布朗運(yùn)動
- 簡單隨機(jī)游動格林函數(shù)的估計(jì)①
的尺度極限是布朗運(yùn)動，且在二維平面內(nèi)是共形不變的。我們需要的是誤差不依賴于邊界的光滑性，可以將結(jié)果推廣到更加廣泛的領(lǐng)域內(nèi)。[6]中給出了誤差的范圍，本文在其基礎(chǔ)上通過表示出作為領(lǐng)域內(nèi)徑的冪更精確的誤差，給出了簡單隨機(jī)游動的格林函數(shù)的優(yōu)化估計(jì)。1 預(yù)備知識在這一節(jié)中給出本文涉及的一些定義、記號以及一些基本事實(shí)，更詳細(xì)的請參見[7][8][9[10]等。D是一個(gè)邊界包含曲線的領(lǐng)域，gD(x,y)表示布朗運(yùn)動的格林函數(shù)。如果x∈D，則稱gD(x,·)為D{x}上
- 兩參數(shù)布朗運(yùn)動增量的一個(gè)泛函對數(shù)律
41004)布朗運(yùn)動也可稱為維納過程，作為具有連續(xù)時(shí)間參數(shù)和連續(xù)狀態(tài)空間的一個(gè)隨機(jī)過程，是隨機(jī)過程學(xué)科中最簡單、最基本、最常見的隨機(jī)過程之一[1]。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，人們越來越意識到現(xiàn)實(shí)生活中影響某種隨機(jī)現(xiàn)象的因素不是單一的，如天氣變化，除了緯度位置，還與大氣環(huán)流、海陸分布等因素相關(guān)。這促使學(xué)者尋找某種途徑，把單參數(shù)情形所得到的結(jié)論推廣到更為復(fù)雜的多參數(shù)情形。在多參數(shù)布朗運(yùn)動中，兩參數(shù)布朗運(yùn)動最具代表性[2]。布朗運(yùn)動與兩參數(shù)布朗運(yùn)動的重對數(shù)律[3]問題
桂林電子科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年3期2022-10-26
- 幾類與布朗運(yùn)動有關(guān)的高斯過程的再生核Hilbert空間
帶線性漂移的布朗運(yùn)動的再生核Hilbert空間定理2.1[16]帶線性漂移的布朗運(yùn)動X(t)=W(t)+μt，μ∈R+,t∈[0,1]的協(xié)方差K(s,t)s,t∈[0,1]為：K(s,t)=s∧t+μ2st(1)證明K(s,t)=E[X(s)X(t)]=E[(W(s)+μ)(W(t)+μt)]=E[W(s)W(t)+W(s)μt+W(t)μs+μ2st]=E[W(s)W(t)]+E[W(s)]μt+E[W(t)]μs+μ2st=s∧t+μ2st定理2.2[
黑龍江大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào) 2022年2期2022-06-14
- 布朗運(yùn)動幾種變化形式的概率性質(zhì)及其應(yīng)用
41000)布朗運(yùn)動又稱為Wiener 過程，是概率論中最重要且應(yīng)用最為廣泛的隨機(jī)過程之一。它起源于物理學(xué)對自然現(xiàn)象的一種描述，這種現(xiàn)象以發(fā)現(xiàn)它的英國植物學(xué)家羅伯特·布朗命名。布朗運(yùn)動現(xiàn)象的首次解釋是愛因斯坦于1905 年給出的，描述布朗運(yùn)動的隨機(jī)過程則是Wiener 在其1918 年開始撰寫的一系列論文中給出的[1-2]。Wiener 過程可以解釋為隨機(jī)游動的極限。布朗運(yùn)動的樣本路徑非常特殊，它是關(guān)于時(shí)間t 的連續(xù)函數(shù)，雖然處處連續(xù)但是處處不可微。將布朗
- 改進(jìn)的G-布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程的穩(wěn)定性
-期望、G-布朗運(yùn)動理論和相應(yīng)的隨機(jī)計(jì)算以來，學(xué)者們對G-布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程(簡稱G-SDEs)解的存在性、唯一性和穩(wěn)定性進(jìn)行了大量的研究[4-11]，其中文獻(xiàn)[6]研究了由G- 布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程的可解性和穩(wěn)定性；文獻(xiàn)[10]考慮一類由G-布朗運(yùn)動驅(qū)動的脈沖隨機(jī)微分方程，利用Lyapunov函數(shù)方法，建立了此類微分方程平凡解的p階矩穩(wěn)定性和p階矩漸近穩(wěn)定性的若干判據(jù)；文獻(xiàn)[11]證明了一類由G-布朗運(yùn)動驅(qū)動的多值隨機(jī)微分方程解的存在唯一性
- 次分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型下重置期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)
資產(chǎn)遵循幾何布朗運(yùn)動，而實(shí)際金融市場中，股票價(jià)格變化具有長相依性、自相似性等分形特征［1］，幾何布朗運(yùn)動不能很好地刻畫這些特征。一些學(xué)者提出用修正的幾何布朗運(yùn)動來描述股票價(jià)格過程，如分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動［2］，但金融市場中股票價(jià)格不總是連續(xù)的隨機(jī)過程，有時(shí)會出現(xiàn)“跳躍”現(xiàn)象。一些學(xué)者將跳引入到股票價(jià)格過程，然而分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動不是半鞅，直接將它運(yùn)用到金融市場中會產(chǎn)生套利機(jī)會。雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動在一定條件下是半鞅，董瑩瑩等［3］研究了雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下重置期權(quán)的定價(jià)問題。
- 混合次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動機(jī)制下帶有隨機(jī)利率的歐式期權(quán)定價(jià)模型
變化服從幾何布朗運(yùn)動[1]，即其中，μ,σ為常數(shù)，B(t)為標(biāo)準(zhǔn)的幾何布朗運(yùn)動。因?yàn)锽lack-Scholes（BS）模型的隨機(jī)驅(qū)動源是幾何布朗運(yùn)動，所以它無法刻畫金融資產(chǎn)價(jià)格變化的長程相關(guān)性、重尾分布等特征。為了克服布朗運(yùn)動的這一不足，許多學(xué)者提出了次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動，并建立了次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動下的期權(quán)定價(jià)模型。Araneda等建立了混合次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動CEV模型，運(yùn)用伊藤公式得到相關(guān)的Fokker-Planck方程，根據(jù)M-Whittaker函數(shù)和非中心卡方
- 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動隨機(jī)微分方程解的逼近問題
)長期以來，布朗運(yùn)動一直是自然科學(xué)、金融市場等領(lǐng)域研究過程中應(yīng)用較為廣泛的隨機(jī)性模型之一.布朗運(yùn)動具有獨(dú)立的增量，因此由該運(yùn)動所產(chǎn)生的隨機(jī)噪聲可以定義為“白色”，即不相關(guān).然而，自然科學(xué)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、金融市場等領(lǐng)域在研究過程中具有長期依賴性，即研究過程中所產(chǎn)生的隨機(jī)噪聲的相關(guān)性可隨時(shí)間的推移而緩慢降低，因此，在對上述過程進(jìn)行建模的過程中通常會使用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動.在對分?jǐn)?shù)階布朗運(yùn)動的隨機(jī)微分方程進(jìn)行研究的過程中[1-2]，通?？梢越柚韵率聦?shí)進(jìn)行解釋：分?jǐn)?shù)布朗
