呂龍進

摘 要：本文根據(jù)信息與計算科學(xué)學(xué)生專業(yè)背景，以及金融工程課程特點，探索信計專業(yè)金融工程課程教學(xué)改革研究，首先通過培養(yǎng)學(xué)生對金融的興趣，來提升金融思維能力；再結(jié)合案例教學(xué)法，來提升學(xué)生分析問題的能力；最后開展實踐教學(xué)，提高學(xué)生對金融工具的實際運用能力，本文的研究為信計專業(yè)金融工程課程探索一條新的教學(xué)途徑。

關(guān)鍵詞：金融工程；理工科專業(yè)；教學(xué)改革

中圖分類號：G642.0文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號：2095-9214（2016）09-0119-01

一、現(xiàn)狀分析

金融工程是二十世紀(jì)八十年代初在西方一些國家新興的一門金融學(xué)科，它運用數(shù)學(xué)方法設(shè)計、計算機技術(shù)開發(fā)和實施新型金融產(chǎn)品，解決金融中的實際問題，大大提升了金融市場的經(jīng)濟效益。近年來，各大高校紛紛開設(shè)了金融工程課程，很多理工科專業(yè)，如信計專業(yè)學(xué)生對金融知識也產(chǎn)生了濃厚的興趣，如何讓信計專業(yè)學(xué)生學(xué)好金融工程，發(fā)揮理工背景知識的優(yōu)勢也是高校教學(xué)關(guān)注和發(fā)展的重點。

二、存在的問題

金融工程課程涵蓋的學(xué)科較多，對具有理工科背景的信計學(xué)生來說，理解課程中相關(guān)的數(shù)學(xué)定義及其推導(dǎo)較為容易，但金融基礎(chǔ)掌握不夠，理解不夠深入。一般說來，信計專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)該課程的難點主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.公式的理解。金融工程學(xué)研究的對象是衍生金融產(chǎn)品如期貨和期權(quán)及其他衍生品，在它們定價公式的推導(dǎo)過程中需要用到微積分、概率論及隨機過程等知識，公式上的推導(dǎo)對于理工科學(xué)生來說，可能沒什么難度，但是金融工程上有一大特征就是很多公式不是單純的數(shù)學(xué)上推導(dǎo)，而是需要結(jié)合金融背景、定義，如套利，時間價值等，需要把文字轉(zhuǎn)變成數(shù)學(xué)公式才能進行推導(dǎo)，這是理工科學(xué)生主要面臨的問題。

2.案例的理解。金融工程是一門實用性較強的學(xué)科，需要結(jié)合大量的案例來加深學(xué)生對基礎(chǔ)理論的理解，而案例涉及較多的金融概念和基礎(chǔ)知識，這樣就使得學(xué)生在實際理解上存在一定的困難。例如，在介紹風(fēng)險管理時需要講解巴林銀行破產(chǎn)案例，而巴林銀行破產(chǎn)主要是金融衍生工具成倍放大投資風(fēng)險造成的，理解衍生品的杠桿性需要學(xué)生掌握其含義及其定價原理、保證金等，涉及的概念較多，這也是理工科學(xué)生所難以接受的問題。

3.與實際的結(jié)合。由于金融工程中所涉及的很多金融產(chǎn)品在我國還尚未出現(xiàn)，因此，很難結(jié)合中國實際來講解，同時學(xué)生對以后能否用得上所學(xué)知識存在困惑。比如期權(quán)，中國金融市場上還沒有期權(quán)產(chǎn)，因此學(xué)生會認(rèn)為該課程的學(xué)習(xí)沒有多大的實際應(yīng)用價值。此外由于金融工程為了推導(dǎo)方便，會做很多假設(shè)，例如允許股票賣空假設(shè)，但在我國還不允許賣空，致使學(xué)生認(rèn)為這些理論偏離實際，從而影響了學(xué)習(xí)的積極性。

三、解決的方法

在明確理工科學(xué)生學(xué)習(xí)金融工程的優(yōu)勢與劣勢后，我們提出下面三個步驟，來提高理工科學(xué)生金融工程方面的興趣和能力。

1.金融思維能力的培養(yǎng)

