陳可

【摘 要】本文采用隨機(jī)前沿方法，并運(yùn)用超越對(duì)數(shù)函數(shù)以及相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)2002年至2009年城市商業(yè)銀行的效率進(jìn)行測(cè)度，分析結(jié)果表明：我國(guó)商業(yè)銀行的效率總體水平較好且是緩慢上升的。銀行間效率的差異在減少?？傮w來(lái)說(shuō)，銀行的規(guī)模應(yīng)該和內(nèi)部管理相匹配。銀行應(yīng)在業(yè)務(wù)拓展、上市和引進(jìn)投資者的同時(shí)。努力提高自身管理效率，從而使自己在競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)。

【關(guān)鍵詞】隨機(jī)前沿分析方法；城市商業(yè)銀行；效率研究

文章編號(hào)：ISSN1006—656X（2014）09-0027-01

一、引言

隨著近年銀行業(yè)改革步伐的加快，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)與效率問(wèn)題再次成為理論界、政府和業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，這其中既涉及銀行改革的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)取向抑或治理結(jié)構(gòu)改革取向的理論爭(zhēng)論。本文主要研究的是區(qū)域銀行的效率問(wèn)題。

在中國(guó)，大銀行往往在地域上非常廣泛的地區(qū)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，通常很難確定這些銀行的區(qū)域效率。對(duì)于一個(gè)典型的大型商業(yè)銀行，我們只能接觸到分布在全國(guó)各地的分支機(jī)構(gòu)的合計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?？偟臄?shù)據(jù)并不能反映銀行的地區(qū)效率。相反，“城市商業(yè)銀行”，最初是根據(jù)一個(gè)城市一家銀行的規(guī)則所創(chuàng)建的，分別位于每個(gè)?。ㄊ〖?jí)或地級(jí)市）的中心城市，同時(shí)在省內(nèi)經(jīng)營(yíng)。從這方面看來(lái)，城市商業(yè)銀行非常適合我們就這一課題進(jìn)行研究。雖然在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱銀監(jiān)會(huì)）的許可下，自2007年以來(lái)一些城市商業(yè)銀行已經(jīng)迅速擴(kuò)大到本省范圍以外，但是絕大多數(shù)城市商業(yè)銀行仍然在區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)。

二、中國(guó)城市商業(yè)銀行的背景

截至2009年底，共有143家城市商業(yè)銀行不均勻地分布在全國(guó)各地。城市商業(yè)銀行就業(yè)務(wù)發(fā)展方面在中國(guó)所有類別的金融機(jī)構(gòu)中排名第三，它的前面是五大國(guó)有商業(yè)銀行（SOCBs）和12家股份制商業(yè)銀行。中國(guó)的城市商業(yè)銀行在中國(guó)銀行業(yè)中所占有的總資產(chǎn)，總負(fù)債，權(quán)益，稅后利潤(rùn)，以及不良貸款不到9%。相比于五大國(guó)有商業(yè)銀行在中國(guó)銀行業(yè)中所占的主導(dǎo)地位，城市商業(yè)銀行是很小的。

三、方法

（一）城市商業(yè)銀行效率公式的詳述

最常見(jiàn)的效率估計(jì)有非參數(shù)技術(shù)，如數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA ），以及參數(shù)技術(shù)，如自由分布方法和隨機(jī)前沿方法。非參數(shù)方法一般都集中于技術(shù)最優(yōu)，而不是經(jīng)濟(jì)最優(yōu)。因?yàn)槲覀冊(cè)诒疚闹邢霃?qiáng)調(diào)的是經(jīng)濟(jì)最優(yōu)及其決定因素，我們采用隨機(jī)前沿方法，并運(yùn)用超越對(duì)數(shù)函數(shù)來(lái)估計(jì)中國(guó)城市商業(yè)銀行的效率。我們意識(shí)到，相對(duì)于非參數(shù)方法，參數(shù)化技術(shù)存在一定的劣勢(shì)，即得到的效率得分會(huì)依賴于所選擇的函數(shù)形式是否能準(zhǔn)確地捕捉到真實(shí)的生產(chǎn)關(guān)系。在這里，為了管理參數(shù)技術(shù)的這個(gè)缺點(diǎn)，即不準(zhǔn)確的函數(shù)形式可導(dǎo)致函數(shù)形式的設(shè)定錯(cuò)誤，我們添加三角函數(shù)到超越對(duì)數(shù)函數(shù)，以形成靈活的傅里葉函數(shù)。

