次貸危機對中國銀行業(yè)風(fēng)險管理的感觸

呂維芳

2007年美國爆發(fā)新一輪的經(jīng)濟危機即次貸危機，隨后該危機立即波及世界各國，包括歐洲以及亞洲等多個國家。當(dāng)時世界上所有銀行均直接或者間接在兩房與相關(guān)債權(quán)中有較大規(guī)模的投資，因此均出現(xiàn)了大面積虧損情況。我國銀行業(yè)也不例外，同樣受到次貸危機的波及出現(xiàn)嚴重損失。

一、次貸危機對我國銀行業(yè)的影響分析

全球范圍內(nèi)涉及兩房債權(quán)與相關(guān)債務(wù)的銀行當(dāng)時均受次貸危機的影響而出現(xiàn)巨大虧損。我國銀行也不理例外，據(jù)不完全統(tǒng)計2007年前三季度中國銀行持有美國次級住房押債券達74億美元，周邊關(guān)聯(lián)性的債務(wù)抵押為5億美元左右;四大行之一的工商銀行2007年第四季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，其持有美國次級住房貸款達12億美元;建行、招行以及中信銀行等均或多或少持有一定美國次級住房貸款，未有徹底放開。但與國外相比，國內(nèi)銀行無論在債券規(guī)模上還是次貸危機所波及的影響面均明顯低于國外銀行，實際所造成的損失也基本在銀行可控范圍內(nèi)。

另據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2008年我國銀行稅后總利潤達5800多億元，相較于上一年度增加了百分之三十。當(dāng)年我國銀行業(yè)在利潤總額以及增長情況均位居世界前列。但這并不意味著我國在銀行管理水平上有了顯著提升，而是再次警醒國內(nèi)銀行。美國無論在管理水平還是產(chǎn)品覆蓋面等多個方面均位于世界最前列，依然因為寬松的貸款政策以及周邊產(chǎn)品的管理而造成一系列危機。相較于當(dāng)前我國房地產(chǎn)市場持續(xù)走強，我國在該方面的管理是否存在隱藏風(fēng)險值得深入思考。

二、次貸危機對我國銀行業(yè)的感觸

深入分析次貸危機原因，我國也曾發(fā)生過類似情況。全國出現(xiàn)過度的標(biāo)高，經(jīng)濟泡沫越來越大，貸款利率持續(xù)走強。此外，我國銀行業(yè)大部分信貸貸款主要被房地產(chǎn)占據(jù)，因此目前我國商業(yè)銀行所面臨的最大風(fēng)險也在于房地產(chǎn)市場的風(fēng)險。縱觀國內(nèi)房地產(chǎn)市場，約有百分之八十以上的資金由商業(yè)銀行承擔(dān)，且房地產(chǎn)應(yīng)對風(fēng)險能力較低，一旦相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)資金鏈問題勢必導(dǎo)致其后臺銀行出現(xiàn)垮臺，造成巨大損失。與此同時，國內(nèi)個人貸款在信用等級以及風(fēng)險定價方面建設(shè)尚不完善，假按揭以及假收入證明等情況依然存在。近些年隨著貸款人次的不斷增加，不良貸款占比逐年提升，尤其最近幾年我國房價不斷遭受多方?jīng)_擊，國外資本的轉(zhuǎn)移等，個人房貸質(zhì)量正在進行新的考驗。對于銀行而言，經(jīng)營風(fēng)險管理是一項長期性的工作，無論是經(jīng)濟處于低迷階段還是持續(xù)走強階段均需要做好風(fēng)險管理方面工作。隨著我國加息措施的實施，國內(nèi)銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)預(yù)先完善風(fēng)險管理相關(guān)工作。臨時抱佛腳形式的加息方式只會釀成美國一樣的次貸危機。

