（江蘇大學(xué) 財(cái)經(jīng)學(xué)院，江蘇鎮(zhèn)江 212013）

一、引言

2006年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了一定成績。受2008年國際金融危機(jī)影響，2009年中國光伏產(chǎn)品出口急劇萎縮。2010年，隨著金融危機(jī)影響的減弱以及各國對新能源產(chǎn)品需求的增加，中國光伏產(chǎn)品出口額有了較大回升，但與一些國家的貿(mào)易摩擦日益加劇。2011年10月，太陽能世界美國公司聯(lián)合其他6家生產(chǎn)商向美國商務(wù)部正式提出針對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查申請，次年美國商務(wù)部對進(jìn)口中國光伏產(chǎn)品做出反傾銷、反補(bǔ)貼終裁：征收14.78%～15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%～249.96%的反傾銷稅。之后，中國光伏產(chǎn)品接連遭受美國及歐盟等國的貿(mào)易限制措施。2011年～2018年中國光伏產(chǎn)品出口遭遇了20余次貿(mào)易摩擦，使得中國光伏產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)。以2012年為例，在全光伏產(chǎn)業(yè)鏈上國內(nèi)光伏企業(yè)全線虧損，從設(shè)備制造、硅料生產(chǎn)到電池組件加工，有超過350家企業(yè)破產(chǎn)或停產(chǎn)。2014年中國光伏出口雖有復(fù)蘇跡象，但此后一直增長乏力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到抑制。

二、文獻(xiàn)綜述

自2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，為恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長，世界各國紛紛出臺(tái)了各種貿(mào)易保護(hù)措施，貿(mào)易保護(hù)主義傾向越來越明顯，各種貿(mào)易摩擦事件層出不窮，給相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了嚴(yán)重?fù)p害。在此背景下，學(xué)術(shù)界針對產(chǎn)業(yè)遭遇貿(mào)易限制措施的預(yù)警研究越來越多。歐文（2010）將進(jìn)口替代彈性、消費(fèi)者價(jià)格需求彈性與生產(chǎn)者供給彈性折算成產(chǎn)業(yè)綜合指標(biāo)，運(yùn)用局部均衡商業(yè)政策分析系統(tǒng) (COMPAS模型)構(gòu)建美國反傾銷預(yù)警機(jī)制，為發(fā)出反傾銷預(yù)警信號(hào)提供了理論基礎(chǔ)和實(shí)際操作依據(jù)。[1]翟東升（2007）利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立了出口產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測預(yù)警模型，并以中國出口美國棉紗為例對其進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果顯示該模型預(yù)警效果良好。[2]馬躍如（2010）采用KLR信號(hào)分析法，通過適用性分析建立中國出口貿(mào)易預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)證分析結(jié)果與現(xiàn)實(shí)契合度較高，說明該預(yù)警系統(tǒng)模型具有可行性。[3]閆曉敏（2014）運(yùn)用模糊決策樹方法構(gòu)建了中國光伏產(chǎn)品對美出口的反傾銷預(yù)警系統(tǒng)，結(jié)果表明該預(yù)警模型具有較好的穩(wěn)定性和較高的預(yù)測性。[4]胡越（2014）利用主成分分析法建立中國輸美光伏產(chǎn)品預(yù)警模型，并根據(jù)實(shí)際警情設(shè)立臨界點(diǎn)預(yù)報(bào)警情。[5]胡緒華、陳麗珍（2015）以中國太陽能電池出口歐美遭遇貿(mào)易限制措施為例，提出應(yīng)從風(fēng)險(xiǎn)要素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)測度和風(fēng)險(xiǎn)控制等視角切入構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貿(mào)易限制措施預(yù)警機(jī)制。[6]余東華（2017）基于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用狀況評價(jià)綜合指數(shù)基礎(chǔ)構(gòu)建了產(chǎn)能過剩預(yù)警體系，并利用中國光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果顯示預(yù)測效果較好。[7]

