，推進(jìn)完成網(wǎng)貸平臺(tái)和風(fēng)控平臺(tái)等重要系統(tǒng)建設(shè)；

（3）以風(fēng)控平臺(tái)建設(shè)為契機(jī)，搭建或完善風(fēng)控模型建設(shè)、引擎系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，保證自主可控；

（4）借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有規(guī)劃地推進(jìn)個(gè)人貸款內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化治理和外部數(shù)據(jù)引入；

（5）持續(xù)探索并完善數(shù)據(jù)中對(duì)外賦能的路徑體系；

（6）結(jié)合相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)需要，培育適宜個(gè)人貸款業(yè)務(wù)數(shù)字化發(fā)展的科技運(yùn)維能力；

（7）通過(guò)外部引入和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合，建立具備一定獨(dú)立風(fēng)控能力的數(shù)字化風(fēng)控團(tuán)隊(duì)（可以風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)同步推進(jìn)，以適應(yīng)未來(lái)協(xié)同風(fēng)控需要）；

（8）借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身風(fēng)控理念和實(shí)踐，探索并建立數(shù)字化風(fēng)控模型研發(fā)和管理模式；

（9）探索建立適宜敏捷發(fā)展的及激勵(lì)約束管理機(jī)制和協(xié)同創(chuàng)新文化。

3.2?第二階段：重點(diǎn)突破

圍繞個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)目標(biāo)，根據(jù)前期推進(jìn)實(shí)際進(jìn)展及效果，聚焦“顯性要素支撐”和“隱性要素支撐”的核心要素潛在短板，開(kāi)展針對(duì)性重點(diǎn)突破，強(qiáng)化短板補(bǔ)齊及支撐要素的協(xié)同支撐能力構(gòu)建。具體可以重點(diǎn)推進(jìn)以下項(xiàng)目工作實(shí)施：

（1）結(jié)合業(yè)務(wù)反饋，完善網(wǎng)貸平臺(tái)和風(fēng)控平臺(tái)功能，實(shí)現(xiàn)線下和線上業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理；

（2）以風(fēng)控平臺(tái)為核心，搭建形成集數(shù)據(jù)加工處理，模型建設(shè)、模型部署、模型監(jiān)控、貸后預(yù)警與管理為一體的智能化風(fēng)控系統(tǒng)體系；

（3）形成較為完善的內(nèi)外部個(gè)人貸款數(shù)據(jù)體系及數(shù)據(jù)分析和挖掘的工具和能力；

（4）加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部適度引入，形成具備較強(qiáng)獨(dú)立自主風(fēng)控能力，可以適應(yīng)未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展要求的數(shù)字化風(fēng)控隊(duì)伍；

（5）結(jié)合探索經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)控管理模式，支撐數(shù)字化風(fēng)控質(zhì)量和業(yè)務(wù)效率均衡運(yùn)行。

3.3?第三階段：鞏固提升

在個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系和風(fēng)控能力建設(shè)基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，持續(xù)開(kāi)展體系優(yōu)化和能力提升，保證個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展提供持續(xù)支撐能力。具體可以重點(diǎn)推進(jìn)以下項(xiàng)目工作實(shí)施：

（1）以業(yè)務(wù)當(dāng)前實(shí)際需要和未來(lái)支撐能力儲(chǔ)備為目標(biāo)，持續(xù)完善個(gè)人貸款數(shù)字化業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)體系和功能升級(jí)，形成完善的可拓展的系統(tǒng)支撐體系；

（2）以風(fēng)控平臺(tái)為主體，持續(xù)完善涵蓋貸前、貸中和貸后的個(gè)人貸款全流程風(fēng)控模型和系統(tǒng)支撐體系；

（3）以內(nèi)外部數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，持續(xù)完善涵蓋數(shù)據(jù)匯聚整合、提純加工、服務(wù)提供和價(jià)值變現(xiàn)為一體的數(shù)據(jù)能力和清晰的數(shù)據(jù)賦能路徑體系；

（4）以自主風(fēng)控為核心，持續(xù)完善涵蓋客群調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、模型設(shè)計(jì)、模型開(kāi)發(fā)、模型驗(yàn)證、模型部署、模型策略應(yīng)用、模型監(jiān)控調(diào)優(yōu)等全周期的數(shù)字化風(fēng)控能力，形成一支具備完全自主風(fēng)控能力的個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控隊(duì)伍；

（5）以協(xié)同創(chuàng)新為理念，持續(xù)完善管理模式、激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理和創(chuàng)新文化，為個(gè)人貸款數(shù)字化風(fēng)控體系的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)提供充分支撐。

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