成瓊文 王皓 宋娟

摘要：作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，氧化鋁行業(yè)近年來(lái)在國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下面臨的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越嚴(yán)峻?；谙到y(tǒng)論視角，通過(guò)對(duì)氧化鋁行業(yè)及其風(fēng)險(xiǎn)的深入考察，分析和探討了氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的概念與特征；從氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)出發(fā)，繪制了氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素間的因果關(guān)系圖和系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)圖，構(gòu)建了包括資源風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)、成本風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)、銷售風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)以及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)的氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)測(cè)的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型，模擬出了氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生和運(yùn)行的機(jī)理，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了包括4個(gè)維度的氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，為氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)一步研究和行業(yè)監(jiān)管政策的制定提供了一種可行的方法。

關(guān)鍵詞：氧化鋁行業(yè)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型

中圖分類號(hào)：F062.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1672-3104（2013）01?0018?06

一、引言

改革開(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)騰飛，隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，鋁產(chǎn)品作為重要的基礎(chǔ)消費(fèi)品被大量使用。作為鋁產(chǎn)品的上游產(chǎn)業(yè)，氧化鋁行業(yè)得以迎來(lái)黃金時(shí)期而發(fā)展迅速，1990年我國(guó)氧化鋁總產(chǎn)值僅有146萬(wàn)噸，而到2011年我國(guó)氧化鋁年產(chǎn)量已達(dá)到3 881萬(wàn)噸，躋身為世界范圍內(nèi)的氧化鋁生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，在全球鋁行業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位。然而，行業(yè)高速的發(fā)展并沒(méi)有解決氧化鋁產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期存在的鋁土礦資源分配不均、成本控制不利、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不匹配、控制機(jī)制不健全、環(huán)境污染日益嚴(yán)重等多重復(fù)雜問(wèn)題，相反，在國(guó)際政治格局的動(dòng)蕩加劇和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益復(fù)雜的后經(jīng)濟(jì)危機(jī)環(huán)境下，資源配置不合理、環(huán)境事故頻發(fā)、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等矛盾日益尖銳，氧化鋁產(chǎn)業(yè)面臨著越來(lái)越嚴(yán)重的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也面臨著越來(lái)越嚴(yán)峻的生存危機(jī)。因此，對(duì)氧化鋁行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)分析和有效管理，使氧化鋁行業(yè)更好的發(fā)揮對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力作用，就顯得尤為必要。實(shí)際上，近來(lái)鋼鐵行業(yè)所出現(xiàn)的價(jià)格下跌、需求疲軟、貸款困難等經(jīng)濟(jì)疲軟和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型所導(dǎo)致的痛苦調(diào)整就是前車之鑒①。

氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，是指在氧化鋁行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，行業(yè)發(fā)展衡量指標(biāo)的實(shí)際狀況與正常狀況出現(xiàn)較大偏離，行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)阻滯甚至衰退，從而導(dǎo)致氧化鋁企業(yè)倒閉、從業(yè)人員失業(yè)并影響下游行業(yè)發(fā)展等狀況發(fā)生的可能性。

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的分析技術(shù)與方法，從最早的“覺(jué)”風(fēng)險(xiǎn)（Perceived Risk）模型[1]到J.P.Morgon提出的VaR（Value at Risk）模型[2]，再到其后學(xué)者提出的各種衍化模型，發(fā)展至今已形成了包括情景分析法、層次分析法、貝葉斯理論期、決策樹(shù)、組合投資理論、凈現(xiàn)值法、效用理論、蒙特卡羅法、故障樹(shù)分析、模糊綜合評(píng)判法、多目標(biāo)決策法等在內(nèi)的20多種方法[3]。由麻省理工學(xué)院JayW. Forrester教授提出的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)（System Dynamic）站在系統(tǒng)思想的角度，將復(fù)雜問(wèn)題視為有邊界的系統(tǒng)而展開(kāi)分析，在研究復(fù)雜系統(tǒng)性問(wèn)題方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)[4]。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)在研究處理復(fù)雜的系統(tǒng)問(wèn)題時(shí)，通過(guò)建立SD基本模型，并深入分析和反復(fù)仿真調(diào)試，不斷進(jìn)行長(zhǎng)期、動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略性的定量研究，對(duì)于研究高度非線性、高階次、多變量、多重反饋的復(fù)雜系統(tǒng)具有突破性意義。這一研究方法為人們模擬社會(huì)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)境等復(fù)雜系統(tǒng)的行為和未來(lái)的發(fā)展規(guī)律提供了可能，同時(shí)也為復(fù)雜系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題提供研究思路，如徐娟等運(yùn)用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方法研究了物流外包風(fēng)險(xiǎn)的度量問(wèn)題[5]；李志紅、和金