學(xué)術(shù)界關(guān)于出口產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦預(yù)警的研究成果豐碩，為筆者的研究奠定了良好基礎(chǔ)。從學(xué)者們的研究文獻(xiàn)來看，相關(guān)研究主要集中于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，研究方向包括貿(mào)易摩擦原因、貿(mào)易效應(yīng)及預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建等，針對新能源產(chǎn)業(yè)出口預(yù)警的研究尚不多見。筆者采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)警方法，以光伏產(chǎn)品為例構(gòu)建中國新能源產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦預(yù)警系統(tǒng)，以期為相關(guān)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦預(yù)警提供理論參考。

三、預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建

（一）基本思路

國際貿(mào)易摩擦預(yù)警是利用可收集的數(shù)據(jù)，對不利于本國貿(mào)易發(fā)展的潛在事件如貿(mào)易限制措施等進(jìn)行預(yù)報(bào)，并評估這類事件可能引發(fā)的對本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沖擊，以便及時(shí)擬定應(yīng)對措施，確保相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。美國是對中國光伏產(chǎn)品出口進(jìn)行“雙反”調(diào)查的主要國家之一，筆者以中國對美光伏產(chǎn)品出口為例構(gòu)建預(yù)警系統(tǒng)。

（二）警情指標(biāo)

預(yù)警指標(biāo)的選取將直接影響到預(yù)警系統(tǒng)是否準(zhǔn)確有效，是構(gòu)建預(yù)警系統(tǒng)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。預(yù)警指標(biāo)體系既要考慮覆蓋性，又要兼顧可操作性（張永軍，2007）。[8]中國光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦預(yù)警系統(tǒng)的警情指標(biāo)選取應(yīng)結(jié)合實(shí)際貿(mào)易狀況，可以但不局限于單一指標(biāo)。一般可選取對申訴國相關(guān)產(chǎn)品的出口額作為衡量貿(mào)易摩擦可能性高低的指標(biāo)?？紤]到近些年來歐美等國對中國光伏產(chǎn)品出口采取貿(mào)易限制措施的主要原因是中國對相關(guān)國家出口數(shù)量龐大、增長過快，結(jié)合數(shù)據(jù)的可獲性和準(zhǔn)確性，筆者選取中國對美光伏產(chǎn)品出口增長率作為貿(mào)易摩擦預(yù)警的警情指標(biāo)。

（三）警兆指標(biāo)

分析警兆指標(biāo)是預(yù)警過程中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。警兆指標(biāo)也稱先導(dǎo)指標(biāo)，是警情爆發(fā)前的先兆性指標(biāo)，不同警情對應(yīng)不同的警兆。中國光伏產(chǎn)品出口遭受多次貿(mào)易摩擦的原因是多方面的，結(jié)合數(shù)據(jù)可獲性及后續(xù)定量分析的需要，筆者選取以下警兆指標(biāo)：宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，包括中美兩國GDP增長率及美國失業(yè)率；產(chǎn)業(yè)供給能力指標(biāo)，主要為光伏產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的出口競爭力，具體包括中國光伏產(chǎn)品貿(mào)易競爭力、中國光伏產(chǎn)品出口占國內(nèi)總產(chǎn)量比、中國多晶硅產(chǎn)量國際市場占有率、中國光伏裝機(jī)量國際市場占有率；雙邊貿(mào)易指標(biāo)，包括中美光伏產(chǎn)品雙邊貿(mào)易額、中美光伏產(chǎn)品雙邊貿(mào)易差；國際市場需求指標(biāo)，包括美國光伏裝機(jī)量增速、美國光伏產(chǎn)品國內(nèi)價(jià)格。

首先對選取的警兆指標(biāo)與警情指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性分析，以確定其對構(gòu)建中國光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦預(yù)警系統(tǒng)是否具有實(shí)踐意義。由于警兆的出現(xiàn)與后果的產(chǎn)生在時(shí)間上不總是一致的，所以警兆指標(biāo)包含同步指標(biāo)、先行指標(biāo)和滯后指標(biāo)，而在預(yù)警研究中，滯后指標(biāo)是沒有實(shí)際意義的。筆者基于2005年～2017年各警兆指標(biāo)的相關(guān)數(shù)據(jù)，運(yùn)用時(shí)差相關(guān)分析法對其進(jìn)行先導(dǎo)性檢驗(yàn)，以確定同步警兆指標(biāo)和先行指標(biāo)。當(dāng)先導(dǎo)長度依次為0、1、2、3時(shí)，即通過計(jì)算與比較當(dāng)年、前一年、前兩年、前三年的警兆指標(biāo)值與該年警情指標(biāo)值的相關(guān)系數(shù)和顯著性水平，最終確定最合適的先導(dǎo)長度（運(yùn)算結(jié)果如表1所示）。

