大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風(fēng)險控制管理研究

曾佩鳴 楊超 柳迪

摘? ?要：在大數(shù)據(jù)技術(shù)迅速發(fā)展的時代環(huán)境下，商業(yè)銀行作為主要的金融服務(wù)主體，在滿足廣大消費群體的綜合需求的同時，也帶來了等比例的風(fēng)險。因此，圍繞大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行內(nèi)外部存在的各類型風(fēng)險問題與其針對性解決措施，以及未來的商業(yè)銀行風(fēng)險控制研究方向這三部分進行闡述，從而為完善與創(chuàng)新商業(yè)銀行風(fēng)險控制管理系統(tǒng)提供理論支持。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù);商業(yè)銀行;風(fēng)險控制;人工智能

中圖分類號：F83;TP3? ? ?文獻標(biāo)志碼：A? ? ?文章編號：1673-291X（2022）02-0097-03

商業(yè)銀行作為我國銀行業(yè)一個龐大的構(gòu)成群體，具有豐富的金融信貸業(yè)務(wù)。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，網(wǎng)上銀行出現(xiàn)，提供了更加多樣化、便利的服務(wù)，同時也在一定程度上沖擊了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行。為適應(yīng)這種模式的轉(zhuǎn)變，商業(yè)銀行也進行了改革，試圖引進大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)。而目前來看，銀行業(yè)務(wù)還是以傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)為主，其風(fēng)險管理體系也還存在著覆蓋不全面、缺乏靈活性、防控手段較為落后等弊端。

一、大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風(fēng)險控制管理的缺陷

聚焦于如今大數(shù)據(jù)時代下的商業(yè)銀行風(fēng)險控制管理，在以往傳統(tǒng)風(fēng)險問題有待解決的基礎(chǔ)上，又衍生出了新的風(fēng)險漏洞。根據(jù)初期研究資料，大致整理出以下五個方面的問題。

（一）大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用不夠成熟

當(dāng)前的商業(yè)銀行風(fēng)險控制系統(tǒng)中，已經(jīng)適當(dāng)?shù)匾昧舜髷?shù)據(jù)技術(shù)，但是并沒有真正落實到計算風(fēng)險指數(shù)和風(fēng)險案例數(shù)據(jù)搜索方面，常常會出現(xiàn)風(fēng)險指數(shù)計算錯誤和搜索信息覆蓋不夠全面的問題。另外，對于其信貸風(fēng)險控制系統(tǒng)，還缺乏貸前、貸中、貸后全過程的數(shù)據(jù)化管理。

（二）風(fēng)險控制范圍不全面

一家商業(yè)銀行里的風(fēng)險防范的對象有哪些？其實這包括一個很廣的范圍，就目前的情況來說，比較注重的都是業(yè)務(wù)操作、系統(tǒng)技術(shù)上的防控，也就是“物防”和“技防”，常常會忽視對于人的防范，缺少成熟的監(jiān)督系統(tǒng)和反饋信息系統(tǒng)。而在“物防”和“技防”兩個方面又無法實現(xiàn)追蹤式的風(fēng)險管理，無論哪一個步驟出現(xiàn)問題，對于整個運作系統(tǒng)都是致命的打擊。總體上，商業(yè)銀行風(fēng)險控制范圍并不全面。

（三）信任危機嚴重

目前，商業(yè)銀行內(nèi)部控制的人員之間與對外交易的人際關(guān)系中都存在著較為嚴重的信任危機。對內(nèi)來說是毫無意義的自我消耗，對外而言是無法與用戶建立長期穩(wěn)定的交易橋梁，會在一定程度上損害雙方的利益。

（四）急需健全風(fēng)險分擔(dān)機制

當(dāng)前很多小型商業(yè)銀行中是缺少風(fēng)險分擔(dān)機制和風(fēng)險擔(dān)保機制的，大中型的商業(yè)銀行在風(fēng)險分擔(dān)方面做的也不夠成熟。那么，我們就要積極尋求一些優(yōu)化的風(fēng)險分擔(dān)方式。而PPP融資模式現(xiàn)在被很多企業(yè)所采用，在一定程度上解決了融資難、高風(fēng)險的難題。商業(yè)銀行也開始接觸、嘗試PPP融資模，或許它能為銀行風(fēng)險控制的進步注入一絲新的活力。在本文第三部分中將會對此展開詳細說明。

（五）欠缺完備的智能風(fēng)險控制系統(tǒng)