蘭州工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào) 2021年5期2021-12-14
- 基于物理學(xué)史的布朗運(yùn)動教學(xué)問題研究
陽健摘 要：布朗運(yùn)動是分子動理論部分的重要內(nèi)容，處理不好將不利于學(xué)生物理觀念的發(fā)展.但現(xiàn)實(shí)教學(xué)中存在如下的問題：布朗運(yùn)動的研究歷史中對學(xué)生學(xué)習(xí)有重要促進(jìn)作用的要素沒有得到很好的梳理，關(guān)于布朗運(yùn)動的粒子大小的界定不清楚;布朗運(yùn)動的劇烈程度與溫度的關(guān)系沒有分析清楚.基于此將對這些問題展開討論并給出相應(yīng)的策略.關(guān)鍵詞：高中物理;物理教學(xué);熱學(xué);布朗運(yùn)動;核心素養(yǎng)中圖分類號：G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：B 文章編號：1008-4134（2021）23-0057-04
中學(xué)物理·高中 2021年12期2021-12-12
- 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動干擾下廣義模糊系統(tǒng)的有限時(shí)間隨機(jī)有界性分析
噪聲采用標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動建模。標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動是一個(gè)獨(dú)立的增量過程，但在一些實(shí)際情況下許多現(xiàn)象具有記憶性。研究發(fā)現(xiàn)：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動是一類帶有Hurst指數(shù)H∈(0,1)的特殊高斯隨機(jī)過程，當(dāng)Hurst指數(shù)取值為H∈(1/2,1)時(shí)，分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動將具備樣本路徑連續(xù)性和長記憶性的特點(diǎn)。因此，分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動可以更好地用于描述現(xiàn)實(shí)社會和自然界許多現(xiàn)象的本質(zhì)屬性，例如圖像紋理分析，交通流，智能電網(wǎng)，腦功能信號分析等。因此本文主要討論Hurst指數(shù)取值為H∈(1/2,1)時(shí)分?jǐn)?shù)布
青島理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年5期2021-11-09
- 布朗運(yùn)動的定量分析與討論
30601）布朗運(yùn)動是指懸浮在液體或氣體中的微粒所做的永不停息的無規(guī)則運(yùn)動[1]。最早由R.Brown在1827年用顯微鏡觀察懸浮在水中花粉的運(yùn)動而得名。直到50年后，J.Delsaulx對布朗運(yùn)動給出了微觀解釋[2]，認(rèn)為布朗運(yùn)動是由于布朗粒子受到來自各個(gè)方向的液體分子的撞擊不平衡作用導(dǎo)致的。當(dāng)懸浮的微粒足夠小的時(shí)候，布朗運(yùn)動也就越顯著。1905年，A.Einstein根據(jù)擴(kuò)散方程建立了布朗運(yùn)動的統(tǒng)計(jì)理論[3]。布朗運(yùn)動的發(fā)現(xiàn)、實(shí)驗(yàn)研究和理論分析間接地證
- 布朗運(yùn)動對應(yīng)的狄氏型及其變換
71158）布朗運(yùn)動是描述液體表面懸浮花粉的無序運(yùn)動[1]，是時(shí)間和狀態(tài)都連續(xù)的隨機(jī)過程，也是目前性質(zhì)最好的隨機(jī)過程之一，在生物、經(jīng)濟(jì)、通信科學(xué)、物理等許多領(lǐng)域都有極其廣泛的應(yīng)用。1971年Fukushima在著作中提出了正則狄氏型和馬氏過程的對應(yīng)關(guān)系[2]，1991年馬志明在著作中提出擬正則狄氏型的框架，并建立擬正則狄氏型和馬氏過程的一一對應(yīng)關(guān)系[3]。本研究在以上工作基礎(chǔ)上進(jìn)一步討論布朗運(yùn)動對應(yīng)的狄氏型，首先證明布朗運(yùn)動的生成元為二階偏導(dǎo)形式，然后將布
- 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下的美式期權(quán)定價(jià)
的提出將分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動運(yùn)用到期權(quán)定價(jià)領(lǐng)域[3-4]。程潘紅對分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下50ETF期權(quán)進(jìn)行實(shí)證研究[5]；陳飛躍和林漢燕繼續(xù)研究了分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下可轉(zhuǎn)債定價(jià)及美式兩值期權(quán)[6-7]。為了進(jìn)一步擴(kuò)展幾何布朗運(yùn)動和分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的應(yīng)用范圍,FRANCESCO和CIPRIAN等學(xué)者提出并研究了一類更為一般的、不具有增量的平穩(wěn)性和獨(dú)立性的自相似高斯過程, 即雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動[8-10]。雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動可用于非平穩(wěn)股票收益率情形下的期權(quán)定價(jià)。徐峰等研究了雙分?jǐn)?shù)布朗
紡織高校基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào) 2020年4期2021-01-07
- 次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下具有隨機(jī)波動率的歐式期權(quán)定價(jià)
價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動及波動率為常數(shù)的假定，無法解釋實(shí)際金融市場價(jià)格變動的長程相關(guān)性、增量非平穩(wěn)性以及“波動率微笑”現(xiàn)象。針對股票價(jià)格的長程相關(guān)性, MANDELBROT等于1968年提出非馬爾可夫過程的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動[2]；ELLIOTT等研究了分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下不同的長記憶參數(shù)H對期權(quán)定價(jià)模型的影響[3]。隨后，NUALART等相繼在這一特性下，利用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動對BLACK-SCHOLES定價(jià)公式進(jìn)行擴(kuò)展[4-6]。雖然分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的期權(quán)定價(jià)模型可以反映金