收稿日期：2012?09?24；修回日期：2012?12?30

基金項(xiàng)目：中國(guó)博士后科學(xué)基金資助金（2011M500994）；湖南省自然科學(xué)基金項(xiàng)目（12JJ5040）；湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（11YBB381）

作者簡(jiǎn)介：成瓊文（1972?），男，湖南湘鄉(xiāng)人，管理學(xué)博士，中南大學(xué)副研究員，碩士生導(dǎo)師，主要研究方向：有色金屬行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，人力資源管理與開(kāi)發(fā).

生建立了人力資源管理外包風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型，并對(duì)模型進(jìn)行了系統(tǒng)仿真[6]；劉東亮等利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型研究了飛行結(jié)冰后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題[7]；李存斌等借助系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)研究了電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理問(wèn)題[8]。

本文擬借鑒系統(tǒng)論思想，深入分析氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成要素之間的因果關(guān)系，構(gòu)建氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型，探索氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生、運(yùn)行以及有效監(jiān)管調(diào)控的機(jī)理，為氧化鋁行業(yè)有效管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和政府合理制定監(jiān)管政策提供依據(jù)。

二、氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的概念與

特征分析

與任何一個(gè)生產(chǎn)型行業(yè)相似的是，氧化鋁行業(yè)涵蓋了從原料采購(gòu)到生產(chǎn)加工再到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)。氧化鋁行業(yè)的上游行業(yè)是原材料——鋁土礦的開(kāi)采行業(yè)，因而面臨著鋁土礦資源數(shù)量、價(jià)格以及品質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)；氧化鋁行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受到壓縮成本和擴(kuò)大銷售兩方面的壓力，也就是說(shuō)在成本方面和產(chǎn)品銷售方面都承擔(dān)著一定的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，由于氧化鋁行業(yè)屬于高耗能、高污染企業(yè)，近年來(lái)國(guó)家以及各級(jí)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)管力度越來(lái)越大，氧化鋁企業(yè)如果不對(duì)此加以重視，則很可能招致大量罰款，甚至如果發(fā)生環(huán)境污染事故，則將付出高昂的經(jīng)濟(jì)代價(jià)，如2010年紫金礦業(yè)“921潰壩事故”，最終以紫金礦業(yè)副總裁免職、賠付2.45億理賠金額而告終，因此同樣作為高污染行業(yè)的氧化鋁行業(yè)也面臨著一定的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)而言，氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)主要由以下子系統(tǒng)組成。

（一）資源風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)

氧化鋁行業(yè)的資源風(fēng)險(xiǎn)，是指由于鋁土礦資源存儲(chǔ)有限、礦石品質(zhì)分布差異等原因，導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)入氧化鋁行業(yè)的鋁土礦石資源數(shù)量不足、品質(zhì)不達(dá)標(biāo)，進(jìn)而導(dǎo)致氧化鋁生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的原料供給不足、行業(yè)發(fā)展受阻的風(fēng)險(xiǎn)。