近些年來，人工智能技術(shù)登上時代舞臺，它被融入到電子設(shè)備當(dāng)中，給人們的工作和生活都帶來了很多便利。但是在商業(yè)銀行風(fēng)險控制方面，人工智能技術(shù)的嘗試和摸索還停留在較初級的階段。不可置否的是，人工智能技術(shù)的的確確能夠幫助商業(yè)銀行優(yōu)化其風(fēng)險控制系統(tǒng)的智能服務(wù)，因此，應(yīng)當(dāng)建立更加完備的智能風(fēng)險控制系統(tǒng)。

二、大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風(fēng)險控制問題的針對性解決措施

通過上述對商業(yè)銀行風(fēng)險控制管理的缺陷研究，結(jié)合當(dāng)今經(jīng)濟大環(huán)境的發(fā)展特點，我們可以了解到商業(yè)銀行風(fēng)險控制管理的不足之處。任何一個系統(tǒng)都不

是一成不變的，需要隨著環(huán)境變化不斷更新與進步，順應(yīng)時代的才是可持續(xù)發(fā)展的，可持續(xù)發(fā)展的才是具有無限創(chuàng)造力與可能性的。因此，下面筆者針對上述待解決的問題給出一些相應(yīng)的解決措施。

（一）大數(shù)據(jù)與小數(shù)據(jù)的綜合應(yīng)用

1.靈活運用云計算平臺計算各種風(fēng)險指數(shù)。風(fēng)險本質(zhì)上是一種概率的問題，那么準(zhǔn)確計算出風(fēng)險發(fā)生的概率、范圍、損失程度等數(shù)據(jù)就是重中之重。將有效信息數(shù)字化，為銀行進行風(fēng)險評估提供了便捷。

2.建立全面的半結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險案例分布式數(shù)據(jù)庫，從而在出現(xiàn)新的風(fēng)險問題時，我們可以從歷史數(shù)據(jù)中搜集相關(guān)信息進行比較分析，以便更快找到解決對策。還要注意對數(shù)據(jù)庫的防泄漏安全系統(tǒng)進行完善，防止不法分子盜取關(guān)鍵信息，找到缺陷進行放大惡化，將產(chǎn)品的風(fēng)險系數(shù)增高，導(dǎo)致大量用戶利益受損。

3.抓住大數(shù)據(jù)中的小數(shù)據(jù)。在把握大數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，也要注重與客戶相關(guān)的小數(shù)據(jù)，如信貸業(yè)務(wù)中的客戶擔(dān)保與抵押物信息等小數(shù)據(jù)。從這個點切入，改善銀行的信貸風(fēng)險控制系統(tǒng)，做到貸前、貸中、貸后風(fēng)險的一體化控制管理，這樣才能健全有守有攻、進退得當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險控制系統(tǒng)。

（二）人防物防技防一把抓

針對風(fēng)險防范的范圍不全面這一問題，我們應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險控制對象上做工作，做到人防、物防、技防一把抓。在“物防”和“技防”方面，可以在鞏固原有核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能技術(shù)健全風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng);在“人防”方面，需要設(shè)立一個督察小組的角色，對每個崗位的工作人員進行定期的工作評估，堅持崗位輪換的模式，每個工作崗位到期就要有人員交替。這項模式雖然是大家都熟知的行業(yè)規(guī)則，但在實際工作環(huán)境中并沒有嚴格地定期換崗，因此需要再次重視起來。控制員工流動性，這一點對于員工流動性大的機構(gòu)來講應(yīng)該算是深有感觸了，首先是不好管理，其次是存在內(nèi)外勾結(jié)的風(fēng)險太大。現(xiàn)在的惡性競爭還是比較嚴重的，所以無法完全避免類似事件的發(fā)生，如某PZP公司的業(yè)務(wù)員造假資料以騙取貸款的行為，因此需要配合人事部門合理管控人力資源。

（三）先建立信任，再談交易

商業(yè)銀行交易活動中的信任危機包括內(nèi)部人員之間的和甲乙雙方之間的，在上述內(nèi)容中已經(jīng)提及了要做到對內(nèi)部人員的“人防”，這一部分里所要強調(diào)的是一筆成功的交易的前提是要有好的甲乙雙方，這就需要他們彼此信任。把風(fēng)險管理比作成一只帆船，它所行使的海面是技術(shù)系統(tǒng)基礎(chǔ)，那么強有力的信任關(guān)系就是推動帆船向正確的航道行駛的風(fēng)，這個風(fēng)如果是順風(fēng)，它會到達一個安全的港灣;若是偏向、逆向的，前方等待著的是驚濤駭浪或是無底渦旋都未可知。