紡織高?；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào) 2020年3期2020-10-23
- 用數(shù)碼顯微鏡觀察布朗運(yùn)動*
發(fā)現(xiàn)問題“布朗運(yùn)動”實(shí)驗(yàn)是高中階段的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)．實(shí)驗(yàn)要求通過對布朗運(yùn)動進(jìn)行觀察、記錄，同時(shí)分析布朗運(yùn)動的原因，得出結(jié)論：布朗運(yùn)動不是分子運(yùn)動，但它又間接反映液體分子無規(guī)則運(yùn)動．這部分內(nèi)容是“分子動理論”的重要組成部分，在整個(gè)高中《物理·選修3-3》知識體系中占據(jù)著重要的地位，是整個(gè)熱學(xué)的基礎(chǔ)．因此讓學(xué)生觀察到布朗運(yùn)動的現(xiàn)象就顯得尤為重要．教材在這部分利用的是如圖1所示的普通光學(xué)顯微鏡觀察布朗運(yùn)動．實(shí)際教學(xué)中如果用光學(xué)顯微鏡對布朗運(yùn)動進(jìn)行觀察，不但操作復(fù)雜而
物理通報(bào) 2020年7期2020-07-01
- G-布朗運(yùn)動環(huán)境下歐式期權(quán)價(jià)格數(shù)值模擬
了相應(yīng)的G-布朗運(yùn)動.且得到了一系列重要結(jié)果,參見[11-14].文獻(xiàn)[15]討論了G-正態(tài)分布和G-布朗運(yùn)動的數(shù)值模擬,文獻(xiàn)[16]討論了G-布朗運(yùn)動二次變差的模擬,徐靜等[17]給出了G-框架下的歐式期權(quán)定價(jià)公式.但是并沒有學(xué)者利用G-布朗運(yùn)動進(jìn)行期權(quán)價(jià)格的模擬計(jì)算,上證50ETF 期權(quán)在2015 年2 月上市,研究其對于中國發(fā)展金融衍生品市場具有重要借鑒意義.本文在G-布朗運(yùn)動環(huán)境下建立金融市場模型,假設(shè)股票價(jià)格服從由G-布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程,
- 從物理、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)力學(xué)中探究分子機(jī)器原理
的做無規(guī)則的布朗運(yùn)動，通過控制微粒的布朗運(yùn)動可以設(shè)計(jì)出一系列程序，使分子機(jī)器可以按照預(yù)想的方式運(yùn)動。關(guān)鍵詞：分子機(jī)器;布朗運(yùn)動;粒子;納米一、緒論2016年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了Jean-Pierre Sauvage、Fraser Stoddart和Ben Feringa，以表彰他們在設(shè)計(jì)與合成分子機(jī)器上的卓越貢獻(xiàn)[1-2]。這是一個(gè)當(dāng)代極具興趣的科學(xué)領(lǐng)域，而且近年來發(fā)展迅速。分子水平機(jī)器的概念可以追溯到圍繞物質(zhì)統(tǒng)計(jì)性質(zhì)和熱力學(xué)定律的思想首次形成的時(shí)候，布朗運(yùn)
科技風(fēng) 2020年12期2020-04-24
- 隨機(jī)系統(tǒng)概述
】It積分;布朗運(yùn)動;隨機(jī)微分方程【基金項(xiàng)目】中國自然科學(xué)基金（No.11601151）.一、隨機(jī)系統(tǒng)研究背景著名的股票價(jià)格Black Scholes模型可以用一個(gè)標(biāo)量線性隨機(jī)微分方程（SDE）dy（t）=αy（t）dt+σy（t）dB（t）來描述，其中α是增長率，σ是波動率.此時(shí)，平均股價(jià)x（t）=Ey（t）滿足微分方程dx（t）=αx（t）dt，因此，當(dāng)α>0時(shí)平均股價(jià)將呈指數(shù)增長.但有趣的是，若σ足夠大，單個(gè)價(jià)格y（t）將以概率為1傾向于零.也就是說
數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)與研究 2020年4期2020-03-13
- 公理化方法重建布朗運(yùn)動理論
【摘要】布朗運(yùn)動是一種具有連續(xù)時(shí)間參數(shù)和連續(xù)狀態(tài)空間的隨機(jī)過程，其理論不僅在概率論與隨機(jī)過程中占有相當(dāng)重要的地位，而且也是自然科學(xué)、工程技術(shù)和社會科學(xué)各學(xué)科研究動態(tài)隨機(jī)現(xiàn)象的重要數(shù)學(xué)工具.本文指出了現(xiàn)有布朗運(yùn)動理論體系不完整、缺少樣本軌道性質(zhì)論述的理論缺陷，使用公理化方法從空間和時(shí)間兩個(gè)維度重建了布朗運(yùn)動理論，演繹推導(dǎo)出了布朗運(yùn)動隨機(jī)變量和樣本軌道性質(zhì)，從而可全面、系統(tǒng)地闡明布朗運(yùn)動現(xiàn)象、特征及規(guī)律.【關(guān)鍵詞】布朗運(yùn)動;維納過程;樣本軌道一、引?言布朗運(yùn)動
數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)與研究 2020年23期2020-01-11
- 使用Matlab對布朗運(yùn)動的模擬
單個(gè)布朗粒子布朗運(yùn)動下的位移方程，位移方程可以反推至愛因斯坦平均差位移方程。本文利用位移方程寫出數(shù)值模擬下的布朗運(yùn)動的軌跡。通過Matlab軟件編程，得到了布朗運(yùn)動隨機(jī)軌跡三維圖。關(guān)鍵詞：布朗運(yùn)動;朗之萬方程;Matlab模擬仿真2.2 軟件模擬為了便于模擬我們不妨令步長Δt=1，無單位，僅僅是作為數(shù)學(xué)處理的單位。ψ（0，）是平均值為0，方差為的正態(tài)分布，若僅僅考慮單個(gè)粒子，可以考慮為符合正態(tài)分布一組數(shù)據(jù)中的一個(gè)。我們可以使用Matlab軟件中的normr
科技風(fēng) 2019年29期2019-11-23
- 曲面上布朗運(yùn)動的數(shù)值計(jì)算
立正則曲面上布朗運(yùn)動軌跡與測地線之間的聯(lián)系，通過測地線的相關(guān)理論，實(shí)現(xiàn)曲面上的布朗運(yùn)動數(shù)值計(jì)算。通過對布朗運(yùn)動均方位移的計(jì)算驗(yàn)證愛因斯坦關(guān)系。關(guān)鍵詞：布朗運(yùn)動? 二維曲面? 測地線? 數(shù)值計(jì)算中圖分類號：O552? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1674-098X（2019）05（b）-0014-02Abstract： In this paper， t
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2019年14期2019-10-20
- 一種模擬演示布朗運(yùn)動的新方法
璃球振動模擬布朗運(yùn)動的現(xiàn)象關(guān)鍵詞：模擬；布朗運(yùn)動在高中物理熱學(xué)部分，通過觀察布朗運(yùn)動的現(xiàn)象可以證實(shí)分子在做無規(guī)則的熱運(yùn)動。但是布朗運(yùn)動要借助于顯微鏡才能被肉眼所觀察到，而且看到的也只是懸浮微粒的運(yùn)動，無法看到液體分子的運(yùn)動。另外，這樣觀察在短時(shí)間內(nèi)也很難發(fā)現(xiàn)規(guī)律。因此，很有必要通過實(shí)驗(yàn)?zāi)M液體或氣體分子無規(guī)則地撞擊懸浮微粒而引起的布朗運(yùn)動，從而使學(xué)生能夠獲得很深的感性認(rèn)識，進(jìn)而清楚布朗運(yùn)動產(chǎn)生的原因及其特點(diǎn)。下面介紹一種通過實(shí)驗(yàn)?zāi)M演示布朗運(yùn)動的新方法。1