資源風(fēng)險(xiǎn)主要考慮的是行業(yè)原料鋁礦石的供應(yīng)變化影響下的我國(guó)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的變化。其的主要衡量值為“資源風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)”，即在一定時(shí)期內(nèi)行業(yè)采購(gòu)的鋁礦石的價(jià)、質(zhì)、量對(duì)資源風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，影響因子主要為進(jìn)入行業(yè)的礦石量、礦石品質(zhì)系數(shù)、礦石價(jià)格。原料的優(yōu)劣對(duì)行業(yè)生產(chǎn)十分重要，價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的原料可以為行業(yè)贏得較大的利潤(rùn)空間，緩解行業(yè)應(yīng)對(duì)其他成本上升的壓力，增強(qiáng)行業(yè)的定價(jià)議價(jià)權(quán)。進(jìn)入行業(yè)的礦石量分為國(guó)內(nèi)供應(yīng)和國(guó)外供應(yīng)，分別受進(jìn)口量和開(kāi)采量影響；礦石品位的高低和單位礦石產(chǎn)量、工藝設(shè)備要求緊密相關(guān)，高品質(zhì)礦不僅單位產(chǎn)出多對(duì)工藝要求也較低，可以為行業(yè)降低制造成本，提升盈利空間。礦石的品質(zhì)主要有鋁硅比和礦石類型決定，延伸出礦石品質(zhì)系數(shù)加以衡量，其中鋁硅比越高礦石品位越高，目前礦石類型主要有一水硬鋁石、一水軟鋁石和三水鋁石，礦石處理的難以程度成遞減趨勢(shì)；礦石價(jià)格為行業(yè)平均采購(gòu)價(jià)格，受國(guó)內(nèi)采購(gòu)價(jià)格和國(guó)外進(jìn)口價(jià)格影響，其權(quán)重按照購(gòu)買量來(lái)衡量。目前，我國(guó)氧化鋁行業(yè)面臨國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足、國(guó)外購(gòu)買受限、海外收購(gòu)受阻等諸多不利局面，資源風(fēng)險(xiǎn)較高，氧化鋁行業(yè)資源子系統(tǒng)可分析我國(guó)氧化鋁行業(yè)每年的資源風(fēng)險(xiǎn)情況并為未來(lái)的預(yù)測(cè)和提供參考。圖1是資源風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)圖。

圖1 氧化鋁行業(yè)資源風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)

（二）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)

氧化鋁行業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，是指氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)、加工過(guò)程中由于對(duì)環(huán)境保護(hù)的缺乏甚至缺失導(dǎo)致環(huán)境污染事件發(fā)生，引發(fā)人民群眾生命健康受到威脅、社會(huì)和諧穩(wěn)定遭到破壞、氧化鋁行業(yè)發(fā)展支持力度減弱、行業(yè)發(fā)展受阻等狀況發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要考慮的是在行業(yè)環(huán)境保護(hù)情況變化影響下的我國(guó)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化。其主要衡量值為“行業(yè)原始污染量”和“行業(yè)污染治理量”，前者為環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)流入量，后者為環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)流出量，二者差值決定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)大小。在許多諸如氧化鋁行業(yè)的高耗能高污染行業(yè)，環(huán)境保護(hù)是一個(gè)永恒問(wèn)題。在環(huán)境侵害事件頻發(fā)的當(dāng)下，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)已儼然成為“兩高”行業(yè)的重要風(fēng)險(xiǎn)因素之一。排污及伴隨著治污，在生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化和治污技術(shù)不斷成熟的前提下，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可以得到一定程度的緩解。但是，違規(guī)生產(chǎn)、私排亂排等現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，加之氧化鋁行業(yè)本身污染物的難以全部處理和回收②，該行業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)一直居高不下。行業(yè)原始污染量主要受生產(chǎn)工藝和行業(yè)產(chǎn)能的影響。行業(yè)污染治理量除了受三廢處理技術(shù)的影響之外，行業(yè)產(chǎn)能同樣可以施加影響。行業(yè)污染治理的效果還會(huì)受到環(huán)保政策的干預(yù)，政府規(guī)制的加強(qiáng)會(huì)迫使行業(yè)改善治污設(shè)備，提高治污技術(shù)水平，這樣不僅會(huì)減少三

廢的生產(chǎn)排放還有助于提高污染物處理量。圖2 是環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)圖。

圖2 氧化鋁行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)

（三）成本風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)

氧化鋁行業(yè)的成本風(fēng)險(xiǎn)，是指行業(yè)內(nèi)企業(yè)組織生產(chǎn)、管理的成本持續(xù)升高，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)整體利潤(rùn)率下降、行業(yè)發(fā)展能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。