表1 警兆指標(biāo)的時(shí)差相關(guān)分析結(jié)果

根據(jù)表1計(jì)算結(jié)果，確定警兆指標(biāo)先導(dǎo)長度的標(biāo)準(zhǔn)為：如果某一警兆指標(biāo)有多個(gè)先導(dǎo)長度通過檢驗(yàn)，則采取顯著性最高原則，顯著性越高說明相關(guān)性越大；如果某一警兆指標(biāo)有多個(gè)先導(dǎo)長度通過檢驗(yàn)且顯著性大致相同，則采取時(shí)間最近原則，一般而言近期事件相較于遠(yuǎn)期事件對結(jié)果的影響更大。上述分析結(jié)果中，“貿(mào)易競爭力”指標(biāo)、“美國光伏裝機(jī)量增速”指標(biāo)未通過檢驗(yàn)，予以剔除。另外“雙邊貿(mào)易額”與“雙邊貿(mào)易差”指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)和顯著性水平大致相同，可以省去一個(gè)。最終確定用以預(yù)測2008年～2017年警情的警兆指標(biāo)為：當(dāng)年中國GDP增長率（X1）、前兩年美國 GDP 增長率（X2）、前 3 年美國失業(yè)率 （X3）、前一年美國光伏產(chǎn)品供給價(jià)格（X4，美元/瓦）、前一年中美光伏產(chǎn)品雙邊貿(mào)易差（X5，億美元）、前兩年中國多晶硅國際市場占有率（X6）、當(dāng)年中國光伏裝機(jī)量國際市場占有率（X7）、前一年光伏產(chǎn)品出口占國內(nèi)總產(chǎn)量比（X8）。各警兆指標(biāo)的數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 2005年～2017年各警兆指標(biāo)值

圖2 中國GDP增長率學(xué)習(xí)效果曲線

四、預(yù)警結(jié)果分析

（一）預(yù)測警兆指標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)預(yù)警系統(tǒng)對2018年～2020年中國光伏產(chǎn)業(yè)可能遭遇貿(mào)易摩擦的預(yù)警功能，需要根據(jù)相應(yīng)年份的警兆指標(biāo)推導(dǎo)警情指標(biāo)的變動(dòng)情況。筆者基于 2005年～2017年的警兆指標(biāo)進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測，得出2018年～2020年的警兆指標(biāo)。[9]首先將原始數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理，然后利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具對其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練，以當(dāng)年中國GDP增長率X1為例，相關(guān)學(xué)習(xí)效果如圖2所示。

設(shè)定學(xué)習(xí)誤差為1e～5，經(jīng)過1784次迭代，達(dá)到訓(xùn)練精度要求。誤差為9.9906e～06，說明學(xué)習(xí)效果比較令人滿意。該網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)能力以及預(yù)測能力有很大的優(yōu)越性，可以用其來預(yù)測2017年之后的警兆指標(biāo)。然后對系統(tǒng)預(yù)測出的歸一化數(shù)據(jù)再進(jìn)行反歸一化處理，得到X1的預(yù)測結(jié)果：2018年～2020年為[6.8204 6.9229 7.0845]。

以相同的方法訓(xùn)練其他數(shù)據(jù)，得到警兆指標(biāo)值的預(yù)測值如下：

X2：2016 年～2018 年為 [2.8755 2.4716 2.1704]

X3：2015 年～2017 年為 [6.6782 6.8006 6.3783]

X4：2017 年～2019 年為 [1.5198 1.1772 1.0064]

X5：2017 年 ～2019 年 為 [15.4876 11.6962 20.3158]

X6：2016 年 ～2018 年 為 [49.1520 55.3816 52.5275]