大眾科學(xué)·下旬 2019年3期2019-09-10
- 次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下帶紅利的兩值期權(quán)定價(jià)*
]提出用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動刻畫金融資產(chǎn)價(jià)格的變化過程.同時(shí)，Bjork和Hult[3]以及Kuznetsov[4]研究發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動描述金融資產(chǎn)的價(jià)格變化，會導(dǎo)致此時(shí)的金融市場允許有套利機(jī)會.國內(nèi)外的大量學(xué)者，采用了修正的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動來刻畫金融資產(chǎn)價(jià)格變化的行為模式，如次分式布朗運(yùn)動.由于，次分式布朗運(yùn)動是一種比分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動更為普遍的高斯過程，它不僅具有自相似性和長記憶性等分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動具有的性質(zhì)，而且可將其應(yīng)用于金融[5].Yan等人[6]給出了次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動
- 維納過程樣本軌道特性
】維納過程;布朗運(yùn)動;樣本軌道一、引?言維納過程（Wiener process）作為一種具有連續(xù)時(shí)間參數(shù)和連續(xù)狀態(tài)空間的基本隨機(jī)過程，其理論不僅在概率論與隨機(jī)過程學(xué)科中占有相當(dāng)重要的地位，而且是刻畫金融資產(chǎn)價(jià)格隨時(shí)間演變過程的重要數(shù)學(xué)工具，在金融領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用.1827年，英國植物學(xué)家Brown利用顯微鏡觀察液體中的花粉微粒時(shí)，發(fā)現(xiàn)微粒在不停地做無規(guī)則運(yùn)動，這種現(xiàn)象后來就被稱為布朗運(yùn)動.Einstein在1905年首先使用統(tǒng)計(jì)方法對布朗運(yùn)動進(jìn)行了定量研
數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)與研究 2019年24期2019-02-06
- 賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的混合期權(quán)定價(jià)模型
收益服從幾何布朗運(yùn)動的情形下，建立了歐式期權(quán)定價(jià)公式，二人也因此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。在其后的四十年多年中，國內(nèi)外的學(xué)者對其進(jìn)行了深入的研究與推廣。實(shí)證分析表明資本市場具有長程記憶性，因此一些學(xué)者使用具有長程相依性的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動替代布朗運(yùn)動改進(jìn)經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，如文獻(xiàn)[2]-[4]等。作為分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的擴(kuò)張，Bojdecki等[5]首次建立并研究了一類更廣泛的不具有平穩(wěn)增量但具有分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動一些主要性質(zhì)的自相似高斯過
- 混合次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下交換期權(quán)的定價(jià)
用修正的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動來描述股票價(jià)格的變化行為，如次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動。T.Bojdecki等[1]、C.Tudor[2-3]先后研究了次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動，并指出次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動具有分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動類似的許多性質(zhì)，如自相似性、增量相關(guān)以及長記憶性等。由于次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的這些性質(zhì)，所以用次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動也可以刻畫股票價(jià)格的行為模式。Yan Litan等[4]給出次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下的It?公式，并將之推廣到多維的情形。肖煒麟等[5]給出了次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下帶交易費(fèi)用的備兌權(quán)證定價(jià)的公
蘇州市職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年2期2018-05-26
- 幾類可乘過程及其小偏差估計(jì)
積過程，利用布朗運(yùn)動的相關(guān)性質(zhì)分析有關(guān)布朗型可乘過程的概率屬性，特別地，給出了這幾類布朗型可乘過程的小偏差估計(jì)。1 可乘過程的構(gòu)1.1 點(diǎn)乘過程定義 1若Xt=Yt·Zt，則稱隨機(jī)過程{Xt；t∈R+}為過程{Yt；t∈R+}與過程{Zt；t∈R+}的Ⅰ型點(diǎn)乘過程。定義 2若 Xt=Yt1·Zt2，則稱隨機(jī)過程為過程{Yt1；t1∈R+}與過程{Zt2；t2∈R+}的Ⅱ型點(diǎn)乘過程。1.2 叉乘過程定義 3若 Xt=Yt×Zt，則稱隨機(jī)過程{Xt；t∈R+}
三明學(xué)院學(xué)報(bào) 2018年2期2018-05-02
- 混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下支付紅利的歐式期權(quán)定價(jià)
)混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下支付紅利的歐式期權(quán)定價(jià)孫嬌嬌，芮紹平，張 杰(淮北師范大學(xué) 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，安徽 淮北 235000)假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格由混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動時(shí)，考慮在買賣期權(quán)交易過程中支付紅利時(shí)歐式看漲期權(quán)的價(jià)值。在離散時(shí)間情景下，運(yùn)用自融資風(fēng)險(xiǎn)對沖思想得到期權(quán)價(jià)值滿足的偏微分方程。為了便于求解，通過Mellin變換將偏微分方程轉(zhuǎn)變?yōu)橐话愕某Ｎ⒎址匠?，結(jié)合歐式看漲期權(quán)的終端條件，最終得到偏微分方程的解析解，即歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式。Mellin變換