（二）數(shù)據(jù)和樣本的描述

城市商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)是從城市商業(yè)銀行的官方網(wǎng)站和中國(guó)領(lǐng)先的財(cái)經(jīng)報(bào)紙《財(cái)經(jīng)時(shí)間》公布的年度報(bào)告中得出。2002年至2010年全省GDP的增長(zhǎng)速度和人均GDP均摘錄自中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒。在其他省份有分支的城市商業(yè)銀行被淘汰。在此之后，2002-2009年期間有72家中國(guó)城市商業(yè)銀行，174個(gè)銀行年度觀測(cè)值被留了下來(lái)。在我們的樣本中，浙江省就有10家城市商業(yè)銀行（占據(jù)了銀行數(shù)量的13.89 % ）和38個(gè)銀行年度觀測(cè)值（占據(jù)了銀行年度觀測(cè)數(shù)的21.84 % ）。城市商業(yè)銀行的數(shù)量和銀行年度觀測(cè)數(shù)位居第二的是山東省，有8家銀行（ 11.11 %）和21個(gè)觀測(cè)值（ 12.67 % ）。河南省是排名第三，有七家銀行（ 9.72 % ）和13個(gè)觀測(cè)值（ 7.47 % ）。其余城市商業(yè)銀行相對(duì)均勻地分布在其他23個(gè)省市。觀測(cè)分布相對(duì)均勻多年來(lái)在樣本中2005-2009年的觀測(cè)值分布相對(duì)均勻，但2002-2004年只有較少的觀測(cè)值。

中國(guó)城市商業(yè)銀行的平均資產(chǎn)為261.7548百萬(wàn)元，波動(dòng)系數(shù)為1.29，這說(shuō)明城市商業(yè)銀行的規(guī)模，平均而言，還是比較小的。非利息收入對(duì)總資產(chǎn)0.77%的比例表明城市商業(yè)銀行很少提供其他金融服務(wù)，除了接受存款，發(fā)放貸款。資產(chǎn)負(fù)債表的其他項(xiàng)作為總資產(chǎn)的比例分別是，貸款總額為51.67%，存款總額為77.53%，總成本為24.97%，股權(quán)為59.16%，而投資支出為20.26%。輸入價(jià)格，資金平均為0.0218元和資本為1.0370元。在中國(guó)各省人均GDP范圍從最低的6073.04元到最高的52265.57元。

四、實(shí)證結(jié)果

（一）中國(guó)城市商業(yè)銀行的效率值

運(yùn)用超對(duì)數(shù)函數(shù)和傅立葉靈活的函數(shù)形式對(duì)利潤(rùn)效率所進(jìn)行的估算的統(tǒng)計(jì)信息見(jiàn)表1。

五、結(jié)論

本文采用前沿估計(jì)的基本模型，選擇了合適的投入產(chǎn)出指標(biāo)對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行2002年至2009年的效率狀況進(jìn)行了檢驗(yàn)，由于各銀行財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)中存在差異，可能結(jié)果會(huì)存在一定誤差，但與實(shí)際情況和以往的研究結(jié)果存在一致性。

通過(guò)分析研究實(shí)證結(jié)果，城市商業(yè)銀行各年平均效率基本在0.8以上，表明我國(guó)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)具有一定效率，但是也普遍存在一定的無(wú)效率。在競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的今天，如果在擴(kuò)張業(yè)務(wù)的時(shí)候提高管理效率，加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立健全公司治理制度，都不施為商業(yè)銀行提高效率的重要途徑。

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