【摘要】商業(yè)銀行在個人的信貸消費(fèi)發(fā)放前，需要對信貸申請人員進(jìn)行合理的信用評估，從全方面評價個人消費(fèi)者的還款意識與還款能力，以此來降低商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險，提升經(jīng)濟(jì)效益，保證商業(yè)銀行的發(fā)展?jié)M足當(dāng)前時代的需求?；诖?，作者結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)，對商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險評估進(jìn)行詳細(xì)的分析，以供相關(guān)人員參考。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 個人消費(fèi) 信貸業(yè)務(wù) 風(fēng)險評估

一、引言

隨著時代不斷發(fā)展，我國個人信貸業(yè)務(wù)逐漸興起，致使各金融機(jī)構(gòu)在獲取高利潤的同時，必須面對巨大的信用風(fēng)險，因此，如何有效的降低個人信貸業(yè)務(wù)存在的信用風(fēng)險成為當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)的主要工作任務(wù)。對個人消費(fèi)進(jìn)行有效的信用評估，可以從根本上滿足當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)的需求，促進(jìn)個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險概念

個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)是指，消費(fèi)信用的一種形式，屬于當(dāng)前時代貨幣交易信用制度的產(chǎn)物，以滿足個人的消費(fèi)為基礎(chǔ)的信貸發(fā)放，其信貸資金主要是個人用戶用于消費(fèi)。從整體上分析，個人信貸是相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)，例如，銀行、企業(yè)、公司或信用機(jī)構(gòu)向缺乏消費(fèi)能力的個人進(jìn)行合理的信貸服務(wù)而形成的新型貸款方式，以滿足個人的需求。現(xiàn)階段，我國個人消費(fèi)信貸范圍較廣，信貸資金的發(fā)放者可以是多個機(jī)構(gòu)，并對信貸資金的用途限制較少。我國個人消費(fèi)信貸主要包括以下幾方面：第一種，住房消費(fèi)信貸，由于當(dāng)前購買住房需要的資金量較大，部分個人消費(fèi)者沒有能力一次性付清，由此而出現(xiàn)的住房貸款模式，以幫助個人消費(fèi)者進(jìn)行購房；第二種，汽車消費(fèi)貸款，主要是指個人消費(fèi)者購買汽車時進(jìn)行的人民幣擔(dān)保貸款；第三種，教育助學(xué)貸款，主要是指部分具有經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生申請的專項(xiàng)貸款，以用于日常生活費(fèi)用與學(xué)費(fèi)的支出；第四種，其他類型消費(fèi)貸款，例如，綜合消費(fèi)貸款、旅游貸款、短期貸款等，以滿足不同人群的需求[1]。

三、商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險種類

現(xiàn)階段，我國商業(yè)銀行的個人消費(fèi)貸款風(fēng)險主要分為兩種：一種是系統(tǒng)風(fēng)險，另一種是非系統(tǒng)風(fēng)險，同時，每一種風(fēng)險又可以繼續(xù)進(jìn)行劃分，劃分為多個子風(fēng)險，具體來說，主要包括以下幾種：

（一）系統(tǒng)風(fēng)險

1.利率風(fēng)險。由于金融市場的利率進(jìn)行非預(yù)期變化，直接導(dǎo)致商業(yè)銀行在實(shí)際的消費(fèi)信貸中未獲得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益甚至造成損失。例如，相對于利率敏感的客戶，當(dāng)利率提升高時，會選擇提前還清貸款，以此來減少利息，導(dǎo)致商業(yè)銀行降低收益。

2.匯率風(fēng)險。匯率風(fēng)險主要是指，受外匯匯率變化影響，導(dǎo)致商業(yè)銀行進(jìn)行個人信貸業(yè)務(wù)時增大了業(yè)務(wù)的風(fēng)險指數(shù)。

3.政策風(fēng)險。政策風(fēng)險主要是指，受政府頒布的政策影響，導(dǎo)致商業(yè)銀行在進(jìn)行個人消費(fèi)信貸時，降低收益甚至造成一定的經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

（二）非系統(tǒng)風(fēng)險

1.操作風(fēng)險。操作風(fēng)險主要是指，由商業(yè)銀行自身的系統(tǒng)、工作人員或程序等失誤或意外導(dǎo)致商業(yè)銀行個人信貸發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

2.個人信用風(fēng)險。個人信用風(fēng)險主要是指，由于信貸者自身的原因?qū)е缕湮茨苡行У穆男羞€款責(zé)任而形成的信用風(fēng)險，也是現(xiàn)階段商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸主要存在的風(fēng)險。