蘇州市職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2017年3期2017-10-12
- Matlab分析期權(quán)定價(jià)
線性變化，隨布朗運(yùn)動隨機(jī)波動變化，分別模擬出圖像進(jìn)行驗(yàn)證。把股票價(jià)格公式應(yīng)用到歐式看漲期權(quán)，用blsprice 函數(shù)計(jì)算期權(quán)價(jià)格。關(guān)鍵詞：股票價(jià)格；布朗運(yùn)動；Matlab；歐式看漲期權(quán)一、股票價(jià)格模型股票價(jià)格，：股票預(yù)期收益率，：股票波動率，：時(shí)間，：標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動求解由泰勒公式其中則對上式求積分解得Matlab 軟件模擬出股票價(jià)格變化軌跡，見圖1。對模型的解釋（a）：股票的價(jià)格的變化取決于時(shí)間長短，表示下一時(shí)刻股票上升或下跌多少，股票價(jià)格是時(shí)間的函數(shù)，具有
進(jìn)出口經(jīng)理人 2017年8期2017-09-13
- 股價(jià)和執(zhí)行價(jià)受雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動期權(quán)定價(jià)
行價(jià)受雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動期權(quán)定價(jià)趙 巍(淮海工學(xué)院 商學(xué)院，江蘇 連云港222005)雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動能滿足分形特征，同時(shí)在一定條件下能夠滿足半鞅，已替代分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動成為數(shù)理金融研究中更為合適的工具.在雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動假定下，基于擬鞅定價(jià)思路給出了雙分?jǐn)?shù)Black-Scholes定價(jià)模型的解析解；在此基礎(chǔ)上，著重討論了股價(jià)和執(zhí)行價(jià)共同受雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的期權(quán)定價(jià)模型，使分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動和標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動驅(qū)動的定價(jià)模型都成為其特例.本研究方法對求解各類擴(kuò)展的布朗運(yùn)動族
- 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動模型下后定選擇權(quán)定價(jià)
48)雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動模型下后定選擇權(quán)定價(jià)薛 紅,王銀利(西安工程大學(xué)理學(xué)院，陜西 西安 710048)為了更貼合股票價(jià)格變化過程的實(shí)際，假定股票價(jià)格服從雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程，預(yù)期收益率和利率為時(shí)間的非隨機(jī)函數(shù)，波動率為常數(shù)，在雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下建立金融數(shù)學(xué)模型，利用保險(xiǎn)精算方法研究后定選擇權(quán)定價(jià)問題，將后定選擇權(quán)的定價(jià)成功推廣至更切合實(shí)際股價(jià)變化過程的雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動模型下，得出了雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下后定選擇權(quán)定價(jià)公式.并對期權(quán)定價(jià)公式進(jìn)行了參
- 基于混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境的Black-Scholes模型新解法
基于混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境的Black-Scholes模型新解法孫嬌嬌，芮紹平，張 杰（淮北師范大學(xué) 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，安徽 淮北 235000）文章研究不具有平穩(wěn)增量的隨機(jī)過程下的歐式期權(quán)定價(jià)問題.假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化過程由混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動來刻畫，在此環(huán)境下研究歐式看漲期權(quán).利用復(fù)制策略得到歐式看漲期權(quán)價(jià)值所滿足的偏微分方程.結(jié)合歐式看漲期權(quán)價(jià)值滿足的終端條件，運(yùn)用Mellin變換得到偏微分方程的解析解，即混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式.混合分?jǐn)?shù)布
- 帶漂移布朗運(yùn)動的一個(gè)局部時(shí)的Laplace變換
00)帶漂移布朗運(yùn)動的一個(gè)局部時(shí)的Laplace變換吳嬋1,陳曄2(1.長沙理工大學(xué) 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院,湖南 長沙,410114;2.湖南文理學(xué)院 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院,湖南 常德,415000)在Borodin和Salminen(2002)文獻(xiàn)中有關(guān)帶漂移布朗運(yùn)動占位時(shí)的Laplace變換結(jié)果的基礎(chǔ)上,運(yùn)用Li等(2014)計(jì)算局部時(shí)的方法,推出了帶漂移布朗運(yùn)動在獨(dú)立指數(shù)時(shí)間eq前,及停留在0處的局部時(shí)的Laplace變換表達(dá)式。當(dāng)μ=0時(shí),本文結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)布
- OPTIMAL DIVIDEND STRATEGY IN THE BROWNIAN MOTION MODEL WITH INTEREST AND RANDOMIZED OBSERVATION TIME
機(jī)觀測時(shí)間的布朗運(yùn)動模型中最優(yōu)分紅策略劉曉,余宏偉(安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院,安徽蕪湖241003)本文研究了帶利率和隨機(jī)觀測時(shí)間的布朗運(yùn)動模型中的最優(yōu)分紅問題.利用隨機(jī)控制理論,獲得了最優(yōu)值函數(shù)相應(yīng)的HJB方程,表明最優(yōu)分紅策略是障礙策略,并給出了最優(yōu)值函數(shù)的顯式表達(dá)式,推廣了文獻(xiàn)[19]的結(jié)果.分紅;破產(chǎn);HJB方程O212.62tion:62P05;91B30;91B70A0255-7797(2017)01-0039-12?Received d
數(shù)學(xué)雜志 2017年1期2017-01-19
- 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下的籃子期權(quán)定價(jià)