成本風(fēng)險(xiǎn)主要考慮的是在行業(yè)各項(xiàng)支出變化影響下的我國(guó)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化。其主要衡量值為“成本風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)”，即在一定時(shí)期內(nèi)的行業(yè)總投入對(duì)成本風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，影響因子主要為原料成本、管理成本、稅收成本、財(cái)務(wù)成本、勞動(dòng)力成本和設(shè)備成本。作為利潤(rùn)的重要影響因素，成本的高低對(duì)行業(yè)的發(fā)展極為重要。具有較低的成本可以為行業(yè)整體贏得較大的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間，可以使得行業(yè)在應(yīng)對(duì)成本提升時(shí)有緩沖余地，為行業(yè)的發(fā)展?fàn)幦C(jī)會(huì)。而目前，氧化鋁行業(yè)的成本回旋余地正在被逐步壓縮，隨著主要原材料價(jià)格的逐年增加和人口紅利優(yōu)勢(shì)的減弱，我國(guó)氧化鋁行業(yè)正在承受著很大的成本壓力，尤其在經(jīng)濟(jì)不景氣，供大于需的低迷市場(chǎng)中我國(guó)氧化鋁行業(yè)將面臨極大的成本風(fēng)險(xiǎn)。圖3是成本風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)圖。

圖3 氧化鋁行業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)

（四）銷售風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)

氧化鋁行業(yè)的銷售風(fēng)險(xiǎn)，是指由于全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致供過(guò)于求、產(chǎn)品銷售受阻滯，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格受產(chǎn)銷比影響而不斷下降等狀況發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

銷售風(fēng)險(xiǎn)主要考慮的是行業(yè)銷售情況變化影響下的我國(guó)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的變化。其的主要衡量值為銷售風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，由“產(chǎn)銷比”和“行業(yè)利潤(rùn)率”決定，即行業(yè)一定時(shí)期內(nèi)的銷量占產(chǎn)量比重和行業(yè)整體盈利水平。在其他因素不變的前提下，銷售的好壞決定了行業(yè)回籠資金的能力。在行業(yè)大量投入之后，銷售為行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利提供了可能。即使行業(yè)生產(chǎn)效率高、成本低，但是銷路不暢、存貨擠壓，行業(yè)仍可能不盈利甚至虧損。所以，行業(yè)銷售風(fēng)險(xiǎn)影響了行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，產(chǎn)銷比由產(chǎn)量和銷售決定，行業(yè)利潤(rùn)率由銷售額和產(chǎn)品成本決定。其中，產(chǎn)量受生產(chǎn)工藝、原料供應(yīng)和相關(guān)政策影響，銷量主要有鋁產(chǎn)品需求引致，而價(jià)格則受成本和宏觀經(jīng)濟(jì)水平的影響。圖4是銷售風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)圖。

圖4 氧化鋁行業(yè)銷售風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)

三、氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)

模型

（一）模型邊界

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)主要是研究社會(huì)系統(tǒng)的科學(xué)，它基于系統(tǒng)論，吸收了控制論、信息論和決策論的精髓，采用模擬技術(shù)，以結(jié)構(gòu)－功能模擬為突出特點(diǎn)，從系統(tǒng)的微觀結(jié)構(gòu)入手建模，進(jìn)而模擬與分析系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)行為。它認(rèn)為系統(tǒng)的行為主要是由內(nèi)部因素起決定性作用，選擇系統(tǒng)邊界是關(guān)系到系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型成功與否的關(guān)鍵步驟。正確劃定系統(tǒng)邊界的基本原則，是力圖把那些與建模目的密切相關(guān)的量都劃入界限內(nèi)，并保證系統(tǒng)邊界是封閉的。由于本文的主要研究對(duì)象是氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，所研究的系統(tǒng)邊界就是氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)所覆蓋的邊界。根據(jù)上文對(duì)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體結(jié)構(gòu)的分析，重點(diǎn)確定資源、環(huán)境、成本和銷售4個(gè)子系統(tǒng)為相關(guān)研究因素，進(jìn)而研究系統(tǒng)內(nèi)部以及系統(tǒng)之間的因果反饋關(guān)系。這就是氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的邊界。

（二）模型假設(shè)

