【摘要】隨著國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管控扮演越來越重要的角色，在實(shí)踐工作中，需要逐步細(xì)化和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控各流程操作，來實(shí)現(xiàn)對(duì)金融市場(chǎng)從宏觀到中觀再到微觀的全面管控。而這就需要構(gòu)建一個(gè)更加完善的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控支持平臺(tái)，并能適應(yīng)金融市場(chǎng)現(xiàn)代化發(fā)展的新形勢(shì)。本文旨在從風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)的基本構(gòu)建要求、功能實(shí)現(xiàn)等方面，探討集中風(fēng)險(xiǎn)管控思路的構(gòu)想策略。

【關(guān)鍵詞】風(fēng)險(xiǎn)管控 支持平臺(tái) 構(gòu)建思路

一、風(fēng)險(xiǎn)管控支持平臺(tái)的功能性要求

（一）數(shù)據(jù)源管理

由于現(xiàn)代金融市場(chǎng)具有高度信息化、競(jìng)爭(zhēng)激烈、環(huán)境復(fù)雜等特性，在風(fēng)險(xiǎn)管控中，需要分析和處理的數(shù)據(jù)非常復(fù)雜；而風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)的一大功能就是將分散的信息集中，并對(duì)其進(jìn)行規(guī)范化處理；所以數(shù)據(jù)源管理中必須保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量和準(zhǔn)確性，從而保障平臺(tái)數(shù)據(jù)分析處理工作的質(zhì)量。

（二）數(shù)據(jù)查詢

雖然服務(wù)器內(nèi)的數(shù)據(jù)信息較為復(fù)雜，但為了具體、客觀、真實(shí)的體現(xiàn)出相關(guān)業(yè)務(wù)情況的實(shí)際運(yùn)行規(guī)律和趨勢(shì)，針對(duì)各項(xiàng)流程的明細(xì)情況，在平臺(tái)上的數(shù)據(jù)查詢應(yīng)該具備簡(jiǎn)便、靈活的基本特點(diǎn)，從而使得風(fēng)險(xiǎn)管控工作中的市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息分析環(huán)節(jié)更具有效性和合理性。

（三）風(fēng)險(xiǎn)分析和處理

在系統(tǒng)平臺(tái)中的風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)價(jià)結(jié)果是在對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)分析之后得出的，并由相關(guān)應(yīng)用軟件進(jìn)行分析和優(yōu)化，在確保上述兩個(gè)重要環(huán)節(jié)后，數(shù)據(jù)信息在很大程度上能反映出相關(guān)業(yè)務(wù)中各方面因素的影響程度和運(yùn)行規(guī)律，而要合理反映這些數(shù)學(xué)規(guī)律，必須建立合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，并且，在數(shù)據(jù)分析中應(yīng)該排除干擾因素而主要就其核心發(fā)展規(guī)律展開分析；另一方面，應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)單實(shí)施對(duì)階段評(píng)估結(jié)論的記錄和處理；總而言之，在風(fēng)險(xiǎn)分析和處理階段，必須建立科學(xué)、系統(tǒng)的運(yùn)作方法和機(jī)制，才能保證相關(guān)工作的高效性和準(zhǔn)確性。

（四）系統(tǒng)管理

由于風(fēng)險(xiǎn)管控包含龐大的數(shù)據(jù)分析和處理工作，在處理軟件合理運(yùn)行的前提下，同樣需要專業(yè)人員輔助操作，而在工作小組信息共享的前提下，對(duì)于數(shù)據(jù)安全也應(yīng)有嚴(yán)格的保障，對(duì)于其中敏感信息更是要有嚴(yán)密的權(quán)限編制；另外，在風(fēng)險(xiǎn)管控支持平臺(tái)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也需要及時(shí)更新，保證數(shù)據(jù)使用能夠結(jié)合金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)發(fā)展而發(fā)展；系統(tǒng)管理制度應(yīng)該具有合理性和實(shí)用性，當(dāng)然，在實(shí)際運(yùn)行中還需通過實(shí)時(shí)監(jiān)控來發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)中的漏洞。

二、風(fēng)險(xiǎn)管控支持平臺(tái)的構(gòu)建要點(diǎn)

（一）建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)

為了支持風(fēng)險(xiǎn)管控的合理運(yùn)行，系統(tǒng)平臺(tái)首先必須建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)，并以此進(jìn)行數(shù)據(jù)共享和相關(guān)的分析與計(jì)算工作；并且，該數(shù)據(jù)庫(kù)需要能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)所得數(shù)據(jù)的加工功能，在此過程中需要由統(tǒng)一化標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行規(guī)范化處理，從而形成有效的數(shù)據(jù)信息，而后進(jìn)行匯總和整合；數(shù)據(jù)庫(kù)的核心功能就是將分散的信息集中化，然后輔助風(fēng)險(xiǎn)分析模型進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和計(jì)算[1]，在實(shí)際工作中，數(shù)據(jù)庫(kù)面臨的工作對(duì)象是大量業(yè)務(wù)中龐大的數(shù)據(jù)源，所以，數(shù)據(jù)源管理必須保證數(shù)據(jù)質(zhì)量和準(zhǔn)確性，從而保障平臺(tái)數(shù)據(jù)分析處理工作的質(zhì)量。