X7：2018 年 ～2020 年 為 [58.9418 67.6373 77.8428]

X8：2017 年 ～2019 年 為 [35.6719 31.8055 33.7291]

（二）預(yù)測警情指標(biāo)

確定警兆之后，需要進(jìn)一步分析警兆指標(biāo)與警情指標(biāo)之間的數(shù)量關(guān)系，即通過計(jì)算各警兆指標(biāo)的權(quán)重考察其解釋警情指標(biāo)變動(dòng)的程度。構(gòu)建中國光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦預(yù)警系統(tǒng)所選取的8個(gè)警兆指標(biāo)之間可能存在線性關(guān)系，為消除指標(biāo)間的相關(guān)性，采用主成分分析法來確定各警兆指標(biāo)的權(quán)值。首先對警兆指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，然后對其進(jìn)行因子分析，結(jié)果如表3所示。通過主成分分析法提取的兩個(gè)主成分能夠解釋總體85.327%的變動(dòng)。

表3 總方差分解表

然后采用最大方差旋轉(zhuǎn)法得到因子載荷矩陣，將因子的載荷向量除以特征根的平方根，得到這兩個(gè)主成分的函數(shù)表達(dá)式。

將Z1～Z8的值代入，計(jì)算出每年主成分的得分。利用這兩個(gè)主成分來代替原來的8項(xiàng)警兆指標(biāo)進(jìn)行多元回歸，回歸結(jié)果如表4、表5所示。

表4 方差分析表

表5 回歸系數(shù)表

表4、表5中，常數(shù)項(xiàng)與自變量都通過了檢驗(yàn)，表明該模型總體擬合度較好，可以用來預(yù)測中國光伏產(chǎn)品出口額增長率，具體表達(dá)式如下：

由式（3）計(jì)算出2008年～2017年中國光伏產(chǎn)品向美國的出口增長率估計(jì)值，并與實(shí)際值進(jìn)行比較，初步檢驗(yàn)預(yù)警效果。結(jié)果顯示，警情指標(biāo)的估計(jì)值與實(shí)際值變化趨勢大致相同，且大多數(shù)年份的誤差小于0.25，說明預(yù)警效果較好（如表6所示）。根據(jù)該預(yù)警系統(tǒng)得到2018年～2020年的警情指標(biāo)值較為可信。

（三）劃分警界與確定警度

警度可以劃分為無警、輕警、中警、重警、巨警，如何確定這5種警度的分界點(diǎn)，是構(gòu)建預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵關(guān)節(jié)，一般有以下3種確定方法：有上限而無下限，有下限而無上限，既有上限又有下限，其中最后一種方法最為普遍。參考經(jīng)濟(jì)預(yù)警的相關(guān)文獻(xiàn)，筆者采用 μ-σ 法來劃分警界（張永軍，2007）。[9]根據(jù)表6警情指標(biāo)的估計(jì)值可計(jì)算得到μ=0.314，δ=0.622，將 μ-δ，μ-δ/2，μ+δ/2，μ+δ 作為 5 個(gè)警度的臨界點(diǎn)：L≤-0.31 為無警、-0.31＜L≤0 為輕警、0＜L≤0.63 為中警、0.63＜L≤0.94 為重警、L＞0.94 為巨警。

表6 2008年～2020年中國光伏產(chǎn)品向美國的出口增長率實(shí)際值與估計(jì)值對比

預(yù)警系統(tǒng)預(yù)測的結(jié)果顯示 （見表6），2008年～2017年中國輸美光伏產(chǎn)品均存在程度不等的警情，其中2010年、2011年連續(xù)2年為巨警，中國光伏產(chǎn)品出口遭到了來自歐美等國“雙反”調(diào)查，并向中國征收高額懲罰性稅收，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受阻，出口急劇萎縮。2012年后，隨著中國光伏產(chǎn)品出口增長率的逐步下降，貿(mào)易摩擦警情由巨警降至中警、輕警及無警。該預(yù)測結(jié)果與現(xiàn)實(shí)情況基本相符。