由于氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的復(fù)雜性，簡(jiǎn)化成4個(gè)子系統(tǒng)后的創(chuàng)新模型，不能完全代表氧化鋁行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，而只是它的某些方面，甚至單就某一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)而言，其分析和計(jì)算也是較為抽象化和理想化的。這樣就存在一些假設(shè)條件，幫助我們討論主要問(wèn)題，暫時(shí)忽略次要因素，氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型的假設(shè)包括：① 氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生、發(fā)展與運(yùn)行是一個(gè)連續(xù)、漸進(jìn)的行為過(guò)程；② 雖然氧化鋁行業(yè)受政府調(diào)控較為嚴(yán)格，但是出于研究抽象化的考慮，本文不考慮政府政策的重大變革以及非正常情況和不可抗力所導(dǎo)致的氧化鋁行業(yè)及其風(fēng)險(xiǎn)的突變③；③ 鋁土礦石的類型和鋁硅比（A/S）這兩個(gè)指標(biāo)可以代替鋁土礦的品質(zhì)；④ 論文研究堅(jiān)持“抓主要矛盾、舍次要矛盾”的原則，例如，在原材料成本中，由于鋁土礦作為最核心的原材料，其占到了氧化鋁所有生產(chǎn)原材料的80%左右，故本文就僅以鋁土礦的成本代替原材料的成本，其他類似的簡(jiǎn)化在文中多處有體現(xiàn)。

（三）因果關(guān)系

系統(tǒng)是由相互聯(lián)系、相互影響的元素組成的。在系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方法中，元素之間的聯(lián)系或關(guān)系可以概括為因果關(guān)系。正是這種因果關(guān)系的相互作用，最終形成系統(tǒng)的功能和行為。因此，系統(tǒng)的建立主要由影響因素之間的因果關(guān)系所確定。同時(shí)，系統(tǒng)也是影響因子之間復(fù)雜關(guān)系的直觀展現(xiàn)。我國(guó)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)包含資源、銷售、成本和環(huán)境4個(gè)子系統(tǒng)，每個(gè)子系統(tǒng)都有自己獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)，系統(tǒng)之間又彼此聯(lián)系。因此，根據(jù)我國(guó)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的總體結(jié)構(gòu)，本文建立了因果反饋模型圖（見(jiàn)圖5）。

（四）系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型

基于以上我國(guó)氧化鋁行業(yè)的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)因果關(guān)系圖和對(duì)子系統(tǒng)的討論，建立了我國(guó)氧化鋁行業(yè)的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)流圖模型（見(jiàn)圖6）。

（五）氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)體系

從我國(guó)氧化鋁行業(yè)的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型可以更為清楚地看出各個(gè)子系統(tǒng)之間的構(gòu)成和互相影響的關(guān)系 ，有助于進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。上述氧化鋁行業(yè)資源風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)指標(biāo)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)指標(biāo)、成本風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)指標(biāo)和銷售風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)指標(biāo)有機(jī)地結(jié)合成一體，共同構(gòu)成包含4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和20個(gè)三級(jí)指標(biāo)的氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，以此綜合反映氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生、運(yùn)行過(guò)程狀況，評(píng)價(jià)指標(biāo)如表1所示。

五、結(jié)語(yǔ)與展望

本文根據(jù)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的概念及特征，將氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)問(wèn)題置于系統(tǒng)論視角予以研究。將氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)劃分為資源子系統(tǒng)、環(huán)境子系統(tǒng)、成本子系統(tǒng)以及銷售子系統(tǒng)4個(gè)子系統(tǒng)，構(gòu)建出了氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的因果關(guān)系圖和系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型。研究在氧化鋁產(chǎn)業(yè)邊界內(nèi)部和一定的假設(shè)條

圖5 我國(guó)氧化鋁行業(yè)的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)因果關(guān)系圖

圖6 我國(guó)氧化鋁行業(yè)的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型

表1 氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系

一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo)

氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 資源風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)入行業(yè)的礦石量 國(guó)內(nèi)開(kāi)采量

進(jìn)口量

礦石品質(zhì)系數(shù) 礦石類型值

A/S

礦石價(jià)格 國(guó)內(nèi)礦石價(jià)格

進(jìn)口價(jià)格

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)實(shí)際排污量 行業(yè)原始污染量

行業(yè)污染治理量

成本風(fēng)險(xiǎn) 單位產(chǎn)量的成本 原料成本

管理成本

稅收成本

財(cái)務(wù)成本

勞動(dòng)力成本

設(shè)備成本

銷售風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)銷比 行業(yè)氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)出量