因此，先建立好員工與員工、銀行與客戶、銀行與投資人之間的信任關(guān)系，再展開業(yè)務(wù)交易，不論銀行是處于甲方還是乙方的位置，都拿出百分百的態(tài)度與誠意，這樣可以防止由于主觀因素而產(chǎn)生的信任危機，盡可能地避免人為性風(fēng)險。

（四）構(gòu)建完備的風(fēng)險分擔(dān)機制——更多地引入PPP融資模式

商業(yè)銀行采用PPP融資模式已經(jīng)成為當(dāng)下趨勢，這一模式下在銀行融資項目初期就可以實現(xiàn)風(fēng)險分配，同時由于政府分擔(dān)了一部分風(fēng)險，減少了銀行與客戶的風(fēng)險，從而提高了融資成功的可能性。當(dāng)然，在積極引入PPP之前，需要先優(yōu)化升級銀行的風(fēng)險分擔(dān)機制，隨后再將PPP融資模式有機地融入銀行的風(fēng)險分擔(dān)機制，讓每一階段存在的潛在風(fēng)險合理分散出去。由此看來，有效的分擔(dān)風(fēng)險可以從時間、范圍兩方面去控制風(fēng)險。

在商業(yè)銀行中想要實現(xiàn)PPP的健康運行，需要具備以下必要條件。

1.需要政府部門緊密配合。政府部門在其中不僅僅是擔(dān)任一個合作者的角色，也是一個決策者、組織者，這個合作不能停留在字面意思上，而是要更加深入到銀行運營過程中。在遇到發(fā)展瓶頸時，需要攜手面對風(fēng)雨，共同商議做出重大決策，打組合拳、團體戰(zhàn)，這樣才能夠體現(xiàn)風(fēng)險分擔(dān)的價值。

2.需要強有力的法律保障。任何一項制度的實行都需要一定的法律基礎(chǔ)。在這方面，要對政府部門與商業(yè)銀行在合作項目中需要承擔(dān)的責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險進行明確界定，保護雙方利益。通過完善的法律法規(guī)對參與雙方進行有效約束，是最大限度發(fā)揮優(yōu)勢和彌補不足的有力保證。

3.需要設(shè)置專業(yè)化機構(gòu)與專業(yè)化人才的引進。PPP模式的運作廣泛采用項目特許經(jīng)營權(quán)的方式，進行結(jié)構(gòu)融資，需要管理人員具備比較復(fù)雜的法律、金融、財務(wù)等方面的知識。在商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)置與項目對接的部門，且還需要一個專業(yè)化的中介機構(gòu)提供具體的服務(wù)。

在這里需要注意的是，任何事物都是一把雙刃劍，隨著PPP的引入，會引發(fā)各種矛盾沖突，有必要建立一個風(fēng)險擔(dān)保機制，運用建立風(fēng)險基金、進行資產(chǎn)擔(dān)保、保證公司擔(dān)保等辦法為銀行保駕護航。

（五）加強人工智能技術(shù)的綜合應(yīng)用

人工智能技術(shù)無疑是風(fēng)險控制管理的點睛之筆，對具體落實到哪些方面筆者有以下三點建議。

1.用智能模擬中的虹膜識別、視網(wǎng)膜識別等技術(shù)去

加強數(shù)據(jù)庫的保密工作，從而降低重要信息泄露的風(fēng)險。

2.在業(yè)務(wù)操作過程中，用信息感應(yīng)與辯證處理、智能搜索、定理證明、邏輯推理等技術(shù)設(shè)計識別風(fēng)險的程序，若觸發(fā)風(fēng)險預(yù)警，能夠主動地進行攔截防護。

3.通過其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)地計算各項風(fēng)險系數(shù)與構(gòu)建止損回血模型所需的各項指數(shù)。同時，將這些原始數(shù)據(jù)信息加以記憶儲存處理，在面臨新問題時，能夠?qū)⒂杏玫臄?shù)據(jù)準(zhǔn)確捕捉運用，不斷刺激—更新—完善神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。它擁有人的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的靈敏性優(yōu)勢，能夠根據(jù)不同環(huán)境的變化從而自我調(diào)整，在新環(huán)境中更好地學(xué)習(xí)、感知信息。另外，可利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究模式識別、信號處理、優(yōu)化組合這些問題，將商業(yè)銀行的整個風(fēng)險控制系統(tǒng)都注入人工智能的靈魂。

可見，人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)往往是相輔相成的。商業(yè)銀行的智能風(fēng)險控制平臺建設(shè)還需要二者綜合應(yīng)用，共同解決數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)安全管理難和自主建設(shè)能力差的困難和挑戰(zhàn)。