（二）數(shù)據(jù)接入和傳導(dǎo)

系統(tǒng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)接入和傳輸是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的接入通道，對(duì)外提供風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)并按風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行劃分，針對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，管控支持平臺(tái)提供不同的接入通道，以為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)提供風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)計(jì)算服務(wù)，對(duì)外實(shí)行統(tǒng)一的調(diào)用接口和通信規(guī)范，主要包括實(shí)時(shí)Gateway，消息Gateway和批量Gateway三類。三種接入方式互補(bǔ)，形成完整統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管控參數(shù)體系和接入層[2]。

（三）風(fēng)險(xiǎn)分析模型

1.系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)則。由于風(fēng)險(xiǎn)管控面臨復(fù)雜的數(shù)據(jù)信息分析和多方面的市場(chǎng)環(huán)境因素考量，需要制定合理的運(yùn)行規(guī)則程序來實(shí)現(xiàn)有效信息過濾流程，具體到實(shí)際工作中，就是通過設(shè)計(jì)相關(guān)軟件中的規(guī)則來過濾指定條件，通過引擎判斷信息條件能否匹配過濾軟件規(guī)則中所規(guī)定的動(dòng)作；規(guī)則開發(fā)服務(wù)器和風(fēng)險(xiǎn)建模管理平臺(tái)中的規(guī)則可以發(fā)布到規(guī)則庫(kù)，由規(guī)則運(yùn)行引擎執(zhí)行。規(guī)則可以采用實(shí)時(shí)和異步兩種方式調(diào)用，同時(shí)，業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員需要實(shí)時(shí)監(jiān)控規(guī)則的運(yùn)行狀況。

2.行規(guī)則。模型運(yùn)行引擎是風(fēng)險(xiǎn)模型的運(yùn)行和監(jiān)控平臺(tái)，模型可以通過實(shí)時(shí)和異步兩種方式調(diào)用，其主要包括數(shù)據(jù)提供組件、應(yīng)用接口組件、進(jìn)程管理組件、核心運(yùn)行組件、監(jiān)控報(bào)告組件等。并且當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算超出通常建模范圍，可以交由風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算引擎中的計(jì)算包實(shí)現(xiàn)，此時(shí)其中大量復(fù)雜的計(jì)算，需要有專門的風(fēng)險(xiǎn)模型運(yùn)行引擎支撐。

3.險(xiǎn)計(jì)算模型。在對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行過濾處理后，需要對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算；而風(fēng)險(xiǎn)模型中含括大量的復(fù)雜計(jì)算，所以在此過程中，需要計(jì)算引擎來支撐大量的計(jì)算流程，并嚴(yán)格保障計(jì)算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性[3]。在具體工作中一般是通過引入標(biāo)準(zhǔn)工具來支持更多的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算，從而使得計(jì)算環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化、合理化，與此同時(shí)，在計(jì)算庫(kù)運(yùn)行中可以設(shè)計(jì)計(jì)算函數(shù)來簡(jiǎn)化過程。在另一方面，由于模型運(yùn)行引擎中也能實(shí)現(xiàn)部分?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算工作，而風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算引擎可以作為對(duì)其功能的補(bǔ)充和優(yōu)化。

4.件處理引擎。為了處理一些突發(fā)事故，在系統(tǒng)平臺(tái)中設(shè)立了事件處理引擎來實(shí)時(shí)監(jiān)控工作全流程，如果支持平臺(tái)在運(yùn)行中發(fā)生業(yè)務(wù)故障，事件處理引擎可以及時(shí)發(fā)送消息到控制中心進(jìn)行處理。當(dāng)然，事件處理引擎同樣具備合理的過濾功能，只有當(dāng)真實(shí)故障發(fā)生，才會(huì)觸動(dòng)該引擎的警報(bào)功能，并調(diào)用規(guī)則引擎的規(guī)則，結(jié)合數(shù)據(jù)庫(kù)中歷史事件進(jìn)行分析，并在一定程度上自動(dòng)化考量潛在的風(fēng)險(xiǎn)，最后將監(jiān)測(cè)結(jié)果和信號(hào)反饋給控制中心。

三、結(jié)語

風(fēng)險(xiǎn)管控支持平臺(tái)是風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)域信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃的重要方面，是風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分。其對(duì)內(nèi)提供風(fēng)險(xiǎn)模型的配置和計(jì)算服務(wù)，對(duì)外對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的管控提供服務(wù)支持[4]；為了保障風(fēng)險(xiǎn)管控支持平臺(tái)運(yùn)行的科學(xué)性、合理性和適應(yīng)性，首先，需要建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)來保證數(shù)據(jù)的有效性；并通過實(shí)時(shí)Gateway，消息Gateway和批量Gateway這三種接入方式形成完整統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管控參數(shù)體系和接入層；在此基礎(chǔ)上，通過對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的合理分析和計(jì)算最終得出風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)論，并在實(shí)際運(yùn)算中通過事件處理引擎有效控制故障發(fā)生；這樣的科學(xué)化風(fēng)險(xiǎn)管控模型能有效的進(jìn)行金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)于現(xiàn)代化金融市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理具有現(xiàn)實(shí)意義。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介：范立?。?975-）男，上海人，國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司上海市分行經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)，碩士研究生，主要從事銀行合規(guī)審查、信貸管理等工作。