48)雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下的籃子期權(quán)定價(jià)淡靜怡,薛 紅(西安工程大學(xué) 理學(xué)院，陜西 西安 710048)為了更貼合股票價(jià)格變化的實(shí)際過程,假定股票價(jià)格遵循雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程, 在期望收益率和波動率均為常數(shù)的情況下, 利用雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的隨機(jī)分析理論和保險(xiǎn)精算方法,得到了雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下的歐式幾何籃子期權(quán)定價(jià)公式.雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動;保險(xiǎn)精算方法;幾何籃子期權(quán)0 引 言隨著金融市場的不斷發(fā)展,期權(quán)種類不斷增多,近年來市場上出現(xiàn)了許多新型期權(quán).籃
紡織高?；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào) 2016年4期2017-01-17
- 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的局部Strassen重對數(shù)律
004)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的局部Strassen重對數(shù)律劉永宏，李東升，李豐兵，姜淼(桂林電子科技大學(xué) 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院，廣西 桂林，541004；廣西高校數(shù)據(jù)分析與計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，廣西 桂林，541004)應(yīng)用[1]中方法，研究了分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動局部Strassen重對數(shù)律，將[1]的結(jié)果推廣到了分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動情形，也將[2]的結(jié)果推廣到了局部情形。分?jǐn)?shù);布朗運(yùn)動；平穩(wěn)增量；局部Strassen重對數(shù)律1 引言與主要結(jié)果布朗運(yùn)動的Strassen重對數(shù)律是一個(gè)經(jīng)典
- 一類歐式期權(quán)定價(jià)問題
卉婷賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動因具備長程相依性、重對數(shù)率等精美性質(zhì)，可用于資本市場。文章主要考慮由賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的金融市場，從其相關(guān)性質(zhì)出發(fā)，定義了新型的歐式期權(quán)定價(jià)公式并繪制出一些仿真結(jié)果。賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動；歐式期權(quán)一、前言具有長程相依性的自相似隨機(jī)過程廣泛應(yīng)用于包括金融、電信學(xué)、流體力學(xué) 等許多領(lǐng)域。分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(fractional Brownian motion)是使用最廣泛的一種，也是自相似高斯過程中唯一一個(gè)具有平穩(wěn)增量的隨機(jī)過程。近年來，分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)
市場周刊 2016年6期2016-11-21
- 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下重置期權(quán)定價(jià)
48）雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下重置期權(quán)定價(jià)董瑩瑩，薛紅（西安工程大學(xué)理學(xué)院，西安710048）假定股票價(jià)格滿足雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程，期望收益率、無風(fēng)險(xiǎn)利率和波動率均為常數(shù)，根據(jù)雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動隨機(jī)分析理論，建立雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下金融市場數(shù)學(xué)模型，運(yùn)用保險(xiǎn)精算方法，得到了雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下重置期權(quán)定價(jià)公式.雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動；保險(xiǎn)精算；重置期權(quán)重置期權(quán)是現(xiàn)代金融市場中廣泛應(yīng)用的一種新型期權(quán)［1］.當(dāng)股票價(jià)格達(dá)到某一約定水平時(shí)，按照此合約規(guī)定將重新設(shè)定交
- 具有不確定執(zhí)行價(jià)格的歐式看漲期權(quán)定價(jià)模型
行價(jià)格受分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的歐式看漲期權(quán)的定價(jià)問題，得到了具有不確定執(zhí)行價(jià)格受分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式.分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動；不確定執(zhí)行價(jià)格；期權(quán)定價(jià)在數(shù)理金融學(xué)中，期權(quán)定價(jià)理論相當(dāng)重要.自從Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式被提出后，這一公式便被廣泛應(yīng)用于金融市場的定價(jià)分析中.不少學(xué)者在此基礎(chǔ)上對定價(jià)模型做出了許多改進(jìn)[1-4]，但這些改進(jìn)與傳統(tǒng)公式都是在假定執(zhí)行價(jià)格為常數(shù)基礎(chǔ)之上的；文獻(xiàn)[5-8]給出了不確定執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)定價(jià)模型，但它們都假定
- 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下再裝期權(quán)定價(jià)模型
48)雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下再裝期權(quán)定價(jià)模型薛 紅，吳江增(西安工程大學(xué) 理學(xué)院，西安 710048)在標(biāo)的資產(chǎn)服從雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程，借助雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動隨機(jī)分析理論，建立雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下金融市場數(shù)學(xué)模型，運(yùn)用保險(xiǎn)精算方法，得到了雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下再裝期權(quán)定價(jià)公式.雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動；再裝期權(quán)；保險(xiǎn)精算近幾年，由于金融市場的飛速發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)的期權(quán)已經(jīng)不能滿足金融市場的需要，于是各種新型期權(quán)逐漸進(jìn)入復(fù)雜的金融市場. 再裝期權(quán)就是一種新型的歐式看漲期權(quán)