三、大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行的未來風(fēng)險控制趨勢與研究方向

近年來，商業(yè)銀行更加注重經(jīng)營多元化。隨著利率市場化和金融自由化的逐步深入，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的盈利空間正在被逐步縮小，在這種局勢下，商業(yè)銀行拓展風(fēng)險投資業(yè)務(wù)或許也是一個好選擇。從商業(yè)銀行風(fēng)險投資的現(xiàn)狀來看，我國商業(yè)銀行出于資金安全性考慮，參與風(fēng)險投資的資金比例微乎其微，由于其在技術(shù)、管理、市場、政策上的風(fēng)險都很大，導(dǎo)致商業(yè)銀行對風(fēng)險投資采取保守觀望態(tài)度。

而今，在大數(shù)據(jù)技術(shù)的蓬勃發(fā)展下，我們也在不斷嘗試解決這些問題。在不影響信貸資金正常流通的基礎(chǔ)上，合理分配商業(yè)銀行流動性過剩的資金，并倡導(dǎo)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化。至于無擔(dān)保的問題，可以專設(shè)一個對接的信用擔(dān)保機制。高風(fēng)險在短期內(nèi)是無法避免的，只能從盡可能降低風(fēng)險概率方面著手研究，優(yōu)化升級風(fēng)險控制系統(tǒng)，有效分散風(fēng)險。另外，還要注重專業(yè)性風(fēng)險投資人才的挖掘與培養(yǎng)。將風(fēng)險投資更多地引入商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范疇，是會帶來新的轉(zhuǎn)機還是會橫生未知的危機，還需要邊走邊看、時刻小心。

根據(jù)傳統(tǒng)管理理論以及風(fēng)險控制的創(chuàng)新研究方向，可以得到一些對于風(fēng)險控制管理的啟發(fā)與創(chuàng)新。

1.華盛頓合作規(guī)律，強調(diào)的是在人與人的合作中，若每個人的能量都是相互推動的，自然會事半功倍;若相互抵觸，則會一事無成。投射到商業(yè)銀行的風(fēng)險控制管理上，就是說組成風(fēng)險控制系統(tǒng)的每個“零部件”必須是相互作用，彼此成就的，從這一環(huán)節(jié)到下一環(huán)節(jié)的邏輯推理必須通順合理，可以憑借這個邏輯推理去審核每一環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)置的合理性，這樣每個“零部件”之間不存在矛盾沖突，同時將每個環(huán)節(jié)的能量發(fā)揮到極致，系統(tǒng)運作起來才會更加暢通無阻。

2.酒與污水定律，是說再好的美酒中只要有一點污水，就會迅速污染整桶美酒，使之成為廢棄物。在風(fēng)險控制管理中也是一樣，只要系統(tǒng)中的一個操作出了差錯，很可能導(dǎo)致錯誤代碼迅速擴散到整個系統(tǒng)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)癱瘓。因此，我們可以采取兩種方式解決這個問題，要么是找出箱子里的爛蘋果，徹底根除，當(dāng)然這需要花費一定的時間;要么是將這一部分設(shè)置自動鎖定，一旦觸發(fā)危險就會被鎖死，防止病毒在短期內(nèi)外泄，但這也只能解決燃眉之急，并不能從根本上解決問題。因此，我們可以結(jié)合兩種方式，利用危險被暫時性控制的時間，去查找錯誤根源，盡快研究出處理方案。

3.手表定理，是指一個人有一只表時，可以知道現(xiàn)在是幾點鐘，而當(dāng)他同時擁有兩只表時卻無法確定。兩只表并不能告訴一個人更準(zhǔn)確的時間，反而會讓看表的人失去對準(zhǔn)確時間的信心。因此，風(fēng)險控制管理上也不要一味追求模式方法的多樣性，當(dāng)所有看上去各有所長的風(fēng)險控制模式放在一起時，就會影響人的判斷力。各種模式東拼西湊在一起反而達不到最好的效果;相反，更應(yīng)該選擇一種可信賴的風(fēng)險控制模式，加以深入研究，并以此作為銀行的風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)。精攻遠比廣撒網(wǎng)的效果好。

科技在發(fā)展，時代在進步，商業(yè)銀行也是全方位地在進行變革，這未嘗不是一件好事，在接受挑戰(zhàn)的同時也會迎來各種各樣的機遇。我們要緊跟時代的步伐，我們雖不是開拓者，但一定要做后來居上的奔跑者。

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[責(zé)任編輯? ?柯? ?黎]

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