四、商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險評估分析

（一）個人信用評估

1.評分原理?，F(xiàn)階段，人們將個人信用評分定義為一種統(tǒng)計方法，通過合理的分析與評分，預(yù)測個人信貸人員進(jìn)行有效還款的幾率，以此來降低信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險，避免商業(yè)銀行造成損失。在實(shí)際的評分過程中，商業(yè)銀行利用信貸人員自身的信息，進(jìn)行合理的預(yù)測分析，通過分析用戶自身的行為與信用記錄，預(yù)測其未來信用值。首先，商業(yè)銀行工作人員要求現(xiàn)代申請人員遞交貸款申請書以及相關(guān)的信息資料，工作人員通過合理的分析，明確信貸的風(fēng)險值，并以此為貸款的決策作為參考，保證貸款決策的科學(xué)化。

2.個人信用評分方法。當(dāng)前，商業(yè)銀行用于個人信用評分方法主要分為三種：第一種，回歸分析方法，其主要是指利用合理的評價指標(biāo)線性組合對信貸者進(jìn)行有效的分析判斷，從而明確其違約的幾率，在實(shí)際應(yīng)用過程中，可以靈活的利用指標(biāo)權(quán)重系數(shù)，進(jìn)行科學(xué)判斷，保證其分析判斷的合理性與準(zhǔn)確性；第二種，判別分析方法，主要是利用信貸人員提交的信息進(jìn)行信用判斷，將整體信息進(jìn)行明確的分類，分為若干個整體，并通過整體信息的特征進(jìn)行函數(shù)判斷，利用判別函數(shù)判斷每一個整體的指標(biāo)變量是否存在較大的差異，從而達(dá)到實(shí)際的判斷目的；第三種，分類樹法，主要是指非參數(shù)統(tǒng)計方法，將信貸人員分為兩個子體，促使同一子體違約概率相似，而不同子體違約概率相差較大，并不斷進(jìn)行重復(fù)，以此來獲取分析結(jié)果。

（二）構(gòu)建個人信用評分模型

利用當(dāng)前存在的數(shù)據(jù)信息，建立完善個人信用評分模型，通過模型對信貸申請人進(jìn)行合理的預(yù)測，以此來進(jìn)行商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險評估。評分模型的構(gòu)建，主要分為以下幾部分：首先，進(jìn)行回歸適用性分析，利用現(xiàn)階段的定性方法，將信貸申請人的所有資料信息進(jìn)行匯集整理，通過適用性分析進(jìn)行評分，提升分析的合理性，在實(shí)際分析過程中，需要工作人員利用定量與定性相結(jié)合的方法檢驗(yàn)申請人的申請信息，并確定申請表中問題，保證評分的科學(xué)性；其次，進(jìn)行樣本的選擇，利用隨機(jī)抽取的方法，獲取合理的樣本數(shù)據(jù)，并選取指標(biāo)標(biāo)量，通常情況下，指標(biāo)變量包括年齡、婚姻情況、教育情況、單位分析、經(jīng)濟(jì)狀況等，通過對指標(biāo)變量有效的分析，明確信貸人員自身的還款能力與信用度，計算出信貸人員的履約概率，明確信貸業(yè)務(wù)的整體風(fēng)險。通過構(gòu)建合理的信用評分模型，在進(jìn)行個人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險評估時，將相關(guān)的變量進(jìn)行模型測量，以此來獲取評分?jǐn)?shù)值[2]。

（三）個人信用評分模型測試

通過有效的信用評分測試，可以獲得三部分概率，第一部分，履約客戶概率；第二部分，不確定客戶是否會履行約定概率；第三部分，違約客戶概率，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行貸款申請的批準(zhǔn)率約為百分之六十，因此，個人信用評分模型中履行約定的概率應(yīng)較為接近百分之六十，確保測試的合理性。同時，在實(shí)際的測試過程中，還存在一定的限制，例如，選擇臨界分值、人工修正評分等，所以，需要工作人員不斷創(chuàng)新，以滿足當(dāng)前實(shí)際的需求。

五、結(jié)論

綜上所述，在商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險評估過程中，銀行工作人員應(yīng)根據(jù)個人信貸人員遞交的信息進(jìn)行合理的信用評分分析，并建立完善合理的信用評分模型，通過合理的測試分析，明確信貸人員的違約幾率，以此來降低商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險，促使商業(yè)銀行獲取可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

參考文獻(xiàn)

[1]皮靂.商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸風(fēng)險評估管理系統(tǒng)的分析與設(shè)計[D].廈門大學(xué)，2015.

[2]周瑩.我國商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險評估研究[D].北京大學(xué)，2016.

作者簡介：王莉（1983-），女，貴州遵義人，研究生，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)，中級經(jīng)濟(jì)師，研究方向：金融。