- 具有違約風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型
均服從雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程，建立雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下金融市場數(shù)學(xué)模型，利用保險(xiǎn)精算方法，得到雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下具有違約風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)公式.雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動；可轉(zhuǎn)換債券；違約風(fēng)險(xiǎn)；保險(xiǎn)精算可轉(zhuǎn)換債券是指發(fā)行人依照法定程序發(fā)行、在一定時(shí)間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券.可轉(zhuǎn)換債券是普通公司債券和認(rèn)股權(quán)證的組合，兼具債權(quán)和股權(quán)的雙重屬性.文獻(xiàn)[1]在股票價(jià)格、公司資產(chǎn)價(jià)值均服從分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動條件下，利用風(fēng)險(xiǎn)對沖方法建立帶違約風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)換
- 布朗運(yùn)動與隨機(jī)積分的起源
50043）布朗運(yùn)動與隨機(jī)積分的起源楊靜1，胡俊美2（1.北京聯(lián)合大學(xué)基礎(chǔ)部，北京100101；2.石家莊鐵道大學(xué)數(shù)理系，河北石家莊050043）布朗運(yùn)動是隨機(jī)過程理論的一個(gè)特殊而重要的隨機(jī)過程。通過考察和梳理隨機(jī)積分理論誕生的發(fā)展過程，發(fā)現(xiàn)對于布朗運(yùn)動的數(shù)學(xué)研究是隨機(jī)積分理論的起源，并且隨機(jī)積分論的發(fā)展與布朗運(yùn)動的深入研究密切相關(guān)。從這個(gè)層面再次說明了布朗運(yùn)動的重要性。布朗運(yùn)動；隨機(jī)分析；隨機(jī)積分隨機(jī)分析學(xué)，誕生于20世紀(jì)50年代，它是在隨機(jī)過程一般理論
咸陽師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年2期2015-03-06
- 混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下歐式期權(quán)的定價(jià)
)混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下歐式期權(quán)的定價(jià)徐 峰(蘇州市職業(yè)大學(xué) 商學(xué)院，江蘇 蘇州 215104)提出一種新的不具有平穩(wěn)增量的隨機(jī)過程—混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動，用來刻畫標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，進(jìn)行歐式期權(quán)定價(jià)的研究.假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)由混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動，運(yùn)用對沖原理建立混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下的歐式期權(quán)價(jià)值所滿足的偏微分方程，并采用邊界條件和變量代換的方法得到該偏微分方程的解，即歐式期權(quán)的定價(jià)公式，其結(jié)果可看作是混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動和雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動下的一種推廣.混合雙分?jǐn)?shù)
蘇州市職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年1期2015-03-01
- 談?wù)?span id="j5i0abt0b" class="hl">布朗運(yùn)動演示實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)
的顯微鏡演示布朗運(yùn)動實(shí)驗(yàn)的方法及其出色的效果。關(guān)鍵詞：布朗運(yùn)動；演示方法；電腦投影；出色效果中圖分類號：G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-6148（2014）7（S）-0054-21 布朗運(yùn)動簡介人教版選修3—3第七章《分子動理論》的第二節(jié)《分子的熱運(yùn)動》是分子動理論的重要內(nèi)容。我們無法直接看到分子做無規(guī)則運(yùn)動，但是我們可以通過實(shí)驗(yàn)間接的來研究。1827年，英國植物學(xué)家布朗用顯微鏡觀察水中懸浮的花粉時(shí)，發(fā)現(xiàn)花粉顆粒不停地作無規(guī)則的運(yùn)動，在實(shí)
物理教學(xué)探討 2014年7期2015-01-12
- 布朗運(yùn)動仿真實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
10036）布朗運(yùn)動仿真實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)丁望峰（杭州師范大學(xué)理學(xué)院，浙江杭州 310036）介紹了布朗運(yùn)動仿真實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法，利用“位置朗之萬方程”的數(shù)值離散化，最大程度還原真實(shí)的布朗運(yùn)動.通過對仿真實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的定量分析，并計(jì)算出了阿伏加德羅常量的近似值.布朗運(yùn)動；仿真實(shí)驗(yàn)；阿伏加德羅常量1 引 言1827年，英國植物學(xué)家羅伯特·布朗（Robert Brown）在顯微鏡下觀察懸浮在水中的花粉時(shí)，發(fā)現(xiàn)花粉粒子會不停地進(jìn)行連續(xù)不規(guī)則的運(yùn)動.次年他以《植物花
物理實(shí)驗(yàn) 2014年10期2014-09-19
- O—U過程模型下一種改進(jìn)的亞式再裝期權(quán)定價(jià)