金融市場上有金融思維，不是簡單的數(shù)學(xué)推導(dǎo)就夠的，金融教育的目的也不在于教會學(xué)生多少公式和方法。只有學(xué)生掌握了金融思維的意識和能力，才能很好地把專業(yè)知識與金融現(xiàn)象結(jié)合起來，解決現(xiàn)實的經(jīng)濟問題。此步驟的目的在于激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣與金融思維的培養(yǎng)。金融工程上的公式如果純粹的從數(shù)學(xué)思維推導(dǎo)是很難得到結(jié)果的，必須引入金融思維。比如在證明歐式看漲看跌平價公式時，如果以數(shù)學(xué)思維從公式出發(fā)是很難理解的，但是從金融思維出發(fā)，要證明等式，通過證明等式兩邊資產(chǎn)價值相等。因此，教學(xué)的過程中，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變知識傳授的模式，把教學(xué)的重點轉(zhuǎn)向以金融思維能力培養(yǎng)為目標(biāo)的可持續(xù)道路上。

2.案例教學(xué)

由于金融工程理論的抽象性與深奧性，使學(xué)生聞而止步，而案例教學(xué)可以讓學(xué)生切實體會到金融工程的實際應(yīng)用，引導(dǎo)學(xué)生探究復(fù)雜內(nèi)容背后隱含的各種影響資產(chǎn)價格變化的因素和價格未來變化的可能性。在建立了金融思維的基礎(chǔ)上，可以利用各類案例，假設(shè)學(xué)生是某個案例中的當(dāng)事人或者投資者，讓學(xué)生給出自己的看法以及處理方法。這樣案例有很多，海外的如亞洲金融風(fēng)暴、美國長期資本管理公司的失誤，國內(nèi)的則有著名的“327”國債期貨風(fēng)波、最近剛剛發(fā)生“光大烏龍事件”等。在對各類案例的解讀中，不僅可以使學(xué)生系統(tǒng)地學(xué)習(xí)金融工程的所有內(nèi)容，更能讓他們了解各種金融工具在現(xiàn)實中的應(yīng)用以及相互關(guān)系。

3.實踐教學(xué)

金融工程是一門應(yīng)用性很強的課程，這也決定了實踐教學(xué)在金融工程教學(xué)中的占有非常重要的地位，實踐過程讓學(xué)生在真實的模擬市場進行交易，這對培養(yǎng)學(xué)生掌握科學(xué)方法、加強學(xué)生分析問題和解決問題能力有很大幫助。比如雖然期權(quán)在中國尚未存在，但是可以借助我國金融市場上已經(jīng)存在的，與期權(quán)類似的權(quán)證和可轉(zhuǎn)債等衍生產(chǎn)品作為研究對象，鼓勵學(xué)生將期權(quán)知識應(yīng)用到權(quán)證和可轉(zhuǎn)債等衍生產(chǎn)品中。同時，我們還應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生思考金融工程在其他領(lǐng)域的作用，比如氣候，就有氣候期權(quán)，因為氣候的變化會使農(nóng)場主蒙受損失，為了保護他，金融市場上就提出了氣候期權(quán)，對農(nóng)場主進行風(fēng)險管理。所以只要有風(fēng)險，就需要金融。同時，開展模擬炒股或者期貨程序化交易比賽，讓學(xué)生更好地消化理論知識、培養(yǎng)應(yīng)用能力以及金融興趣。

四、結(jié)束語

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展以及金融市場的進一步完善，社會對高素質(zhì)的具有理工背景的金融工程人才的需求量大大增加，如何培養(yǎng)這方面人才是教育工作者需要認(rèn)真思考的問題。本文從理工科專業(yè)背景出發(fā)，圍繞培養(yǎng)金融思維、案例教學(xué)以及實踐教學(xué)三個步驟，探索出一條能發(fā)揮理工科專業(yè)優(yōu)勢、并結(jié)合社會需求，有效提升就業(yè)競爭力的金融工程課程的教學(xué)方法。希望能夠得到同行的批評指正。

（作者單位：浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院）

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