國際原油期貨市場對碳金融市場溢出效應(yīng)實證檢驗
2016-09-10 08:37:34明言
時代金融 2016年26期
關(guān)鍵詞：VAR模型
明言
【摘要】本文通過構(gòu)建VAR模型和二元GARCH模型對國際原油期貨市場對碳金融市場的動態(tài)關(guān)系進行了實證檢驗，結(jié)果表明： 碳金融市場與國際原油期貨市場存在單向價格溢出效應(yīng)，同時國際原油期貨市場存在向碳金融市場的單向波動溢出效應(yīng)。
【關(guān)鍵詞】碳金融市場 BRENT原油期貨市場 VAR模型 二元GARCH模型
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