U過程模型；布朗運(yùn)動中圖分類號 F830.90211.63 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A1 引 言再裝期權(quán)是一種路徑依賴型的奇異期權(quán)，最早于1987由Frederic W.cook和 North-west公司引進(jìn).該期權(quán)允許期權(quán)持有者在到期日之前的特定日（再裝日）執(zhí)行歐式看漲期權(quán)獲得相應(yīng)的收益，從而消除了在到期日可能只獲得較低收入的風(fēng)險(xiǎn).所以再裝期權(quán)被廣泛的應(yīng)用于對公司高級管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員的股票期權(quán)激勵(lì)方案，尤其是金融服務(wù)行業(yè). 文[1]中，Johnson和Tia
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2014年2期2014-08-12
- CEV下考慮突發(fā)事件影響的有交易費(fèi)用的交換期權(quán)定價(jià)
足CEV且受布朗運(yùn)動和泊松過程共同驅(qū)動的模型下，對支付交易費(fèi)用的交換期權(quán)定價(jià)進(jìn)行研究，給出了期權(quán)價(jià)格滿足的偏微分方程，并發(fā)現(xiàn)定價(jià)模型中股票價(jià)格的冪指數(shù)與波動率彈性α的選取有關(guān)，同時(shí)交易費(fèi)用受泊松強(qiáng)度參數(shù)λ的影響，且隨著λ的變大而變小.關(guān)鍵詞 交換期權(quán)；CEV模型；布朗運(yùn)動；泊松過程；交易費(fèi)用1引言1973年，Black和Scholes提出BlackScholes （以下簡稱BS）模型[1]，對股票期權(quán)的定價(jià)作了詳細(xì)的討論.但該模型的假設(shè)如：波動率為常數(shù)、市
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2012年4期2013-07-02
- 高中物理教材中布朗運(yùn)動一節(jié)的修改建議
中物理教材中布朗運(yùn)動一節(jié)的修改建議孫 慧（天津師范大學(xué) 教師教育學(xué)院，天津 300387）布朗運(yùn)動間接的證明了分子的無規(guī)則運(yùn)動，是高中物理熱學(xué)部分的主要內(nèi)容。一百年來物理學(xué)家不斷的完善對布朗運(yùn)動的研究。然而在現(xiàn)行的高中物理教材的編寫上都存在一定的誤區(qū)，本文指出教材中的誤區(qū)，并提出修改建議，旨在明確提出布朗運(yùn)動的實(shí)質(zhì)是無規(guī)則的隨機(jī)漲落。布朗運(yùn)動；無規(guī)則運(yùn)動；教材英國植物學(xué)家羅伯特·布朗在1828年和1829年的 《哲學(xué)》雜志上發(fā)表了兩篇文章，描述自己在182
河北民族師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2012年2期2012-01-08
- 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動與Hurst指數(shù)的關(guān)系研究
維奇,2分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動與Hurst指數(shù)的關(guān)系研究牛奉高1,劉維奇1,2(1.山西大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,山西太原030006;2.山西大學(xué)管理科學(xué)與工程研究所,山西太原030006)討論了重標(biāo)極差分析(Rescaled Range Analysis,簡稱R/S)方法的理論基礎(chǔ)——分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的相關(guān)性和自相似性,以及分?jǐn)?shù)高斯噪聲序列的自相關(guān)指數(shù)、自相似性、長記憶性與Hurst指數(shù)之間的關(guān)系.驗(yàn)證了分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動當(dāng)H≠1/2時(shí)不是Markov過程,以及Hurst指數(shù)與其
- 可加布朗運(yùn)動增量“快點(diǎn)”集的Packing維數(shù)
007）可加布朗運(yùn)動增量“快點(diǎn)”集的Packing維數(shù)邱志平1，林火南2（1.華僑大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，福建 泉州 362021；2.福建師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院，福建 福州 350007）討論可加布朗運(yùn)動樣本軌道的重分形分析問題.利用構(gòu)造上極限型集，集的乘積的Packing維數(shù)和Hausdorff維數(shù)關(guān)系的方法，分別得到其局部增量和沿坐標(biāo)方向增量兩種不同增量形式“快點(diǎn)”集的Packing維數(shù)結(jié)果.可加布朗運(yùn)動；“快點(diǎn)”集；Packing維數(shù)；重分形分析1
- 帶跳躍的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的經(jīng)濟(jì)模型
隨機(jī)游走，即布朗運(yùn)動，給出了期權(quán)定價(jià)的模型和方法。然而，事實(shí)又證明用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動代替布朗運(yùn)動來研究金融市場會更符合實(shí)際。文獻(xiàn)［1］討論了一般的跳躍幅度的隨機(jī)變量和帶參數(shù)的冪函數(shù)為收益函數(shù)，但結(jié)果并不是很理想，文獻(xiàn)［2］討論了帶泊松跳躍的布朗運(yùn)動的模型，也有一定的局限性。本文具體討論了跳躍幅度為均勻分布和收益函數(shù)為一次多項(xiàng)式的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下的經(jīng)濟(jì)模型，并且給出一定的限制條件，求得平均收益的最優(yōu)解。1 預(yù)備知識設(shè)(Ω，F(xiàn)，P)是概率空間，在這個(gè)空間上定義如
淮陰工學(xué)院學(xué)報(bào) 2010年3期2010-06-08
- 巧用多媒體投影儀做實(shí)驗(yàn)
；色光合成；布朗運(yùn)動；泊松亮斑中圖分類號：G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-6148(2009)4(S)-0053-2隨著多媒體投影儀的推廣與普及，教師使用課件上課的技術(shù)日益提高。在物理課的光學(xué)教學(xué)中，利用投影儀的光學(xué)功能，進(jìn)行演示實(shí)驗(yàn)，還有其它新的用法。1 演示光的色散實(shí)驗(yàn)新建一張PowerPoint幻燈片，背景設(shè)為全黑色，選擇直線繪圖工具，線型粗細(xì)選擇4.5磅，作一豎直線，如圖1所示。實(shí)驗(yàn)時(shí)播放該幻燈片，在白色線條投影到屏幕的光路中放置
物理教學(xué)探討 2009年4期2009-05-25
- 正確理解布朗運(yùn)動
蔡熙永布朗運(yùn)動是懸浮在液體或氣體中的固體微粒，由于受到液體或氣體分子無規(guī)則地撞擊，受力不平衡所做的無規(guī)則運(yùn)動。布朗運(yùn)動不是分子的熱運(yùn)動，只是分子無規(guī)則運(yùn)動的間接反映。理解布朗運(yùn)動要注意下面幾點(diǎn)。一、布朗運(yùn)動觀察的對象液體中懸浮的固體微粒，如花粉、炭粒等，微粒很小，所以需用顯微鏡來觀察。例1冬天的大風(fēng)天里，常常看到風(fēng)沙彌漫、塵土飛揚(yáng)，這是布朗運(yùn)動，對嗎?能在液體或氣體中做布朗運(yùn)動的微粒都是很小的，這種微粒肉眼是看不到的，必須借助于顯微鏡，冬天的大風(fēng)天里看到的
中學(xué)生數(shù)理化·高二版 2008年10期2008-06-17