三、提高銀行業(yè)風(fēng)險抵御能力措施探討

（一）提高風(fēng)險防范意識

近些年，因為我國資金的流動性較為流暢，類似于房地產(chǎn)等行業(yè)價格迅速飆漲，包括住房抵押以及貸款等消費型貸款增長迅速，高利潤面前銀行極有可能忽視高風(fēng)險的存在。一旦市場出現(xiàn)變動，極有可能遭受牽連。次貸危機一系列影響充分說明房價迅速上漲將掩蓋大量潛在風(fēng)險，對于銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)客觀認識房地產(chǎn)兩面性，既要抓住機遇獲得更多效益同時也應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險控制在合理范圍內(nèi)。將風(fēng)險管理作為一項長期的銀行日常工作內(nèi)容，避免臨時抱佛腳情況。

（二）完善風(fēng)險防范機制

基于培訓(xùn)以及考核機制建立一支專業(yè)化的放貸隊伍，提高整體抗風(fēng)險水平，避免在貸款辦理期間可能存在的其它干擾，確保客戶資料的真實性、有效性以及合理性，并對其各方面綜合能力進行客觀評價。放貸辦理應(yīng)當(dāng)嚴格按照相關(guān)章程，嚴禁不合規(guī)開發(fā)貸款以及個人貸款，避免或者降低假按揭以及企業(yè)不良放貸情況存在。就整體上提高銀行對房地產(chǎn)信貸風(fēng)險管控能力。

此外還應(yīng)當(dāng)建立健全完善的信用評價體系，構(gòu)建風(fēng)險評估防護平臺。對于商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完善并推進存款實名制措施，基于客戶信息等建立客戶專項檔案數(shù)據(jù)庫，各銀行之間搭建信息平臺，確保信息共享交互。對于信用不良的企業(yè)或者個人應(yīng)當(dāng)及時進行公開，并聯(lián)合抵制，對其金融行為進行限制。政府部門可以構(gòu)建信用管理體系，對于客戶誠信等進行全面了解，繼而提高信貸質(zhì)量，維護經(jīng)濟穩(wěn)定。

（三）深入研究，提高信息共享力度

提高研究以及分析水平，確?？梢栽趶?fù)雜的金融市場中保持較為客觀理性的態(tài)度，及時潛在風(fēng)險并及時采取措施。此次美國次貸危機使得當(dāng)?shù)亟^大多數(shù)銀行遭受巨大損失，但一家名為貝萊德的投行卻沒有受到嚴重影響。究其原因主要是由于該機構(gòu)在對國家宏觀經(jīng)濟政策與投資行為多年的深耕細作。對于國內(nèi)銀行而言，雖然在構(gòu)架宏觀經(jīng)濟等方面的研究相對深入，但研究范圍始終不夠完善，如若可以基于金融市場各方的研究成果，則可以有效提高銀行業(yè)的風(fēng)險防范能力。構(gòu)建有效的信息共享平臺，將各方研究成果進行共享交換，彌補各方在研究上的不足，繼而可以幫助國內(nèi)銀行業(yè)及早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患并及時進行危機預(yù)警。當(dāng)前銀行信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有待進一步調(diào)整，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分了解當(dāng)前自身經(jīng)濟情況，有計劃有目的的擴大房地產(chǎn)投資國模，科學(xué)合理的調(diào)整自身信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

四、結(jié)語

次貸危機的爆發(fā)使得世界范圍內(nèi)的金融市場均遭到不同程度的損失。國內(nèi)銀行業(yè)受到損失雖然低于國外金融機構(gòu)，但也應(yīng)當(dāng)以此為戒，建立完善的風(fēng)險機制。包括信用體系的建立、高素養(yǎng)放貸隊伍的建立、宏觀政策與行業(yè)動向的研究等均是較為有效的風(fēng)險抵御措施。國內(nèi)銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)較以往更加緊密的結(jié)合，共享信息、互相彌補等提高各個銀行間的聯(lián)系，共同抵御金融風(fēng)險，為我國金融市場穩(wěn)定，企業(yè)自身安全管理與長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（作者單位：中國銀行昆明市新迎北區(qū)支行）