（四）檢驗(yàn)預(yù)警效果

為進(jìn)一步驗(yàn)證預(yù)警系統(tǒng)的有效性與精確性，筆者采用財(cái)務(wù)預(yù)警中常用的功效系數(shù)法，將警情指標(biāo)的估計(jì)值與實(shí)際值進(jìn)行比較，計(jì)算出有效預(yù)警系數(shù)（占琴，2007），[10]對上述預(yù)警效果進(jìn)行檢驗(yàn)。

當(dāng)將巨警、重警、中警、輕警、無警分別賦值為4、3、2、1、0， 估計(jì)值與實(shí)際值的差值為 0、1、2、3、4時(shí)，預(yù)警效果分別為優(yōu)秀、良好、一般、失誤、糟糕，對應(yīng)得分為5分、4分、3分、2分、1分，滿分為S=5×N（N為測試年份），有效預(yù)警系數(shù)PI=ΣSj/S。若PI＜50%，表明預(yù)警失效；若 50%＜PI＜67%，表明預(yù)警結(jié)果一般；若67%＜PI＜80%，表明預(yù)警效果良好；若PI≥80%，表明預(yù)警效果優(yōu)秀（預(yù)警檢驗(yàn)效果如表7所示）。

表7 2008年～2017年人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)警效果檢驗(yàn)

由表7可知，除2012年受政策等不可抗力因素影響預(yù)警效果一般外，總體預(yù)警有效系數(shù)大于80%，預(yù)警效果優(yōu)秀。這一結(jié)果表明采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法構(gòu)建的中國光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦預(yù)警模型是可靠的，所預(yù)測的2018年～2020年警度是準(zhǔn)確的。

五、結(jié)語

根據(jù)中國輸美光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦預(yù)警系統(tǒng)實(shí)證研究，預(yù)測2018年～2020年的警情均低于輕警級別，中國輸美光伏產(chǎn)品仍有面臨貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)的可能性，應(yīng)引起政府及相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門的重視，并結(jié)合預(yù)警系統(tǒng)顯示的警兆指標(biāo)采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。

對于內(nèi)部可控因素，如光伏產(chǎn)品及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口等警兆指標(biāo)導(dǎo)致的警情，一方面，出口企業(yè)要控制好光伏產(chǎn)品出口價(jià)格，與其他國家光伏產(chǎn)品價(jià)格基本保持一致。一些集中供貨的產(chǎn)品如大型成套沒備等，應(yīng)由行業(yè)協(xié)會(huì)或商會(huì)協(xié)調(diào)價(jià)格，避免惡性競爭。另一方面，要控制好光伏產(chǎn)品出口增幅，避免短期內(nèi)大量增加出口數(shù)量，進(jìn)而給進(jìn)口國市場帶來較大競爭壓力。長期以來，中國是國外實(shí)施“雙反”調(diào)查的主要受害國，在農(nóng)產(chǎn)品、化工、紡織等多個(gè)行業(yè)都遭遇過各類貿(mào)易摩擦，主要原因在于相關(guān)產(chǎn)品出口增幅過快、價(jià)格過低，對進(jìn)口國市場造成了一定程度沖擊。中國光伏出口企業(yè)應(yīng)規(guī)范貿(mào)易秩序，合理安排光伏產(chǎn)品生產(chǎn)及出口，平衡好國內(nèi)國際兩個(gè)市場，有效避免與進(jìn)口國產(chǎn)生貿(mào)易摩擦。

光伏企業(yè)應(yīng)盡快轉(zhuǎn)變出口競爭策略，改變以往“兩頭在外”“以廉取勝”的做法，在光伏產(chǎn)品研發(fā)與提供更好的服務(wù)上下功夫，不斷提高光伏產(chǎn)品的技術(shù)含量，力爭以價(jià)格、質(zhì)量雙重優(yōu)勢取勝，同時(shí)實(shí)施出口多元化策略，避免出口市場過于集中。對于外部不可控因素，如進(jìn)口國GDP、失業(yè)率、國內(nèi)市場需求等警兆指標(biāo)導(dǎo)致的警情，政府應(yīng)密切關(guān)注，實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息共享，為行業(yè)協(xié)會(huì)和出口企業(yè)提供指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。