行業(yè)氧化鋁產(chǎn)品銷售量

行業(yè)利潤(rùn)率 行業(yè)氧化鋁產(chǎn)品銷售平均價(jià)格

行業(yè)氧化鋁產(chǎn)品銷售量

行業(yè)氧化鋁產(chǎn)品單位成本

行業(yè)氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)出量

件下，4個(gè)子系統(tǒng)內(nèi)部及其之間的深層次關(guān)系。通過(guò)對(duì)建立的因果關(guān)系模型和流程圖進(jìn)行分析，我們得出氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自身是一個(gè)存在多重反饋與循環(huán)交叉的、復(fù)雜的運(yùn)行系統(tǒng)，是資源、環(huán)境、成本和銷售之間相互聯(lián)系和相互作用的結(jié)果。因此，依據(jù)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型揭示的各要素之間關(guān)系，本文從資源風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)和銷售風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)角度構(gòu)造出了包含4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和20個(gè)三級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。這些指標(biāo)突出體現(xiàn)了氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特征，不僅為準(zhǔn)確、系統(tǒng)、全面、合理地評(píng)價(jià)氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生、發(fā)展以及運(yùn)行過(guò)程提供了參考，而且為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的研究提供了理論依據(jù)。研究表明，氧化鋁企業(yè)和政府各部門應(yīng)當(dāng)從多個(gè)層面加強(qiáng)對(duì)該行業(yè)的正確引導(dǎo)，降低行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，使得氧化鋁行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，發(fā)揮國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的作用。后續(xù)的研究應(yīng)當(dāng)著眼于系統(tǒng)內(nèi)部關(guān)系的定量化處理，建立模擬仿真平臺(tái)，為氧化鋁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理控制策略的科學(xué)制定提供依據(jù)。

鳴謝：

中南大學(xué)彭志宏教授對(duì)此文提出了富有建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，專此致謝！

注釋：

引自2012年9月5日《金融時(shí)報(bào)（中文版）》，原文《中國(guó)鋼鐵業(yè)面臨痛苦調(diào)整》，作者何麗。

我國(guó)是氧化鋁生產(chǎn)大國(guó)，2009年生產(chǎn)氧化鋁2378萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的30%，產(chǎn)生的赤泥近3000萬(wàn)噸。目前我國(guó)赤泥綜合利用率僅為4%，累積堆存量達(dá)到2億噸。隨著我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量的逐年增長(zhǎng)，赤泥的年產(chǎn)生量還將不斷增加，預(yù)計(jì)到2015年，赤泥累計(jì)堆存量將達(dá)到3.5億噸（數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部和科技部2010年8月10日發(fā)布的《赤泥綜合利用指導(dǎo)意見(jiàn)》）。

這并不是將政府的調(diào)控政策排除在模型之外，相反政府對(duì)行業(yè)的調(diào)控以及調(diào)控政策對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的影響正是本文研究的重點(diǎn)內(nèi)容之一。此假設(shè)意在說(shuō)明如“911事件”的重大政治經(jīng)濟(jì)突變并不納入模型的范圍。

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System Dynamic Model for Risk Evaluation of Aluminum Industry

CHENG Qiongwen， WANG Hao， SONG Juan

（Business School of Central South University， Changsha 410083， China）

Abstract： As an important basic industry of the national economy， the risk of alumina industry is more and more severe under the complex economic situation in recent years. Based on perspective of system theory， through the alumina industry and investigation of its risk further， this paper analyse and discusses the alumina industry risk concept and characteristic. From the alumina industry based on the structure of the risk， the authors draw the alumina industry risk factors causal relationship between diagram and system dynamics diagram， including the resources construction risk subsystem， cost risk subsystem， sales risk subsystem and environmental risk subsystem of the alumina industry risk assessment prediction system dynamics simulation model， out of the alumina industry risk production and operation of the mechanism. Based on this constructs including the four dimensions， the authors establish the index system for risk evaluation. This paper provides an effective method for formulating regulatory policy and further study on alumina industrys risk.

Key Words： Alumina Industry； Risk Evaluation； System Dynamic Model

[編輯：汪曉]